O que é Grid Trading no Spot?
Trading Spot Grid é uma estratégia quantitativa de trading que utiliza bots de trading para automatizar a compra e venda de ativos no mercado Spot. Ele lança ordens no mercado em intervalos predefinidos dentro de uma faixa de preço configurada. Quando as ordens são lançadas acima e abaixo de um preço definido, criam uma grade de ordens com preços crescentes e decrescentes. Dessa forma, ele constrói uma "Grade de Trading".
Você pode usar a Grade de Trading da Binance Spot em mercados voláteis quando os preços flutuarem em intervalos determinados. A Grade de Trading tenta gerar lucros com pequenas mudanças nos preços. O trading quantitativo pode te ajudar a fazer trading racionalmente e evitar o FOMO sempre que possível.
Parâmetros de Grade de Trading no Spot
1. Saldo Atual
O Saldo Atual (Current Balance) se refere ao saldo total da Base e Ativos de Cotação nas suas Ordens de Grade (Grid Orders) em execução, incluindo as Taxas Reservadas.
Saldo Total do Ativo de Cotação = Preço Total da Ordem de Compra em Aberto*Quantidade por Ordem (representado pelo Ativo Cotado)
Saldo Total do Ativo Base = Número Total de Ordens de Venda*Quantidade por Ordem (representado pelo Ativo Base)
Neste exemplo, o Último Preço é de 0,7760 USDT, a Quantidade Por Ordem é de 14 XRP, e o Número Total de Ordens de Venda é de 26.
Assim, o Preço Total da Ordem de Compra em Aberto = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Saldo Total do Ativo Cotado = 3,795*14 = 53,13 USDT
Saldo Total do Ativo Base = 26*14 = 364 XRP
2. PNL Não Realizado
PNL Não Realizado = Preço Total da Ordem de Compra em Aberto * Quantidade por Ordem + Número Total de Ordens de Venda * Quantidade por Ordem * Último Preço + Taxas Reservadas nos Ativos Base * Último Preço + Taxas Reservadas nos Ativos Cotados - Total Investido
Último Preço:
Quando a Ordem de Grade estiver ainda em execução, o Último Preço é o último Preço de Mercado do par de trading spot. Se a Ordem de Grade terminar, o Último Preço é o Preço de Mercado no qual se encerra a Ordem de Grade.
Utilizando o mesmo exemplo:
Total Investido: 369,6556 USDT
Último Preço: 0,7760 USDT
Quantidade Por Ordem: 14 XRP
Taxas Reservadas: 6,0000 USDT + 15 XRP
Preço Total da Ordem de Compra em Aberto = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
PnL Não Realizado= 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Ordem Correspondente
Uma Ordem Correspondente se refere a uma ordem de compra preenchida a um preço menor e uma ordem de venda preenchida a um preço maior.
O número de Ordens Correspondentes é usado para calcular o Lucro do Grade.
Neste exemplo, a Área 2 contém 1 ordem de compra e 1 ordem de venda. Isso é considerado uma Ordem Correspondente. Na Área 1, entretanto, apenas uma ordem de venda foi preenchida. Portanto, este trade não é uma Ordem Correspondente. Quando a ordem de compra for preenchida com uma ordem de venda na Área 1, a ordem de compra aparecerá na Área 1 e o número de Ordens Correspondentes aumentará em 1.
Existem 178 Ordens Correspondentes no total, o que significa que esta estratégia de Trading de Grade executou no mínimo 178*2 = 356 ordens.
4. Lucro de Grade
O Lucro de Grade é o lucro total gerado pelos pares de ordens de compra e venda preenchidos. Ele é exibido no Ativo de Cotação.
Lucro da Ordem Correspondente = Preço Total da Ordem de Venda Preenchida - Preço Total da Ordem de Compra Preenchida - Taxas de Trading de Ordem de Venda - Taxas de Trading de Ordem de compra*Último Preço
Último Preço:
Quando a Ordem de Grade estiver em execução, o Último Preço será o último preço do Preço de Mercado de trading do par no Spot. Se a Ordem de Grade terminar, o Último Preço é o preço no qual a Ordem de Grade termina.
Observação: Se você usar BNB para pagar taxas de trading, as taxas de BNB serão convertidas em Ativos de Cotação ao Preço de Mercado quando sua Ordem de Grade estiver em execução. Se sua Ordem de Grade terminar, ela usará o preço do BNB no momento deste término para a conversão.
Considere como exemplo o exposto acima. A Ordem de Grade terminou, e o Stop Price é de 46.617,70 USDT.
O lucro desta Ordem Correspondente = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029*46.617,70 = 0,09286920 USDT
O Lucro de Grade é a soma do lucro de cada Ordem Correspondente.
5. Lucro Total
Lucro Total = Lucro de Grade + PNL Não Realizado
6. Rendimento Anual
Rendimento Anual = Lucro Total / Investimento Total*365 (dias)*24 (horas)*60 (minutos) / Duração da Ordem (minutos)
Por exemplo, o Lucro Total é de 31,30 USDT, o Investimento Total é de 688,04 USDT, e a Duração da Ordem é de 10 dias, 23 horas e 55 minutos.
O Rendimento Anual = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Saldo no Término
O Saldo no Término se refere aos Ativos de Cotação e aos Ativos Base em Ordens de Grade quanto a Ordem de Grade termina. Ele usa o mesmo cálculo que o saldo atual.
8. Ativo PnL
Isso significa que todas as ordens PnL das suas Ordens de Grade serão convertidas para os Ativos de Cotação e serão calculados com base no valor dos Ativos de Cotação.
Por exemplo, quando fizer trade de BNB/BUSD, seu PnL será mostrado em BUSD.
9. Lucro por Grade (Lucro/Grade)
Lucro/Grade é a porcentagem do lucro depois de combinar as Ordens de Compra e Venda em cada Grade. Dependendo do modo de trading (Aritmético ou Geométrico), você pode calcular o Lucro/Grade pelo Limite Superior da Grade, o Limite Inferior da Grade, o número de Grades e as taxas de trading (c): 0,1%.
O Lucro/Grade para Grades Aritméticas é calculado como um intervalo. O mínimo de Lucro/Grade é gerado pela Grade mais baixa, e o Lucro/Grade máximo é gerado pela Grade mais alta.
Diferença de Preço (d) = (Limite Superior de Grade - Limite Inferior de Grade) / Número de Grades
O Lucro/Grade Máximo = (1 - c)*d / Menor Inferior de Grade - 2c
O Lucro/Grade Mínimo = (Limite Superior de Grade*(1 - c)) / (Limite Inferior de Grid - d) - 1 - c
O Lucro/Grade para Grades Geométricas é um valor fixo, uma vez que a relação do preço de cada Grade é a mesma.
Taxa de Preço (r) = (Limite Superior de Grade / Limite Inferior de Grade) ^ (1 / Número de Grades）
O Lucro/Grade = (1 - c)*r - 1 - c
Por exemplo, o Limite Superior de Grade é de 450 e o Limite Inferior de Grade é 400. O número de Grade é 5, e a taxa de trading (c) é de 0,1%.
Se a Grade for Aritmética, a Diferença de Preço é de (d) = (450 - 400) / 5 = 10
O Lucro/Grade Máximo = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
O Lucro/Grade Mínimo = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Se a Grade for Geométrica, o Lucro/Grade = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Quantidade Por Ordem
Quantidade Por Ordem se refere à quantidade de cada ordem a um preço diferente durante o Trading de Grade. A Quantidade Por Ordem só é confirmada depois que a Ordem de Grade for criada. O sistema irá automaticamente calcular o Ativo Base necessário a ser reservado para as taxas de trading e o Ativo da Cotação necessário para lançar Ordens de Compra de acordo com o valor do investimento inserido.
Após calcular todos os ativos necessários, a quantidade máxima que possa garantir o sucesso de cada ordem de Grade será a Quantidade Por Ordem.