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O que é Grid Trading?

Binance
2021-01-28 16:18

O que é Grid Trading?

Grid trading é uma ferramente estratégica que permite que você obtenha lucro, colocando uma série de ordens de compra e venda em um intervalo definido em torno de um preço específico. Dessa forma, ele constrói uma "grade de negociação". O Grid trading executa o melhor de um mercado volátil quando os preços flutuam em intervalos específicos. Ao executar automaticamente a ordem de comprar na baixa e a correspondente de vender na alta, isso garante lucros cada vez que o preço de venda estiver maior do que o preço de compra, durante um período de preços lateralizados, portanto, não requer a previsão da direção de movimentação do mercado.
A Binance Grid Trading agora está disponível nos Futuros USDⓈ-M (contratos perpétuos com Margem em USDT e Contratos de Entrega BTCBUSD). Os usuários podem personalizar e definir parâmetros de grade, para determinar os limites de alta e baixa e o número de grades. Após criado da grade, ela será ativada com apenas um clique. O sistema irá automaticamente comprar ou vender as ordens, no preço predefinido ou acionando as ordens stop loss ou take profit, baseado no investimento total dividido pelo número de grades. Para bloquear o lucro, a grade é sempre criada como uma ordem de venda com limite no preço maior que o do mercado atual, e uma ordem de compra com limite a um preço menor do que o preço atual de mercado (se a ordem limite inicial estiver a um preço que for o mesmo que o preço de mercado atual, como padrão, será considerada como sendo uma ordem com limite de compra). Quanto maior a frequência de flutuação na faixa de preço definida, maior o lucro.
Aviso de Risco
O Grid trading, como um recurso de estratégia de trading, não deve ser considerado como uma recomendação financeira ou de investimento da Binance. Grid trading deve ser utilizado a seu critério e por seu próprio risco. A Binance não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer do uso deste recurso. Recomendamos que os usuários leiam e entendam completamente o Tutorial do Grid Trading e faça o seu controle de risco e racional de trading dentro de sua capacidade financeira.

Como iniciar o Grid Trading?

1. Entrar

Site: Após realizar o login, na interface de trading de Futuros USDT-M, clique em "Grid Trading" para ingressar na página de grid trading.
Aplicativo: Vá em Futuros, e em trading Futuros USDT-M, clique no canto superior direito e selecione "Grid Trading". (estará disponível em breve)

2. Página de configuração do Grid Trading

Selecione o símbolo em que você gostaria de executar a estratégia, defina os parâmetros de grade, clique em criar e depois confirme para iniciar o grid trading
Observe que as seguintes situações podem causar falha na criação da grade:
  1. Quando você já está executando um grid trading no símbolo.
  2. Quando você tem ordens e posições em aberto no símbolo.
  3. Quando você estiver no modo posição hedge, por favor, ajuste para o modo de direção única.
  4. Quando você exceder o limite, a quantidade total de função e limite acionados do grid trading será 10.

3. Mecanismos do Grid Trading

O ciclo da vida do grid trading:
  1. Acionamento do Grid (opcional)
  2. Estrutura inicial
  3. Posição aberta
  4. Atualização do Grid
  5. Stop Trigger (opcional)
  6. Cancelamento
1. Acionamento do Grid (opcional)
Defina os parâmetros 10, 11
Os usuários podem escolher por iniciar as ordens de limite do Grid imediatamente, ou escolher por acionar quando o preço do mercado atingir um determinado valor. As ordens do Grid serão acionadas quando o tipo de gatilho escolhido (Último preço ou Preço de referência) subir acima ou cair abaixo do preço inserido no gatilho.
2. Estrutura inicial
Definir parâmetros 1, 2, 3, 4, 6
A estrutura inicial é determinada por uma série de níveis de preços, de acordo com o último preço do mercado (compra, venda, preço médio). Lance ordens de limite de venda a um preço maior que o preço de mercado, e ordens de limite de compra a preços menores que o preço de mercado, e aguarde para que o preço seja acionado.
Note que o número de ordens limit é o número de Grids +1 no momento da construção inicial, porque as posições não são mantidas. Um deles (o mais próximo ao preço atual de mercado) é a ordem inicial de abertura que aguardará para ser executada;
3. Abrir Posição
Abrir uma posição significa aguardar a flutuação do mercado para o ponto do preço mais próximo e fazer o trade após a construção inicial. Nenhuma operação especial é necessária para este processo.
4. Atualização do Grid
A atualização do Grid significa que a todo momento um ponto de preço é tocado, ou seja, a ordem limite é atingida, e a ordem de limite de Grid será atualizada. O preço da ordem executada mais recente sempre será aquela deixada em branco, então limites de ordens de compra e venda são preenchidos novamente de acordo com os parâmetros definidos, assim o número de ordens limite no Grid são mantidos, como mostrado no exemplo a seguir.
O preço inicial de mercado é 10010, e o preço do limite do Grid em cada unidade é:
PreçoDireção
10200Venda
10100Venda
10000Compra
9900Compra
9800Compra
Assumimos que o preço caia para 10000 e a ordem de compra seja executada, a posição inicial será aberta, e a ordem de limite do Grid será:
PreçoDireção
10200Venda
10100Venda
10000-
9900Compra
9800Compra
O preço subindo para 10100, a ordem de venda será executada, e as ordens de limite de Grid serão atualizadas da seguinte forma:
PreçoDireção
10200Venda
10100-
10000Compra
9900Compra
9800Compra
Quando o preço cair para 9900 e as duas ordens de compra forem executadas, a ordem de limite do Grid será atualizada da seguinte forma:
PreçoDireção
10200Venda
10100Venda
10000Venda
9900-
9800Compra
E então vai e volta.
5. Stop Trigger (opcional)
Definir parâmetro 12
Os usuários podem optar por encerrar manualmente a operação do Grid ou definir Stop Trigger.
O Stop Trigger significa que quando o preço de mercado subir acima do Stop_upper_limit ou cair abaixo do Stop_lower_limit, ou seja, o mercado não está mais seguindo uma tendência pendular, o Grid irá parar a operação.
6. Cancelamento
Definir parâmetros 13,14
Os usuários podem optar por cancelar todas as ordens e encerrar todas as posições manualmente ou automaticamente após o Stop do Grid.
Quando ocorrer o Stop do Grid, cancelando todas as ordens, e o stop estiver ativado, o sistema cancelará automaticamente todas as ordens não concluídas para o símbolo; Ao encerrar todas as posições com o stop ativado, o sistema automaticamente encerrará todas as posições em aberto no preço de mercado para o símbolo
Observe que durante a operação do Grid, os seguintes cenários causarão seu encerramento:
1. Encerramento manual do Grid
2. Margem insuficiente, fazendo com que algumas posições sejam liquidadas ou cause falha no lançamento das ordens
3. Cancelamento manual de algumas ou todas as ordens limites de Grid
4. Manualmente fechar algumas ou todas as posições do Grid
5. Quando o contrato de entrega for entregue, o produto não existirá mais e a estratégia do Grid será encerrada automaticamente. Durante o processo de entrega, o sistema automaticamente irá remover os limites de ordem do usuários e liquidar as posições em aberto.
O sistema questionará as ações acima se um Grid estiver em operação naquele momento, notificando como mostrado abaixo:

4. Parâmetros de Grid Trading

1
  • Escolha o símbolo
  • Selecione o modo Margem Cruzada/Isolada
  • Ajuste a alavancagem
2
  • Menor preço - Grid_lower_limit
  • Maior preço - Grid_upper_limit
Defina o menor e o maior preços do Grid (o que não poderá ser alterado após o lançamento da ordem do Grid). Se o maior ou menor Grid forem excedidos, nenhuma outra posição será aberta.
Por exemplo, se o preço atual do BTCUSDT for 18.000, e o usuário entender que o preço cairá ao atingir mais que 19.000, neste caso, o maior preço pode ser definido em 19.000. Após o preço atingir 1900, o Grid não irá mais abrir posições.
3
  • Modo: aritmético / geométrico(não pode ser modificado após o lançamento da ordem do Grid)
1. Aritmético: Cada Grid possui a mesma diferença de preço.
O Grid aritmético divide a faixa de preço grid_lower_limit e do grid_upper_limit em grid_count considerando a mesma diferença de preço.
A diferença de preço de cada Grid é:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Em seguida, são construídos uma série de intervalos de preços:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Com grid_upper_limit,n = grid_count
Exemplo: Aritmético price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (o próximo preço será 100 maior que o anterior)
2. Geométrico: Cada Grid possui uma relação igual de diferença de preço.
O Grid geométrico divide a faixa de preço grid_lower_limit por grid_upper_limit para into grid_count por razão de preço igual.
A relação de preço de cada grid é:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
A diferença de preço de cada Grid é:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Em seguida, são construídos uma série de intervalos de preços:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Com grid_upper_limit,n = grid_count
Exemplo: Grid Geométrico price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (o próximo preço será 10% maior que o anterior)
4
  • Grid_count - número de ordens limites (não podendo ser modificado após o lançamento da ordem de Grid)
O mínimo é 2 e o máximo 149
Observação: A diferença de preço não pode ser menor do que o tamanho do tick, caso contrário, será necessário ajustar o Grid_count ou limite menor/maior do Grid.
Como calcular?
1. Grid aritmético, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Grid geométrico, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Lucro/grid(taxas inclusas)
Observe que se Lucro/grid for menor que a comissão do maker, o sistema informará que o lucro total do Grid não cobre as taxas de trading.
Como calcular? (Lucro/grid é estimado e apenas para referência)
1. Grid aritmético
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Por exemplo: Preço de intervalo 1000-2000,Grid_count 10,Comissão 0,1%,então a diferença de preço de cada Grid será de: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Grid geométrico:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Por exemplo:Intervalo de preço 1000-2000,Grid_count 10,Comissão 0,1%,então a relação de preço de cada Grid será de: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Lucro/grid = 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
6
  • Margem inicial (não pode ser alterada após o lançamento da ordem de Grid)
Margem inicial = initial_value / alavancagem
O usuário pode inserir manualmente ou arrastar deslizando o controle (a porcentagem do valor investido é de 100%, Margem inicial = porcentagem * saldo de margem), e deve estar dentro do intervalo de min_initial_margin e o saldo de margem.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: the minimum grid_qty
adjust_coef: o padrão atual é de 0,9, e será ajustado de acordo com as condições do mercado
7
  • Investimento total - Initial_value(não pode ser alterado após o lançamento da ordem de Grid)
Investimento total = Margem inicial * alavancagem
Após definir a alavancagem, o mínimo será Initial_value = sum(price * minQty);o máximo será Initial_value = margin * leverage
8
  • Quantidade/Ordem,- grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
9
  • Saldo de margem disponível, ou seja, saldo na conta de Futuros com margem de USDⓈ-M
10
  • Trigger_type: Último Preço / Preço de Referência(Opcional, pode ser alterado antes do acionamento do Grid)
1. Tipos de acionamento do Grid: Quando o último preço ou o preço de mercado escolhido atingir o preço de gatilho definido, o Grid será iniciado.
2. Tipo de Acionamento do Stop: Quando o último preço ou o preço de mercado do símbolo que você definiu atingir o preço máximo ou mínimo do stop definido, o Grid será interrompido.
11
  • Trigger_price(Opcional, pode ser alterado antes que o Grid seja acionado)
As ordens do Grid serão acionadas quando o Último Preço/ Preço de Referência estiver acima ou abaixo do preço de acionamento que você definiu.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , ou seja, Preço de Stop Loss máximo/ Preço do Stop Loss mínimo (Opcional, pode ser modificado antes do acionamento do Grid)
1. Stop_upper_limit
O preço do Stop Loss máximo deve ser maior que o preço máximo, último preço e preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir o Stop_upper_limit, o Grid será encerrado.
2. Stop_lower_limit
O preço de Stop Loss mínimo deve ser menor que o menor preço, o último preço e o preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir Stop_lower_limit, o Grid será encerrado.
13
  • Cancelar todas as Ordens no Stop (Opcional, ativado por padrão, pode ser alterado antes do acionamento do Grid)
Ao habilitar o Cancelar Todas as Orders no Stop, automaticamente irá cancelar todas as ordens não preenchidas para o símbolo quando o Stop do Grid for acionado. Quando desabilitado, você poderá cancelar manualmente após o Stop do Grid.
14
  • Encerrar todas as Posições no Stop (Opcional, pode ser alterado antes do Grid ser acionado)
Ao habilitar Encerrar Todas as Posições no Stop, automaticamente todas as posições em aberto serão fechadas ao preço de mercado para o símbolo após o Stop do Grid. Quando desabilitado, você poderá fechar todas as posições manualmente quando ocorrer o stop do Grid.
*As sugestões de configuração de parâmetros acima são apenas para referências. Os trading de futuros possuem um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativos. Os ganhos passados não são indicativos de retornos futuros. Todo o seu saldo em margem poderá ser liquidado em caso de movimentação extrema de preços.

5. Como verificar um Grid Ativo

HoraMomento de criação do Grid
SímboloPara contratos de Grid trading, os usuários podem clicar na alavancagem exibida ao lado do símbolo para ajustar a alavancagem do Grid
Margem InicialMargem no momento da criação do Grid
Lucro TotalLucro Total = Lucro do Grid + PNL Não Realizado
% do Lucro TotalROI = Lucro Total / initial_margin * 100%
Lucro Realizado
Lucros e perdas realizados do Grid trading
Lucros acumulados de todas as ordens concluídas. Para o tipo de Grid aritmético, lucro total = número de ordens concluídas * Lucro/grid - comissão total
PNL Não RealizadoOs lucros e perdas não realizados em ordem abertas calculados com base no Preço de Referência / Último Preço, e porcentagem de retorno sobre o patrimônio líquido
DuraçãoA partir da criação do Grid, quando o tempo da operação exceder 1 dia, o tempo da operação será mostrado como 1d2h9m. Quando a operação exceder 1 ano, o tempo da operação será mostrado como 1a1d2h9m, sendo atualizado a cada minuto, se o tempo da operação for menor que 1min, será mostrado como —
Preço de Liq.Consulte o cálculo para ao preço de liquidação
Status do Grid
  • Novo: Quando o Grid for criado, mas não acionado
  • Funcionando: Quando o Grid for acionado
  • Ajuste de margem
O ajuste de margem só está disponível no modo Margem Isolada.
  • Finalizar
Clique em finalizar para encerrar a operação do Grid. Os usuários podem optar por cancelar todas as ordens e encerrar todas as posições manualmente ou automaticamente após encerrar o Grid.
Quando estiver acionado o Cancelar Todas as Ordens no Stop, o sistema irá automaticamente cancelar todas as ordens não preenchidas para o símbolo quando ocorrer o Stop do Grid. Quando o Encerrar Todas as Posições no Stop estiver ativado, o sistema automaticamente irá encerrar todas as posições abertas ao preço de mercado para o símbolo quando ocorrer o Stop do Grid.
  • Verificar os Detalhes do Grid
Como Calcular a Margem Atual?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
  • Margem cruzada:
Margem atual = nocional atual / alavancagem atual
  • Margem Isolada:
Margem atual=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
  • Ordem Ativa
A Ordem Ativa mostra todas as ordens abertas (incluindo as parcialmente preenchidas)
Livro de ordem de compra: ordene por preço do maior para o menor, de cima pra baixo
Livro de ordem de venda: ordene por preço do maior para o menor, de cima pra baixo
  • Ordens Concluídas
Um resumo de todas as ordens concluídas. Cada transação consiste num par de ordens correspondentes de compra e venda, o tipo de transação é FILO (First In Last Out). Os lucros podem ser calculados com base em cada par de ordens de compra e venda correspondentes, e o lucro das ordens restantes que aguardam correspondência será exibido como --。
A taxa de comissão em BNB é convertida em ativos de margem considerando a cotação de câmbio em tempo real, no momento da transação.

6. Como verificar o Histórico

Clique na aba Histórico para ver o histórico de transação do Grid e ver os detalhes de Grid e ordens concluídas.
Status do Grid
  • Cancelado: Definido após o encerramento automático do Grid
  • Expirado: Encerramento forçado em razão do cancelamento da ordem, liquidação, etc.
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