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Long Short Grid Trading

Binance
2021-04-14 03:04
O que é Grid Trading?
O Grid Trading automatiza a compra e venda de contratos futuros. Ele foi projetado para lançar ordens no mercado em intervalos pré-definidos dentro de uma faixa de preço configurada. O Grid Trading é ideal para mercados voláteis e lateralizados, quando os preços flutuam dentro de um determinado intervalo. Esta técnica busca obter lucros com pequenas mudanças de preço.
Leia mais sobre Grid Trading.
O que é Grid de Long/Short?
O Grid de Long/Short é uma estratégia de seguimento de tendência que permite que os usuários façam trade dentro da tendência do mercado no sistema de Grid Trading. Isso significa que você pode abrir uma posição inicial (comprada ou vendida) de acordo com sua análise, enquanto simultaneamente lança ordem de compra e venda limite em intervalos pré-determinados para capitalizar com a volatilidade do mercado e com as variações.
Por exemplo, um trader poderia abrir uma posição inicial longa em BTCUSDT, expressando sua visão de alta do Bitcoin, e simultaneamente lançar uma ordem de compra a cada US$1.000 abaixo do preço de mercado do BTCUSDT, enquanto também lança uma ordem de venda a cada US$1.000 acima do preço de mercado do contato de BTCUSDT. Isso o permite a realização de trades na tendência subjacente, dentro de um sistema de Grid Trading.
Uma diferença crítica entre um Grid de long/short e um Grid neutro é a abertura da posição inicial. Para uma estratégia de Grid Long, os usuários vão abrir uma posição inicial longa. Por outro lado, uma posição short inicial será aberta numa estratégia de Grid Short.
Configurando uma estratégia de Grid Trading Long/Short
O bot do Grid Trading executa sistematicamente ordens de compra e venda limite com base nos parâmetros estabelecidos pelo usuário. Veja como você pode configurar sua primeira estratégia de Grid Long/Short.
Primeiro, inicie seu painel de Grid Trading ao clicar na aba Grid Trading localizada no canto superior direito da interface de trading da Binance Futures.
O primeiro parâmetro a ser selecionado é o contrato no qual o bot de trading será implantado. Neste exemplo, utilizaremos o contrato perpétuo BTCUSDT.
Em seguida, insira os parâmetros de sua estratégia de Grid Long/Short no painel do grid trading. Os principais parâmetros que você deve incluir são:
  1. Os limites máximos e mínimos da faixa de preço,
  2. A quantidade de ordens a serem lançadas dentro da faixa de preço configurada,
  3. O tamanho entre cada ordem de Grid,
  4. Margem Inicial.
Observe que os parâmetros indicados no asterisco vermelho (*) são obrigatórios. A estratégia de Grid Trading não será ativada a menos que todos os parâmetros necessários tenham sido preenchidos (consulte a imagem abaixo).
Além disso, se o preço de mercado atual for maior do que a faixa do Grid Trading, a estratégia de Grid iniciará na posição zero.
Em seguida, atribua a margem inicial da posição. O sistema irá calcular o valor da sua Margem Inicial com base no número de Grids, alavancagem e faixa de preço da estratégia. Observe que quanto mais concentrado for o Grid, maior a margem inicial correspondente.
Observe que o valor nocional para cada ordem de Grid deve ser maior do que o requisito mínimo. Reduza o número de Grids ou aumente a margem inicial para garantir que cada valor nocional mínimo do Grid seja atingido.
Lembrete de Margem Inicial Insuficiente
Quando a margem inicial for menor do que o requisito mínimo, uma notificação (conforme abaixo) indicará a margem inicial mínima necessária para ativar a estratégia do Grid.
Certifique que seu saldo disponível e margem de manutenção sejam superiores à margem inicial para evitar liquidação.
Por fim, clique em Criar para lançar a ordem de Grid.
Configurações Avançadas
O bot do Grid Trading também vem com funções aprimoradas que permitem que você gerencie melhor suas posições e riscos. Um deles é o preço de acionamento. O preço de Acionamento é o nível de preço pré-determinado no qual o bot do Grid Trading será ativado. Isso permite que você determine quando o sistema será ativado, no momento em que as condições do mercado atingirem seus critérios.
Quando o Grid Trade for ativado, o sistema dividirá a faixa de preço do ativo em vários níveis de Grid, de acordo com seus parâmetros e definirá as ordens pendentes para cada nível de preço. Quando o preço do ativo cair, a ordem de compra será executada, e a ordem de venda será lançada imediatamente a um preço mais alto. Quando o preço de um ativo aumentar, uma ordem de compra será diretamente lançada no valor mais baixo, assim como uma ordem de venda será executada. Essa estratégia define que você compre na baixa e venda na alta, e permite que você ganhe lucros nas condições voláteis do mercado.
Além disso, você pode definir um stop-loss para suas posições de Grid. Assim que o preço do ativo se deslocar abaixo ou acima do intervalo do stop loss, sua posição total do Grid será fechada. Esse recurso protege sua posição de incorrer em perdas superdimensionadas quando o mercado se comportar de forma desfavorável.
Para monitorar a atividade de trading, clique na Aba Grid Ativo para encontrar os detalhes do Grid Trading.
Por fim, clique em Encerrar para finalizar o sistema de Grid Trading.
Exemplo de Grid Short
Considere uma estratégia de Grid Short com uma faixa de preço configurada entre US$9.800 e US$10.200 e a quantidade de Grid em 4.
Vamos supor que a quantidade de ordens de venda limite de cada preço é de 1, e o preço inicial de mercado (o último preço transacionado) é de US$10.010. O cenário abaixo mostra como a estratégia de Grid Short será ativada.
PreçoOrdem
US$10.200Venda
US$10.100Venda
US$10.000Venda
US$9.900Venda
US$9.800Venda
Neste caso, a ordem mais baixa de venda limite (US$9.800) será excluída, e as ordens de venda subsequentes serão lançadas de US$9.900 a US$10.200. Se a posição inicial for transacionada entre os preços de US$9.900 e US$10.000, a ordem inicial de Grid será de 2, e o Grid será atualizado da seguinte forma:
PreçoOrdens
US$10.200Venda
US$10.100Venda
US$10.000-
US$9.900Compra
US$9.800Compra
Se a posição inicial for transacionada em US$9.900, a ordem inicial de compra do Grid será de 1, e o Grid será atualizado da seguinte forma:
PreçoOrdens
US$10.200Venda
US$10.100Venda
US$10.000Venda
US$9.900-
US$9.800Compra
Depois disso, o Grid será atualizado de acordo com os parâmetros do usuário.
Resumindo, nas estratégias de Grid Short, a primeira ordem de venda limite irá acionar a posição inicial short. Simultaneamente, as ordens subsequentes de venda limite serão preenchidas em ordem crescente até o limite mais alto da configuração do Grid. Em seguida, a ordem de compra limite será lançada no mercado assim que a posição short inicial for acionada, sendo ajustada de acordo com os parâmetros da sua estratégia.
Da mesma forma, as estratégias de Grid Long serão ativadas assim que a primeira ordem de compra limite for preenchida. Posteriormente, todas as ordens de Grid serão preenchidas.
Cálculo de Lucro e Perda do Grid Long/Short
Os cálculos de lucro e perde para as estratégias de grid long/short consideram tanto o total dos lucros correspondentes, quanto os lucros e as perdas não correspondidas. Neste caso, as transações concluídas são registradas como transações correspondidas, enquanto que as transações parcialmente concluídas serão registradas como transações não correspondidas. Uma transação correspondida significa que toda posição short (ou long) na estratégia de Grid será correspondida com uma ordem de compra (ou ordem de venda).
ÍndiceDefiniçãoMetodologia
P&L Não CorrespondidoO lucro e a perda nas transações não correspondidas do Grid.(O último preço do contrato - média de preço dos pares não correspondidos do Grid) * Volume não correspondido
P&L Total Realizado Perda e Lucro Total Realizado Desde o InícioRenda dos Grids correspondidos + lucros e perdas de grid não correspondidos
Rendimento Retorno Total ROIROI = Lucro Total / initial_margin * 100%
Taxa Anual de Retorno Retorno Total Anual APRAPR = ROI * ano/T, T é o tempo de execução da estratégia
Como as posições são correspondidas?
As posições são correspondidas utilizando a metodologia Primeiro a Entrar e Último a Sair (FILO). Em FILO, as ordens que são preenchidas primeiro serão correspondidas por último.
Exemplo
Suponhamos que uma estratégia de Grid Long é preenchida na seguinte ordem:
PreçoOrdensSequência
US$10.200Compra
US$10.100Compra
US$10.000Compra
As ordens de venda serão correspondidas na seguinte sequência:
PreçoOrdensSequênciaSequência de Correspondência
US$10.200Compra
US$10.100Compra
US$10.000Compra
Dessa forma, a última ordem de compra (US$10.000) será correspondida com a ordem de venda de US$10.100. Posteriormente, as ordens restantes de compra serão correspondidas no maior preço de venda, respectivamente.
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