Compre Cripto
Pagar com
Mercados
NFT
New
Downloads
English
USD
Central de Suporte
FAQ - Perguntas Frequentes
Contratos de Futuros
Binance Futures

Como Calcular Perda e Lucro nos Contratos Futuros

Binance
2021-07-29 10:30
Os cálculos de lucros e perdas são baseados na garantia do contrato. Por exemplo, um contrato com margem em USDT será denominado em USDT. Enquanto que, contratos com margem em Moeda BTC serão denominados em BTC. 
Observe que Lucros e Perdas não realizados são calculados com base no Preço de Referência, enquanto que Lucros e Perdas realizados são calculados com base no último preço. 

Cálculo de Lucros e Perdas para contratos com margem em moeda (BTCUSD)

Um contrato com margem em moeda BTC será denominado, garantido e liquidado em Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin é utilizado como moeda base. Cada contrato com margem em moeda BTC representa 100 USD e, dessa forma, USD é a moeda contrária (counter currency). Como cada contrato representa uma quantidade fixa de USD, isso significa que o Bitcoin será utilizado para financiar a margem inicial ou calcular lucros e perdas. 
Suponha que você comprou 100 contratos perpétuos de margem em Bitcoin (100 x 100 USD = US$10.000) a US$50.000 cada. Ao fazer isso, você está essencialmente vendendo USD 10.000 e comprando o equivalente em valor de Bitcoin (10.000/50.000 = 0,2 BTC).
Suponha que o preço do Bitcoin suba para US$55.000, e você deseja garantir seu lucro do trade. Para fechar a posição, você compra de volta USD 10.000 em contratos e simultaneamente vende o equivalente em Bitcoin (10.000/55.000 = 0,1818 BTC).
Neste trade, seu lucro será calculado da seguinte forma: Quantidade de Bitcoins na Entrada - Quantidade de Bitcoin na Saída = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.
Resumindo, a fórmula de lucros e perdas será:
((1 / Preço de Entrada de Futuros) - (1 / Preço de Saída de Futuros)) * Tamanho da Posição
((1/50.000) - (1/55.000)) * (100 contratos x 100 USD) = 0,0182 BTC
Exemplo de posição short:
Short BTCUSD 0925 Trimestral (Compre USD, Venda BTC): 
((1 / Preço de Entrada de Futuros) - (1 / Preço de Saída de Futuros)) * (Tamanho da Posição * -1)
((1/50.000) - (1/45.500)) * (100 contratos x 100 USD) = 0,0198 BTC

Cálculo de Lucros e Perdas para contratos com margem em USDT (BTCUSDT)

Suponha que você compre (long) 10.000 USDT no valor de contratos perpétuos BTCUSDT a 50.000 USDT. O preço sobe e você sai a 55.000 USDT. Seu lucro será:
((1 / Preço de Entrada de Futuros) - (1 / Preço de Saída de Futuros)) * Tamanho da Posição
( 1 / 50.000 - 1 / 55.000 ) * 10.000 = 0,018182 Bitcoin
Conversão para USDT = 0,018182 * 55.000 USDT = 1.000 USDT 
Suponha que você vendeu (short) 10.000 USDT em contratos perpétuos BTCUSDT a 50.000 USDT. O preço caiu e você saiu a 45.000 USDT. Seu lucro será:
((1 / Preço de Entrada de Futuros) - (1 / Preço de Saída de Futuros)) * (Tamanho da Posição * -1)
 ( 1 / 50.000 - 1 / 45.000 ) * -10.000 = 0,022 Bitcoin
Conversão para USDT = 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT 

Como calcular o PNL não Realizado e o ROE%

Contratos de Futuros USDⓈ-M

  • Quando os usuários escolhem o Preço de Referência como preço base:
PNL Não Realizado= tamanho da posição * direção da ordem * (preço de referência - preço de entrada)
ROE% =PNL Não Realizado em USDT / margem de entrada = ( ( Preço de referência - Preço de entrada ) * direção da ordem * tamanho ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
*IMR = 1/Alavancagem
  • Quando os usuários escolhem o Último Preço como preço base:
PNL Não Realizado = tamanho da posição * direção da ordem * (último preço - preço de entrada)
ROE% = PNL Não Realizado em USDT / margem de entrada = ( ( último preço - preço de entrada ) * direção da ordem * tamanho ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
direção da ordem: 1 para ordem long;-1 para ordem short

Contratos Futuros COIN-M

  • Quando os usuários escolhem o Preço de Referência como preço base:
PNL Não Realizado = position_size * contract_multiplier * direção da ordem * (1 / preço de entrada - 1 / preço de referência)
ROE% = PNL Não Realizado * preço de referência / abs(tamanho) * contract_multiplier * IMR
  • Quando os usuários escolhem o Último Preço como preço base:
PNL Não Realizado = position_size * contract_multiplier * direção da ordem * (1 / preço de entrada - 1 / último preço)
ROE% = PNL Não Realizado * mark_price / abs(tamanho) * contract_multiplier * IMR
Artigos relacionados
Diferenças entre um contrato perpétuo e um contrato tradicional de futuros