Exchange
Giełda kryptowalut oraz projektów blockchain
Academy
Edukacja na temat blockchain i kryptowalut
Broker
Rozwiązania terminali handlowych
Charity
Działalność Charytatywna
Cloud
Instytucjonalne rozwiązania giełdowe
DEX
Szybka i bezpieczna zdecentralizowana giełda cyfrowych aktywów
Labs
Inkubator najlepszych projektów blockchain
Launchpad
Platforma startowa dla tokenów
Research
Wysokiej jakości raporty i analizy
Trust Wallet
Oficjalny portfel kryptowalutowy Binance
Kup kryptowaluty
Rynki
Konwersja
Najłatwiejszy sposób handlowania
Klasyczny
Intuicyjny i dobrze zaplanowany interfejs szczególnie przyjazny początkującym
Zaawansowany
Łatwy dostęp do narzędzi handlowych i analitycznych na jednym ekranie
Margin
Maksymalizacja zysków dzięki zastosowaniu dźwignii handlowej
P2P
Przelew bankowy i 100+ opcji
Tokeny Akcji
New
Handluj Akcjami za pomocą Krypto
Handluj
Zeskanuj, aby pobrać aplikację na Androida lub iOS
Pobierz
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Przewodnik po Futures
Handel Grid Long Short
Binance
2021-04-14 03:04
Czym jest handel Grid?
Handel grid automatyzuje kupowanie i sprzedaż kontraktów futures. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym. Handel grid jest idealny dla rynków niestabilnych i bocznych, gdy ceny wahają się w danym zakresie. Ta technika ma na celu osiągnięcie zysków przy niewielkich zmianach cen.
Przeczytaj więcej o handlu Grid.
Czym jest Long/Short Grid?
Long/Short Grid to strategia podążająca za trendem, która pozwala użytkownikom handlować zgodnie z trendem rynkowym w systemie handlu grid. Oznacza to, że możesz otworzyć początkową pozycję (long lub short), zgodnie z twoją analizą, jednocześnie składając zlecenia kupna limit i sprzedaży limit w określonych odstępach czasu, aby wykorzystać zmienność rynku i wahania.
Na przykład, trader może otworzyć początkową pozycję long na BTCUSDT, aby wyrazić swój wzrostowy pogląd w stosunku do Bitcoina i jednocześnie składać zlecenia kupna na każdy $1 000 poniżej ceny rynkowej BTCUSDT, a także składać zlecenia sprzedaży na każdy $1 000 powyżej ceny rynkowej kontraktu BTCUSDT. To pozwala mu handlować z podstawowym trendem w systemie handlu grid.
Krytyczną różnicą między gridem long/short a gridem neutralnym jest początkowa pozycja otwarcia. W przypadku strategii long grid użytkownicy będą mieli otwartą początkową pozycję long. I odwrotnie, początkowa pozycja short zostanie otwarta dla strategii short grid.
Konfigurowanie strategii handlowej Long/Short Grid
Bot do handlu grid systematycznie wykonuje zlecenia kupna limit i sprzedaży limit w oparciu o parametry użytkownika. Oto, jak możesz skonfigurować swoją pierwszą strategię long/short grid.
Najpierw uruchom panel handlu grid, klikając zakładkę Handel Grid znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu handlu Binance Futures.
Pierwszym parametrem, który musisz wybrać, jest kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. W tym przykładzie użyjemy kontraktu prepetual BTCUSDT.
Następnie wprowadź parametry swojej strategii long/short grid w panelu handel grid. Kluczowe parametry, które należy uwzględnić znajdują się poniżej:
  1. Górne i dolne granice przedziału cenowego,
  2. Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym,
  3. Odstęp między każdym zleceniem grid,
  4. Początkowy margin.
Zwróć uwagę, że parametry zaznaczone czerwoną gwiazdką (*) są obowiązkowe. Strategia handlu gridem nie zostanie aktywowana, dopóki wszystkie wymagane parametry nie zostaną wypełnione (patrz zrzut ekranu poniżej).
Ponadto, jeśli aktualna cena rynkowa jest wyższa niż zakres obrotu grid, strategia grid rozpocznie się od pozycji zerowej.
Następnie przypisz początkowy margin pozycji. System obliczy wartość Początkowego Marginu na podstawie liczby gridów, dźwigni finansowej i przedziału cenowego strategii. Zwróć uwagę, że im gęstszy grid, tym większy odpowiedni początkowy margin.
Należy pamiętać, że wartość nominalna każdego zlecenia grid musi być większa niż minimalnie wymagana. Zmniejsz liczbę gridów lub zwiększ początkowy margin, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej wartości nominalnej każdego gridu.
Przypomnienie o Niewystarczającym Początkowym Marginie
Gdy początkowy margin jest niższy niż minimalny wymóg, powiadomienie (pokazane poniżej) wskaże minimalny początkowy margin wymagany do aktywacji strategii grid.
Upewnij się, że dostępne saldo i margin utrzymania są wyższe niż początkowy margin, aby uniknąć likwidacji.
Na koniec kliknij Utwórz, aby umieścić zlecenie grid.
Ustawienia Zaawansowane
Bot do handlu grid ma również ulepszone funkcje, które umożliwiają lepsze zarządzanie pozycjami i ryzykiem. Jedną z nich jest cena wyzwolenia. Cena Wyzwalania to z góry określony poziom ceny, na którym zostanie aktywowany bot handlowy grid. Dzięki temu możesz dyktować, kiedy system będzie aktywny. Możesz uruchomić go, gdy warunki rynkowe spełnią Twoje kryteria.
Kiedy uruchamiana jest transakcja grid, system dzieli zakres cen aktywów na kilka poziomów grid zgodnie z Twoimi parametrami i ustawia zlecenia oczekujące dla każdego poziomu cen. Kiedy cena aktywa spada, realizowane jest zlecenie kupna, a zlecenie sprzedaży jest składane natychmiast po wysokiej cenie. Kiedy cena aktywów rośnie, zlecenie kupna jest składane bezpośrednio po niższej cenie, gdy tylko zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane. Ta strategia pozwala kupować tanio i sprzedawać drogo, a także pozwala osiągać zyski w zmiennych warunkach rynkowych.
Dodatkowo możesz ustawić stop-loss dla swoich pozycji grid. Gdy cena aktywa przekroczy poziom poniżej lub powyżej zakresu stop loss, cała Twoja pozycja grid zostanie zamknięta. Ta funkcja chroni Twoją pozycję przed poniesieniem nadmiernych strat, gdy rynek zachowuje się niekorzystnie.
Aby monitorować aktywność handlową, kliknij Zakładkę Aktywny Grid, aby znaleźć szczegółowe informacje o handlu grid.
Na koniec kliknij Zakończ, aby zamknąć system handlu grid.
Przykład Short Grida
Rozważ strategię short grid ze skonfigurowanym zakresem cen od $9 800 do $10 200 i liczbą gridów równą 4.
Zakładając, że ilość zleceń limit sprzedaży po każdej cenie wynosi 1, a początkowa cena rynkowa (ostatnia cena transakcji) wynosi $10 010. Poniższy scenariusz pokazuje, jak zostanie aktywowana strategia short grid.
CenaZlecenie
$10 200Sprzedaj
$10 100Sprzedaj
$10 000Sprzedaj
$9 900Sprzedaj
$9 800Sprzedaj
W tym przypadku wykluczone jest najniższe zlecenie limit sprzedaży ($9 800), a kolejne zlecenia sprzedaży są składane w górę od $9 900 do $10 200. Jeśli początkowa pozycja zostanie zawarta pomiędzy cenami od $9 900 do $10 000, początkowe zlecenia grid będą wynosić 2, a grid zostanie zaktualizowany w następujący sposób:
CenaZlecenia
$10 200Sprzedaj
$10 100Sprzedaj
$10 000-
$9 900Kup
$9 800Kup
Jeśli początkowa pozycja zostanie zawarta na $9 900, początkowa kolejność kupna będzie wynosić 1, a grid zostanie zaktualizowany w następujący sposób:
CenaZlecenia
$10 200Sprzedaj
$10 100Sprzedaj
$10 000Sprzedaj
$9 900-
$9 800Kup
Następnie grid jest aktualizowany zgodnie z parametrami użytkownika.
Podsumowując, dla strategii short grid, pierwsze zlecenie sprzedaży limit uruchomi początkową pozycję short. Jednocześnie kolejne zlecenia sprzedaży limit będą wypełniane w kolejności rosnącej w kierunku najwyższej granicy skonfigurowanego gridu. Następnie zlecenia kupna limit zostaną umieszczone na rynku po uruchomieniu początkowej pozycji short, ustawionej zgodnie z parametrami Twojej strategii.
Podobnie, strategie long grid zostaną aktywowane po wypełnieniu pierwszego zlecenia kupna limit. Następnie wszystkie zlecenia grid zostaną wypełnione.
Obliczanie Zysków i Strat Long/Short Grid
Obliczenia zysków i strat dla strategii long/short grid uwzględniają zarówno całkowite dopasowane zyski, jak i niedopasowane zyski i straty. W takim przypadku transakcje zakończone są rejestrowane jako transakcje dopasowane, podczas gdy transakcje częściowo zakończone są rejestrowane jako transakcje niedopasowane. Dopasowana transakcja oznacza, że każda pozycja short (lub pozycja long) w strategii grid jest dopasowana do odpowiedniego zlecenia kupna (lub zlecenia sprzedaży).
IndeksDefinicjaMetodologia
Niedopasowany P&LZysk i strata z niedopasowanych transakcji grid.(Najnowsza cena kontraktu - niedopasowana średnia cena pary grid) * Niedopasowany wolumen
Całkowity Zrealizowany P&L Całkowity zrealizowany Zysk i Strata od momentu powstaniadopasowany dochód grid + niedopasowany zysk i strata grid
Wydajność Całkowity ROIROI = całkowity zysk / początkowy margin * 100%
Roczna Stopa Zwrotu Roczny Całkowity Zwrot APRAPR = ROI * rok/T, T to czas trwania strategii
Jak dobierane są pozycje?
Pozycje są dobierane przy użyciu metodologii First In Last Out (FILO). W FILO zlecenia wypełnione jako pierwsze zostaną dopasowane jako ostatnie.
Przykład
Załóżmy, że strategia long grid jest wypełniana w następującej kolejności:
CenaZleceniaSekwencja
$10 200Kup1.
$10 100Kup2.
$10 000Kup3.
Odpowiednie zlecenia sprzedaży, które zostaną dopasowane, będą miały następującą kolejność:
CenaZleceniaSekwencjaDopasowana Sekwencja
$10 200Kup1.3.
$10 100Kup2.2.
$10 000Kup3.1.
W związku z tym ostatnie zlecenie kupna ($10 000) zostanie dopasowane do odpowiadającego mu zlecenia sprzedaży o wartości $10 100. Następnie pozostałe zlecenia kupna zostaną dopasowane odpowiednio po wyższej cenie sprzedaży.
Powiązane Artykuły
Jak otworzyć konto na platformie Binance Futures