Benefuture Expert - BFE

Na temat błędów operacyjnych, które prowadzą do bankructwa, błąd w rozmiarze pozycji lub wielkości ręki jest numerem 1. Napisz ten mantrę na ścianie i ćwicz każdego dnia: nigdy nie ryzykuj więcej niż 3% swojego całkowitego kapitału w jednej pozycji. Ten procent byłby uważany za agresywny przez większość tekstów na temat analizy technicznej. Autorzy zalecają 2%, 1% a nawet 0.5%! Więc nie wątpcie, że 3% to granica. Jeśli uciekniesz od tej mantry, zbankrutujesz w mniej niż rok, uwierz mi! Jeśli już mija rok, odkąd to robisz i nie zbankrutowałeś, inwestujesz swoje pieniądze w instrumenty o stałym dochodzie. Powód dla niskich procentów jest taki, że statystyka pokazuje, że wystarczy jedna zła operacja z ciężką ręką, abyś zbankrutował, nawet jeśli odniosłeś sukces w 99 innych. Jeśli ręka wynosi 50% i przegrasz, to z pozostałymi 50% musisz osiągnąć zysk na poziomie 100%, aby twój kapitał powrócił do początkowej wartości. Nie będziesz miał spokoju ani czasu, aby przeprowadzić tę operację naprawczą w sposób racjonalny. Włączysz tryb gracza kasynowego, zaryzykujesz jeszcze więcej i być może nawet sprzedasz swoje inne aktywa lub weźmiesz pożyczki, aby pokazać sobie i rodzinie, że jesteś w stanie. Innymi słowy, poczujesz się okropnie. Gdybyś zamiast postawić 50%, postawił, powiedzmy, 2%, utrzymałbyś 98% kapitału. Wystarczyłoby złapać wzrost o 2,04%, aby odzyskać utracone 2%. Gdyby ręka wynosiła 3%, przy wzroście o 3,1% byłbyś z powrotem na plusie! Przy 20% potrzebowałbyś już wzrostu o 25%! Niezależnie od tego, jak wątpisz, że spadek o 50% może się zdarzyć, kwestia nie brzmi, czy może się zdarzyć, ale kiedy się zdarzy. Badacze już pokazali, że jeśli rzucisz monetą w górę 1000 razy, sekwencje 10 orłów lub 10 reszek z rzędu są rzadkie, ale się zdarzają. Co powiedzieć więc o rynku kryptowalut, gdzie nie tylko statystyka próbuje nas zniszczyć? Ważne: nie ma sensu otwierać 25 pozycji po 2% w silnie skorelowanych monetach, bo i tak zbankrutujesz, więc przeczytaj moje posty na temat korelacji. Pozdrawiam!

Na nowo temat stop loss. Każdy ma swoją historię do opowiedzenia. Jeśli go nie używasz, dostajesz po głowie. Jeśli używasz, dostajesz mniejszego kopa, ale dalej dostajesz, a w zależności od częstotliwości, z jaką twój stop jest aktywowany, twój kapitał może zostać wyczerpany w kilka godzin. Nawet korzystając z zaawansowanej statystyki, nie uciekniesz przed botami szukającymi płynności z ich zabójczymi knotami, chyba że handlujesz spokojnymi, ale mało zyskownymi tokenami, jak Bitcoin. Jaki jest więc sekret? Używaj stopów tylko myśląc o katastrofie, typu hack największej giełdy na świecie, z wszystkimi pozycjami spadającymi jednocześnie. Dla operacji dziennych, literatura techniczna obfituje w przykłady pokazujące, że bankructwo nie jest związane z brakiem stopu (zresztą, źle wymierzony stop może cię zniszczyć zamiast chronić). Błędy są inne, jak wielkość pozycji, przesadna dźwignia, handel poza idealnym czasem, wejście w złym momencie nawet w odpowiednim czasie, i inne. O tych błędach zrobię osobne posty. Pozdrowienia!

Odnośnie skorelowanych pozycji, każda liczba w nawiasach reprezentuje siłę korelacji LUMIA z innymi tokenami w ciągu ostatnich 30 dni. Im bliżej 1, tym bardziej identyczne są zachowania na wykresie. Wartości ujemne bliskie -1 wskazują, że gdy LUMIA rośnie, inny token spada. Ta prosta narzędzie matematyczne zapobiega otwieraniu 10 identycznych pozycji, myśląc, że diversyfikujesz ryzyko. Idealnie jest wybrać token z najlepszym setupem i zablokować pozostałe skorelowane. Użyj narzędzia AI, aby pobrać dane z dziennych świec (candles) z ostatnich 30 dni na swój komputer i obliczyć korelację. Zapomnij o ręcznej pracy kopiowania z witryny i wklejania do arkusza. Binance udostępnia te dane przez publiczne API. Narzędzie AI pobiera te dane bezpośrednio z API za pomocą skryptu Python w mniej niż 1 minutę. Nie otwieraj nowych pozycji, jeśli korelacja jest wyższa niż 0.75. Będąc bardziej konserwatywnym, 0.60, ale wtedy zablokujesz dobre kandydaty niechcący. Idealnie byłoby mieć bota, który robi to automatycznie dla wszystkich tokenów w kilka sekund. Pozdrowienia!

Rynek short trochę zwolnił, przynajmniej dla mnie. To był największy rybka, jaką dzisiaj złapałem, operując z dźwignią 3x. Dobrą stroną jest to, że ta moneta UB dobrze oscyluje, więc mój algorytm łapie ją na górze za każdym razem.

To mój najważniejszy post. W analizie statystycznej 533 tokenów, na podstawie 1000 dni danych z wykresu dziennego, dochodzę do wniosku, że maksymalne odchylenie ceny od średniej (np. EMA20), dla przytłaczającej większości tokenów, zazwyczaj mieści się w zakresie od 1 do 2 ATR. Ponieważ ATR zazwyczaj reprezentuje od 5% (spokojne tokeny, takie jak BTC) do 20% (zmienne tokeny) aktualnej ceny, operacyjny zakres zysku wynosi od 5% do 10% dla spokojnych tokenów i od 20% do 40% dla wzburzonych tokenów. Ta informacja jest bezcenna, ponieważ pozwala jednocześnie na oszacowanie potencjału zysku, a także wskazuje anomalie, których należy unikać. Na przykład, jeśli odchylenie ceny jest większe niż 2 ATR od średniej, to wskazuje na coś nietypowego, jak squeeze, pump and dump, czy hype związany z ostatnimi wiadomościami. W takich przypadkach wchodź tylko, jeśli chcesz podjąć ogromne ryzyko. Zbadaj więcej na temat ATR, a potem naucz się, jak uzyskać jego wartość tutaj na wykresach Binance. Pozdrowienia.

Fuja das pozycji skorelowanych. Jeśli otworzysz 5 pozycji, myśląc że dywersyfikujesz swoje portfolio, ale istnieje silna korelacja między nimi, w rzeczywistości będziesz mnożyć jedną zakładkę przez 5! W moim otoczeniu mogę sprawdzić korelacje przed wejściem. Na obrazku wszystkie pozycje wyróżnione na czerwonym tle, początkowo, byłyby dobre do krótkiej sprzedaży. Ale zobacz, że większość została zablokowana przez już otwarte zlecenia wyróżnione na niebiesko. Algorytm priorytetowo traktuje najbardziej korzystne ustawienia przy otwieraniu i odrzuca zlecenia redundantne. Warto zautomatyzować swoją operację. Pozdrowienia.

Wielu początkujących traderów popełnia błąd, zapełniając ekran dziesiątkami wskaźników w próbie znalezienia idealnego wejścia, tworząc wykresy, które bardziej przypominają panele sterujące statków kosmicznych. To, co większość nie dostrzega, to fakt, że wpadają w niebezpieczną pułapkę kolinearity, lub multikolinarności, która występuje, gdy używasz różnych oscylatorów zbudowanych dokładnie na podstawie tych samych danych podstawowych o cenie. Umieszczając RSI, MACD, Stochastic i CCI jednocześnie na tym samym wykresie, nie uzyskujesz wielu niezależnych potwierdzeń, że rynek zmieni kierunek, a jedynie patrzysz na te same informacje matematyczne powtarzane w nieco różnych formach. To nakładanie się generuje fałszywe poczucie pewności, ponieważ inwestor widzi wszystkie wskaźniki migające tym samym sygnałem kupna lub sprzedaży i ślepo wierzy, że odkrył gwarantowaną operację o bardzo wysokim prawdopodobieństwie. W rzeczywistości kolinearity dostarcza jedynie informacji redundantnych i iluzorycznego konsensusu, który może obciążyć osąd i prowadzić do katastrofalnych decyzji dotyczących wielkości partii. To tak, jakbyś był robotnikiem budowlanym w drodze na budowę i postanowił włożyć sześć identycznych młotków do swojej skrzynki narzędziowej. Pozdrowienia!

O mercado financeiro é, em sua essência, um verdadeiro campo de batalha psicológico, e é nos momentos de crise que a nossa mente se revela como a nossa maior inimiga. Quando a volatilidade explode e os gráficos despencam violentamente, a reação natural do ser humano não é a de agir com frieza e lógica, mas sim a de congelar. Esse estado de paralisia ocorre porque o nosso cérebro, inundado pelo medo e pela dor da perda, entra em um conflito emocional profundo. Em vez de aceitarmos a realidade da ação do preço e executarmos o plano de saída, nós travamos. Começamos a torcer, a criar falsas esperanças de que o preço vai se recuperar magicamente e a ignorar os sinais claros de perigo, simplesmente porque a dor de assumir um erro é psicologicamente insuportável.

É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!

W moim ostatnim poście wspomniałem, że każda sztuczna inteligencja dla zwykłych użytkowników może pobierać dane z setek tokenów Binance 24/7, analizować je i podejmować decyzje handlowe dla każdego z nich w mniej niż 1 minutę przy użyciu zwykłego komputera lub smartfona. Czy nadal będziesz używać swoich oczu do codziennego skanowania? Przypuszczam, że nie. Wystarczy, że poprosisz AI, aby stworzyła bota dla Ciebie w mniej niż 5 minut. Możesz uruchomić bota na domowym komputerze lub użyć darmowego serwera. To jest łatwa część. Trudne jest to, jak pokierować AI, aby robot miał Twoją osobowość. Będzie wiele prób, zanim uzyskasz stabilną i zyskowną wersję, ale wynik będzie tego wart. Sugeruję zacząć od zapisania na papierze, co uważasz za idealny i wykonalny handel, na podstawie swojego doświadczenia z niektórymi tokenami. Zanotuj warunki wejścia, rozwój handlu i warunki wyjścia, które się sprawdziły. Następnie poproś AI o opracowanie algorytmu zdolnego do automatycznego wykrywania tych optymalnych warunków, podczas gdy śpisz lub pracujesz. Na przykład, jeśli zwykle wchodzisz na dnie i sprzedajesz na szczycie, co jest pierwszym mantrą, którą Cię uczą (ale nie jest to w żaden sposób jedyny sposób działania!), poproś AI, aby automatycznie wykryła, czy cena jest teraz w dolinie. Jeśli tak, powinna dokonać zakupu do limitu budżetu, który przeznaczysz na tę operację. I nie zapomnij poprosić AI o przeprowadzenie sprzedaży, gdy wykryje, że utworzył się szczyt. AI wykrywa szczyty i doliny dla setek tokenów w milisekundach. Nie ograniczaj się do jednego tokena, jeśli możesz handlować dziesiątkami jednocześnie. Pozdrowienia.

Możliwe jest pobranie danych ze wszystkich tokenów Binance, zarówno z rynku spot, jak i rynku futures w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem publicznych API danych brokera. Oznacza to w praktyce, że możesz poprosić dowolną sztuczną inteligencję o pobranie tych danych i zasilenie robota, który działa 24/7 poza Binance, ale który potrafi normalnie otwierać i zamykać zlecenia, korzystając z jego API subskrypcyjnego. To daje ci ogromną przewagę, ponieważ będziesz w stanie pobrać dane historyczne setek tokenów, analizować je i podejmować decyzje handlowe w mniej niż 1 minutę. Główne pytanie jednak nie dotyczy dostępności danych, ale tego, co z nimi zrobić. Obiecuję, że ci to wyjaśnię, ale nie w jednym poście.

Te transakcje short rozpoczęły się wczoraj wieczorem i zakończyły dzisiaj rano. Dźwignia x3, wejście i wyjście w odpowiednim momencie. Pozdrowienia.

Kiedy wyjść z operacji? Odpowiedź brzmi: kiedy cena osiągnie najbardziej oczywistą możliwą referencję przed ponownym odwróceniem. Ta referencja ma tendencję do bycia najwyższym punktem lub najniższym dołem, ale rzadko jest osiągana, ponieważ cena potrzebuje wielu okresów, aby wrócić do wartości, przez które już przeszła. Najpierw likwiduje dużą część tych, którzy postawili na korzystny ruch. Dlatego spróbuj ustalić bardziej skromną, ale bardziej wiarygodną referencję. Jedną z nich może być zmienność procentowa (ATR% stosunek między ATR a ceną) w momencie wejścia. Możesz pomnożyć ten stosunek przez czynnik, ale nie przesadzaj. Rzadko cena będzie oscylować więcej niż 3ATR%. I pamiętaj, że mierzę to codziennie, używając zaawansowanych programów dla różnych tokenów jednocześnie. Najbezpieczniej jest coś między 1.5 a 2.0 ATR. Wykresy w trybie Trading View umożliwiają uzyskanie surowego ATR. Wystarczy podzielić wartość ATR przez cenę, aby uzyskać ATR%. Jeśli Twój ATR% wynosi 8%, prawdopodobnie cena będzie się wahać między 12% (1.5ATR%) a 16% (2.0ATR%) na korzyść (lub przeciw!). A nie fantastyczne 50% czy 100%. Istnieją tokeny, które mogą się wahać o 3ATR%, 5ATR% a nawet 10 ATR% na korzyść, ale trafiają na listę tych, które albo uczynią cię bardzo bogatym, albo bardzo biednym.

Stop loss to rodzaj treści, który wszyscy uczą ustawiać, ale wszyscy wiedzą, że zazwyczaj nie działa w codziennych operacjach. Stop loss istnieje, aby uratować cię przed kolapsami, to wszystko. Na co dzień najlepiej jest zaryzykować maksymalnie niewielką część kapitału (około 1%) w każdej operacji. Twój stop wyniesie 100% z 1%, co oznacza, że nawet jeśli wszystko pójdzie źle, stracisz maksymalnie 1% kapitału. Ta zasada działa lepiej niż ustawianie stałego stopu lub korzystanie z wymyślnych reguł opartych na zmienności, wsparciach lub oporach. Wszystkie one nieuchronnie zawodzą, ponieważ zmienność można mierzyć, ale nie można jej powstrzymać. Te długie i szybkie knoty, które uruchamiają twoje stopy, zazwyczaj znajdują się na kilku odchyleniach standardowych od średniej. Są rzadkie w porównaniu do średniej, ale nie są rzadkie w porównaniu do ostatnich dni lub godzin. Jeśli wszedłeś w operację, to dlatego, że cena zaczęła się poruszać. Wraz z ruchem ceny, wielkie knoty nieuchronnie się pojawią. Jeśli będziesz miał stop na 100% pozycji, będziesz miał większą szansę na ucieczkę przed knotem i nie narażysz zbyt dużej części całkowitego kapitału na ryzyko.

Aby wiedzieć, jak bardzo cena jest wydłużona w górę lub w dół, użyj jako odniesienia średniej, która nie jest ani zbyt wolna, ani zbyt szybka. Sugeruję zawsze EMA20 jako odniesienie, czyli wykładniczą średnią ruchomą z ostatnich 20 okresów. Preferencyjnie, użyj interwału 1d do narysowania EMA20 (zobacz mój inny post, w którym wyjaśniam powód, dla którego używam tylko 1d do handlu). Po narysowaniu EMA20 na wykresie dziennym zauważysz, że działa ona jak prawdziwy magnes dla ceny. Za każdym razem, gdy cena wydłuży się zbyt mocno względem EMA20, z pewnością wróci w jej kierunku. Na 1d ta informacja jest wiarygodna, w pozostałych interwałach czasowych nie.

Wskazówka $1M: jedynym wiarygodnym ramem czasowym, reprezentującym ruchy inteligentnych pieniędzy (inwestorów instytucjonalnych), jest 1d. W 4h i 1h jest tylko szum i żadna prognoza się nie potwierdza. W 7d wszystko przychodzi za późno. To, co mówię, to nie głosy w mojej głowie, to statystyka: negatywna korelacja między rozciągnięciem ceny a prędkością ceny przekracza 84% w 1d, spada do mniej niż 40% w 4h i jest mizerna w ramach czasowych 4h, 1h i 7d. Fakt, że korelacja między prędkością a rozciągnięciem ceny jest negatywna i silna w 1d, ujawnia ważny fakt: jeśli cena jest już bardzo rozciągnięta w górę lub w dół, prędkość będzie bliska zeru lub już odwróciła kierunek w większości przypadków, bez pułapek. W pozostałych tfs często wpadniesz w pułapki, ponieważ cena nie będzie wystarczająco rozciągnięta nawet przy niskich prędkościach. Pozdrowienia.

Jaką ocenę zasłużył ten szort?

Nadal robimy zyskowne shorty!

Cześć Binancerzy. Dobrze mi poszło w tym krótkim handlu. Użyłem dźwigni x3 i 2% mojego kapitału. Aby poznać punkt wejścia, korzystałem z zaawansowanych wskaźników wieczystych w klasycznym trybie aplikacji Binance.

Pozdrowienia od Short Exper!

Nie będziesz zdany na własne szczęście, jeśli nauczysz się opanować narzędzia Trading View dostępne w aplikacji Binance.

Na żółto poziomy Fibonacciego, na których cena zawsze zatrzymuje się przed wzrostem lub spadkiem.

Na niebiesko linie trendu, które przechodzą przez punkty maksymalne i minimalne, tworząc kanał wznoszący się dla ceny.

Na tle chmura Ichimoku z jej liniami pomocniczymi, pomagającymi potwierdzić strefy wsparcia i oporu dla ceny, a także umożliwiającymi identyfikację aktualnego stanu rynku (wzrostowy lub spadkowy).

Pozdrowienia z Cryptocoin Place.