Istota arbitrażu kryptowalutowego sprowadza się do przeprowadzenia szybkiej serii transakcji handlowych w celu zarobienia pieniędzy na różnicy kursów jednego lub kilku aktywów. Taki handel można przeprowadzić ręcznie lub przy użyciu specjalnych programów i botów.
Czym jest arbitraż kryptowalutowy
Aby zarabiać na rynku, musisz kupować aktywa po niskim kursie i sprzedawać, gdy ich cena wzrośnie. Różnica pomiędzy kosztami zakupu i sprzedaży staje się zyskiem netto tradera. Handel arbitrażowy działa na podobnej zasadzie.
Kurs jednej kryptowaluty na raz może się różnić na różnych platformach. Na przykład Bitcoin może kosztować 20 000 dolarów na Binance, ale 20 500 dolarów na innej giełdzie. To właśnie ta różnica jest wykorzystywana przez traderów arbitrażowych do zarabiania pieniędzy.
Transakcja międzygiełdowa przebiega w dwóch etapach:
zakup kryptowaluty na giełdzie, gdzie cena jest niższa;
sprzedaż tego samego aktywa na innej giełdzie, gdzie cena jest wyższa.
Istnieje także arbitraż wewnątrzgiełdowy, kiedy zlecenia otwierane są na jednej platformie. W tym przypadku trader zarabia na różnicy pomiędzy kursami jednego aktywa w różnych parach handlowych.
Kurs pojedynczej kryptowaluty zależy od różnych czynników. Na przykład cena wewnątrzgiełdowa BTC w parach względem USDT i BUSD może się różnić. Na koszt wpływają również prowizje handlowe i warunki wypłaty.
Ponadto popyt na wymianę ma znaczenie:
Duże platformy handlowe charakteryzują się wysokim poziomem płynności, dlatego ich notowania są jak najbliżej średniej rynkowej.
Na małych giełdach płynność dla nowych monet może być zbyt niska, a notowania mogą znacząco odbiegać od średniej rynkowej.
W przeciwieństwie do handlu konwencjonalnego, w przypadku arbitrażu, kupna i sprzedaży należy dokonać jak najszybciej, nie czekając na zmianę sytuacji rynkowej. Aby przyspieszyć ten proces, możesz skorzystać ze specjalnych botów.
Zarobki z arbitrażu
W przypadku arbitrażu trader musi utworzyć i skonfigurować konta na wszystkich platformach, na których planuje zarabiać pieniądze. Handlując, musisz szukać monet, których kursy różnią się na różnych giełdach lub w różnych parach.
W ciągu dnia trader może monitorować dużą liczbę wykresów. Po znalezieniu odpowiednich wartości należy przeprowadzić transakcję. Istnieją specjalne programy i boty, które pozwalają zautomatyzować ten proces.
Transakcja międzygiełdowa może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu jednego z dwóch algorytmów:
Otwórz zlecenie długie na jednej giełdzie i natychmiast otwórz zlecenie krótkie na innej giełdzie.
Kup kryptowalutę na jednej giełdzie i przenieś ją na inną, aby sprzedać ją po wyższej cenie.
W drugim wariancie kurs może mieć czas na zmianę w niekorzystnym kierunku w trakcie transakcji międzygiełdowej. W takim przypadku różnica w cenie może zniknąć, a trader nic nie zarobi. Dlatego do arbitrażu lepiej wybierać kryptowaluty, które tworzone są na blockchainach o dużej przepustowości.
Strategie zarabiania
Istnieje kilka rodzajów arbitrażu kryptowalutowego umożliwiającego zarabianie na różnicach kursów.
Arbitraż międzygiełdowy
To najpopularniejszy sposób zarabiania na różnicach w kursach kryptowalut. Im więcej platform wykorzystuje się do arbitrażu międzygiełdowego, tym łatwiej jest znaleźć zauważalną lukę w notowaniach.
Samodzielne monitorowanie sytuacji na różnych giełdach i monetach jest dość trudne. Dlatego inwestorzy używają botów i programów do automatyzacji arbitrażu międzygiełdowego.
Takie boty są w stanie niezależnie analizować setki par handlowych na dziesiątkach giełd kryptowalut (scentralizowanych i zdecentralizowanych). Statystyki pokazują, że programy handlowe stanowią obecnie aż do 99% transakcji arbitrażowych.
Traderzy czasami kupują również sygnały do handlu arbitrażowego. W tym przypadku bot lub program wysyła powiadomienia o tym, które kryptowaluty i na jakich giełdach należy kupić lub sprzedać.
Trudności związane z arbitrażem międzygiełdowym obejmują następujące czynniki:
Ograniczenia ze strony platform transakcyjnych. Giełdy regulowane przez organy regulacyjne mogą monitorować i blokować podejrzaną aktywność.
Możliwość opóźnienia wypłaty z giełdy. Wszelkie operacje wymagające czasu w procesie arbitrażu zwiększają ryzyko niższych zysków lub strat. Czynnik ten jest równoważony przez stosowanie długich i krótkich zleceń.
Konieczność uwzględnienia opłat transakcyjnych i transakcji międzygiełdowych. Zmniejszają zysk z różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży.
Boty nie działają poprawnie. Program automatycznie otwierający zlecenia wpływa na zyski i straty tradera. W niektórych przypadkach bot może zacząć dokonywać nierentownych transakcji. Jeśli nie wyłączysz go na czas, możesz otrzymać stratę aż do całkowitego wyzerowania depozytu.
Kluczową zaletą handlu międzygiełdowego jest możliwość osiągnięcia zysku niemal bez ryzyka. W przypadku arbitrażu normalny zysk z jednego łańcucha transakcji wynosi 0,01%, ale przy intensywnym handlu można uzyskać wyższy dochód.
Arbitraż wewnątrzgiełdowy
Arbitraż wewnątrzgiełdowy polega na przeprowadzeniu szeregu transakcji w ramach jednej platformy. W tym przypadku wykorzystywane są co najmniej trzy powiązane pary handlowe. Zysk uzyskuje się dzięki ostrej dekorelacji stawek.
Na przykład możemy przyjąć aktywa warunkowe:
Kryptowaluta X kosztuje 1000 dolarów.
Kryptowaluta Y kosztuje 100 dolarów.
W tym przypadku 1X będzie kosztować 10 lat. Jednak podczas gwałtownego wzrostu wolumenów obrotu na parze X/Y kurs może podskoczyć np. do wartości 1X=11Y. Jednocześnie ceny obu aktywów w ekwiwalencie fiducjarnym mogą pozostać na tym samym poziomie.
W takiej sytuacji przedsiębiorca może przeprowadzić serię transakcji:
Kup 1 X monetę za 1000 USD.
Zamień 1X na 11Y.
Sprzedaj 11Y za 1100 $.
Tym samym zysk tradera z tytułu różnicy kursowej wewnątrzwalutowej wyniósł 100 dolarów.
Biorąc pod uwagę koszty prowizji, arbitraż wewnątrzgiełdowy jest bardziej opłacalny niż współpraca z kilkoma witrynami, ponieważ nie trzeba płacić za transfer środków między nimi.
Kolejną zaletą tego rodzaju arbitrażu jest to, że trader nie traci czasu na transakcje pomiędzy giełdami. Dlatego handel w formacie arbitrażu wewnątrzgiełdowego pozwala na możliwie najszybszą reakcję na zmiany rynkowe.
Zauważalną wadą arbitrażu wewnątrzgiełdowego są ograniczenia narzucane przez same giełdy. Stale analizują notowania, aby zidentyfikować korelacje między stawkami. Znaleziona różnica jest szybko eliminowana, dlatego arbitraż często daje zerowy zysk.
Aby zwiększyć ogólny dochód, lepiej połączyć arbitraż międzygiełdowy i wewnątrzgiełdowy.
Wielowalutowy arbitraż międzygiełdowy
Ta metoda handlu łączy arbitraż wewnątrz-giełdowy i międzygiełdowy, w ramach którego do realizacji transakcji można używać wielu kryptowalut i wielu giełd.
Na przykład trader może wykonać następującą serię transakcji:
Na giełdzie A kup ETH za USDT.
Na giełdzie B wymień ETH na BTC.
Na giełdzie A sprzedaj BTC za BUSD.
Takie łańcuchy transakcji są dość trudne do zidentyfikowania i przeprowadzenia ręcznie. Dlatego wykorzystanie botów jest dla nich szczególnie ważne.
Praca z różnymi rynkami
Doświadczeni specjaliści od arbitrażu mogą zawierać transakcje pomiędzy rynkami spot i futures.
Otwierając pozycje na kontraktach futures, stosuje się różne kontrakty - wieczyste, miesięczne, kwartalne itp.
Ten rodzaj arbitrażu daje wymierne rezultaty podczas silnych ruchów na rynku. Zazwyczaj transakcje są zawierane, gdy pojawiają się impulsy informacyjne. W tym momencie może występować duża różnica pomiędzy ceną spot a kursem kontraktu.
Narzędzia (oprogramowanie) do arbitrażu kryptowalut
Istnieją różne programy optymalizujące proces arbitrażu. Pomagają szybko śledzić notowania i przeprowadzać transakcje na różnych giełdach.
Skanery kursów
Skanery kursów pozwalają śledzić wzrosty i spadki wartości dużej liczby aktywów na wybranych giełdach. Zazwyczaj takie programy mają przyjazny dla użytkownika interfejs, który wyświetla dane handlowe w formie tabel i wykresów.
Arbiter analizuje otrzymane informacje i podejmuje decyzje dotyczące zakupu lub sprzedaży kryptowaluty. Operacje należy wykonywać ręcznie.
Płatne skanery zapewniają maksymalną wydajność, dostarczają najdokładniejszych informacji bez opóźnień.
Programy do porównywania stawek
Takie programy porównują także notowania wybranych aktywów na różnych giełdach kryptowalut, jednak trzeba je pobrać na komputer lub urządzenie mobilne.
Podstawowe funkcje takiego oprogramowania mogą się różnić:
porównanie kosztów wszystkich zasobów cyfrowych na wybranych platformach;
analiza wartości wybranych monet na wszystkich giełdach.
Trader może dostosować takie oprogramowanie zgodnie ze swoimi preferencjami, wybierając żądane kryptowaluty i giełdy do śledzenia.
Boty do arbitrażu
W przeciwieństwie do programów do uzyskiwania informacji referencyjnych, bot handlowy w pełni automatyzuje transakcje międzygiełdowe i wewnątrzgiełdowe.
Takie programy mogą niezależnie wykonywać wszystkie niezbędne działania:
analizuj notowania na giełdach przez całą dobę, zgodnie z ustalonymi ustawieniami;
szukaj spreadów, które pozwolą Ci zarobić;
wyeliminować problem czynnika ludzkiego, działając ściśle według algorytmu;
szybko zawierać transakcje, gdy pojawi się korzystna sytuacja rynkowa.
Wiele płatnych botów arbitrażowych ma wersję demonstracyjną, która pozwala ocenić ich jakość.