RSI – akronim indeksu siły względnej, tło koncepcji biznesowej Przeczytaj CoinChapter.com w Google News
NEW DELHI (CoinChapter.com) — Indeks siły względnej (RSI) to wskaźnik używany przez analityków do analizy kryptowalut i tradycyjnych aktywów, takich jak akcje i towary.
J. Welles Wilder Jr. opracował oscylator pędu i przedstawił go w swojej książce z 1978 r. „New Concepts in Technical Trading Systems”.
RSI mierzy szybkość i wielkość ostatnich zmian cen akcji i aktywów kryptograficznych, aby dać wartość oscylującą od zera do 100. Dodatkowo, gdy wskaźnik przekroczy 70, analitycy uważają, że aktywa są wykupione.
I odwrotnie, aktywa ulegają wyprzedaniu, gdy linia trendu RSI spadnie poniżej 30.
Obliczanie RSI dla akcji i kryptowalut
Obliczanie RSI dla akcji i kryptowalut jest procesem dwuetapowym. We wzorze na pierwszy krok średni zysk lub strata odnosi się do średniego procentu zysku lub straty w określonym okresie retrospektywnym. Standardowa liczba okresów do obliczania RSI wynosi 14.
Jednakże jednostka okresu różni się w zależności od zakresu wykresu. W związku z tym formuła uwzględniałaby akcję cenową z ostatnich 14 dni na dziennym wykresie cen. Jednak na wykresie 15-minutowym formuła uwzględniałaby akcję cenową w 14 piętnastominutowych odstępach.
Wzór na obliczenie RSI w akcjach i kryptowalutach. Źródło: Investopedia
Druga część wzoru zapewnia, że wartość RSI pozostanie w przedziale od zera do 100, niezależnie od zmienności na rynku.
Na wykresie RSI linia trendu będzie rosła, gdy liczba i rozmiar dni wzrostów (kiedy ceny tokenów rosną lub zielone świece) będzie rosła i spadać, gdy liczba dni spadków (czerwone świece) będzie rosnąć.
Korzystanie z RSI w analizie zapasów
RSI ocenia przewartościowane lub niedowartościowane warunki dla aktywów lub akcji kryptograficznych. Analitycy wykorzystują wartości RSI do określenia warunków wykupienia lub wyprzedania aktywów.
Poziomy wykupienia i wyprzedania RSI dla BTC na wykresie dziennym. Źródło: Tradingview.com
Kiedy aktywa są wykupione, token kryptograficzny jest sprzedawany po wartości wyższej niż jego wartość wewnętrzna lub prawdziwa. Analitycy techniczni twierdzą, że token może być notowany wyżej niż powinien.
Token z wykupionym RSI może doprowadzić do korekty ceny, dlatego inwestorzy często uważają wykupione poziomy RSI za sygnał sprzedaży.
Z drugiej strony, gdy token kryptowalutowy lub akcje są sprzedawane po wartości niższej niż ich prawdziwa lub wewnętrzna wartość, analitycy uważają to za wyprzedane. Traderzy często wkraczają, aby zdobyć więcej tokenów lub akcji po niższych cenach. W rezultacie wyprzedane poziomy RSI stały się sygnałem kupna dla większej liczby uczestników rynku.
Rozbieżności RSI
Oprócz poziomów wyprzedania i wykupienia, RSI tworzy również formacje, takie jak podwójne szczyty i dołki. Co ciekawe, wzorce nie muszą pojawiać się na wykresie cen bazowym tokena.
Co więcej, analitycy techniczni również wykorzystują rozbieżność do identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych.
Rozbieżność w RSI ma miejsce, gdy wskaźnik względnej siły tokena zmienia trendy, zanim zrobi to cena tokena lub akcji. Innymi słowy, dywergencja ma miejsce, gdy RSI zaczyna pokazywać zmianę dynamiki cen, zanim zmiana będzie widoczna w akcji cenowej.
Niedźwiedzia dywergencja RSI na BTCUSD w 2021 r. Źródło: Tradingview.com
Dywergencja RSI jest dwojakiego rodzaju: dywergencja niedźwiedzia i bycza.
Powyższy wykres pokazuje, że niedźwiedzia dywergencja RSI występuje, gdy cena Bitcoina osiąga wyższe maksima, podczas gdy linia trendu RSI tworzy niższe maksima. Wzór sugeruje, że dynamika monety zwalnia, a ruch w dół może być tuż za rogiem.
Na wykresie cen BTC linia trendu RSI zaczęła tworzyć niższe maksima, podczas gdy cena BTC nadal rosła. Następnie cena Bitcoina gwałtownie się poprawiła.
Bycza dywergencja RSI na BTCUSD w 2016 r. Źródło: Tradingview.com
I odwrotnie, zwyżkowa dywergencja RSI ma miejsce, gdy RSI zaczyna tworzyć wyższe minima podczas trendu spadkowego. Wyższe minima na wykresie RSI sugerują wzmocnienie dynamiki cen instrumentu bazowego. Gdy akcja cenowa nabiera tempa, skutkuje to wzrostowym wzrostem, jak pokazano na powyższym dziennym wykresie cen BTCUSD.
Chociaż poziomy RSI często wskazują na bycze i niedźwiedzie odwrócenia się, zaleca się połączenie oscylatora pędu z innymi wskaźnikami w celu dokładniejszego przewidywania akcji cenowej tokena lub akcji.
Post Czym jest RSI w akcjach i kryptowalutach? pojawił się jako pierwszy na CoinChapter.