Podczas gdy większość obserwatorów rynku kryptowalut w dalszym ciągu skupia się na ciągłej walce Bitcoina na poziomie 31 000 dolarów, Ethereum po raz pierwszy w ostatnich tygodniach zamknęło się powyżej psychologicznie ważnego poziomu 2000 dolarów. Teraz, gdy kurs Ethereum jest gotowy na zamknięcie przez cztery dni z rzędu, przyjmijmy podejście oparte na dowodach, aby ustalić, czy czterodniowy spadek Ethereum z rzędu jest historycznie wzrostowy czy niedźwiedzi. Przyjrzyjmy się bliżej!

Ethereum zamyka się powyżej 2000 dolarów, po czym się wycofuje

Po zamknięciu na imponującym wielotygodniowym szczycie w dniu 13 lipca i powrocie powyżej 2000 dolarów, Ethereum cofnęło się przez cztery kolejne sesje, co jest jednym z warunków, które natychmiast przetestujemy. Aby lepiej dodać kontekst do testu, dodamy również dwa warunki wymagające, aby [1] Ethereum było powyżej 200 mA i [2] jego 200 mA rosło. Dlaczego? Zarówno 200 mA, jak i jej nachylenie działają jak proste filtry pomagające określić warunki rynkowe. Na przykład niedawne czterodniowe wycofanie Ethereum miało miejsce w warunkach poprawiającej się sytuacji na rynku, a Ethereum znajdowało się powyżej rosnącej 200-dniowej średniej kroczącej. Jeśli obecne czterodniowe wycofanie nastąpi w systemie rynkowym wykazującym tendencję spadkową, wymagalibyśmy, aby ETH przełamała się poniżej spadającej 200-dniowej EMA.

Jak wycofanie się Ethereum wpłynie na jego cenę? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzymy się wszystkim sygnałom pojawiającym się od chwili jego powstania i porównamy je z prostą metodą „kup i trzymaj”. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć dzisiejsze wyniki testów.

Cztery dni straty w porównaniu do opcji kup i trzymaj

Poniższy wykres czasu utrzymywania pokazuje wyniki historyczne dla aktualnej konfiguracji technicznej Ethereum na górze i prostego podejścia „kup i trzymaj” na dole. Innymi słowy, pokażemy jedynie hipotetyczne wyniki przy użyciu różnych czasów utrzymywania, jeśli Ethereum zamknie się niżej przez cztery kolejne dni powyżej rosnącej 200-dniowej EMA. Zakładając bezwarunkowy zakup ETHUSD i wyjście po n dniach, najniższy wynik zostanie wykorzystany jako punkt odniesienia.

Chociaż obie metody wykazały pozytywne średnie wyniki handlowe przy każdym testowanym przez nas wyjściu od siedmiu do 90 dni, nasza bazowa opcja Kup i Trzymaj faktycznie osiągnęła lepsze wyniki niż obecna konfiguracja techniczna obejmująca cztery dni spadków. Jedynym wyjątkiem jest opcja „Wyjdź za 90 dni”, gdzie bieżąca konfiguracja jest nieco wyższa od średniej historycznej transakcji „Kup i trzymaj”, przekraczając ją o 62,1% do 59,4%.

Chociaż statystyki dotyczące średniego handlu są nadal ważne, nie zawsze przedstawiają pełny obraz sytuacji. Porównując maksymalne hipotetyczne straty obu metod przy użyciu tych samych warunków opisanych wcześniej, należy zauważyć, że maksymalne straty (tj. najgorsze transakcje) w przypadku bieżącej czterodniowej konfiguracji spadków są znacznie niższe niż w przypadku prostej metody „kup i trzymaj”. To porównanie maksymalnych strat pokazuje, że chociaż obecna konfiguracja może nie być w stanie pokonać opcji kup i trzymaj pod względem średnich transakcji, bieżąca ekspozycja Ethereum może być niższa niż zwykle – coś, co docenią najbardziej doświadczeni inwestorzy.

Chociaż przeszłość nie jest prognostykiem przyszłości, na podstawie naszej analizy wynika, że ​​Ethereum wydaje się być gotowe na potencjalne wzrosty, głównie zgodnie z typowymi oczekiwaniami „kup i trzymaj”. Innymi słowy, w tej chwili nie jest to zbyt ekscytujące i wyraźnie brakuje mu znaczącej przewagi. To powiedziawszy, ryzyko również wydaje się niższe niż zwykle w porównaniu ze statystykami maksymalnych strat „kup i trzymaj”. Traderzy, uważajcie. Ethereum może teraz oferować typowe zwroty w oparciu o obecną konfigurację techniczną, ale przy niższej ogólnej ekspozycji na ryzyko.