Na oficjalnej stronie Rezerwy Federalnej ukazał się artykuł przedstawiający „Indeks nastrojów finansowych na Twitterze”. Naukowcy wykorzystali przetwarzanie języka naturalnego nawet 4,4 miliona danych na Twitterze, aby stworzyć nową miarę nastrojów na rynkach kredytowych i finansowych, która może pomóc przewidzieć zmiany w nastawieniu polityki pieniężnej.
Badanie wykazało, że indeks nastrojów finansowych Twittera (TFSI) jest silnie skorelowany ze spreadami obligacji korporacyjnych i innymi wskaźnikami warunków finansowych opartymi na cenach i ankietach. Nastroje finansowe na Twitterze z dnia na dzień pomagają przewidzieć zwroty z giełdy w następnym dniu. Indeks zawiera informacje, które pomagają przewidzieć zmiany nastawienia polityki pieniężnej USA. Przykładowo pogorszenie nastrojów finansowych na Twitterze dzień przed ogłoszeniem FOMC może wskazywać na skalę szoku związanego z zacieśnieniem polityki pieniężnej. (Codzienna planeta)