Streszczenie
Myślisz, że masz świetne pomysły na temat rynku, ale nie wiesz, jak je przetestować, nie ryzykując swoich pieniędzy? Nauczenie się, jak weryfikować pomysły handlowe, jest jednym z kamieni węgielnych sukcesu systematycznego tradera.
Podstawowym założeniem weryfikacji historycznej jest to, że to, co sprawdziło się w przeszłości, może zadziałać w przyszłości. Ale jak to zrobić samemu? Jak możesz ocenić wyniki? Przyjrzyjmy się poniżej procesowi wykonywania prostego testu historycznego.
wprowadzenie
Testowanie historyczne jest kluczowym elementem tworzenia własnych wykresów i strategii handlowej. Proces ten polega na rekonstrukcji transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości, za pomocą systemu opartego na starych danych. Wyniki testu historycznego powinny dać ogólne pojęcie o tym, czy strategia inwestycyjna jest skuteczna, czy nie.
Co to jest weryfikacja historyczna?
Jeśli chcesz najpierw głębiej zrozumieć testowanie historyczne, możesz zapoznać się z artykułem zatytułowanym Co to jest testowanie historyczne?.
Krótko mówiąc, cały sens weryfikacji historycznej polega na ustaleniu zasadności Twoich pomysłów handlowych, w ramach których wykorzystujesz dane rynkowe z poprzednich okresów, aby sprawdzić, jak strategia by się sprawdziła. Jeśli strategia okaże się mieć duży potencjał, może być również skuteczna w istniejącym środowisku handlowym.
Co zrobić przed weryfikacją historyczną?
Przed rozpoczęciem weryfikacji historycznej powinieneś zdecydować o swoim podejściu do handlu. Czy jesteś traderem systematycznym czy uznaniowym?
Handel dyskrecjonalny opiera się na decyzjach — tj. inwestorzy polegają na własnym osądzie przy zawieraniu transakcji i wychodzeniu z nich. Jest to strategia elastyczna i nieograniczona, w której większość decyzji opiera się na ocenie bieżących warunków przez inwestora. Zgodnie z oczekiwaniami weryfikacja historyczna nie będzie miała większego znaczenia w przypadku handlu uznaniowego, ponieważ strategia nie jest jasno zdefiniowana.
To oczywiście nie oznacza, że jeśli polegasz na handlu uznaniowym, nie powinieneś w ogóle testować danych historycznych ani korzystać z handlu papierowego, ale oznacza to po prostu, że wyniki mogą nie być tak wiarygodne, jak zwykle w przypadku handlu systematycznego.
Handel systematyczny lepiej nadaje się do weryfikacji historycznej, ponieważ systematyczni inwestorzy polegają na systemie transakcyjnym, który określa, kiedy należy wchodzić i wychodzić z transakcji. Chociaż systematyczni inwestorzy kontrolują większość aspektów strategii, to strategia określa dla nich sygnały wejścia i wyjścia. Możesz pomyśleć o prostej, systematycznej strategii w dwóch prostych krokach:
Gdy zdarzenie (A) i (B) wystąpi jednocześnie, wejdź w transakcję.
Kiedy (c) nastąpi jako następny, wyjdź z transakcji.
Niektórzy inwestorzy preferują to podejście, ponieważ pomaga ono ograniczyć emocjonalne decyzje podczas procesu handlowego, a także zapewnia rozsądny stopień pewności, że system transakcyjny jest opłacalny, ale oczywiście nie ma żadnych gwarancji.
Dlatego też konieczne jest upewnienie się, że w Twoim systemie transakcyjnym obowiązują szczegółowe zasady dotyczące tego, kiedy wchodzić i wychodzić z transakcji. Strategia, która nie jest jasno określona, doprowadzi do sprzecznych wyników. Jak można się spodziewać, ten rodzaj metody handlu jest bardziej powszechny w handlu algorytmicznym.
Jeśli chcesz zautomatyzować proces, możesz kupić oprogramowanie do przeprowadzania testów historycznych — po prostu wprowadzasz dane, a oprogramowanie przeprowadza je za Ciebie. Ale w tym przykładzie przyjrzymy się strategii ręcznego testowania historycznego. Wymaga to trochę więcej pracy, ale jest całkowicie bezpłatne.
Jak przetestować strategię handlową
Pod tym linkiem znajdziesz szablon arkusza kalkulacyjnego Arkuszy Google, który jest prototypem, który możesz wykorzystać jako punkt wyjścia do tworzenia własnego i który daje ogólne pojęcie o tym, jakie informacje może zawierać dziennik testu historycznego. Niektórzy inwestorzy wolą korzystać z Excela lub pisać kod w języku programowania Python, ponieważ nie ma tu ścisłych zasad i możesz dodać dowolną ilość danych, jak chcesz, a także wszelkie inne informacje, które mogą okazać się przydatne.
Cóż, zacznijmy od sprawdzenia historycznego prostej strategii handlowej:
Kupimy 1 Bitcoin przy pierwszym dziennym zamknięciu po wystąpieniu złotego krzyża. Złote przecięcie ma miejsce, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekracza 200-dniową średnią kroczącą.
Sprzedamy 1 Bitcoin przy pierwszym codziennym zamknięciu po wystąpieniu krzyża śmierci. Krzyż śmierci ma miejsce, gdy 200-dniowa średnia krocząca przekracza 50-dniową średnią kroczącą.
Jak widać, zidentyfikowaliśmy również ramy czasowe, w których strategia ma zastosowanie. Oznacza to, że jeśli na wykresie 4-godzinnym pojawi się złoty krzyżyk, nie uznamy tego za sygnał handlowy.
Okres w tym przykładzie rozpoczyna się na początku 2019 roku. Jeśli jednak chcesz uzyskać dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki, możesz cofnąć się do większego okresu w historii zmian cen Bitcoina.
Zobaczymy teraz, jakie sygnały handlowe wygenerował ten system w określonym przedziale czasu:
Kup za 5400 dolarów
Sprzedaje za 9200 dolarów
Kup za 9600 dolarów
Sprzedaje za 6700 dolarów
Kup za 9000 dolarów
Poniżej wyjaśniamy, jak wyglądają sygnały po nałożeniu na wykres:
Pierwsza transakcja wygenerowała zysk w wysokości około 3800 USD, podczas gdy druga transakcja przyniosła straty w wysokości około 2900 USD. Oznacza to, że zrealizowany zysk i strata wynoszą obecnie 900 USD.
Mamy również aktywną transakcję, która według stanu na grudzień 2020 r. odnotowała niezrealizowany zysk w wysokości około 9000 USD. Jeśli będziemy trzymać się strategii określonej na początku, zamkniemy transakcję, gdy nastąpi kolejny krzyż śmierci.
Oceń wyniki testu historycznego
Co więc pokazują te wyniki? Strategia, którą zastosowaliśmy, miała dawać dobre zwroty, ale jak dotąd nie przyniosła znaczących rezultatów. Widzimy, że aktualnie otwarta transakcja może znacznie zwiększyć zrealizowane zyski i straty, ale mija się to z celem weryfikacji historycznej. Jeśli nie będziemy trzymać się planu, nie uzyskamy wiarygodnych wyników.
Chociaż strategia ta ma charakter metodologiczny, konieczne jest również zbadanie kontekstu. W momencie załamania rynku w wyniku pandemii wirusa koronawiru w marcu 2020 r. nierentowna transakcja wynosiła od 9600 do 6700 USD. To nieoczekiwane wydarzenie może mieć ogromny wpływ na każdy system transakcyjny. Jest to kolejny powód, dla którego ważne jest, aby spojrzeć wstecz na dłuższy okres i sprawdzić, czy te straty są niezwykłe, czy też są produktem ubocznym strategii.
To jest przykład prostego procesu weryfikacji historycznej. Strategia ta może być obiecująca, jeśli przetestujemy ją na większej liczbie danych lub uwzględnimy inne wskaźniki techniczne w celu wzmocnienia generowanych przez nią sygnałów.
Ale co jeszcze mogą pokazać wyniki analizy historycznej?
Miary zmienności: maksymalne wzloty i upadki.
Ekspozycja: Kwota kapitału, którą musisz przeznaczyć z całego portfela inwestycyjnego, aby wdrożyć strategię.
Roczny zwrot: Procent zwrotu ze strategii w ciągu roku.
Stosunek zysku do straty: Liczba transakcji w systemie, które prawdopodobnie wygenerują zyski, a także liczba transakcji, które prawdopodobnie wygenerują straty.
Średnia cena wykonania: Średnia cena wykonania operacji wejścia i wyjścia podczas korzystania ze strategii.
Należy pamiętać, że powyższe przykłady nie stanowią wyczerpującej listy. To Ty decydujesz, które wskaźniki chcesz śledzić. W każdym razie, im więcej szczegółów zapiszesz w swoim dzienniku handlowym na temat odpowiednich ustawień, tym większe masz szanse na wyciągnięcie wniosków z uzyskanych wyników. Niektórzy inwestorzy przyjmują bardzo rygorystyczne podejście podczas weryfikacji historycznej, co prawdopodobnie znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach.
Kolejną rzeczą do rozważenia jest optymalizacja. Jeśli przeczytałeś artykuł o testowaniu historycznym, zrozumiesz różnicę pomiędzy testowaniem historycznym a testowaniem forward (lub handlem papierowym).
Końcowe przemyślenia
Omówiliśmy podstawowe kroki ręcznej analizy historycznej stosowanej przez nas strategii handlowej. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości w ogóle nie gwarantują wyników w przyszłości.
Rynki się zmieniają i musisz dostosować się do tych zmian, jeśli chcesz ulepszyć swoją strategię handlową. Należy także uważać, aby nie ufać ślepo danym. Zdrowy rozsądek i intuicja to bardzo przydatne – choć często pomijane – narzędzia przy ocenie wyników.
Powiązane artykuły
Przewodnik dla początkujących dotyczący nauki handlu kryptowalutami
Co oznacza handel budżetowy?
Co to jest dziennik handlowy i jak z niego korzystać
Na czym polega skalpowanie handlu walutami cyfrowymi?
Czym są uprzedzenia behawioralne? Jak możemy tego uniknąć?