(Znajomi zainteresowani „Systemem handlu trendami probabilistycznymi” mogą skontaktować się ze mną na Weibo i podzielić się z Tobą pełną mapą myśli dotyczącą teoretycznych ram systemu transakcyjnego.)

Poprzednie cztery artykuły na temat budowania systemu transakcyjnego odpowiednio wyjaśniono

1. Ramy systemu transakcyjnego

2. Trzy kluczowe punkty w formułowaniu systemu i rozumieniu technologii

3. Zastosuj strategię krótkoterminową, aby przyjrzeć się ustanowieniu logiki zysku i kierunkowi myślenia o kolejnych kwestiach.

4. Jak przeprowadzić analizę historyczną

W tym artykule nadal używa się krótkoterminowej strategii handlowej, aby szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób przeprowadzić analizę historyczną i zoptymalizować system transakcyjny.

Rysunek 1 przedstawia dane historyczne tego systemu transakcyjnego za jeden miesiąc od 2023-1-15 do 2023-2-24. Zgodnie z charakterystyką systemu transakcyjnego, zawartość testu historycznego obejmuje: czas pojawienia się sygnału, czas wejścia, kierunek handlu, zysk i stratę, kwotę pojedynczego ryzyka, stosunek zysku do straty oraz kwotę całkowitą. I narysuj krzywą kapitału.

W sumie w ciągu miesiąca pojawiły się 34 sygnały handlowe, z których 18 zostało wybranych do interwencji w oparciu o ocenę sytuacji. Ostatecznie powstało 14 zleceń stop-profit i 4 zlecenia stop-loss, ze stopą zwrotu na poziomie 115%. Równoważne podwojeniu w ciągu jednego miesiąca. Krzywą kapitału przedstawiono na rysunku 2.

Oczywiście są to dane z testu historycznego Jak wspomniano w poprzednim artykule, wydajność systemu w teście historycznym to jego górna granica, czyli wynik nie uwzględnia czynników takich jak mentalność, środowisko, zdolność wykonania itp. Dane historyczne powinny najlepiej obejmować dwie rundy hossy i bessy oraz większość rynku, aby zilustrować ich możliwości adaptacyjne i wykonalność. Tylko wtedy będziemy mieli wystarczające wsparcie danych do optymalizacji systemu.

Następnie należy zoptymalizować system w oparciu o dane z backtestu. Kierunków optymalizacji jest wiele, m.in.:

1. Logika wejścia

2. Wyjdź z logiki

3. Kwota zatrzymania straty

4. Częstotliwość transakcji

itp.

Za każdym razem, gdy proponowany jest plan optymalizacji, należy ponownie sprawdzić historyczne warunki rynkowe, a wyniki testu historycznego należy porównać z wynikami sprzed optymalizacji, aby wyciągnąć wniosek, czy należy go modyfikować. Jest to długi proces, który wymaga czasu i wysiłku.

Biorąc za przykład zoptymalizowany stop loss, z danych historycznych przedstawionych na rysunku 2 wynika, że ​​spośród 14 zyskownych transakcji 10 miało współczynnik zysku do straty nie większy niż 1. Dlatego jeśli chcesz poprawić stosunek zysków do strat, jednym ze sposobów jest zmniejszenie przestrzeni stop-loss. Następnie możesz spróbować dostosować poprzednią logikę stop-loss, na przykład zmniejszyć ją z 2ATR do 1,5ATR. Następnie przeprowadź statystyki historyczne dotyczące tych samych warunków rynkowych. Jest bardzo prawdopodobne, że stopa wygranej spadła, ale średni stosunek zysków do strat wzrósł. To, czy zyski mogą wzrosnąć w dłuższej perspektywie, zależy od rzeczywistych wyników analizy historycznej.

W przyszłości będziemy nadal pokazywać przypadki optymalizacji tego krótkoterminowego systemu handlowego.