Streszczenie
Myślisz, że masz świetny pomysł na rynki, ale nie wiesz, jak zastosować go w praktyce, nie tracąc przy tym prawdziwych pieniędzy? Umiejętność sprawdzania strategii handlowych jest podstawową umiejętnością dobrego systematycznego tradera.
Założeniem weryfikacji historycznej jest to, że to, co sprawdziło się w przeszłości, może zadziałać w przyszłości. Ale jak przeprowadzić weryfikację historyczną i jak ocenić wyniki? Przeanalizujmy prosty proces weryfikacji historycznej.
Wstęp
Testowanie historyczne jest jednym z kluczowych elementów tworzenia własnych wykresów i strategii handlowych. Wykorzystuje system oparty na danych historycznych do rekonstrukcji transakcji, które mogły mieć miejsce w przeszłości. Wyniki testu historycznego dadzą Ci przybliżone pojęcie, czy strategia inwestycyjna działa.
Co to jest weryfikacja historyczna?
Po pierwsze, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest testowanie historyczne, możesz przeczytać nasz artykuł Czym jest testowanie historyczne? 》
Krótko mówiąc, głównym celem weryfikacji historycznej jest pokazanie, czy Twój pomysł na handel działa. Możesz zacząć od wykorzystania wcześniejszych danych rynkowych, aby sprawdzić skuteczność swojej strategii. Jeśli ta strategia wygląda na mającą potencjał, prawdopodobnie sprawdzi się również w prawdziwym środowisku handlowym.
Co zrobić przed weryfikacją historyczną?
Zanim zaczniesz testować historię, musisz określić, jakim typem tradera jesteś. Czy jesteś traderem uznaniowym czy systematycznym?
Handel uznaniowy opiera się na podejmowaniu decyzji – inwestorzy kierują się własnym osądem, aby zdecydować, kiedy otworzyć i zamknąć pozycje. Jest to stosunkowo luźna i otwarta strategia, a większość decyzji zależy od oceny sytuacji przez tradera. Dlatego weryfikacja historyczna jest mniej istotna w handlu uznaniowym, ponieważ strategia ta nie jest ściśle zdefiniowana.
Oczywiście nie oznacza to, że jeśli jesteś inwestorem uznaniowym, nie powinieneś w ogóle korzystać z weryfikacji historycznej lub handlu symulowanego. Oznacza to po prostu, że wyniki testów są mniej wiarygodne niż te uzyskiwane przez systematycznych traderów.
Handel systematyczny jest bardziej odpowiedni do weryfikacji historycznej. Traderzy systematyczni polegają na systemie transakcyjnym, który definiuje i informuje, kiedy otworzyć lub zamknąć pozycję. Systematyczni inwestorzy kontrolują większość aspektów strategii, ale czas otwierania i zamykania pozycji jest całkowicie zdeterminowany strategią. Można pomyśleć o prostej strategii systemowej składającej się z dwóch kroków:
Gdy A i B wystąpią jednocześnie, zostaje zawarta transakcja.
Kiedy wystąpi X, wyjdź z transakcji.
Niektórzy handlowcy preferują tę metodę. Może wyeliminować emocjonalne podejmowanie decyzji w handlu i zapewnić rozsądną gwarancję rentowności systemu transakcyjnego. Oczywiście żadne gwarancje nie są absolutne.
Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że w systemie obowiązują określone zasady dotyczące tego, kiedy otworzyć, a kiedy zamknąć pozycję. Jeśli strategia nie zostanie jasno zdefiniowana, wyniki będą niespójne. Jak można się spodziewać, ten styl handlu jest bardziej popularny wśród handlu algorytmicznego.
Jeśli chcesz zautomatyzować proces, możesz kupić oprogramowanie do testowania historycznego – wystarczy, że wprowadzasz własne dane, a system przeprowadza analizę historyczną za Ciebie. Ale w tym przykładzie przedstawimy Ci strategię ręcznego testowania historycznego. Wymaga to trochę więcej pracy, ale jest całkowicie bezpłatne.
Jak przetestować strategię handlową?
Szablon arkusza kalkulacyjnego Google można znaleźć pod tym linkiem. Na podstawie tego podstawowego szablonu możesz stworzyć własny szablon. Może dać ci wyobrażenie o tym, jakie informacje może zawierać arkusz kalkulacyjny analizy historycznej. Część traderów woli używać kodu w Excelu lub Pythonie, nie ma w tym zakresie ścisłych zasad. Możesz dodać potrzebne dane, a także inne informacje, które uznasz za przydatne.
Przetestujmy kilka prostych strategii handlowych:
Kupujemy jednego Bitcoina przy pierwszym codziennym zamknięciu po złotym krzyżu. Wierzymy, że gdy 50-dniowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, jest to złoty krzyż.
Sprzedajemy jeden Bitcoin przy pierwszym codziennym zamknięciu po krzyżu śmierci. Uważamy, że gdy 200-dniowa średnia krocząca znajduje się poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, jest to krzyż śmierci.
Jak widać definiujemy także ramy czasowe, w jakich strategia obowiązuje. Oznacza to, że jeśli na wykresie 4-godzinnym pojawi się złoty krzyżyk, nie zostanie on przez nas uznany za sygnał handlowy.
Okres w tym przykładzie rozpoczyna się na początku 2019 r. Jeśli jednak chcesz uzyskać dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki, możesz cofnąć się do historycznej akcji cenowej Bitcoina.
Przyjrzyjmy się teraz, jakie sygnały handlowe wygenerował system w tym okresie:
Kup @~5400 dolarów
Na sprzedaż za ~9200 dolarów
Kup za ~9600 dolarów
Na sprzedaż za ~6700 dolarów
Kup za ~9000 dolarów
Oto jak wygląda nasz sygnał po nałożeniu na wykres:
Nasza pierwsza transakcja przyniesie zysk w wysokości około 3800 USD, podczas gdy druga transakcja spowoduje stratę w wysokości 2900 USD. Oznacza to, że nasz zrealizowany rachunek zysków i strat wynosi 900 USD.
Prowadzimy również aktywną działalność handlową, a niezrealizowane zyski na grudzień 2020 r. wyniosły około 9000 USD. Gdybyśmy trzymali się naszej pierwotnej strategii, zamknęlibyśmy naszą pozycję przy następnym krzyżu śmierci.
Oceń wyniki testu historycznego
Co więc pokazują te wyniki? Nasza strategia ma zapewniać rozsądne zyski, ale jak dotąd nie osiągnęła żadnych spektakularnych wyników. Moglibyśmy znacznie zwiększyć nasze zrealizowane zyski i straty, realizując bieżące otwarte transakcje, ale mija się to z celem weryfikacji historycznej. Jeśli nie będziemy trzymać się planu, wyniki nie będą wiarygodne.
Nawet jeśli jest to tylko strategia systemowa, powinna uwzględniać specyficzny kontekst czasu. Nierentowne transakcje na poziomie od 9600 do 6700 dolarów miały miejsce podczas krachu w marcu 2020 r. spowodowanego pandemią koronaawirusa. Takie wydarzenia związane z czarnym łabędziem mogą mieć ogromny wpływ na każdy system transakcyjny. Z tego powodu musimy spojrzeć dalej wstecz, aby zrozumieć, czy ta strata jest anomalią, czy tylko efektem ubocznym strategii.
To jest przykład prostego procesu weryfikacji historycznej. Jeśli wrócimy i przetestujemy ją z większą liczbą danych lub uwzględnimy inne wskaźniki techniczne, może to dać silniejszy sygnał, dzięki czemu strategia będzie bardziej obiecująca.
Ale co jeszcze mogą powiedzieć wyniki analizy historycznej?
Pomiar zmienności: maksymalne wzrosty i wady.
Ekspozycja na ryzyko: kwota pieniędzy, którą musisz przeznaczyć z całego portfela, aby zrealizować strategię.
Roczny zwrot: Procentowy zwrot tej strategii w ciągu jednego roku.
Zysk i strata: ile transakcji w systemie będzie prawdopodobnie zyskownych, a ile prawdopodobnie przyniesie straty.
Średnia cena transakcji: średnia cena pozycji otwarcia i zamknięcia, które zrealizowałeś w ramach strategii.
Uwaga: powyższe przykłady nie wyczerpują możliwości wyjaśnienia mocy weryfikacji historycznej. To od Ciebie zależy, jakie wskaźniki chcesz śledzić. Niezależnie od tego, im więcej szczegółów zapiszesz w swoim dzienniku handlowym na temat swojej konfiguracji, tym więcej możliwości będziesz musiał wyciągnąć z uzyskanych wyników. Niektórzy inwestorzy bardzo rygorystycznie podchodzą do weryfikacji historycznej, co może znaleźć odzwierciedlenie w ich wynikach.
Ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest optymalizacja. Jeśli przeczytałeś nasz artykuł o testowaniu historycznym, poznasz różnicę pomiędzy testowaniem historycznym a testowaniem forward (handel papierowy).
Wniosek
Widzieliśmy podstawowy proces ręcznej weryfikacji historycznej strategii handlowych. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem wyników w przyszłości.
Warunki rynkowe szybko się zmieniają i musisz dostosować się do tych zmian, jeśli chcesz ulepszyć swoją strategię handlową. Trzeba też pamiętać, że nie można ślepo ufać danym. Zdrowy rozsądek, choć często pomijany, jest również bardzo przydatnym narzędziem przy ocenie wyników.
Dalsza lektura
Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach typu Swing Trading
Czym jest handel arbitrażowy?
Co to jest dziennik handlowy i jak z niego korzystać
Czym jest krótkoterminowy handel kryptowalutami?
Co to jest stronniczość behawioralna? Jak uniknąć uprzedzeń behawioralnych?
