Co to jest wskaźnik wstęg Bollingera?
Wskaźnik wstęg Bollingera (BB) został stworzony przez analityka finansowego i tradera Johna Bollingera na początku lat 80-tych. Wskaźnik wstęg Bollingera jest szeroko stosowany w analizie technicznej (TA) jako narzędzie (analizy finansowej). Zasadniczo jest to oscylator używany do wskazywania wysokich i niskich wahań na rynku, a także warunków wykupienia lub wyprzedania. . Stan : schorzenie.
Główną zasadą wskaźnika wstęg Bollingera jest podkreślenie, jak ceny poruszają się wokół wartości średniej. Mówiąc dokładniej, wskaźnik składa się z górnego pasma, dolnego pasma i środkowej średniej kroczącej (zwanej również środkowym pasmem). Dwa boczne pasma reagują na akcję cen rynkowych, rozszerzając się (oddalając się od linii środkowej), gdy zmienność jest wysoka, i kurcząc się (przesuwając się w kierunku linii środkowej), gdy zmienność jest niska.
Standardowa formuła wstęg Bollingera wyznacza środkową wstęgę jako 20-dniową prostą średnią kroczącą (SMA), podczas gdy górne i dolne wstęgi są obliczane na podstawie zmienności rynku w stosunku do SMA, znanej jako odchylenie standardowe. Standardowa konfiguracja wskaźnika wstęg Bollingera wygląda następująco:
Średnia ścieżka = 20-dniowa średnia ruchoma (SMA)
Górna ścieżka = 20-dniowa SMA + (20-dniowe odchylenie standardowe x 2)
Dolna ścieżka = 20-dniowa SMA – (20-dniowe odchylenie standardowe x 2)
Standardowe wstęgi Bollingera mają okres 20 dni i ustawiają górne i dolne wstęgi na dwa odchylenia standardowe (x2) od linii środkowej. Ma to na celu zapewnienie, że co najmniej 85% danych cenowych będzie oscylować pomiędzy tymi dwoma pasmami, ale wielkość konfiguracji można również dostosować w zależności od różnych potrzeb i strategii handlowych.
Jak korzystać ze wskaźnika wstęg Bollingera w handlu?
Chociaż wskaźniki wstęg Bollingera są szeroko stosowane na tradycyjnych rynkach finansowych, można je również wykorzystać w systemach handlu kryptowalutami. Istnieją różne sposoby wykorzystania i analizy wskaźnika wstęg Bollingera, jednak nie należy traktować wstęg Bollingera jako samodzielnego narzędzia lub jako wskaźnika wskazującego możliwości kupna/sprzedaży. Zamiast tego wstęgi Bollingera należy stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej.
Mając to na uwadze, zastanówmy się, jak można zinterpretować dane dostarczane przez wskaźnik Bollinger Bands.
Jeśli cena znajduje się powyżej średniej kroczącej i powyżej górnych wstęg Bollingera, prawdopodobnie można bezpiecznie założyć, że rynek jest w tym momencie nadmiernie rozszerzony (wykupiony). Z drugiej strony, jeśli cena wielokrotnie dotknie górnego pasma, może to wskazywać na znaczny poziom stresu.
I odwrotnie, jeśli cena niektórych aktywów znacznie spadnie i wielokrotnie przekroczy lub dotknie dolnego pasma, rynek może być wyprzedany lub osiągnąć silny poziom wsparcia.
Dlatego inwestorzy mogą używać wstęg Bollingera (a także innych wskaźników TA) do ustalania celów sprzedaży lub kupna, a także mogą uzyskać przegląd warunków wykupienia i wyprzedania na rynku.
Dodatkowo ekspansja i kurczenie się wskaźnika wstęg Bollingera może być przydatne przy próbie przewidzenia momentów wysokich i niskich wahań cen. Pasmo odsunie się od środkowej linii kolejowej (rozszerzenie), gdy ceny aktywów będą ulegać gwałtownym wahaniom, lub przesunie się w stronę środkowej linii kolejowej (kontrakt), gdy wahania cen osłabną.
Dlatego wskaźnik Bollinger Bands jest bardziej odpowiedni do handlu krótkoterminowego jako narzędzie do analizy zmienności rynku i próby przewidywania nadchodzących trendów. Niektórzy inwestorzy uważają, że gdy wstęga ulegnie nadmiernej rozciągłości, obecny rynek może konsolidować się lub wkrótce nastąpi odwrócenie trendu. Podobnie, gdy pasma są zbyt wąskie, inwestorzy uważają, że rynek ulegnie dramatycznym zmianom.
Kiedy ceny rynkowe poruszają się w bok, wstęgi Bollingera mają tendencję do zwężania się w kierunku centralnej prostej średniej kroczącej. Zazwyczaj (ale nie zawsze) niska zmienność i małe poziomy odchylenia poprzedzają duże, wybuchowe ruchy, które mogą wystąpić, gdy zmienność wzrośnie.
Wskaźnik wstęg Bollingera a kanały Keltnera
W przeciwieństwie do wstęg Bollingera, które opierają się na SMA i odchyleniu standardowym, nowoczesna wersja wskaźnika kanału Keltnera (KC) wykorzystuje wskaźnik średniego zakresu (ATR) do ustawiania szerokości kanału powyżej i poniżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). . Dlatego wzór na kanał Keltnera jest mniej więcej taki:
Ścieżka średnia = 20-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA)
Górna ścieżka = 20-dniowa EMA + (10-dniowe ATR x 2)
Dolny tor = EMA 20-go - (ATR 10-tego x 2)
Zazwyczaj kanały Keltnera będą wykazywać węższe pasma niż wstęgi Bollingera. Dlatego być może lepiej niż wstęgi Bollingera wskazuje odwrócenie trendu oraz warunki rynkowe wykupienia/wyprzedania w jaśniejszy i bardziej oczywisty sposób. Ponadto wskaźnik kanału Keltnera często dostarcza sygnały wykupienia/wyprzedania wcześniej niż wstęgi Bollingera.
Z drugiej strony wstęgi Bollingera lepiej odzwierciedlają zmienność rynku, ponieważ ich ruchy ekspansji i kurczenia się są większe i bardziej wyraźne niż w przypadku kanałów Keltnera. Co więcej, stosując odchylenie standardowe, prawdopodobieństwo, że wskaźnik wstęg Bollingera będzie generował fałszywe sygnały, jest mniejsze, ponieważ jego szerokość jest większa, a zatem (górne i dolne pasma) trudne do przekroczenia.
Wstęgi Bollingera są bardziej popularne niż kanały Keltnera. Jednakże oba wskaźniki są dobre – zwłaszcza w przypadku krótkoterminowych konfiguracji handlu – i można je również stosować w połączeniu w celu zapewnienia bardziej wiarygodnych sygnałów (rynkowych).