Spis treści

  • wstęp

  • Jak określić wielkość konta

  • Jak określić ryzyko konta

    • Zasada 2%.

  • Jak określić ryzyko handlowe

  • Jak obliczyć wielkość pozycji

  • Podsumować


wstęp

Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja inwestycja, musisz odpowiednio zarządzać ryzykiem. W przeciwnym razie doprowadzi to do szybkiej utraty środków na koncie. Zyski zdobyte w ciągu tygodni lub miesięcy mogą zostać zniszczone przez jedną źle zarządzaną transakcję.

Podstawowym celem handlu lub inwestowania jest unikanie podejmowania decyzji emocjonalnych. Jeśli chodzi o ryzyko finansowe, emocje odgrywają dużą rolę. Podejmując decyzje handlowe lub inwestycyjne, musisz zarządzać swoimi emocjami. Dlatego bardzo pomocne będzie określenie zestawu zasad dotyczących działalności inwestycyjnej i handlowej.

Zasady te nazywamy strategią handlową. Strategia polega na zarządzaniu ryzykiem przy jednoczesnej eliminacji niepotrzebnych decyzji. System transakcyjny nie pozwoli Ci podejmować pochopnych i impulsywnych decyzji za każdym razem, gdy je podejmujesz.

Tworząc te strategie, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Należą do nich okres inwestycji, tolerancja ryzyka, kwota inwestycji itp. Można pomyśleć o wielu rozwiązaniach, ale w tym artykule skupimy się na tym, jak określić pozycję dla pojedynczej transakcji.

Aby to zrobić, musimy najpierw określić, jak duży jest Twój wolumen transakcji i jakie ryzyko jesteś skłonny podjąć w ramach pojedynczej transakcji.


Jak określić wielkość konta

Chociaż może się to wydawać prostym i niepotrzebnym krokiem, należy go dokładnie rozważyć. Zwłaszcza jeśli jesteś nowym uczestnikiem rynku, pomoże Ci to zidentyfikować różne strategie dla różnych portfeli. W ten sposób możesz dokładniej śledzić postępy różnych strategii, jednocześnie zmniejszając ryzyko.

Załóżmy na przykład, że wierzysz w przyszłe perspektywy Bitcoina i zgromadziłeś go w portfelu sprzętowym, aby przechowywać go przez dłuższy czas. Tej części środków najlepiej nie wykorzystywać w ramach kapitału inwestycyjnego. Oznacza to, że określenie wielkości konta polega na sprawdzeniu i określeniu kwoty kapitału, który można przeznaczyć na konkretną strategię handlową.

Oznacza to, że określenie wielkości konta polega na sprawdzeniu i określeniu kwoty kapitału, który można przeznaczyć na konkretną strategię handlową.


Jak określić ryzyko konta

Drugim krokiem jest określenie ryzyka konta. Proces ten wskazuje, jakie ryzyko (procent kapitału) jesteś skłonny podjąć w ramach pojedynczej transakcji.


Zasada 2%.

W tradycyjnym świecie finansów istnieje strategia inwestycyjna zwana zasadą 2%. Zgodnie z tą zasadą ryzyko pojedynczej transakcji nie powinno przekraczać 2% wartości rachunku. Co to dokładnie oznacza, omówimy szczegółowo później, a teraz chcemy dostosować tę liczbę, aby uwzględnić zmienność na rynku kryptowalut.

Strategia inwestycyjna oparta na zasadzie 2% jest odpowiednia dla stylów inwestycyjnych obejmujących jedynie niewielką liczbę pozycji długoterminowych. i są zazwyczaj dostosowane do instrumentów o niższej zmienności (w porównaniu z kryptowalutami). Jeśli jesteś aktywnym traderem, szczególnie jeśli jesteś nowicjuszem, ta konserwatywna strategia uratuje życie. W tym przykładzie dostosowujemy go do reguły 1%.

Zasada ta stanowi, że nie powinieneś ryzykować więcej niż 1% swojego konta w ramach jednej transakcji. Czy to oznacza, że ​​handlujesz jedynie 1% swojego kapitału? Oczywiście nie! Ta wartość oznacza, że ​​jeśli Twoja koncepcja handlowania jest błędna, zostanie uruchomiony stop loss i stracisz tylko 1% środków na koncie.


Jak określić ryzyko handlowe

Do tej pory określiliśmy wielkość konta i ryzyko związane z kontem. Następnie określimy wielkość pozycji dla pojedynczej transakcji.

Przyjrzyjmy się teraz, kiedy pomysł na handel nie działa.

Proces ten jest krytyczny i ma zastosowanie do niemal każdej strategii. Podczas handlu i inwestowania należy powiedzieć, że straty finansowe są w tym procesie nieuniknione. Handel i inwestowanie to gra prawdopodobieństwa i nawet najlepsi inwestorzy nie mają gwarancji, że zawsze osiągną zysk. W rzeczywistości niektórzy inwestorzy dokonują więcej błędnych prognoz niż trafnych, a mimo to osiągają zysk. Jak to się stało? Ogólnie rzecz biorąc, sprowadza się to do właściwego zarządzania ryzykiem, opracowania strategii handlowej i rygorystycznego jej wykonywania.

Dlatego każdy pomysł na handel powinien mieć punkt awarii. Innymi słowy, gdy warunki rynkowe są sprzeczne z naszą pierwotną koncepcją, powinniśmy wyjść z obecnej sytuacji, aby zmniejszyć straty. Na bardziej praktycznym poziomie oznacza to, że składamy zlecenie stop loss w określonej lokalizacji.

Określenie punktu awarii zależy całkowicie od osobistych strategii handlowych i nawyków. Ten punkt awarii może opierać się na parametrach technicznych, takich jak poziomy wsparcia lub oporu. Może też opierać się na innych czynnikach, takich jak wskaźniki zakłócające strukturę rynku.

Na rynku nie ma jednego uniwersalnego punktu, w którym można określić stop loss. Musisz określić strategię inwestycyjną, która najlepiej pasuje do Twojego stylu i zidentyfikować nieefektywne punkty w oparciu o tę strategię.


Przejdź do Binance, aby kupić Bitcoin i rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutą.


Jak obliczyć wielkość pozycji

Teraz mamy wszystkie składniki do obliczenia wielkości pozycji. Załóżmy, że mamy na koncie 5000 dolarów. Ustaliliśmy, że ryzyko pojedynczej transakcji nie przekracza 1%. Oznacza to, że nasza strata w pojedynczej transakcji nie może przekroczyć 50 dolarów.

Załóżmy, że zakończyliśmy analizę rynku i ustaliliśmy, że punkt krytyczny naszej koncepcji handlu wynosi 5% kwoty wejściowej. Kiedy warunki rynkowe będą niesprzyjające, a straty osiągną 5%, czyli 50 dolarów, uruchomimy transakcję. Innymi słowy 1% naszego konta to 5% pozycji.

  • Wielkość konta – 5000 dolarów

  • Ryzyko konta – 1%

  • Nieprawidłowy punkt (zakres stop loss) – 5%

Wzór na obliczenie wielkości pozycji jest następujący:

Wielkość pozycji = wielkość konta * ryzyko/punkt awarii konta
Rozmiar pozycji = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1000 dolarów = 5000 dolarów x 0,01 / 0,05

Wielkość pozycji dla tej transakcji powinna wynosić 1000 USD. Postępowanie zgodnie z tą strategią i wyjście z transakcji po osiągnięciu punktu awarii zmniejszy straty. Aby poprawnie korzystać z tego modelu, należy wziąć pod uwagę również należne opłaty transakcyjne. Handlując niepłynnymi aktywami, należy także wziąć pod uwagę ryzyko utraty wartości.

Aby wyjaśnić zasadę, zwiększamy nieważny punkt do 10%, pozostawiając pozostałe czynniki bez zmian.

Rozmiar pozycji = 5000 USD x 0,01 / 0,1
500 dolarów = 5000 dolarów x 0,01 / 0,1

Nasz zakres zleceń stop-loss jest teraz dwukrotnie większy niż pierwotnie. Jeśli więc chcesz ponieść na swoim koncie taką samą kwotę straty, wielkość Twojej pozycji będzie o połowę mniejsza niż poprzednio.


Podsumować

Obliczenie wielkości pozycji nie jest arbitralne. Obejmuje to ryzyko związane z kontem, nieprawidłowe punkty koncepcji handlowych i wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do handlu.

Kolejnym ważnym aspektem tej strategii jest jej wykonanie. Po określeniu wielkości pozycji i punktu wygaśnięcia nie można jej nadpisać, gdy transakcja stanie się aktywna.

Najlepszym sposobem poznania zasad zarządzania ryzykiem jest ich praktyka. Udaj się do Binance i przetestuj swoje nowe zrozumienie.