Indeks Stochastic Relative Strength Index, zwany StochRSI, jest wskaźnikiem analizy technicznej używanym do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany, a także służy do określenia bieżącej sytuacji rynkowej. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną standardowego indeksu siły względnej (RSI) i dlatego jest uważany za indeks mierzący ten indeks. Jest to oscylator, który oscyluje powyżej i poniżej linii środkowej.

StochRSI został pierwotnie opisany w książce z 1994 roku zatytułowanej The New Technical Trader, napisanej przez Stanleya Krolla i Tushara Chande'a. Jest często używany przez inwestorów giełdowych, ale działa również w innych środowiskach handlowych, takich jak rynki Forex i kryptowaluty.

Jak działa StochRSI?

StochRSI jest generowany ze standardowego RSI poprzez zastosowanie wzoru generacji oscylatora stochastycznego. Rezultatem jest pojedyncza ocena liczbowa, która waha się w górę i w dół w skali 0-1 wokół linii środkowej (0,5). Jednak zmodyfikowana wersja StochRSI mnoży wynik przez 100, więc wartość wynosi od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Prosta średnia ruchoma (SMA) w ciągu 3 dni i trend StochRSI są zwykle określane jako linie sygnałowe w celu zmniejszenia ryzyka handlu fałszywymi sygnałami.

Standardowa formuła indeksu Stochastic Oscillator zależy od ceny zamknięcia aktywa oraz najwyższej i najniższej ceny w ustalonym okresie. Jednakże, korzystając ze wzoru do obliczenia StochRSI, wykorzystuje on dane RSI bezpośrednio (bez uwzględnienia ceny).

Stoch RSI = (bieżący RSI – najniższy RSI)/(najwyższy RSI – najniższy RSI)

Podobnie jak standardowy RSI, najczęstszym przedziałem czasowym stosowanym przez StochRSI jest 14. 14 okresów uwzględnionych w obliczeniach StochRSI opiera się na ramach czasowych wykresu. Zatem wykres dzienny pokaże ostatnie 14 dni (wykres liniowy K), a wykres godzinowy pokaże kurs StochRSI wygenerowany w ciągu ostatnich 14 godzin.

Okresy można ustawić na dni, godziny lub nawet minuty, a sposób ich wykorzystania różni się w zależności od tradera (w zależności od jego sytuacji i strategii). Liczbę okresów można również regulować w górę lub w dół, aby zidentyfikować trendy długoterminowe lub krótkoterminowe. Ustawienie wartości okresu na 20 jest bardzo popularnym wyborem dla wskaźnika StochRSI.

Jak wspomniano powyżej, niektóre wzorce wykresów StochRSI określają wartości zakresu od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tych wykresach linia środkowa wynosi 50 zamiast 0,5. Dlatego sygnał wykupienia, który zwykle występuje przy 0,8, będzie wyrażony jako 80, podczas gdy sygnał wyprzedania będzie wyrażony jako 20 zamiast 0,2. Wykresy z ustawieniami 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, ale faktyczne wyjaśnienie zasad jest w zasadzie takie samo.

Jak korzystać ze StochRSI?

Indeks StochRSI jest najbardziej znaczący, gdy pojawia się w pobliżu górnej i dolnej granicy swojego zakresu. Dlatego głównym zastosowaniem tego wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów kupna i sprzedaży, a także odwrócenia ceny. Zatem wartość 0,2 lub niższa wskazywałaby, że składnik aktywów może zostać wyprzedany, natomiast wartość 0,8 lub wyższa oznaczałaby, że składnik aktywów może zostać wykupiony.

Dodatkowo wartości bliższe linii środkowej mogą również dostarczyć inwestorom informacji o trendach rynkowych. Na przykład, gdy linia środkowa służy jako linia wsparcia, a linia StochRSI stale przesuwa się powyżej 0,5, zwłaszcza gdy wartość zbliża się do 0,8, może to wskazywać, że kurs nadal jest zwyżkowy lub ma tendencję wzrostową. Podobnie, gdy wartość stale utrzymuje się poniżej 0,5 i zbliża się do 0,2, oznacza to spadek lub tendencję spadkową.

StochRSI i RSI

Zarówno StochRSI, jak i RSI to indeksy oscylatorów pasmowych, które pozwalają inwestorom łatwiej identyfikować potencjalne warunki wykupienia i wyprzedania, a także możliwe punkty odwrócenia ceny. Mówiąc najprościej, Standard RSI to indeks śledzący ceny i trendy aktywów w oparciu o ustalone ramy czasowe (okres).

Jednakże w porównaniu ze stochastycznym RSI, standardowy RSI jest wskaźnikiem o stosunkowo niewielkiej zmienności, który generuje jedynie niewielką liczbę sygnałów transakcyjnych. Standardowy indeks RSI można wygenerować do bardziej wrażliwego indeksu StochRSI za pomocą wzoru oscylatora stochastycznego. Dlatego liczba generowanych przez niego sygnałów będzie większa, zapewniając inwestorom więcej możliwości identyfikacji trendów rynkowych oraz potencjalnych punktów kupna i sprzedaży.

Innymi słowy, StochRSI jest stosunkowo niestabilnym wskaźnikiem, co czyni go również bardziej czułym narzędziem TA, które może dostarczyć inwestorom więcej sygnałów transakcyjnych, ale jest również bardziej ryzykowny, ponieważ często generuje zbyt dużo hałasu (sygnały błędów). Jak wspomniano powyżej, wykorzystanie prostej średniej kroczącej (SMA) jest powszechnym sposobem ograniczenia tych fałszywych sygnałów i ryzyka, a w większości przypadków 3-dniowa SMA została użyta jako ustawienie domyślne dla wskaźnika StochRSI.

Podsumowanie przemyśleń

Ponieważ StochRSI zachowuje się szybciej i wrażliwiej na ruchy rynkowe, wskaźnik może być bardzo przydatnym wskaźnikiem dla analityków, traderów i inwestorów zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jednak więcej sygnałów transakcyjnych oznacza również więcej ryzyka, dlatego StochRSI powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które mogą pomóc inwestorom w potwierdzeniu generowanych przez nie sygnałów. Należy również pamiętać, że rynki kryptowalut są bardziej zmienne niż tradycyjne rynki walutowe i dlatego mogą generować więcej fałszywych sygnałów transakcyjnych.