TL;DR
Weryfikacja historyczna może być ważnym krokiem w optymalizacji sposobu interakcji z rynkami finansowymi. Pomaga Ci dowiedzieć się, czy Twoje pomysły i strategie handlowe mają sens i czy mogą potencjalnie przynieść zysk.
Ale jak wygląda weryfikacja historyczna prostej strategii inwestycyjnej? Na co należy uważać podczas testowania strategii handlowych? Czy testowanie historyczne jest podobne do handlu papierowego? Na wszystkie odpowiemy w tym artykule.
Wstęp
Testowanie historyczne to narzędzie, którego Ty (jako trader lub inwestor) możesz użyć podczas eksploracji nowych rynków i strategii. Może dostarczyć cennych informacji zwrotnych na podstawie danych i powiedzieć, czy początkowy pomysł był słuszny.
Niezależnie od kategorii aktywów, którymi handlujesz, weryfikacja historyczna nie wymaga również ryzykowania żadnych ciężko zarobionych środków. Korzystając z oprogramowania do testowania historycznego w symulowanym środowisku, możesz zbudować i zoptymalizować określone podejście do rynku. Zanurzmy się.
Co to jest weryfikacja historyczna?
W finansach weryfikacja historyczna sprawdza wykonalność strategii handlowej, sprawdzając, jak by sobie poradziła na podstawie danych historycznych. Innymi słowy, wykorzystuje dane z przeszłości, aby sprawdzić, jak strategia by się sprawdziła. Jeśli weryfikacja historyczna wykaże dobre wyniki, inwestorzy lub inwestorzy mogą śmiało zastosować strategię w rzeczywistym środowisku.
Ale co w tym przypadku oznaczają dobre wyniki? Cóż, celem narzędzia do analizy historycznej jest analiza ryzyka i potencjalnej rentowności danej strategii. Strategię inwestycyjną można optymalizować i udoskonalać w oparciu o informacje statystyczne, aby zmaksymalizować potencjalne wyniki. Dobrze przeprowadzony test historyczny może również zapewnić, że strategia jest co najmniej wykonalna, gdy zostanie wdrożona w prawdziwym środowisku handlowym.
Oczywiście platforma lub narzędzie do weryfikacji historycznej może być również korzystna w wykazywaniu, kiedy strategia nie jest wykonalna lub zbyt ryzykowna. Jeśli wyniki analizy historycznej wskazują na nieoptymalne wyniki, pomysł na handel powinien zostać odrzucony lub zmodyfikowany. Jednakże ważne jest również, aby wziąć pod uwagę warunki rynkowe, w jakich był testowany. Ta sama weryfikacja historyczna może dać sprzeczne wyniki, gdy zmienią się warunki rynkowe.
Na bardziej profesjonalnym poziomie, weryfikacja historyczna strategii handlowych jest absolutnie niezbędna, zwłaszcza jeśli chodzi o strategie handlu algorytmicznego (tj. handel automatyczny).
Jak działa weryfikacja historyczna?
Podstawowym założeniem weryfikacji historycznej jest to, że to, co sprawdziło się w przeszłości, może zadziałać w przyszłości. Jednak ustalenie tego może być naprawdę trudne. To, co może być opłacalne w konkretnym środowisku rynkowym, całkowicie zakończy się fiaskiem w innym.
Testowanie historyczne z wprowadzającym w błąd zestawem danych może prowadzić do wyników odbiegających od idealnych. Dlatego tak istotne jest znalezienie dobrej próbki na okres analizy historycznej, która odzwierciedla aktualne otoczenie rynkowe. Może to być szczególnie trudne, ponieważ rynek podlega ciągłym zmianom.
Zanim zdecydujesz się na test historyczny strategii, pomocne może być określenie, czego dokładnie chcesz się dowiedzieć. Co sprawi, że strategia będzie opłacalna? I odwrotnie, co mogłoby zafałszować Twoje założenia? Jeśli znasz je wcześniej, trudniej będzie wpłynąć na Twoje uprzedzenia.
Weryfikacja historyczna powinna również uwzględniać opłaty za transakcje i wypłaty oraz wszelkie inne koszty, jakie może ponieść strategia. Warto również zauważyć, że oprogramowanie do weryfikacji historycznej może być dość drogie, podobnie jak dostęp do wysokiej jakości danych rynkowych.
W związku z tym, jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych historycznych z platformy Binance Futures, wypełnij ten formularz zgłoszeniowy.
I pamiętaj, że weryfikacja historyczna jest, cóż, testowaniem. Podobnie jak w przypadku analizy technicznej i wykresów, nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że to zadziała, nawet jeśli przyniesie świetne wyniki w oparciu o dane historyczne.
Przykład weryfikacji historycznej
Przeanalizujmy śmiertelnie prostą długoterminową strategię dla Bitcoina.
Oto nasz system transakcyjny:
Kupujemy Bitcoin przy pierwszym tygodniowym zamknięciu powyżej 20-tygodniowej średniej kroczącej.
Sprzedajemy Bitcoin przy pierwszym tygodniowym zamknięciu poniżej 20-tygodniowej średniej kroczącej.
Strategia ta generuje tylko kilka sygnałów rocznie. Spójrzmy na okres rozpoczynający się od 2019 roku.
Wykres tygodniowy Bitcoina od 2019 roku.
Strategia wygenerowała pięć sygnałów w mierzonym przedziale czasowym:
Kup za ~4000 dolarów
Sprzedaj za ~8000 dolarów
Kup za ~8500 dolarów
Sprzedaj za ~8000 dolarów
Kup za ~9000 dolarów
Wyniki naszej analizy historycznej pokazują zatem, że strategia ta byłaby opłacalna. Czy to oznacza, że jest to gwarancja, że będzie nadal działać? Nie. Oznacza to po prostu, że patrząc na ten konkretny zestaw danych, strategia przyniosłaby zysk. Wynik ten można traktować jako przybliżony punkt odniesienia.
Miej na uwadze; przyjrzeliśmy się jedynie danym z mniej niż dwóch lat. Jeśli chcielibyśmy zamienić to w praktyczną strategię, być może warto cofnąć się w czasie i przetestować ją z większą liczbą akcji cenowych.
Biorąc to pod uwagę, jest to obiecujący początek. Nasz początkowy pomysł wydaje się słuszny i być może uda nam się stworzyć na jego podstawie strategię inwestycyjną z dalszą optymalizacją. Może chcielibyśmy uwzględnić więcej metryk i wskaźników technicznych, aby sygnały były bardziej wiarygodne? Wszystko zależy od naszego pomysłu, horyzontu czasowego inwestycji i tolerancji ryzyka.
➟ Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutą? Kup Bitcoin na Binance!
Testowanie historyczne vs. handel papierami
Mamy więc ogólne pojęcie o tym, jak może wyglądać weryfikacja historyczna i przyjrzeliśmy się bardzo prostej strategii inwestycyjnej. Wiemy również, że dotychczasowe wyniki nie odzwierciedlają przyszłych wyników.
Jak zatem moglibyśmy zoptymalizować systematyczną strategię pod kątem bieżących warunków rynkowych? Moglibyśmy wypróbować to na rynku na żywo, ale bez ryzykowania prawdziwych środków. Nazywa się to również testowaniem wydajności terminowej lub handlem papierowym.
Handel papierowy to symulacja strategii w rzeczywistym środowisku handlowym. Nazywa się to handlem papierowym, ponieważ chociaż transakcje są dokumentowane i rejestrowane, nie są wykorzystywane żadne prawdziwe środki. To dodatkowy krok, w którym możesz ulepszyć strategię i poznać jej skuteczność.
To świetnie, ale od czego właściwie możesz zacząć? Sieć testowa Binance Futures to idealne miejsce do testowania strategii tu i teraz, ale bez ryzykowania swoich środków. Możesz założyć konto w ciągu kilku minut i przetestować strategie w podobnym środowisku, jak w przypadku handlu na żywo na rynkach czasu rzeczywistego.
Należy zachować ostrożność w przypadku „wybierania wiśni”. Odnosi się to do wybrania jedynie podzbioru danych w celu potwierdzenia stronniczego punktu widzenia. Celem testów przyszłości jest przetestowanie strategii tak, jakby odbywała się ona w czasie rzeczywistym. Jeśli system każe Ci coś zrobić, zrób to. Jeśli na podstawie osobistych uprzedzeń wybierzesz tylko transakcje, które „wyglądają dobrze”, wówczas test na strategię systematyczną nie będzie ważny.
Ręczne a automatyczne testowanie historyczne
Ręczna weryfikacja historyczna polega na analizie wykresów i danych historycznych oraz ręcznym umieszczaniu transakcji zgodnie ze strategią. Zautomatyzowane testowanie historyczne działa zasadniczo tak samo, ale proces jest zautomatyzowany za pomocą kodu komputerowego (przy użyciu języków programowania, takich jak Python lub specjalistyczne oprogramowanie do testowania historycznego).
Wielu traderów korzysta z arkuszy kalkulacyjnych Google lub Excel do oceny skuteczności strategii. Dokumenty te działają jak raporty testerów strategii. Mogą obejmować wszelkiego rodzaju informacje, takie jak platforma transakcyjna, klasa aktywów, okres handlowy, liczba zwycięskich i przegranych transakcji, współczynnik Sharpe'a, maksymalna wypłata, zysk netto i inne.
Krótko mówiąc, współczynnik Sharpe'a służy do oceny potencjalnego zwrotu z inwestycji w strategię w odniesieniu do ryzyka. Im wyższa wartość współczynnika Sharpe’a, tym atrakcyjniejsza jest strategia inwestycyjna lub handlowa.
Maksymalny spadek oznacza moment, w którym Twoja strategia handlowa uzyskała najgorszą wydajność w porównaniu z ostatnim szczytem (tj. największy procentowy spadek Twojego portfela w analizowanym okresie).
Zamykanie myśli
Wielu systematycznych traderów i inwestorów w dużym stopniu opiera swoje strategie na weryfikacji historycznej. Jest to jeden z podstawowych instrumentów w zestawie narzędzi każdego tradera algo.
Jednocześnie interpretacja wyników weryfikacji historycznej może być trudna. W metodzie weryfikacji historycznej łatwo jest wpisać własne uprzedzenia. Sama weryfikacja historyczna prawdopodobnie nie stworzy realnych strategii handlowych, ale pomoże Ci przetestować niektóre pomysły i trzymać rękę na pulsie rynku.
