6. Często zadawane pytania dotyczące superarbitrażu
1. Rola opłat kapitałowych
Aby grać w strategie handlu arbitrażem futures, musisz najpierw zrozumieć koncepcję: stopę finansowania.
(1) Rola stopy finansowania
Kluczową rolą stopy finansowania jest zawężenie różnicy cen (regresja cenowa) pomiędzy rynkiem kontraktów wieczystych a odpowiadającym mu rynkiem spot.
(2) Dlaczego stopa finansowania jest tak ważna
Kontrakty tradycyjne rozliczane są miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od specyfikacji kontraktu. W momencie likwidacji cena kontraktu zbiega się z ceną spot i wszystkie otwarte pozycje wygasają. Kontrakty wieczyste są szeroko stosowane na wielu platformach handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty i są zaprojektowane podobnie do kontraktów tradycyjnych, z jedną kluczową różnicą.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów, inwestorzy zajmujący się kontraktami wieczystymi mogą utrzymywać pozycję na zawsze, bez daty wygaśnięcia i bez konieczności śledzenia różnych miesięcy dostawy. Na przykład inwestor może utrzymać krótką pozycję na stałe, aż do jej zamknięcia. Dlatego handel kontraktami wieczystymi jest bardzo podobny do handlu parami na rynku kasowym.
Reasumując, kontrakty wieczyste nie rozwiązują się w tradycyjny sposób. Z tego powodu platformy handlu aktywami kryptograficznymi stworzyły mechanizm zapewniający zgodność cen kontraktowych z cenami indeksowymi, mechanizm znany jako stopy finansowania.
(3) Jaka jest stopa finansowania?
Stopa finansowania odnosi się do okresowej opłaty wypłacanej inwestorom zajmującym pozycję długą lub krótką w oparciu o różnicę między ceną rynkową kontraktu wieczystego a ceną spot.
Przykładowo, jeśli aktualna cena spot jest niższa od ceny kontraktu wieczystego, np. o 1% niższa, to oznacza to, że cena kontraktu wieczystego jest zawyżona i giełda dostosuje opłatę za finansowanie do liczba dodatnia, co oznacza, że pozycja długa będzie musiała wpłacić środki na pozycję krótką. Jeżeli pozycja długa zawiera zlecenia długie, pozycja długa będzie musiała płacić w sposób ciągły. Ostatnią deską ratunku jest zamknięcie pozycji długiej , czyli sprzedaj pozycję długą, powodując spadek ceny kontraktu wieczystego i zbliżenie się do ceny spot.
Zgodnie z powyższym przykładem, jeśli cena spot zostanie kupiona w celu ustawienia pozycji długiej, a kontrakt zostanie sprzedany w pozycji krótkiej, czy cena powróci niemal bez wyjątku, jeśli różnica cen będzie nadal rosła, czyli cena kontraktowa nadal jest wyższa niż cena spot. Presja na byki rośnie, gdyż muszą one trzy razy dziennie płacić opłaty za finansowanie, które mogą sięgać nawet 0,75%, co oznacza, że muszą płacić maksymalnie ponad dwa punkty dziennie opłat za finansowanie, a to opłata za finansowanie naliczana jest od wartości nominalnej umowy. Tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli różnica cen kontraktów futures na walutę utrzymuje się przez długi czas. Nawet jeśli spread nie ulegnie zmianie, zazwyczaj nadal będziesz otrzymywać opłatę za finansowanie. Opłaty za finansowanie w wysokości do 0,75% są również bardzo przystępne.
Podsumować:
(1) Kontrakty wieczyste nie mają daty wygaśnięcia ani daty rozliczenia, a do zakotwiczenia ceny kontraktu na cenie spot wymagany jest „mechanizm stopy finansowania”.
(2) Rozliczenie kontraktu wieczystego odbywa się co 8 godzin, a opłaty kapitałowe generowane są w momencie rozliczenia, odpowiednio o godzinie (GMT+8) 08:00, 16:00 i 0:00, jedynie użytkownicy posiadający pozycje w tym czasie; wymagane Zbierz lub zapłać opłatę za finansowanie, jeśli zamkniesz swoją pozycję przed pobraniem opłaty, nie będziesz musiał uiszczać opłaty za finansowanie.
(3) Giełda nie pobiera żadnych opłat za finansowanie. Opłaty za finansowanie są pobierane/zwracane pomiędzy użytkownikami. Opłaty za finansowanie są pobierane/zwracane w walucie bazowej i są uiszczane okresowo co 8 godzin pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami.
(4) Gdy stopa finansowania jest dodatnia, pozycje długie będą opłacać pozycje krótkie; gdy stopa finansowania jest ujemna, pozycje krótkie będą opłacać pozycje długie.
2. Który model arbitrażu jest bardziej opłacalny?
Jeśli chodzi o nasze obecne kontrakty futures, kontrakty futures i arbitraż gotówkowy, codzienne transakcje na kontraktach futures są częstsze i generują większy dochód. Jednak dochód w rzeczywistości opiera się na indywidualnym zrozumieniu rynku i wykorzystaniu szans. Wyższe zyski muszą wynikać z wzajemnego wpływu procedur arbitrażowych, wyczucia rynku, funduszy rynkowych i luk informacyjnych.
Wyczucie rynku i informacje są słabe. Na przykład, jeśli nastąpi zmiana na rynku, giełda publikuje ogłoszenie, które będzie miało znaczący wpływ na określoną walutę w określonym momencie. Widziałeś to i bardzo to przeżyłeś możesz to zrobić za pomocą oprogramowania, takiego jak incydent OMG w listopadzie 2021 r., różnica w cenie osiągnęła 30% w ciągu kilku minut tego dnia.
3. Czy arbitraż wymaga ręcznej interwencji?
Ogólnie rzecz biorąc, arbitraż wolny od ryzyka jest automatycznie wdrażany przez programy. Nie zalecamy obsługi ręcznej. Jednak czasami w przypadku dużych warunków rynkowych wymagana jest ręczna interwencja w celu współpracy z oprogramowaniem w celu arbitrażu zysk jest bardzo wysoki.
4. W jakich okolicznościach konieczna jest modyfikacja parametrów?
Na przykład, jeśli ustawisz 0,6% na uruchomienie oprogramowania, ale zaobserwujesz, że waluta zachowała spread na poziomie 0,5%, biorąc pod uwagę, że masz tylko opłatę manipulacyjną w wysokości 0,1-0,2%, wówczas dostosuj spread do 0,45-0,5% i szybko zjedz pastę.
5. Różnica pomiędzy arbitrażem na tej samej platformie a arbitrażem międzyplatformowym
Ta sama platforma odnosi się do arbitrażu par handlowych na giełdzie, a platforma wieloplatformowa odnosi się do arbitrażu między dwiema lub większą liczbą różnych platform.
6. Zalety i wady arbitrażu na tej samej platformie i między platformami
Zaletą wieloplatformowego zabezpieczenia kontraktów futures jest to, że różnica cen będzie większa, a zysk większy. Wadą jest to, że jeśli środki staną się jednostronne, trzeba je ręcznie przelać, aby utrzymać saldo środków.
W ramach tej samej giełdy system superarbitrażu automatycznie go wdroży.
7. Jak zrealizować automatyczny transfer środków w ramach tej samej platformy
W głównym systemie - szablon arbitrażu - zmodyfikuj szablon - przekaż zyski przeciwnikowi, np. wypełnij "10%".
Kiedy przeprowadzasz arbitraż kontraktów futures, strona kontraktu osiąga zysk w wysokości 100 juanów, a 100*10%=10 jest automatycznie przekazywane na konto spot.
8. Jakie giełdy wybrać do arbitrażu międzyplatformowego?
Obecnie system superarbitrażu został podłączony do Binance i innych giełd, a my będziemy stopniowo dodawać więcej, aby członkowie mogli wybierać według swoich potrzeb.
9. Czy musisz samodzielnie dodawać pary handlowe, aby skorzystać z superarbitrażu?
Nie, działa w pełni automatycznie. System główny nie musi samodzielnie tworzyć walut. Monety spełniające wymagania monitorowania rynku zostaną automatycznie przesunięte do systemu głównego, a pozycja zostanie automatycznie otwarta, gdy zostaną spełnione warunki różnicy cen w szablonie.
10.Czy superarbitraż wymaga ręcznej aktywacji reguł?
Nie, działa w pełni automatycznie. System przepchnie reguły spełniające warunki na główną platformę systemową poprzez system monitorowania rynku.
11. Czy Super Arbitrage wymaga ręcznego pożyczania i zwracania monet?
Nie ma potrzeby, działa w pełni automatycznie. Można to osiągnąć poprzez główny system – modyfikację szablonu – „automatyczny transfer pozycji krótkich na walutę rozliczeniową”, „automatyczny transfer pozycji krótkich na walutę bazową”, „automatyczny zwrot waluty za pozycje krótkie” i inne funkcje.
12. Kilka przemyśleń na temat dostosowywania spreadów arbitrażowych
Uważam, że spready arbitrażowe podlegają korekcie w oparciu o zmienność rynku.
Na przykład, biorąc za przykład obecną pozycję długiej i krótkiej pozycji na Binance, spread w wysokości 0,4% może być teraz bardziej odpowiedni, ale gdy rynek będzie wysoki, może być potrzebny spread w wysokości 0,6-0,7%.
Na przykład, w przypadku tego samego spotu w perspektywie długoterminowej i krótkoterminowej, będzie większa różnica cen pomiędzy giełdami. W tym celu należy przyjrzeć się normalnym wahaniom różnic cen pomiędzy różnymi giełdami, zgodnie z wahaniami różnicy cen szablon startowy.
Na przykład, jeśli okres jest długi i krótki, bardziej odpowiedni może być spread na poziomie 0,6% na Binance, co wiąże się również z odsetkami od pożyczki, opłatami manipulacyjnymi itp. Jednakże, gdy rynek podlega gwałtownym wahaniom, jest bardzo prawdopodobne, że osiągnie on wahania 2-3%, a może nawet osiągnąć 10% lub więcej różnicy w cenie.
Krótko mówiąc, spread arbitrażowy jest dostosowywany w dowolnym momencie w oparciu o zmiany rynkowe. System arbitrażu pozbawiony ryzyka może również działać w pełni automatycznie, ale stosunkowo, możliwości jest mniej.
13. Jaka jest różnica pomiędzy spreadem likwidacyjnym a spreadem likwidacyjnym Który warunek ma pierwszeństwo?
Spread likwidacyjny reprezentuje różnicę cen pomiędzy dwiema walutami na potrzeby arbitrażu. Na przykład, jeśli jest ustawiony na 0,1%, jeśli otworzysz przy kursie 0,6%, to gdy różnica cen wyniesie 0,1% w przypadku likwidacji, zysk brutto wyniesie 0,6%. -0,1%=0,5%. Zgodnie ze specjalnymi instrukcjami, spread rozliczeniowy można ustawić na liczbę ujemną, na przykład -0,1%, co oznacza zysk w wysokości 0,6% - 0,1% = 0,7%, co może skutecznie zwiększyć marżę zysku.
Spread likwidacyjny reprezentuje wartość bezwzględną różnicy stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami na potrzeby arbitrażu. Na przykład, jeśli ustawisz spread likwidacyjny na 0,3%, jeśli faktycznie otworzysz pozycję na poziomie 0,6%, rozliczysz pozycję po 0,3%. W jednym przypadku otwierasz pozycję na poziomie 0,6%, a rzeczywista pozycja zostanie rozliczona, jeśli zostanie otwarte 0,4%, regułą będzie 0,4%-0,3%=0,1%, aby wyczyścić pozycję.
Jeśli ustawiony jest zarówno rozrzut luzu, jak i rozrzut luzu, najpierw zostanie wykonany rozrzut luzu.
14. Pojęcie zalecanego minimalnego spreadu otwarcia i kosztów transakcyjnych
Na przykład opłata za transakcję wynosi 0,1% w przypadku transakcji kasowej i 0,04% w przypadku kontraktu. Na przykład łączna kwota jednostronnego zabezpieczenia wynosi 10 000 dolarów amerykańskich i jest już pełna. Opłata transakcyjna wygenerowana w tym momencie wynosi 10 000*0,1%. = wygenerowane po stronie spot. Opłata za otwarcie pozycji po stronie kontraktu wynosi 10000*0,04%=4 noży. Całkowita opłata manipulacyjna za otwarcie pozycji wynosi 14 noży. Dotyczy to tylko otwarcia pozycji pozycja zostanie oczyszczona, pobrana zostanie również opłata manipulacyjna w wysokości około 14 noży. Po otwarciu i rozliczeniu opłata manipulacyjna wynosi około 28 dolarów.
Jeśli spread wynosi 1% i zostanie otwarte łącznie 10 000 USD, gdy spread powróci do 0, a pozycja zostanie wyczyszczona, zarobisz łącznie 100 USD. Oczywiście w tym momencie możesz również ponieść opłaty kapitałowe. Nie zapominajmy o tym.
Więc mniej więcej. Jeśli masz opłatę spot w wysokości 0,1% i opłatę kontraktową w wysokości 0,04%. Jeśli otworzysz go z różnicą cenową wynoszącą 0,3%, w zasadzie ochronisz swój kapitał. Zgodnie z tym obliczeniem jest to zasadniczo dodanie stawek opłat po obu stronach, pomnożone przez 2, a następnie pomnożone przez „całkowitą kwotę jednostronnego zabezpieczenia”, czyli całkowity koszt transakcji po otwarciu pozycji, a następnie zamknięciu To.
15. Czy na całkowitą kwotę jednostronnego zabezpieczenia wpływa całkowita wielkość gradientu?
Przykładowo łączna ilość jednej strony wynosi 10 000, gradient wynosi 0,8 do 0,9, łączna kwota wynosi 5000, a łączna kwota od 0,9 do 1 wynosi 10 000. Gdy różnica w cenie osiągnie 1, należy złożyć zamówienie na 10 000 lub 25 000.
Gradient zastąpi powyższe ustawienia, pod warunkiem, że spread będzie mieścił się w ustawionym zakresie, czyli im większy spread, tym większy spread. Całkowita kwota zabezpieczenia może być odpowiednio większa.
16. Czy spread likwidacyjny kontraktów terminowych i arbitrażu spot można ustawić na liczbę ujemną?
Móc. Na przykład ustaw -0,05%, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.
Im jest mniejsza, tym więcej chcesz zarobić. Możesz nawet ustawić ją na -0,3, ale może dopiero na 0,01 nie wyczyścić swojej pozycji przez długi czas.
17. Jak automatycznie radzić sobie z małymi nogami, jeśli się pojawią?
Czasami pod wpływem głębokości waluty pojawiają się pozycje jednonożne i radzimy sobie z nimi poprzez „rozliczenie limitu czasu netto jednonogowego”. Wpisz „60”, co oznacza, że pozycja na jednej nodze zostanie automatycznie wyzerowana po 60 sekundach.
18. Czy w przypadku natychmiastowych kredytów hipotecznych i krótkiej sprzedaży, jeśli oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5% dziennie, a różnica cen wynosi 1%, czy zysk zostanie zjedzony w ciągu 2 dni?
Ogólnie rzecz biorąc, spread arbitrażowy może nie trwać przez 2 dni. Zwykle może zniknąć w ciągu kilku godzin. Gdy spread powróci, pożyczona waluta zostanie zwrócona. Cena spot jest wysoka, a cena kontraktu niska. Aby zapewnić zasadniczo stałą stałą cenę, giełda będzie pobierać opłaty za finansowanie od sprzedawców zajmujących krótką pozycję i zmuszać sprzedawców zajmujących krótką pozycję do kupowania i zamykania swoich pozycji w celu wzrostu. cenę kontraktu, natomiast sprzedający zajmujący pozycję długą będą w tym momencie otrzymywać opłaty za finansowanie. Jeśli różnica cen się utrzyma, poniesiesz w zasadzie dodatkowe opłaty za finansowanie.
19. „Określ łączną kwotę na podstawie kursu”, „Pojedyncze minimum” i „Maksymalna kwota zabezpieczenia” oraz „Jednostronna kwota łączna”
Maksymalna kwota przesunięcia obowiązuje tylko wtedy, gdy „całkowita kwota jest ustalana na podstawie kursu”. W przeciwnym razie zlecenie zostanie zawsze złożone z kwotą minimalną. Jeżeli ustawiona jest opcja „Określ całkowitą kwotę na podstawie ceny rynkowej”, kwota zamówienia zostanie ustalona w ramach tego minimalnego i maksymalnego zakresu. Jeśli chcesz kupić, sprawdzisz, ile masz do sprzedania, aby określić liczbę monet do kupienia. To samo dotyczy sprzedaży, w zależności od wielkości zlecenia przeciwnika.
Przykładowo, jeśli planujesz kupić po cenie 100, bo jest to cena rynkowa, to jeśli kupisz po 101, stracisz 1 juana w porównaniu z obecną ceną, różnica wynosi 1% ogółem kwota zabezpieczenia wynosi 2000 noży, a my również. Nie da się postawić wszystkich 2000 dolarów na raz. A co jeśli się poślizgnie? Dlatego też, gdy różnica w cenie wyniesie 1%, 2000 dolarów zostanie podzielone na małe kwoty. Ta niewielka kwota nie jest kwotą stałą (można ją ustawić na stałą) i będzie się wahać w granicach minimalnej pojedynczej transakcji i. maksymalna pojedyncza transakcja określona przez Twoje parametry.
20.Co to jest poślizg? Jak zmniejszyć poślizg?
Poślizg to różnica w głębokości transakcji, to znaczy, że liczba zleceń oczekujących jest niewielka lub zlecenia oczekujące są zbyt rozproszone, co powoduje, że podczas handlu zleceniami oczekujących można uzyskać niższą cenę za jednym razem. Pierwotnie ustalasz pobranie na poziomie 0,5% i każde pobranie wynosi 30 U, ale jeśli oczekujące zlecenie wynosi tylko 10 U, pozostałe 20 U będą nadal pobierane, co spowoduje oczywisty poślizg.
Poważne poślizgi będą skutkować odwrotnymi zamówieniami i realizacją zysków. Możesz użyć stałej wartości minimalnej, aby jeść powoli i ograniczać poślizg.
21. Jak rozumieć „rozbieżność”
Spread jest równy wartości bezwzględnej spreadu otwarcia – spread rozliczeniowy Im większy spread, tym gorsza głębokość waluty, dlatego należy zachować ostrożność.
22. Jak rozumieć różnicę pomiędzy aktualną różnicą cen, różnicą rozliczeniową, faktycznym otwarciem itp.
Bieżąca różnica cen to różnica cen otwarcia w czasie rzeczywistym; cena rozliczenia to różnica cen w momencie rozliczenia pozycji; rzeczywista cena otwarcia to rzeczywista różnica cen w przypadku faktycznego otwarcia pozycji.
Pozycje długie mają zlecenia kupna i sprzedaży, a pozycje krótkie mają zlecenia kupna i sprzedaży. Ponieważ zlecenia są przyjmowane po cenie rynkowej, wszyscy patrzą na cenę przeciwnika podczas otwierania pozycji, pozycje długie skupiają się na zleceniach sprzedaży pozycja krótka skupi się na zleceniach kupna. Podczas rozliczania pozycji pozycja długa zostanie wyprzedana. Będą śledzić zlecenia kupna, krótkie pozycje będą zamykane, jeśli będą chcieli kupić, i będą mieć oko na zlecenia sprzedaży. Jest różnica pomiędzy kupnem a sprzedażą.
Otwierając pozycję, jeśli pozycja długa będzie chciała kupić, skoncentruje się na cenie sprzedaży; jeśli pozycja krótka będzie chciała sprzedać, skoncentruje się na cenie zakupu. Porównaj cenę długiej sprzedaży z ceną krótkiego zakupu, aby sprawdzić, czy istnieje różnica w cenie. Jeśli cena zostanie osiągnięta, zacznij kupować długo i sprzedawać krótko.
Zamykając pozycję, jeśli pozycja długa chce sprzedać, skoncentruje się na cenie kupna. Jeśli pozycja krótka chce kupić, skoncentruje się na cenie sprzedaży pozycję krótką, aby sprawdzić, czy spełnia ona warunki i oczekiwania związane z likwidacją, czyli rozpoczyna się długa sprzedaż i krótkie rozpoczęcie kupna.
Na każdym rynku cena zakupu będzie zdecydowanie niższa niż cena sprzedaży. Jeśli cena zakupu jest większa niż cena sprzedaży, jest to transakcja. Dlatego handicap, który widzisz, wynosi 100% i oznacza, że zakup jest mniejszy niż sprzedaż wynosi jeden.
Więcej przykładów bieżących krótkich okresów
Znajdź BTC
Sprzedaj jeden: 10 000
Kup jeden: 9999
Kontrakt BTC
Sprzedaj jeden: 9996
Kup jeden: 9995
Cena spot jest wyższa i obecnie występuje wiele krótkich okresów.
Formuła spreadu otwarcia: ((cena kupna spot 1-cena sprzedaży kontraktu 1)/cena sprzedaży kontraktu 1)*100 To znaczy: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012%
Formuła spreadu rozliczeniowego: ((Cena sprzedaży spot 1-Cena zakupu kontraktu 1)/Cena zakupu kontraktu 1)*100 To znaczy: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025%
Czy rozpiętość rozliczenia jest zawsze wyższa niż rozpiętość otwarcia?
Dlaczego powyższa formuła? Kiedy pozycja kasowa jest krótka (przy otwieraniu pozycji), ponieważ kasa jest sprzedawana w celu otwarcia pozycji krótkiej, należy skupić się na cenie kupna 1 dla rynku kasowego i odwrotnie w przypadku kontraktu, skupić się na cenie sprzedaży 1 dla rynku kontraktów i odwrotnie przy rozliczeniu pozycji.
23. Dlaczego przy małych funduszach łatwo o błąd? Jak uniknąć zmniejszenia zysków
Wielu nowicjuszy myśli o rozpoczęciu testu z 1000U lub 2000U. Rynek jest niestabilny, a twój statek jest zbyt mały, aby wypłynąć w morze. Czy widziałeś, jak użytkownicy w grupie, którzy dysponują dużymi funduszami, tracą pieniądze? Ponieważ statek jest duży, monety mogą pozostać razem, aby zapewnić ciepło. Nawet jeśli 5 z 30 monet zostanie odwróconych, ogólnie zarobisz dużo pieniędzy, ale jeśli masz niewielką ilość pieniędzy i nie będziesz mieć szczęścia, aby spotkać te 5 monet , poniesiesz niewielką stratę!
24. Skąd wiesz, czy osiągnąłeś zysk? Jaką wysokość spreadu rozliczeniowego należy ustawić, aby osiągnąć zysk?
Twój rzeczywisty zysk = rzeczywista cena otwarcia – opłata manipulacyjna 0,2 – cena rozliczeniowa.
Gwarantowany kapitałem spread likwidacyjny = rzeczywisty spread otwarcia – opłata manipulacyjna w wysokości 0,2.
Na przykład: rzeczywisty spread otwarcia wynosi 0,6, odejmując opłatę manipulacyjną w wysokości 0,2 i nadal zarabiając 0,4%. Spread gwarantowany kapitałem wynosi 0,4%. Jeśli oczyścisz pozycję z kwotą 0,1, zarobisz 0,4-0,1 = 0,3.
Jeśli rynek jest dobry, rzeczywista różnica w cenie otwarcia wynosi 1%, odejmując 0,2 i nadal pozostaje 0,8% zysku, a różnica w cenie gwarantowanej kapitałem wynosi 0,8%. Nawet jeśli rozwiążesz pozycję na poziomie 0,4, nadal możesz zarobić 0,4 Jeśli oczyścisz pozycję na poziomie 0,01%, zarobisz 0,8%.
Kiedy rynek jest niski, spread jest ogólnie niski. Jeśli rzeczywisty spread otwarcia wynosi 0,3%, po odjęciu 0,2% pozostaje jeszcze 0,1%. W tym momencie Twój spread rozliczeniowy nie może być ustawiony na wysokim poziomie.
25. Arbitraż kontraktów futures jest bardzo prosty na co dzień i nie zajmuje dużo czasu. Co robimy na co dzień?
Celem jest zdobycie opłat kapitałowych, trzech punktów: 0, 8 i 16.
Celem przed rozliczeniem jest posiadanie pełnej pozycji, ale pełna pozycja wymaga warunków, takich jak spojrzenie na ogólną sytuację rynkową. Używam monitora.
(1) Jeżeli spread zabezpieczający wynosi 0,3-0,4, opłata kapitałowa wynosi 0,18-0,24
Jeśli utrzymasz niską pozycję, chcesz szybko wypełnić pozycję 0,3 + 0,18, a jeśli utrzymasz wysoką pozycję, możesz powoli wypełnić pozycję 0,4 + 0,19. Co będziemy robić po jedzeniu! ! ! Czekam na rozliczenie!
(2) Co zrobić po rozliczeniu?
0,3, 0,35, 0,4, ze względu na opłatę manipulacyjną w wysokości 0,2, różnica w cenie rozliczenia z gwarantowanym kapitałem wynosi około 0,1-0,2. Zadomowiłem się i otrzymałem tę falę opłat za finansowanie. Powinieneś spróbować uwolnić trochę środków przed kolejną falą rozliczeń, aby dać sobie szansę. Przykładowo uwolnione środki uległy skróceniu po dwóch falach FALI, co skutkowało zyskiem na poziomie 100-150 U. Możemy ustawić spread rozliczeniowy na poziomie 0,08 i 0,13 po zakończeniu rozliczenia, aby umożliwić mu powolne oczyszczenie pozycji, uwolnienie środków i oczyszczenie pozycji z zachowaniem kapitału. Na przykład, jeśli posiadasz 50 000 U, możesz zwolnić 20 000 U. 20 000 U jest funduszem aktywnym.
Tak długo, jak istnieje szansa w środku, wyjdziesz z biedy i staniesz się zleceniem spreadowym o wysokiej cenie. Korzyść, którą otrzymasz w środku, to czyste szczęście. Dostajesz 1% fal, odliczasz 0,2 i już nadal wynosi 0,8. Możesz wybierać pomiędzy 0,2, 0,3. Możesz zarabiać pieniądze, usuwając 0,4 i 0,5.
Po zjedzeniu o godzinie 16 docelowa opłata za fundusz wynosi 0 punktów. Zjedz tylko 5 najlepszych. Jeśli opłata za fundusz nie różni się zbytnio, po prostu ustaw parametr i zastosuj go jako całość wygodny.
(3) Najważniejszą rzeczą jest to, że uregulowanie opłaty kapitałowej poważnie utrudni Twoje postępy! Na przykład maksymalna opłata kapitałowa wynosi 0,3. Jeśli masz czas, możesz ustawić różnicę w wysokości 0,3 dla opłaty kapitałowej poniżej 0,1 i powoli ją usuwać. Nie musisz jej usuwać!
26. Dlaczego mnożnik arbitrażu kontraktów futures nie może być zbyt wysoki? Czy zwiększenie mnożnika kontraktu może naprawdę podwoić dochód?
Twoje 10 000U, jeśli jest to kontrakt 1x, zobaczymy, na ile kontrakt może zostać otwarty. Cena spot 5000U: Kontrakt 5000. Jeśli podwoisz kontrakt, cena spot wynosi 6666, kontrakt*2=3333*2=6666. Stąd wystarczy spojrzeć na ilość spot 3-krotność kontraktu, 7500, 9-krotność kontraktu. 9000U. Chciałbym zapytać 6666U przy podwojeniu ceny i 9000U przy podwojeniu ceny Czy to dużo więcej?
Ale czy wiesz, jak bardzo wzrasta ryzyko? Zatem wystarczy 2 lub 3 razy. 2 razy 6666, 5 razy 8333, ryzyko wzrosło ponad 2 razy, ale dochód wzrósł najwyżej o 25%. Na koniec oblicz ekstremalne dane. Jeśli otworzysz kontrakt 10 000 razy, cena spot wyniesie 9999U, a ty i 2 razy 6666, dochód wyniesie 9999/6666 = 1,5 razy. Ale Twoje ryzyko jest nieskończone, a Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, gdy tylko ją otworzysz!
Dlatego wiele osób uważa, że różnica między kontraktami 1x i 10x polega na tym, że dochód wzrasta do 10x. Jest to całkowicie błędne, ponieważ grasz w hedging, a nie w zwykły kontrakt.
27. Na rynku wzrostowym otwierane są głównie długie i krótkie okresy, więc czy nie byłaby możliwa gra na rynku bessy, gdyby gwałtownie spadł?
W przypadku gwałtownego spadku lub trwałego spadku, zamówienia dotyczą głównie długoterminowych, krótkich okresów, a nie długoterminowych krótkich okresów. Biorąc za przykład faktyczny gwałtowny spadek w maju, zamówienia dotyczą zasadniczo długoterminowych i krótkich okresów. Zasada jest taka sama jak w przypadku bieżącej pozycji długiej. Różnica w cenie otwarcia wynosi ponad 0,4%, a różnica w cenie zamknięcia wynosi od -0,1 do 0,1. Jednakże wielokrotność dźwigni specyficznej dla pozycji nie powinna przekraczać 1. Można również zjedz różnicę w cenie i opłaty kapitałowe.
Bez względu na sytuację rynkową, jeśli ktoś kupi kontrakt bezterminowy, wystąpi różnica w cenie i opłata za finansowanie, a zlecenie może zostać automatycznie otwarte jako długie lub krótkie.
28. Zasada izolowanej marży w przypadku, gdy obecny krótki okres jest długi
Każdy wie, że pozycja jest długa, a przyszłość krótka. Jeśli kupisz tę pozycję i zajmiesz pozycję długą, a kontrakt jest krótki, wówczas pozycja jest długa, a przyszłość długa. Jeśli chcesz od razu zająć pozycję krótką idziesz na skróty?
Proces polega na automatycznym przeniesieniu U w kasie do izolowanego depozytu zabezpieczającego, a następnie pożyczeniu 200 TRB (na przykład) Stan jest taki, że dostępnych jest 200 monet, a 200 zostało pożyczonych. Po osiągnięciu różnicy cen rozpocznij lewarowane zwarcie, co oznacza sprzedaż pożyczonych monet. Na przykład, jeśli sprzedasz 20 monet, kontrakt otworzy jednocześnie 20 kolejnych monet! W tym momencie status zmienia się na 180 dostępnych monet, 200 pożyczonych monet, 20 izolowanych pozycji depozytowych i 20 pozycji kontraktowych!
Jeżeli różnica cen spadnie, warunki otwarcia zlecenia przestaną być spełniane, a różnica cen zacznie powracać, czy pozycja zostanie automatycznie rozliczona?
W tym momencie wykorzystaj pozostałe U, aby kupić 20 monet z oddzielną marżą, spłacić najpierw 20, sprzedać kontrakt i zamknąć swoje długie zamówienie na 20! Otrzymuje się dochód z różnicy cen.
Ponieważ nie masz już żadnych pozycji, wszystkie zostały rozliczone i nadal jesteś winien 180, więc możesz bezpośrednio wykorzystać 180 dostępnych monet, aby spłacić pożyczkę, jeśli z jakiegoś powodu pozostało Ci tylko 150 dostępnych monet i nadal to robisz zostało Ci 30. Kup automatycznie 30, aby uzupełnić 180, a następnie zwróć je. Twoja pozycja zmieni się teraz na dźwignię 0 i kontrakt 0. Dźwignia zostanie automatycznie spłacona, a wszystkie pozostałe U zostaną automatycznie przeniesione na pozycję spot.
29. Metoda arbitrażu kontraktów futures, która wykorzystuje giełdę do zawieszenia handlu
Po latach obserwacji i praktyki odkryliśmy, że gdy giełda z jakiegoś powodu zawiesza handel, doprowadzi to do dużej różnicy cen pomiędzy rynkami kasowymi i kontraktowymi. Możemy wykorzystać czas, w którym handel jest otwarty, aby natychmiast wchłonąć różnicę cen i uzyskać ogromne zyski.
Na przykład 24 marca 2023 r. Binance zawiesiło handel spot ze względów systemowych. O godzinie 22:00 tego wieczoru został otwarty handel, co spowodowało premię na rynku kasowym i kontraktowym. W tym czasie różnica cen była natychmiastowa zostały wchłonięte i osiągnięto zyski.
Proszę w dalszym ciągu zwracać uwagę na serię arbitrażu ilościowego Xiaoyi:
Xiaoyi uczy Cię, jak krok po kroku przeprowadzać arbitraż - super tutorial na poziomie niani dotyczący arbitrażu oparty na Binance (1)
Xiaoyi uczy Cię, jak krok po kroku przeprowadzać arbitraż - super tutorial na poziomie niani dotyczący arbitrażu oparty na Binance (2)
Xiaoyi uczy Cię, jak krok po kroku przeprowadzać arbitraż – super tutorial na poziomie niani dotyczący arbitrażu oparty na Binance (3)
Xiaoyi uczy Cię, jak krok po kroku przeprowadzać arbitraż - super tutorial na poziomie niani dotyczący arbitrażu oparty na Binance (4)
Gratulacje, dzięki powyższej wiedzy oficjalnie wkroczyłeś w drzwi arbitrażu kryptowalut bez ryzyka. W przyszłości podążaj naszym tempem! ! !