Wyniki złamały mi mózg.
To nie strategia. To nie psychologia. To nie "rynek jest ustawiony."
To jedna liczba, którą prawie wszyscy mają odwróconą.
Oto, co pokazały dane:
Przegrani traderzy mieli ŚREDNI wskaźnik wygranych na poziomie 62%
Zyskowni traderzy mieli ŚREDNI wskaźnik wygranych na poziomie 47%
Przeczytaj to jeszcze raz. Przegrani wygrywali CZĘŚCIEJ. A mimo to tracili pieniądze.
Jak to możliwe?
Ponieważ wskaźnik wygranych to największe kłamstwo w handlu.
Przegrani traderzy:
- Wygrał 62% transakcji
- Średni wygrany: $85
- Średni przegrany: $147
- Oczekiwana netto: -$0.23 na ryzykowany dolar
- Wynik: Powolna śmierć przez 6-12 miesięcy
Rentowni traderzy:
- Wygrał 47% transakcji
- Średni wygrany: $312
- Średni przegrany: $97
- Oczekiwanie netto: +$0.96 na każdą zainwestowaną złotówkę
- Wynik: Stały wzrost na zawsze
Przegrani szybko zamykają wygrane i pozwalają przegranym się rozwijać.
Wygrani pozwalają wygranym się rozwijać i szybko zamykają przegranych.
Te same układy. Te same rynki. Przeciwne wyniki.
Dlaczego prawie wszyscy mają to odwrotnie:
Twój mózg jest zaprogramowany, aby unikać strat. Fizycznie boli zamknąć transakcję na -$100. Więc trzymasz, mając nadzieję, że wróci.
Twój mózg jest zaprogramowany, aby zabezpieczać wygrane. To niesamowite uczucie zamknąć transakcję na +$50. Więc zyskujesz wcześniej, bojąc się, że się odwróci.
To się nazywa "awersja do strat" i badano to przez 50 lat. To biologiczne. Twoi przodkowie, którzy bali się strat, przetrwali dłużej.
Ale w handlu, to finansowe samobójstwo.
Rozwiązanie:
Nie potrzebujesz lepszej strategii. Musisz zmienić swoje ryzyko/zysk.
Przestań brać układy, w których Twój cel jest w tej samej odległości co Twój stop loss. To rzut monetą minus opłaty.
Bierz tylko układy, w których Twój cel jest 3-4x większy niż Twój stop loss.
Przy 3:1 ryzyko/zysk, możesz się mylić 65% czasu i wciąż zarabiać pieniądze.
Matematyka:
100 transakcji przy 3:1 R:R z 40% wskaźnikiem wygranych:
- 40 wygranych × $300 = $12,000
- 60 przegranych × $100 = $6,000
- Zysk netto: $6,000
100 transakcji przy 1:1 R:R z 60% wskaźnikiem wygranych:
- 60 wygranych × $100 = $6,000
- 40 przegranych × $100 = $4,000
- Zysk netto: $2,000 (minus opłaty = może na zero)
Facet z "gorszym" wskaźnikiem wygranych zarobił 3 razy więcej pieniędzy.
Przestań gonić za wskaźnikiem wygranych. Gonić R:R.
5%, którzy są rentowni, to zrozumieli. 95% wciąż zamieszcza zrzuty ekranu z 73% wskaźnikiem wygranych, podczas gdy ich konta krwawią na sucho.