Inwestorzy instytucjonalni zakładają na zmienność rynku:
Pozycja netto futures VIX wśród menedżerów funduszy spadła do -36,6 mln USD, najniższy poziom od sierpnia 2024 roku.
Z wyłączeniem lipca i sierpnia 2024 roku, jest to najniższy wynik w ciągu co najmniej 9 lat.
Pozycja zmieniła się z netto długich +20,0 mln USD na netto krótkich w ciągu ostatnich 5 tygodni, co oznacza gwałtowny obrót.
Taka ekstremalna pozycja krótkich często sprawia, że rynki są podatne na nagłe wzrosty zmienności, jeśli nastąpi pogorszenie nastrojów.
Podobna sytuacja miała miejsce w lipcu-sierpniu 2024 roku, gdy nagły obrót w podejściu do ryzyka spowodował spadek rynku o prawie -10%.
