Według Martina Gruenberga, prezesa FDIC, banki amerykańskie mają ponad 620 miliardów dolarów niezrealizowanych strat. Jednak jest to następstwem upadku Silicon Valley Bank, który ujawnił rosnącą przepaść między wartością, jaką duzi pożyczkodawcy przypisują swoim obligacjom, a tym, ile są one faktycznie warte na rynku. Według doniesień, sprawa Silicon Valley Bank nie jest odosobnionym incydentem, ale może wskazywać na większy problem dla banków w całych Stanach Zjednoczonych.

Nagły i nieprzewidziany upadek Silicon Valley Bank wywołał falę niepokoju w sektorze finansowym, ponieważ inwestorzy zastanawiają się teraz, co to oznacza dla perspektyw innych podobnych instytucji. Będąc największym zamknięciem banku w USA od kryzysu finansowego w 2008 r., bankructwo SVBN Financial jest postrzegane jako potencjalny wskaźnik szerszej niestabilności w sektorze bankowym. Według przewodniczącego Federal Deposit Insurance Corporation, amerykańskie instytucje bankowe mają łącznie 620 miliardów dolarów niezrealizowanych strat, co potencjalnie może napędzać obecny trend, który doprowadził SVBN do niewypłacalności.

Upadek SVB został powiązany ze spadkiem wartości obligacji, które nabył w okresie zwiększonych depozytów klientów, co wymagało od banku znalezienia miejsca do przechowywania gotówki. FDIC zauważył również, że podobne zdeprecjonowane aktywa, które jeszcze nie zostały sprzedane, stanowią problem dla instytucji bankowych na całej linii.

Ponieważ stopy procentowe były bliskie zera, banki skorzystały z okazji nabycia dużej ilości obligacji i papierów wartościowych skarbowych. Wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych przez Fed w celu walki z inflacją, aktywa te podlegały spadkowi wartości. Dlatego też istotne jest, aby podobne scenariusze były uważnie monitorowane, ponieważ mogą one kształtować przyszłość innych banków.