Oszczędzaj czas i zapisz łączny wynik.
Wniosek: Istotą rentowności jest optymalne połączenie stosunku zysku do straty, stopy wygranej i kontroli strat.Kontrola strat wpływa na zakres wahań funduszy (maksymalne zniesienie). Nie ma wartości bezwzględnej, jest tylko względna koordynacja.Ogólną reakcją jest wzrost krzywej wartości kapitału netto i rozsądne zniesienie.
Po pierwsze, dlaczego powinniśmy badać wskaźnik wygranej i stosunek zysków do strat? Ponieważ jeśli nie możesz znaleźć modelu handlu ze stopą wygranej i stosunkiem zysków do strat, który byłby dla Ciebie korzystny. Ale jeśli wejdziesz na rynek losowo, wyniki handlu będą bardzo niekorzystne dla tradera. Jak bardzo jest źle? bardzo straszne!
Hipoteza 1: Wskaźnik zysków i strat 1, stopa wygranej 50%, kontrola strat 5%, koszty transakcji nie są brane pod uwagę, sytuacja kapitałowa po 100 transakcjach, statystyki powtórzone 1000 razy przedstawiają się następująco
Założenie 2: Wskaźnik zysków i strat 1, stopa wygranej 50%, kontrola strat 5%, biorąc pod uwagę koszt transakcji 0,08%, sytuacja kapitałowa po 100 transakcjach, statystyki powtórzone 1000 razy przedstawiają się następująco
Skoro strategia losowego wejścia na rynek jest niewykonalna, w jaki sposób inwestorzy mogą czerpać zyski z handlu? Jedynym sposobem, aby o tym pomyśleć, jest zmiana współczynnika wygranych i stosunku zysków do strat, aby uzyskać względną przewagę w zakresie współczynnika wygranych i stosunku zysków do strat.
Istnieją z grubsza trzy strategie:
1. Popraw współczynnik wygranej (znajdź metody i techniki);
2. Poprawić stosunek zysków do strat (wyczucie czasu, znalezienie najlepszej okazji na wejście);
3. Jednocześnie popraw wskaźnik wygranej i stosunek zysków do strat;
Hipoteza 3: Popraw współczynnik wygranych (wskaźnik zysków i strat 1, współczynnik wygranych 60%, kontrola strat 5%, uwzględnij koszt transakcji 0,08%, sytuacja kapitałowa po 100 transakcjach, statystyki powtórzone 1000 razy są następujące)
Hipoteza 4: Poprawa stosunku zysku do straty (wskaźnik zysku do straty 1,6, stopa wygranej 50%, kontrola strat 5%, biorąc pod uwagę koszt transakcji 0,08%, sytuacja kapitałowa po 100 transakcjach, statystyki powtórzone 1000 razy są następujące)
Hipoteza 5: Jeśli jednocześnie zwiększysz współczynnik wygranych i współczynnik zysków do strat, na pewno osiągniesz zyski, jeśli będziesz kontynuować handel przez długi czas (wskaźnik zysków do strat 1,6, współczynnik wygranych 60%, kontrola strat 5%, weź pod uwagę koszt transakcji 0,08%, sytuację kapitałową po 100 transakcjach, powtórz statystykę 1000 razy Dane są następujące)
Powyższe kluczowe punkty są początkowo zintegrowane z koncepcją oczekiwań w matematyce i na tym opiera się kryterium pomiaru tego, czy system transakcyjny zarabia. Jest to miara bardzo absolutna, to znaczy, jeśli oczekiwania są pozytywne, tak się stanie zdecydowanie zarabiaj pieniądze (handel długoterminowy).
Matematyczna wartość oczekiwana S w handlu = prawdopodobieństwo zysku (tj. stopa wygranej) * średni współczynnik zysku - prawdopodobieństwo straty (tj. 1 - stopa wygranej) * średni współczynnik strat
Załóżmy, że S wynosi 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Hipoteza 6: Taka sama jak Hipoteza 5, ale stopa wygranej spada, stosunek zysków do strat wynosi 1,6, stopa wygranej wynosi 30%, kontrola strat wynosi 5%, a koszt transakcji wynosi 0,08%.
Załóżmy, że 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Zakładając, że system 6 jest używany do handlu długoterminowego, z pewnością przyniesie straty.
Założenie 7: Warunki są zgodne z Założeniem 5, z tą różnicą, że liczba transakcji została zwiększona do 300 razy, a statystyki powtórzone 1000 razy wyglądają następująco
Jest to efekt odsetek składanych, a nie pojedynczej nagłej fortuny, ale wynik wielu możliwości handlowych.
Uwaga: Matematyczna wartość oczekiwana to po prostu średni wynik transakcji długoterminowej. Tylko im dłużej trwa transakcja i im więcej próbek zostanie sprzedanych, tym ostateczny średni wynik będzie bliższy temu wynikowi. W rzeczywistym handlu rozkład transakcji zysków i strat jest losowy i nierówny; zyski i straty mogą pojawiać się w częstych odstępach czasu lub w połowie może wystąpić wiele kolejnych zysków lub wiele kolejnych strat. To, czy trader może przetrwać ten okres ciągłych strat i jak zawsze trzymać się swojego systemu handlowego, często jest kluczem do jego ostatecznego sukcesu lub porażki. A jeśli inwestorzy wiedzą, że ich system handlowy ma dodatnią wartość oczekiwań matematycznych, to znaczy, że na dłuższą metę z pewnością będzie opłacalny. Bez wątpienia zwiększy to jego pewność siebie i determinację w przetrwaniu okresu strat handlowych i pomoże mu przetrwać do momentu, gdy nadejdzie punkt zwrotny w zakresie zysków. Może to być wartość systemu transakcyjnego z dodatnią matematyczną wartością oczekiwaną.
Im większe oczekiwania matematyczne, tym bardziej niezawodny system transakcyjny i tym wyższe długoterminowe zyski. Matematyczna wartość oczekiwana jest określana na podstawie współczynnika wygranej i stosunku zysków do strat. Im wyższy wskaźnik wygranej i im większy stosunek zysków do strat, tym większa będzie matematyczna wartość oczekiwana.
Nawet jeśli jednostronne zwiększenie wskaźnika wygranej lub współczynnika zysków do strat jest już trudnym zadaniem, wielu osobom może nie być w stanie osiągnąć swoich celów pomimo wyczerpujących wysiłków. Wskaźnik wygranej i stosunek zysków do strat wzajemnie się wiążą, a jeszcze trudniej je jednocześnie znacząco poprawić. Co więcej, istnieje również liczba możliwości handlowych (co bezpośrednio wpływa na dochód z handlu długoterminowego. Zmienna ta jest również ograniczona przez stopę wygranej i stosunek zysków do strat).
Pisząc tutaj, podsumowuję jeszcze raz:
1. Skuteczny system handlowy (lub strategia) nie musi celowo dążyć do zbyt wysokiego współczynnika wygranych lub stosunku zysków do strat. Ponieważ strategie, które ślepo dążą do wysokich współczynników wygranych lub wysokich wskaźników zysków i strat, znacznie zmniejszą liczbę możliwości handlowych. W dłuższej perspektywie liczba możliwości handlowych jest najbardziej krytycznym i podstawowym czynnikiem determinującym ostateczny poziom dochodu, ponieważ w dłuższej perspektywie nikt nie jest zależny od jednej lub kilku transakcji w celu ustalenia ostatecznego wyniku handlowego (szczególnie w przypadku ultra- krótkie transakcje, szczególnie w przypadku ultrakrótkich transakcji).
2. Pojedynczy czynnik, jakim jest stopa wygranej lub stosunek zysków do strat, może być wysoki lub niski, ale gdy połączy się stopę wygranej i stosunek zysków do strat, musi wystąpić przewaga. Oznacza to, że musi istnieć dodatnia matematyczna wartość oczekiwana.
3. Przewaga ta nie musi być bardzo duża, to znaczy, choć matematyczna wartość oczekiwana musi być dodatnia, nie musi być bardzo wysoka. Jednak musi istnieć wystarczająco dużo możliwości handlowych, aby stale gromadzić tę przewagę krok po kroku i ostatecznie tworzyć ogromne zyski.
4. Te możliwości handlowe są kwalifikowanymi możliwościami handlowymi zgodnie z zasadami systemu transakcyjnego (lub strategii). Zamiast impulsywnych, niechlujnych i ślepych możliwości handlowych.
W istocie na tym polega magia odsetek składanych. Tyle, że w normalnych okolicznościach, chociaż każdy, kto handluje, wie, jak ważne są odsetki składane, zawsze wydaje się to nieco abstrakcyjne.