Chmura Ichimoku to metoda analizy technicznej, która łączy wiele wskaźników w jeden wykres. Jest używany na wykresach świecowych jako narzędzie handlowe dostarczające informacji o potencjalnych obszarach wsparcia i oporu cenowego. Jest również używany jako narzędzie prognozowania i wielu traderów używa go, aby określić przyszłe trendy i dynamikę rynku.
Chmura Ichimoku została wymyślona pod koniec lat trzydziestych XX wieku przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosadę. Jednak jego innowacyjna strategia biznesowa została opublikowana dopiero w 1969 roku, po dziesięcioleciach badań i udoskonaleń technicznych. Hosada nazwał to Ichimoku Kinko Hyo, co w dosłownym tłumaczeniu z japońskiego oznacza „bilans na wykresie w skrócie”.
Jak to działa?
System Ichimoku Cloud wyświetla dane w oparciu o wskaźniki wyprzedzające i ukryte, wykres składa się z pięciu linii:
Linia konwersji (Tenkan-sen): 9-okresowa średnia krocząca.
Linia bazowa (Kijun-sen): średnia krocząca z 26 okresów.
Mediana A (Senkou Span A): średnia krocząca z konwersji i linii bazowych prognozowana na 26 okresów.
Mediana B (Senkou Span B): 52-okresowa średnia ruchoma prognozowana na 26 przyszłych okresów.
Szlak — lub okres ukryty — (Chikou Span): cena zamknięcia bieżącego okresu prognozowana na 26 okresów w przeszłości.
Przestrzeń pomiędzy medianą A (3) i medianą B (4) tworzy chmurę (Kumo), która jest prawdopodobnie najbardziej zauważalną cechą systemu Ichimoku. Obie linie są prognozowane na 26 przyszłych okresów w celu dostarczenia informacji prognostycznych i jako takie są uważane za wskaźniki trendu. Z drugiej strony rozpiętość Chikou (5) jest ukrytym wskaźnikiem prognozowanym na 26 poprzednich okresów.
Domyślnie chmury są wyświetlane w kolorze zielonym lub czerwonym, aby ułatwić czytanie. Zielona chmura powstaje, gdy zasięg Mediany A (zielona linia chmur) jest większy niż zasięg Mediany B (czerwona linia chmur). Naturalnie, czerwona chmura wynika z odwrotnej sytuacji.
Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do innych metod, średnie kroczące stosowane w strategii Ichimoku nie opierają się na cenach zamknięcia świec. Zamiast tego średnie są obliczane na podstawie najwyższych i najniższych punktów zarejestrowanych w danym okresie (średnia najwyższych i najniższych).
Na przykład standardowe równanie dla 9-dniowej linii konwersji wygląda następująco:
Linia konwersji = (9d najwyższa + 9d najniższa) / 2
Ustawienia Ichimoku
Po ponad trzydziestu latach badań i testów Goichi Hosada doszedł do wniosku, że ustawienia (9, 26, 52) dają najlepsze rezultaty. W tamtym czasie japońskie dni robocze obejmowały soboty. Liczba 9 oznacza zatem półtora tygodnia (6 + 3 dni). Liczby 26 i 52 oznaczają odpowiednio jeden i dwa miesiące.
Chociaż te parametry są nadal preferowane w większości kontekstów biznesowych, w statutach nadal można je dostosować, aby pasowały do różnych strategii. Na przykład na rynkach kryptowalut wielu traderów dostosowuje ustawienia Ichimoku, aby odzwierciedlić rynki działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, często zmieniając z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Niektórzy idą jeszcze dalej i dostosowują ustawienia do (20, 60, 120), aby ograniczyć fałszywe sygnały.
Niemniej jednak toczy się debata na temat skuteczności zmiany ustawień. Niektórzy twierdzą, że warto je dostosować, inni twierdzą, że porzucenie standardowych ustawień zaburzyłoby równowagę systemu i spowodowałoby powstanie wielu błędnych sygnałów.
Przeanalizuj wykres
Sygnały handlowe Ichimoku
Ze względu na swoją wielość elementów chmura Ichimoku wytwarza różne typy sygnałów. Możemy je podzielić na sygnały pędu i trendu.
Sygnały momentum: są generowane w oparciu o relację między ceną rynkową, wartością bazową i linią konwersji. Sygnały zwyżkowego impetu powstają, gdy linia konwersji i cena rynkowa lub jedno i drugie przesuną się powyżej linii bazowej. Sygnały niedźwiedziego pędu są generowane, gdy którakolwiek linia konwersji i cena rynkowa spadają poniżej linii bazowej. Skrzyżowanie pomiędzy linią konwersji (Tenkan-sen) i linią bazową (Kijun-sen) jest często nazywane skrzyżowaniem TK.
Sygnały trendu: są generowane na podstawie koloru chmury i pozycji ceny rynkowej w stosunku do chmury. Jak wspomniano wcześniej, kolor chmur odzwierciedla różnicę między medianą A i B.
Mówiąc najprościej, gdy ceny stale utrzymują się nad chmurami, prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów wykaże tendencję wzrostową, jest większe. Z drugiej strony ceny poniżej chmur można interpretować jako sygnał niedźwiedzia, wskazujący na trend spadkowy. Z nielicznymi wyjątkami trend można uznać za płaski lub neutralny, gdy ceny poruszają się w chmurze w bok.
Trail (Chikou Span) to kolejny element, który może pomóc traderom dostrzec i potwierdzić potencjalne odwrócenie trendu. Zapewnia wgląd w siłę działań cenowych, prawdopodobnie potwierdzając trend wzrostowy, gdy ceny są powyżej cen rynkowych, lub trend spadkowy, gdy ceny są niższe. Zwykle parametr przeciągania jest używany w połączeniu z innymi komponentami chmury Ichimoku, a nie niezależnie.
Podsumowując:
Sygnały pędu
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
TK Crossover: Linia konwersji przesuwa się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
Sygnały trendu
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) chmury.
Kolor chmur zmienia się z czerwonego na zielony (byczy) lub z zielonego na czerwony (niedźwiedzi).
Kursuje powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) cen rynkowych.
Poziomy wsparcia i oporu
Wykresu Ichimoku można również użyć do zidentyfikowania obszarów wsparcia i oporu. Ogólnie rzecz biorąc, mediana A (zielona mętna linia) służy jako linia wsparcia podczas trendów wzrostowych i linia oporu podczas trendów spadkowych. W obu przypadkach świeczniki mają tendencję do zbliżania się do Mediany A, ale jeśli cena porusza się w chmurze, Mediana B może również działać jako linia wsparcia/oporu. Dodatkowo fakt, że dwie główne strefy są prognozowane na 26 przyszłych ram czasowych, pozwala inwestorom przewidzieć potencjalne obszary wsparcia i oporu.
Wymuś sygnał
Siła sygnałów generowanych przez chmurę Ichimoku silnie zależy od tego, czy odpowiadają one ogólnemu trendowi. Sygnał będący częścią większego, jasno określonego trendu zawsze będzie silniejszy niż ten, który pojawi się na chwilę w opozycji do dominującego trendu.
Innymi słowy, zwyżkowy sygnał może wprowadzać w błąd, jeśli nie towarzyszy mu trend wzrostowy. Dlatego za każdym razem, gdy generowany jest sygnał, ważne jest rozpoznanie koloru i położenia chmury. Należy również wziąć pod uwagę wolumen transakcji.
Pamiętaj, że używanie Ichimoku z krótszymi interwałami czasowymi (wykresy śróddzienne) generuje dużo szumu i fałszywych sygnałów. Ogólnie rzecz biorąc, dłuższe ramy czasowe (wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne) dadzą bardziej wiarygodne sygnały dynamiki i podążania za trendem.
Podsumowując
Goichi Hosada poświęcił ponad 30 lat swojego życia na tworzenie i udoskonalanie systemu Ichimoku, z którego obecnie korzystają miliony traderów na całym świecie. Jako wszechstronny wskaźnik, chmury Ichimoku służą do identyfikacji trendów i dynamiki rynku. Dodatkowo mediany ułatwiają wykresistom przewidywanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, które nie zostały jeszcze przetestowane.
Chociaż wykresy mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zbyt skomplikowane i skomplikowane, nie opierają się one na subiektywnym wkładzie człowieka, jak inne metody analizy technicznej (np. wykreślanie linii trendu). I pomimo trwającej debaty na temat konfiguracji chmury Ichimoku, strategia jest stosunkowo łatwa w użyciu.
Jednakże, jak w przypadku każdego wskaźnika, należy go stosować w połączeniu z innymi technikami w celu potwierdzenia trendów i zminimalizowania ryzyka handlowego. Ilość informacji wyświetlanych na tym wykresie może być również przytłaczająca dla początkujących. W przypadku tych traderów zazwyczaj dobrym pomysłem jest zapoznanie się z bardziej podstawowymi wskaźnikami przed zmierzeniem się z chmurą Ichimoku.