StochRSI, lub po prostu StochRSI, to wskaźnik analizy technicznej używany do określenia, czy aktywo jest w stanie wykupienia lub wyprzedania, jak również do identyfikacji bieżących trendów rynkowych. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną standardowego wskaźnika siły względnej (RSI) i jako taki jest uważany za wskaźnik wskaźnika. Jest to rodzaj oscylatora, co oznacza, że waha się powyżej i poniżej linii środkowej.

StochRSI został po raz pierwszy opisany w książce z 1994 roku zatytułowanej The New Technical Trader autorstwa Stanleya Krolla i Tushara Chande. Jest często używany przez traderów na rynku akcji, ale może być również stosowany w innych kontekstach handlowych, takich jak rynki Forex i kryptowalut.


Jak działa StochRSI?

Wskaźnik StochRSI jest generowany na podstawie standardowego RSI poprzez zastosowanie formuły oscylatora stochastycznego. Wynikiem jest unikalna wartość numeryczna, która oscyluje wokół linii centralnej (0,5), w zakresie od 0 do 1. Jednak istnieją zmodyfikowane wersje wskaźnika StochRSI, które mnożą wyniki przez 100. Wartości są więc rozumiane od 0 do 100, zamiast od 0 do 1. Powszechnie stosuje się również prostą średnią ruchomą (SMA) na poziomie 3 dni, która jest połączona z linią StochRSI, służąc jako linia sygnału i mając na celu zmniejszenie ryzyka handlowego związane z fałszywymi sygnałami.

Standardowa formuła oscylatora stochastycznego uwzględnia cenę zamknięcia aktywa oraz jego najwyższe i najniższe punkty w określonym okresie. Jednak gdy formuła jest stosowana do obliczenia StochRSI, jest bezpośrednio stosowana do danych RSI (ceny nie są brane pod uwagę).

Stoch RSI = (aktualny RSI - najniższy RSI)/(najwyższy RSI - najniższy RSI)

Podobnie jak w przypadku standardowego RSI, najczęściej używane ustawienie czasu dla StochRSI to 14 okresów. 14 okresów uwzględnionych w obliczeniach StochRSI opiera się na jednostce czasu wykresu. Tak więc, podczas gdy wykres dzienny uwzględnia ostatnie 14 dni (świec), wykres godzinowy generuje StochRSI na podstawie ostatnich 14 godzin.

Okresy mogą być określane w dniach, godzinach lub nawet minutach, a ich wykorzystanie znacznie się różni w zależności od tradera (w zależności od jego profilu i strategii). Liczba okresów może być również dostosowywana w górę lub w dół, aby zidentyfikować długoterminowe lub krótkoterminowe trendy. Parametr 20 okresów jest inną dość popularną opcją dla wskaźnika StochRSI.

Jak wspomniano wcześniej, niektóre modele wykresów StochRSI przypisują wartości od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tych wykresach linia środkowa znajduje się na poziomie 50 zamiast 0,5. W związku z tym sygnał wykupienia, który zazwyczaj występuje przy 0,8, byłby oceniany na 80, a sygnał wyprzedania na 20 zamiast 0,2. Wykresy z ustawieniem 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, ale praktyczna interpretacja jest zasadniczo taka sama.


Jak używać StochRSI?

Wskaźnik StochRSI nabiera pełnego znaczenia w pobliżu górnych i dolnych granic swojego zakresu rozkładu. W związku z tym wskaźnik jest głównie używany do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia, a także odwróceń cen. Tak więc odczyt 0,2 lub mniej wskazuje, że aktywo jest prawdopodobnie wyprzedane, podczas gdy odczyt 0,8 lub więcej sugeruje, że jest prawdopodobnie wykupione.

Ponadto odczyty bliższe linii środkowej mogą również dostarczać cennych informacji na temat trendów rynkowych. Na przykład, gdy linia środkowa służy jako wsparcie, a linie StochRSI regularnie plasują się powyżej poziomu 0,5, może to sugerować kontynuację trendu wzrostowego - zwłaszcza jeśli linie zaczynają przesuwać się w kierunku 0,8. Podobnie, wartości stale poniżej 0,5 i trend w kierunku 0,2 wskazują na trend spadkowy.


StochRSI vs. RSI

Wskaźniki StochRSI i RSI to wskaźniki oscylacyjne, które pozwalają traderom łatwiej identyfikować potencjalne warunki wykupienia i wyprzedania, a także możliwe punkty zwrotne. Krótko mówiąc, standardowy RSI to metryka używana do śledzenia szybkości i stopnia, w jakim ceny aktywa zmieniają się w odniesieniu do danego okresu.

Jednak w porównaniu do stochastycznego RSI, standardowy RSI jest stosunkowo wolnym wskaźnikiem, który generuje niewielką liczbę sygnałów handlowych. Zastosowanie formuły oscylatora stochastycznego do standardowego RSI umożliwiło stworzenie StochRSI jako wskaźnika o zwiększonej wrażliwości. W związku z tym liczba sygnałów, które generuje, jest znacznie wyższa, co daje traderom więcej możliwości identyfikacji trendów rynkowych oraz potencjalnych punktów zakupu lub sprzedaży.

Innymi słowy, StochRSI jest dość zmiennym wskaźnikiem. Chociaż czyni to go bardziej wrażliwym narzędziem analizy technicznej, które może pomóc traderom w większej liczbie sygnałów handlowych, jest również bardziej ryzykowne, ponieważ często generuje znaczną ilość szumów (fałszywe sygnały). Jak już wspomniano, zastosowanie prostych średnich ruchomych (SMA) jest powszechną metodą redukcji ryzyka związanego z tymi fałszywymi sygnałami, a w wielu przypadkach SMA na poziomie 3 dni jest już uwzględniony jako domyślny parametr dla wskaźnika StochRSI.


Wnioski

Z powodu większej szybkości i wrażliwości na ruchy rynku, StochRSI może być bardzo przydatnym wskaźnikiem dla analityków, traderów i inwestorów - zarówno do analiz krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Jednak więcej sygnałów oznacza również większe ryzyko, a z tego powodu StochRSI powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które mogą pomóc potwierdzić sygnały, które generuje. Ważne jest również, aby pamiętać, że rynki kryptowalut są bardziej zmienne niż rynki tradycyjne i, jako takie, mogą generować zwiększoną liczbę fałszywych sygnałów.