Wznawiać

Weryfikacja historyczna może być ważnym krokiem w optymalizacji interakcji z rynkami finansowymi. Pomaga Ci dowiedzieć się, czy Twoje pomysły i strategie handlowe mają sens i czy mogą potencjalnie generować zyski.

Ale jak wygląda weryfikacja historyczna prostej strategii inwestycyjnej? Na co należy zwrócić uwagę testując strategie handlowe? Czy testowanie historyczne jest podobne do handlu papierowego? Na wszystkie te pytania odpowiemy w tym artykule.

 

Wstęp

Testowanie historyczne to narzędzie, którego Ty (jako trader lub inwestor) możesz użyć do odkrywania nowych rynków i strategii. Może dostarczyć cennych informacji zwrotnych opartych na danych i poinformować, czy początkowy pomysł był słuszny.

Bez względu na to, jaką klasą aktywów handlujesz, weryfikacja historyczna nie wymaga ryzyka utraty ciężko zarobionych środków. Korzystając z oprogramowania do testowania historycznego w symulowanym środowisku, możesz stworzyć i zoptymalizować określone podejście do rynku. To właśnie teraz zobaczymy.

 

Co to jest weryfikacja historyczna?

W finansach weryfikacja historyczna pozwala ocenić wykonalność strategii handlowej poprzez sprawdzenie, jak by ona działała na podstawie danych historycznych. Korzystasz z danych rynkowych z przeszłości, aby zobaczyć, jak zadziałałaby dana strategia. Jeśli weryfikacja historyczna wypadnie dobrze, inwestorzy lub inwestorzy mogą przejść do następnej fazy i zastosować strategię w środowisku rzeczywistym.

Ale co w tym przypadku oznaczają dobre wyniki? Cóż, celem narzędzia do analizy historycznej jest analiza potencjalnego ryzyka i rentowności konkretnej strategii. Strategię inwestycyjną można optymalizować i udoskonalać w oparciu o statystyczne zyski, aby zmaksymalizować potencjalne wyniki. Dobrze przeprowadzony test historyczny może również zapewnić, że strategia będzie co najmniej wykonalna, gdy zostanie wdrożona w prawdziwym środowisku handlowym.

Oczywiście platforma lub narzędzie do weryfikacji historycznej może być również przydatna w udowadnianiu, że strategia nie jest wykonalna lub zbyt ryzykowna. Jeśli wyniki analizy historycznej wskazują na nieoptymalne wyniki, pomysł na handel powinien zostać zignorowany lub zmodyfikowany. Należy jednak również wziąć pod uwagę warunki rynkowe, w jakich przeprowadzany jest test. Ta sama weryfikacja historyczna może dawać sprzeczne wyniki, gdy zmieniają się warunki rynkowe.

Na bardziej profesjonalnym poziomie, weryfikacja historyczna strategii handlowych jest absolutnie niezbędna, zwłaszcza jeśli chodzi o strategie handlu algorytmicznego (tj. handel automatyczny).

 

Jak działa weryfikacja historyczna?

Podstawową zasadą weryfikacji historycznej jest to, że to, co sprawdziło się w przeszłości, może zadziałać w przyszłości. Jednak ustalenie tego może być naprawdę skomplikowane. To, co sprawdza się dobrze w jednym konkretnym środowisku rynkowym, może nie działać w innym.

Dokonanie zakupu w niewłaściwym momencie jest zaskakująco łatwe i może prowadzić do bardzo złych rezultatów. Dlatego też istotne jest znalezienie dobrej próby statystycznej na okres weryfikacji historycznej, która odzwierciedla aktualne otoczenie rynkowe. Może to być szczególnie trudne, ponieważ rynek stale się zmienia.

Zanim zdecydujesz się na weryfikację historyczną strategii, pomocne może być dokładne określenie, czego chcesz się dowiedzieć. Co sprawi, że strategia będzie opłacalna? I odwrotnie, co byłoby sprzeczne z Twoimi hipotezami? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, zanim zaczniesz, trudniej będzie, aby wyniki wpłynęły na Twoje uprzedzenia.

Weryfikacja historyczna powinna również obejmować opłaty za transakcje i wypłaty, a także wszelkie inne koszty, jakie może ponieść strategia. Warto również zauważyć, że oprogramowanie do weryfikacji historycznej może być dość drogie, podobnie jak dostęp do wysokiej jakości danych rynkowych.

Jeśli chcesz mieć dostęp do danych historycznych na platformie Binance Futures, wypełnij ten formularz wniosku.

I pamiętaj, że weryfikacja historyczna to testowanie. Podobnie jak analiza techniczna, nie ma całkowitej gwarancji, że Twoja strategia będzie skuteczna, nawet jeśli przyniesie doskonałe wyniki w oparciu o dane historyczne.

 

Przykład weryfikacji historycznej

Przyjrzyjmy się prostej długoterminowej strategii dla Bitcoina.

Oto nasz system transakcyjny:

  • Kupujemy Bitcoin przy pierwszym tygodniowym zamknięciu powyżej 20-tygodniowej średniej kroczącej.

  • Sprzedajemy Bitcoin przy pierwszym tygodniowym zamknięciu poniżej 20-tygodniowej średniej kroczącej.

Strategia ta generuje jedynie kilka sygnałów rocznie. Spójrzmy na okres od 2019 roku.

Tygodniowy wykres Bitcoina od 2019 roku.


Strategia wygenerowała pięć sygnałów w testowanym przedziale czasowym:

  • Kup za ~4000 dolarów

  • Sprzedaję za ~8000 dolarów

  • Kup za ~8500 dolarów

  • Sprzedaję za ~8000 dolarów

  • Kup za ~9000 dolarów

 

Wyniki naszej analizy historycznej pokazują zatem, że strategia ta byłaby opłacalna. Czy to oznacza, że ​​jest to gwarancja, że ​​będzie nadal działać? NIE. Oznacza to po prostu, że patrząc na ten konkretny zestaw danych, strategia wygenerowałaby zysk. Wynik ten można uznać za wynik przybliżony.

Pamiętaj, że przyjrzeliśmy się tylko danym z mniej niż dwóch lat. Jeśli chcielibyśmy przekształcić to w praktyczną strategię, być może warto cofnąć się w czasie i przetestować ją z większą liczbą danych handlowych.

To powiedziawszy, jest to obiecujący początek. Nasz początkowy pomysł wydaje się dobry i być może uda nam się na jego podstawie stworzyć strategię inwestycyjną z dodatkową optymalizacją. Być może chcielibyśmy uwzględnić więcej pomiarów technicznych i wskaźników, aby sygnały były bardziej wiarygodne? Wszystko zależy od indywidualnych pomysłów, horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka.


➟Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup bitcoiny na Binance!

 

Porównanie weryfikacji historycznej i handlu papierami

Mamy teraz ogólne pojęcie o tym, jak może wyglądać weryfikacja historyczna i przyjrzeliśmy się bardzo prostej strategii inwestycyjnej. Jednakże wyniki osiągnięte w przeszłości nie odzwierciedlają wyników przyszłych.

Jak zatem możemy zoptymalizować systematyczną strategię, aby dopasować ją do aktualnych warunków rynkowych? Moglibyśmy spróbować na prawdziwym rynku, ale bez ryzykowania prawdziwych środków. Ta metoda jest również znana jako przyszłe testowanie wydajności lub handel papierami.

Handel papierowy to symulacja strategii w prawdziwym środowisku handlowym. Nazywa się to handlem papierowym, ponieważ chociaż transakcje są dokumentowane i rejestrowane, nie są wykorzystywane żadne rzeczywiste środki. Daje to dodatkowy krok, który pozwoli Ci ulepszyć strategię i zorientować się w jej wydajności.

To świetnie, ale od czego zacząć? Sieć testowa Binance Futures to idealne miejsce do testowania strategii tu i teraz, ale bez ryzykowania swoich środków. Możesz założyć konto w ciągu kilku minut i przetestować strategie w środowisku podobnym do rynków czasu rzeczywistego.

Trzeba uważać na „dziobanie”. Wiąże się to z wybraniem jedynie podzbioru danych w celu potwierdzenia stronniczego punktu widzenia. Punktem wyjścia do testowania jest przetestowanie strategii tak, jakby był to test w czasie rzeczywistym. Jeśli system każe Ci coś zrobić, zrób to. Jeśli na podstawie osobistych uprzedzeń wybierzesz tylko transakcje, które wyglądają „dobrze”, systematyczny test strategii nie będzie ważny.

 

Ręczne lub automatyczne testowanie historyczne

Ręczna weryfikacja historyczna polega na analizie wykresów i danych historycznych oraz ręcznym zawieraniu transakcji zgodnie ze strategią. Zautomatyzowane testowanie historyczne jest zasadniczo takie samo, ale proces jest zautomatyzowany za pomocą kodu komputerowego (przy użyciu języków programowania takich jak Python lub specjalistyczne oprogramowanie do testowania historycznego).

Wielu traderów korzysta z arkuszy kalkulacyjnych Google lub Excel do oceny skuteczności strategii. Dokumenty te pełnią funkcję raportów testerów strategii. Mogą obejmować wszelkiego rodzaju informacje, takie jak platforma transakcyjna, klasa aktywów, okres handlowy, liczba zwycięskich i przegranych transakcji, współczynnik Sharpe'a, maksymalna strata, zysk netto itp.

Krótko mówiąc, współczynnik Sharpe'a pomaga ocenić potencjalny zwrot z inwestycji w strategię w stosunku do związanego z nią ryzyka. Im wyższa wartość współczynnika Sharpe’a, tym atrakcyjniejsza jest strategia inwestycyjna lub handlowa.

Maksymalna strata oznacza moment, w którym Twoja strategia handlowa miała najgorszą wydajność w porównaniu do ostatniego szczytu (tj. największy procentowy spadek Twojego portfela w analizowanym okresie).

 

Podsumowując

Wielu systematycznych traderów i inwestorów w dużym stopniu opiera swoje strategie na weryfikacji historycznej. Jest to jeden z podstawowych instrumentów w zestawie narzędzi tradera algo.

Jednocześnie interpretacja wyników testu może być skomplikowana. Do metody weryfikacji historycznej łatwo jest włączyć własne uprzedzenia. Sama weryfikacja historyczna prawdopodobnie nie stworzy realnych strategii handlowych, ale pomoże Ci przetestować niektóre pomysły i pozostać w zgodzie z rynkiem.