Co to jest wskaźnik Indeksu Siły Względnej?

Zasadniczo analiza techniczna (TA) polega na przewidywaniu przyszłych trendów rynkowych poprzez badanie wcześniejszych działań. Zarówno na rynku tradycyjnym, jak i na rynku kryptowalut, większość traderów polega na specjalistycznych wskaźnikach i narzędziach do analizy wcześniejszych danych, aby zidentyfikować wzorce na rynkach, a tym samym być może być w stanie przewidzieć kolejne ruchy cen.

Indeks siły względnej (RSI) to wskaźnik TA opracowany pod koniec lat 70. XX wieku jako narzędzie dla maklerów giełdowych do analizy zachowania papieru wartościowego w pewnym okresie. Zasadniczo jest to oscylator pędu, który mierzy wielkość ruchów cen, a także ich prędkość. RSI może być bardzo przydatnym narzędziem w zależności od rodzaju prowadzonego handlu, dlatego jest szeroko stosowany przez traderów i analityków technicznych.

W 1978 roku inżynier mechanik J. Welles Wilder skupił swoje szkolenie analityczne na handlu technicznym. Rozpoczął karierę w finansach w branży nieruchomości w latach 60. XX wieku. Po tym, jak w 1972 r. partnerzy wykupili go z firmy, zarobił 100 000 dolarów i zaczął handlować na giełdzie, co skłoniło go do poszukiwania niezawodnych narzędzi do rozpoznawania zysków. wzory. W 1978 roku Wilder zebrał swoje badania i doświadczenia w formuły matematyczne i wskaźniki, które inwestorzy mogliby wykorzystać w swojej działalności. Indeks siły względnej byłby jednym z takich wskaźników.


Jak działa wskaźnik RSI?

Domyślnie RSI mierzy zmiany ceny aktywów w ciągu 14 okresów (14 dni w przypadku wykresów dziennych, 14 godzin w przypadku wykresów godzinowych itd.). Wzór dzieli średni zysk, jaki cena osiągnęła w tym czasie, przez średnią stratę, jaką poniosła, a następnie wyraża tę siłę w skali dostosowawczej od 0 do 100.

Jak już zauważyliśmy, RSI jest wskaźnikiem dynamiki, technicznym narzędziem handlowym, które mierzy tempo zmian cen. Kiedy dynamika wzrasta, oznacza to, że akcje są aktywnie kupowane na rynku. Kiedy dynamika maleje, jest to znak, że zainteresowanie inwestorów akcjami maleje.

RSI jest także wskaźnikiem wahań, który ułatwia inwestorom wykrywanie warunków rynkowych wykupienia lub wyprzedania. Ocenia cenę aktywa w skali od 0 do 100, biorąc pod uwagę 14 okresów. Podczas gdy poziom RSI wynoszący 30 lub mniej sugeruje, że aktywo prawdopodobnie znajduje się w pobliżu dna (wyprzedanie), pomiar powyżej 70 sugeruje, że cena aktywa znajduje się w pobliżu górnego pułapu (wykupienie) w tym okresie i najprawdopodobniej spadnie.

Chociaż domyślne ustawienie RSI to 14 okresów, inwestorzy mogą je modyfikować, aby zwiększyć czułość (mniej okresów) lub zmniejszyć czułość (więcej okresów). Oznacza to, że 7-dniowy RSI będzie bardziej wrażliwy na zmiany cen niż ten, który uwzględnia 21 dni. Dodatkowo krótkoterminowe konfiguracje handlu mogą dostosować wskaźnik RSI tak, aby uznać 20 za wyprzedane, a 80 za wykupione (zamiast 30 i 70), co zmniejsza prawdopodobieństwo, że wpadnie w pułapkę fałszywych sygnałów.


Rozbieżności RSI

Oprócz poziomów RSI 30 i 70 – które mogą sugerować warunki rynkowe potencjalnie wyprzedane lub wykupione – inwestorzy wykorzystują również RSI do przewidywania zmian trendów lub wykrywania poziomów wsparcia i oporu, używając objaśnień byczych (byczych) lub niedźwiedzich (niedźwiedzich) rozbieżności .

Bycza dywergencja to stan, w którym cena składnika aktywów porusza się w jednym kierunku, a wskaźniki RSI poruszają się w przeciwnym kierunku. Zatem poziom RSI rośnie, generując wyższe minima, podczas gdy cena spada, generując niższe minima. Nazywa się to byczą dywergencją i wskazuje, że dynamika wzrasta pomimo spadku cen.

Wręcz przeciwnie, niedźwiedzie rozbieżności mogą wskazywać, że pomimo wzrostu cen rynek traci dynamikę. Dlatego poziom RSI spada i generuje niższe maksima, podczas gdy cena aktywów rośnie, generując wyższe maksima.

Należy jednak pamiętać, że dywergencje RSI nie są tak wiarygodne podczas silnych trendów rynkowych. Oznacza to, że trend spadkowy może mieć wiele byczych rozbieżności, zanim osiągnie prawdziwe dno. Z tego powodu rozbieżności RSI sprawdzają się najlepiej na mniej zmiennych rynkach (z ruchami bocznymi lub subtelnymi trendami).


Jak wykorzystuje się RSI?

Korzystając ze wskaźnika Indeksu Względnej Siły, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, takich jak konfiguracje, poziomy (30 i 70) oraz rozbieżności wzrostowe/niedźwiedzie. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden wskaźnik techniczny nie jest skuteczny w 100% – szczególnie jeśli jest stosowany samodzielnie. Dlatego inwestorzy powinni rozważyć użycie wskaźnika RSI wraz z innymi wskaźnikami, aby uniknąć fałszywych sygnałów.