Streszczenie

Średni rzeczywisty zakres (ATR) to wskaźnik analizy technicznej powszechnie używany do szacowania zmienności rynku w danym okresie. ATR został stworzony przez analityka technicznego J. Wellesa Wildera Jr. w jego książce „New Concepts in Technical Trading Systems”, opublikowanej w 1978 roku i służy jako narzędzie do określania zmienności.

W okresie 14 dni wskaźnik ATR można wykorzystać do obliczenia i oszacowania zmienności cen w różnych rzeczywistych zakresach w celu ustalenia średniej. Chociaż ATR oferuje kilka korzyści, takich jak pomoc inwestorom w ustalaniu cen stop-loss, ma również pewne ograniczenia.

Wstęp

Dobrze znanym aspektem handlu jest jego zmienność, szczególnie w przestrzeni kryptowalut. Traderzy często szukają korzyści, jakie zapewniają te ruchy cen i próbują je przewidzieć. Jedną z metod, która może być skuteczna, jest analiza techniczna i wskaźniki zmienności cen, takie jak średni rzeczywisty zakres (ATR). Dla wielu traderów jest to cenne narzędzie, które chcą zrozumieć i dodać do swojego zestawu narzędzi do analizy technicznej.

Jaki jest średni rzeczywisty zakres?

Analityk techniczny J. Welles Wilder Jr. stworzył ATR w 1978 roku jako narzędzie do pomiaru zmienności. Od tego czasu wskaźnik ten stał się jedną z najbardziej znanych form wskaźnika technicznego służącego do pomiaru zmienności.

Obecnie stanowi część innych wskaźników identyfikujących kierunkowy ruch rynków, takich jak Average Directional Index (ADX) i Average Direction Index Score (ADXR). Dzięki ATR inwestorzy próbują określić optymalny okres handlu niestabilnymi wahaniami.

Wskaźnik oblicza średnią cenę aktywów na rynku w okresie 14 dni. ATR nie dostarcza informacji na temat trendu ani kierunku cen, ale zapewnia wgląd w zmienność cen w tym okresie. Wysoki ATR oznacza dużą zmienność cen w danym okresie, a niski ATR oznacza małą zmienność cen.

Inwestorzy biorą pod uwagę te wysokie lub niskie zmienności cen, aby określić, czy chcą kupić, czy sprzedać aktywa w danym okresie. Należy zauważyć, że ATR jedynie przybliża zmienność cen i powinien być stosowany wyłącznie jako pomoc.

Jak oblicza się ATR?

Aby obliczyć ATR, musisz znaleźć najwyższy prawdziwy zakres lub TR dla danego okresu. Aby to zrobić, musisz obliczyć trzy różne zakresy i wybrać największy z nich:

  1. Najwyższy poziom z ostatniego okresu minus najniższy z ostatniego okresu

  2. Wartość bezwzględna (ignorując wszelkie znaki ujemne) maksimum z ostatniego okresu pomniejszona o poprzednią cenę zamknięcia

  3. Wartość bezwzględna najniższego poziomu z ostatniego okresu pomniejszona o poprzednią cenę zamknięcia

Okres ten może się różnić w zależności od okresu, jaki zajmuje przedsiębiorca. Na przykład w przypadku kryptowalut okres ten może wynosić 24 godziny, natomiast w przypadku akcji może to być jeden dzień handlowy. Aby określić ATR dla okresu (zwykle 14 dni), dla każdego okresu oblicza się prawdziwy zakres, dodaje się go i uzyskuje prostą średnią.

Określenie ATR dla tego okresu pozwala inwestorom poznać zmienność cen aktywów w tym czasie. Zazwyczaj inwestor zobaczy ATR wyświetlany w postaci linii na swoich wykresach. Poniżej widać, że linia ATR rośnie wraz ze wzrostem zmienności (w dowolnym kierunku ceny).

Dlaczego inwestorzy kryptowalut korzystają ze wskaźnika ATR?

Traderzy kryptowalut często korzystają z ATR w celu oszacowania zmienności cen w danym okresie. ATR jest szczególnie korzystny w przestrzeni kryptowalut ze względu na dużą zmienność obserwowaną na rynkach kryptowalut. Powszechną strategią jest użycie ATR do ustalenia zleceń realizacji zysku i zatrzymania straty.

Używając wskaźnika ATR w ten sposób, możesz zapobiec wpływowi hałasu rynkowego na Twoje strategie handlowe. Jeśli próbujesz handlować zgodnie z podejrzanym trendem długoterminowym, nie chcesz, aby dzienna zmienność przedwcześnie zamykała Twoje pozycje.

Typową metodą jest pomnożenie ATR przez 1,5 lub 2, a następnie użycie tej liczby do ustawienia stop lossa poniżej ceny wejściowej. Dzienna zmienność nie powinna osiągnąć ceny wyzwalającej stop loss; Jeśli tak się stanie, jest to dobry wskaźnik, że rynek znacznie się obniża.

Jakie są wady stosowania wskaźnika ATR?

Chociaż ATR zapewnia swoim użytkownikom korzyści dzięki możliwościom adaptacji i możliwości wykrywania zmian cen, ma dwie główne wady:

1. Zwykle jest otwarta na interpretację. Może to być wadą, ponieważ żadna wartość ATR nie może jednoznacznie określić, czy trend się odwróci, czy nie.

2. Ponieważ ATR mierzy jedynie zmienność cen, nie informuje traderów o zmianie kierunku ceny aktywa. Przykładem jest nagły wzrost ATR. W tej sytuacji niektórzy inwestorzy mogą wierzyć, że potwierdza się stary trend niedźwiedzi lub zwyżkowy, co może być błędnym przypuszczeniem.

Wnioski

ATR jest niezbędny w zestawach narzędzi wielu traderów do zrozumienia wzorców zmienności. Ponieważ zmienność jest kluczowym czynnikiem w handlu kryptowalutami, wskaźnik ten jest szczególnie odpowiedni dla cyfrowych aktywów kryptograficznych. Jego siła leży w prostocie, ale pamiętaj o jego ograniczeniach, jeśli zdecydujesz się wypróbować go w swojej działalności handlowej.