Stochastic RSI, lub po prostu StochRSI, to wskaźnik analizy technicznej używany do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany, a także do identyfikacji aktualnego trendu rynkowego. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną standardowego indeksu siły względnej (RSI), dlatego jest uważany za jego wskaźnik. Jest to rodzaj oscylatora, co oznacza, że ​​oscyluje on powyżej lub poniżej linii środkowej. 

StochRSI zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1994 r. w książce „The New Technical Trader”, której autorami są Stanley Kroll i Tushar Chande. Jest to często wykorzystywane przez inwestorów giełdowych, ale można je również zastosować w innych kontekstach handlowych, takich jak rynki Forex i waluty cyfrowe.


Jak działa StochRSI?

Wskaźnik StochRSI jest generowany z tradycyjnego RSI poprzez zastosowanie wzoru wskaźnika Stochastic Oscillator. Uzyskany wynik to liczba oceny znajdująca się w okolicy linii środkowej (0,5), w zakresie 0-1. Istnieje jednak zmodyfikowana wersja wskaźnika StochRSI, która mnoży wynik przez 100, w ten sposób wartość waha się od 0 do 100, a nie od 0 do 1. Bardzo powszechne jest obserwowanie 3-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) wraz z linią StochRSI, która działa jako linia sygnału i ma na celu zredukowanie ryzyka handlowego spowodowanego fałszywymi sygnałami.

Standardowy wzór wskaźnika Stochastic Oscillator używa ceny zamknięcia aktywów wraz z najwyższymi i najniższymi punktami w danym okresie. Jednakże, gdy ten wzór jest używany do obliczania StochRSI, jest on bezpośrednio stosowany do danych RSI (cena nie jest brana pod uwagę).

Stoch RSI = (Aktualne RSI - Najniższe RSI)/(Najwyższe RSI - Najniższe RSI)

Podobnie jak w przypadku standardowego RSI, najczęściej używane ustawienie czasowe dla StochRSI to 14 okresów. 14 okresów uwzględnionych w obliczeniach StochRSI opiera się na wykresie czasowym. Gdzie wykres dzienny będzie używał ostatnich 14 dni (świec), a wykres godzinowy będzie generować StochRSI na podstawie ostatnich 14 godzin.

Okresy mogą być ustawiane w dniach, godzinach lub minutach, a ich użyteczność jest bardzo różna w zależności od jednego tradera do drugiego (w zależności od profilu i strategii). Liczba okresów może być dostosowywana w górę lub w dół, aby zidentyfikować dłuższe lub krótsze trendy. Ustawienie 20 okresów jest dość popularną opcją dla wskaźnika StochRSI.

Jak już wspomniano, niektóre wzory wykresów StochRSI określają wartości w zakresie od 0 do 100, a nie od 0 do 1, co sprawia, że na wykresie linia środkowa znajduje się na poziomie 50, a nie 0,5. W związku z tym, sygnał wykupienia, który zazwyczaj występuje przy 0,8, będzie znajdował się na poziomie 80, a sygnał wyprzedania na poziomie 20, a nie 0,2. Wykresy z ustawieniem 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, jednak interpretacja praktyczna jest taka sama.


Jak używać StochRSI?

Wskaźnik StochRSI jest niezwykle ważny, gdy zbliża się do górnej lub dolnej granicy swojego zakresu. W związku z tym, główną użytecznością tego wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz obrotu cen. Tak więc, odczyt 0,2 lub poniżej wskazuje, że aktywa mogą być wyprzedane, podczas gdy odczyt 0,8 lub powyżej wskazuje, że te aktywa mogą być wykupione.

Co więcej, odczyty bardzo bliskie linii środkowej mogą dostarczyć ważnych informacji o trendach rynkowych. Na przykład, gdy linia środkowa działa jako wsparcie, a linia StochRSI powoli porusza się w górę do granicy 0,5, wskazuje to na kontynuację trendu wzrostowego - szczególnie jeśli linia zaczyna przemieszczać się w kierunku 0,8. Podobnie, odczyty, które konsekwentnie znajdowały się poniżej 0,5 i poruszały się w kierunku 0,2, mogą wskazywać na trend spadkowy.


StochRSI vs RSI

Zarówno StochRSI, jak i RSI są wskaźnikami oscylacyjnymi, które ułatwiają traderom identyfikację potencjalnych warunków wykupienia i wyprzedania, a także możliwych punktów obrotu. Krótko mówiąc, standardowy RSI jest metryką używaną do śledzenia, jak szybko i jak bardzo zmienia się aktywo w odniesieniu do okresu czasu (okres).

Jednakże, w porównaniu do Stochastic RSI, standardowy wskaźnik RSI jest wolniejszy, co skutkuje mniejszą liczbą sygnałów handlowych. Zastosowanie wzoru Stochastic Oscillator z standardowym RSI pozwala na stworzenie StochRSI jako wskaźnika o wyższej wrażliwości. W związku z tym, liczba generowanych sygnałów staje się wyższa, dając traderom więcej możliwości identyfikacji trendów rynkowych oraz potencjalnych punktów zakupu i sprzedaży.

Innymi słowy, StochRSI jest wskaźnikiem, który bardziej fluktuuje, co czyni go bardziej wrażliwym narzędziem TA, które może pomóc traderom w zwiększeniu sygnałów handlowych, ale również staje się bardziej ryzykowne, ponieważ czasami generuje fałszywe sygnały handlowe. Jak już wspomniano, zastosowanie prostej średniej ruchomej (SMA) jest powszechną metodą redukcji ryzyka związanego z tymi błędnymi sygnałami, a w wielu przypadkach 3-dniowa SMA jest wliczana w podstawowe ustawienia wskaźnika StochRSI.


Wnioski

Z powodu jego prędkości i wrażliwości na ruchy rynkowe, Stochastic RSI może być wskaźnikiem dla analizy, traderów i inwestorów - do analizy krótkoterminowej i długoterminowej. Jednakże, więcej sygnałów oznacza większe ryzyko i z tego powodu, StochRSI zaleca się używać w połączeniu z narzędziami analizy technicznej, które mogą pomóc potwierdzić sygnały przez niego generowane. Ważne jest również, aby pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardziej zmienny niż tradycyjny rynek i może generować więcej fałszywych sygnałów.