Stochastic RSI (Stochastic RSI lub StochRSI) to wskaźnik analizy technicznej używany do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany, a także do identyfikacji aktualnych trendów rynkowych. Jak widać z nazwy tego wskaźnika, StochRSI jest pochodną Indeksu Względnej Siły (RSI) i jako taki jest uważany za wskaźnik wskaźnika. Jest to oscylator stochastyczny, co oznacza, że ​​waha się powyżej i poniżej linii środkowej.

StochRSI został po raz pierwszy opisany w 1994 roku w książce zatytułowanej „The New Technical Trader” autorstwa Stanleya Krolla i Tushara Chande’a. Inwestorzy giełdowi często korzystają z tego wskaźnika, ale można go również wykorzystać w innych transakcjach, takich jak rynki Forex i kryptowaluty.

Jak działa StochRSI?

Wskaźnik StochRSI tworzony jest ze zwykłego RSI poprzez zastosowanie formuły Oscylatora Stochastycznego. Rezultatem jest pojedyncza ocena liczbowa, która oscyluje wokół linii środkowej (0,5) w zakresie 0-1. Istnieją jednak zmodyfikowane wersje wskaźnika StochRSI, w których wynik jest mnożony przez 100, więc wartości wahają się od 0 do 100 zamiast 0 i 1. Często spotyka się także 3-dniową prostą średnią kroczącą ( SMA) wraz z linią StochRSI, która pełni funkcję linii sygnałowej i ma na celu ograniczenie ryzyka zawierania transakcji na fałszywych sygnałach.

Standardowa formuła oscylatora stochastycznego uwzględnia cenę zamknięcia aktywa oraz najwyższy i najniższy punkt podczas danej sesji. Jeżeli jednak do obliczenia StochRSI stosuje się wzór, to stosuje się go bezpośrednio do danych RSI (bez uwzględnienia czynników cenowych).

Stoch RSI = (bieżący RSI – najniższy RSI)/(najwyższy RSI – najniższy RSI)

Podobnie jak w przypadku standardowego RSI, najczęstszym ustawieniem czasu stosowanym w stochastycznym RSI jest 14 sesji. 14 sesji używanych w obliczeniach StochRSI opiera się na ramach czasowych wykresu. Tak więc, podczas gdy wykres dzienny uwzględnia poprzednie 14 dni (świecznik), wykres godzinowy generuje StochRSI na podstawie ostatnich 14 godzin.

Sesje można ustawiać na dni, godziny, a nawet minuty i każdy trader wykorzystuje je inaczej (w zależności od swojego profilu i strategii). Liczbę sesji można również zwiększać lub zmniejszać, aby określić trendy długoterminowe lub krótkoterminowe. Ustawienie 20 sesji to kolejna dość popularna opcja dla wskaźnika StochRSI.

Jak wspomniano, niektóre wzorce wykresów StochRSI przypisują wartości z zakresu od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tych wykresach linia środkowa znajduje się na poziomie 50 zamiast 0,5. Dlatego sygnał wykupienia, który normalnie występowałby przy 0,8, byłby oznaczony jako 80, a sygnał wyprzedania przy 20 zamiast 0,2. Wykresy z ustawieniami 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, ale ich interpretacja jest taka sama.

Jak korzystać ze StochRSI?

Największe znaczenie wskaźnika StochRSI mają wartości w pobliżu górnej i dolnej granicy jego zakresu wartości. Dlatego główną funkcją wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów wejścia i wyjścia, a także odwrócenia cen. Zatem wskaźnik na poziomie 0,2 lub niższym sugeruje, że aktywa mogą zostać wyprzedane, podczas gdy wskaźnik na poziomie 0,8 lub wyższym sugeruje, że aktywa mogą zostać wykupione.

Ponadto wskaźniki zbliżone do linii środkowej mogą również dostarczyć przydatnych informacji o trendach rynkowych. Na przykład, gdy linia środkowa pełni rolę punktu wsparcia, a linie StochRSI przesuwają się stale powyżej znaku 0,5, może to wskazywać na kontynuację trendu zwyżkowego lub wzrostowego – szczególnie jeśli linia zacznie przesuwać się w stronę poziomu 0,8. Podobnie, jeśli wskaźniki znajdują się poniżej poziomu 0,5 i zmierzają w stronę poziomu 0,2, oznacza to tendencję niedźwiedzią lub spadkową.

StochRSI i RSI

Zarówno StochRSI, jak i RSI to oscylatory stochastyczne, które pomagają inwestorom łatwo zidentyfikować potencjalne warunki wykupienia i wyprzedania, a także możliwe punkty odwrócenia. Krótko mówiąc, standardowy RSI to wskaźnik używany do śledzenia szybkości i zakresu zmian cen w ustalonych ramach czasowych (sesja).

Jednak w porównaniu do Stochastic RSI, standardowy RSI jest stosunkowo wolno zmieniającym się wskaźnikiem, który generuje niewielką liczbę sygnałów transakcyjnych. Użycie wzoru oscylatora stochastycznego dla zwykłego RSI pozwala na stworzenie StochRSI jako wskaźnika o wysokiej czułości. Dlatego liczba generowanych przez niego sygnałów jest większa, co daje inwestorom większe możliwości identyfikacji trendów rynkowych i potencjalnych punktów kupna lub sprzedaży.

Innymi słowy, StochRSI jest wskaźnikiem zmiennym i chociaż czyni go bardziej responsywnym narzędziem analizy technicznej (TA), może pomóc w dostarczaniu inwestorom większej liczby sygnałów transakcyjnych. Dla traderów wskaźnik ten jest również bardziej ryzykowny, ponieważ często generuje godziwą kwotę hałasu (fałszywych sygnałów). Jak wspomniano, popularną metodą zmniejszania ryzyka związanego z fałszywymi sygnałami jest stosowanie prostej średniej kroczącej (SMA) i w wielu przypadkach 3-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) została włączona jako ustawienie domyślne dla Wskaźnik StochRSI.

Wyciągnąć wniosek

Dzięki większej prędkości i większej wrażliwości na ruchy rynkowe, Stochastic RSI może być bardzo przydatnym wskaźnikiem dla analityków, traderów i inwestorów - zarówno do analiz, jak i inwestorów krótko- i długoterminowych. Jednak więcej sygnałów oznacza również większe ryzyko i z tego powodu StochRSI powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które mogą pomóc potwierdzić generowane przez niego sygnały. Należy również pamiętać, że rynki kryptowalut są bardziej zmienne niż rynki tradycyjne, dlatego liczba generowanych fałszywych sygnałów może być większa.