W skrócie

Średni prawdziwy zakres (ATR) to wskaźnik analizy technicznej powszechnie używany do szacowania zmienności rynku w danym okresie. ATR to narzędzie do określania zmienności stworzone przez analityka technicznego J. Wellesa Wildera Jr. stworzony w książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych” (w przybliżeniu: Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych). Ta jego książka została opublikowana w 1978 roku.

W okresie 14 dni ATR może być używany do obliczania i przedstawiania szacunkowych ruchów cen w wielu rzeczywistych zakresach w celu określenia średniej wartości. Chociaż ATR oferuje wiele korzyści, w tym pomaga inwestorom w określeniu cen stop loss, to narzędzie nadal ma pewne ograniczenia.

Wprowadzić

Zmienność jest charakterystyczna dla działalności handlowej, szczególnie tej związanej z kryptowalutami. Traderzy często starają się wykorzystać tę przewagę i próbują przewidzieć zdarzenia związane z wahaniami cen. Analiza techniczna i wskaźniki akcji cenowej, takie jak średni rzeczywisty zakres (ATR), są na to skutecznym sposobem. Dla wielu traderów jest to przydatne narzędzie, które warto dodać do swojego zestawu narzędzi do analizy technicznej.

Jaki jest średni rzeczywisty zasięg?

W 1978 roku analityk techniczny J. Welles Wilder Jr. tworzy ATR jako narzędzie do pomiaru zmienności. Od tego czasu ATR stał się jedną z najpopularniejszych form wskaźników technicznych do przewidywania zmienności.

Obecnie ATR jest ważną częścią innych wskaźników i służy do określenia kierunkowego ruchu rynku, takiego jak średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX) i średni kierunek rankingu indeksu ruchu kierunkowego (ADXR). Dzięki ATR inwestorzy próbują określić optymalny okres handlu w okresach zmienności.

Wskaźnik ten oblicza średnią cenę aktywów rynkowych w okresie 14 dni. Zamiast dostarczać informacji o trendach lub kierunku cen, ATR daje obraz zmian cen w tym okresie. W danym okresie wysoki ATR oznacza dużą zmienność cen, a niski ATR oznacza małą zmienność cen.

Podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży składnika aktywów w danym okresie, inwestorzy biorą pod uwagę niskie lub wysokie wahania cen. Należy zauważyć, że ATR jedynie szacuje zmienność cen i powinien być stosowany wyłącznie jako miara wsparcia.

Jak obliczyć średni rzeczywisty zasięg?

Aby obliczyć ATR należy znaleźć największy prawdziwy rozstęp (TR) danego okresu, czyli obliczyć 3 różne rozstępy i wybrać największy spośród nich:

  1. Najwyższy poziom z ostatniego okresu minus najniższy poziom z ostatniego okresu

  2. Wartość bezwzględna (ignorując wszelkie znaki ujemne) ostatniego maksimum w okresie pomniejszona o poprzednią cenę zamknięcia

  3. Wartość bezwzględna ostatniego minimum w okresie pomniejszona o poprzednią cenę zamknięcia

Okres ten może się różnić w zależności od okresu koncentracji przedsiębiorcy. Na przykład w przypadku kryptowalut okres może wynosić 24 godziny, natomiast w przypadku akcji okres może być dniem handlowym. Aby określić średni rzeczywisty zakres wahań w danym okresie czasu (zwykle 14 dni), należy obliczyć rzeczywisty zakres wahań w każdym okresie i zsumować go, a następnie łatwo obliczyć wartość średnią.

Określając ATR z powyższego okresu, inwestorzy mogą dowiedzieć się o wahaniach cen aktywów w tym okresie. Zazwyczaj inwestorzy zobaczą ATR na wykresie jako linię prostą. Poniżej widać, jak linia ATR rośnie wraz ze wzrostem zmienności (w obu kierunkach cen).

Dlaczego inwestorzy kryptowalut korzystają ze średniego rzeczywistego zasięgu?

Traderzy kryptowalut często korzystają z ATR w celu określenia wahań cen w pewnym okresie. W przypadku kryptowalut ATR jest niezwykle przydatny ze względu na dużą zmienność tego rynku. Popularną strategią jest użycie ATR do ustalenia zleceń realizacji zysku i zatrzymania straty.

Używając ATR w ten sposób, możesz ograniczyć wpływ szumu rynkowego na Twoją strategię handlową. Jeśli próbujesz handlować w oparciu o niepewny trend długoterminowy, nie chcesz, aby dzienna zmienność spowodowała przedwczesne zamknięcie Twoich pozycji.

Inną typową metodą jest pomnożenie ATR przez 1,5 lub 2, a następnie użycie tej liczby do ustawienia stop lossa poniżej ceny wejściowej. Dzienna zmienność nie osiągnie ceny wyzwalającej stop loss; Jeśli wystąpi stop loss, jest to skuteczny wskaźnik, że rynek znacząco spada.

Jakie są ograniczenia korzystania ze średniego zakresu rzeczywistego?

Chociaż ATR przynosi użytkownikom korzyści pod względem możliwości dostosowania i wykrywania zmian cen, narzędzie to ma dwie główne wady:

1. ATR ma wiele interpretacji. Może to być wadą, ponieważ nie ma jednej wartości ATR, która mogłaby jasno określić, czy trend się zmienił, czy nie.

2. Ponieważ ATR mierzy jedynie wahania cen, narzędzie to nie informuje traderów o zmianach w kierunku ceny aktywa. Na przykład, gdy ATR nagle wzrasta, niektórzy inwestorzy mogą założyć, że wskaźnik potwierdza stary trend wzrostowy lub spadkowy, ale niekoniecznie jest to prawdą.

streszczenie

W zestawach narzędzi wielu traderów ATR odgrywa ważną rolę, pomagając im zrozumieć wzorce zmienności. Ponieważ zmienność jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w handlu kryptowalutami, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie w przypadku cyfrowych aktywów kryptograficznych. Zaletą ATR jest jego prostota, ale jeśli zdecydujesz się na eksperymentowanie w swojej działalności handlowej, weź pod uwagę ograniczenia tego narzędzia.