Przedmowa

Podczas opracowywania strategii wielu programistów pisze razem długie i krótkie strategie w tym samym kodzie, więc w tym samym czasie będą polecenia tylko w jednym kierunku. Dla programistów jest to „integracja”, ale okazuje się, że powstałe w ten sposób strategie nie są Tym jest łatwy do debugowania lub nadmiernego dopasowania, więc jaka jest strategia?

kombinacja strategii

To długa strategia:

Oto strategia krótkiej sprzedaży:

Można zauważyć, że okres próbkowania powyższych dwóch strategii jest taki sam, a wielkość strefy czasowej działania strategii jest również taka sama, ale wydajność nie jest zbyt dobra z wizualnego punktu widzenia.

A co się teraz stanie, jeśli połączymy ich dwie strategie długich i krótkich?

Połączona strategia wygląda następująco:

Hej, wygląda nieźle.

Dlaczego więc tak się dzieje?

Wprowadzenie do strategii łączenia

W zeszłorocznym (2022) raporcie kryptowalutowego funduszu hedgingowego widać, że multi-strategia to metoda, z której będzie korzystać firma funduszy hedgingowych, a także metoda, z której będą korzystać nasi programiści MFT/LFT.

„Multi-Strategy” to zdywersyfikowana inwestycja w strategie o różnym charakterze, takie jak:

Pierwotnie istniała tylko jedna strategia i 100% moich środków było objętych tą strategią, ale ogólne ryzyko systemowe było objęte tą strategią;

Ale teraz opracowałem 10 strategii, w każdą strategię mogę zainwestować tylko 10% całkowitego kapitału, a ryzyko jest rozłożone na 10 strategii. Co więcej, marża zysku i straty oraz „czas” pomiędzy strategiami niekoniecznie są takie same. Oznacza to, że w przypadku określonej strategii Kiedy tracisz pieniądze, nie myśl tylko, że strategia ma szansę na osiągnięcie zysku, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem przegranej strategii.

Ta metoda ma również taki sam efekt w zapobieganiu nadmiernemu dopasowaniu: prosta dywergencja (używanie prostych rzeczy osobno) jest lepsza niż łączenie (lepsze niż łączenie ich razem).

Jesteś programistą, co powinieneś zrobić?

Nie integruj zbyt dużej części logiki strategii jako warunków (warunki nie muszą być zbyt rygorystyczne, ponieważ będzie to wiązać się z dużym prawdopodobieństwem nadmiernego dopasowania).

Napisz oddzielnie długą i krótką strategię. Nie pisz na początku logiki długiej i krótkiej. W końcu zamknięcie pozycji długiej nie jest sygnałem do przejścia na pozycję krótką.

Istnieje wiele strategii, ale korelacja jest niska, a w przypadku weryfikacji historycznej wszystkie strategie muszą być uruchamiane łącznie (należy jednak pamiętać, że środki muszą zostać rozdzielone na potrzeby testowania).

Uzupełniać

Strategia długa/krótka jest także rodzajem dywersyfikacji obejmującej wiele strategii, ponieważ zlecenia długie i krótkie mogą być otwierane w tym samym czasie lub podobnie jak w przypadku handlu parami, są one otwarte w tym przypadku, jedna strona złoży a zysk, a druga strona. Jest to strata, ale zysk z handlu parami to zmiana wzrostu i spadku między dwiema parami (zbieżność lub rozbieżność), więc istnieje jeszcze jedna korzyść z wielostrategii: dwie strategie mają szansę wygenerować nową alfa (nadwyżkę zysków), z Korelacja między obiema strategiami jest niska.

Jak widać z powyższego rysunku, fundusze hedgingowe zazwyczaj stosują strategię długą/krótką jako swoje główne projekty przynoszące zysk i wykorzystują głównie pozycję długą, co oznacza, że ​​kierunek długa/krótka będzie stosowany jako osobna strategia.

Streszczać

Podczas opracowywania strategii należy stosować wiele strategii, niską korelację, zdecentralizowane pisanie, zdecentralizowane wykonanie (które mają być uruchamiane razem) i oddzielenie długich i krótkich, ponieważ główna oś może zapobiec późniejszym możliwościom nadmiernego dopasowania w pierwszym kroku, a każda strategia może również być łączone Logika jest jaśniejsza i prostsza, co ułatwia debugowanie i zwiększanie solidności oraz dywersyfikacji ryzyka strategii.