W okresie bessy różne platformy handlowe wielokrotnie doświadczyły krótkich wyprzedaży i wzrostu cen walut o małej kapitalizacji rynkowej, a stopy finansowania często mają duże wartości ujemne. Na rynku często stosowane są dwie strategie:

- Lub otwórz pozycję długą, aby uzyskać stopę finansowania rozliczenia przed jej naliczeniem;

- Lub otwórz pozycję krótką przed rozliczeniem i zamknij pozycję natychmiast po rozliczeniu, aby uzyskać spadek spowodowany zamknięciem pozycji długiej.

Prowadzimy statystyki przypadków, w których stawka prowizji na Binance jest większa niż -0,5.Na podstawie wyników linii K w wielu okresach badamy, która strategia ma większe prawdopodobieństwo zysku pod względem prawdopodobieństwa, bez uwzględnienia innych danych i tylko koncentrując się na wzlotach i upadkach.

(Wyjaśnienie wskaźnika: Wszystkie poniższe wysokie ujemne stopy odnoszą się do przypadków, w których stopa jest większa niż -0,5%; wszystkie skrajnie ujemne stopy poniżej odnoszą się do przypadków, w których stopa jest większa niż -1,5%; ten artykuł jest jedynie statystycznym wynikiem sytuacji historycznych i nie stanowi przewodnika po kolejnych inwestycjach rynkowych. sugestia.)

Ogólna sytuacja

Od 2023 r. stopa finansowania na Binance była wyższa niż -0,5% 376 razy, przy średniej wynoszącej -1,209%. Częstotliwość każdego zakresu stóp jest następująca. Spośród 376 razy wysokich stawek, stopa była większa niż -1,5% 113 razy, co stanowiło 30,2%. Można to zauważyć, gdy stopy zaczynają zmieniać się w wysokie i ujemne , istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia skrajności.

Czas: w tym 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 4 godziny, 8 godzin, 24 godziny.

Krótkoterminowa stopa finansowania waha się znacznie po pobraniu, a najniższy punkt niekoniecznie występuje w ciągu 1 minuty po pobraniu, dlatego do porównania wybrano 1 minutę, 3 minuty i 5 minut.

Z drugiej strony, czasami rynek krótkoterminowy będzie trwał przez długi okres czasu, a niektórzy użytkownicy z długoterminowymi zamówieniami decydują się na jego trzymanie przez długi czas, dlatego do obserwacji wybiera się 4 godziny, 8 godzin i 24 godziny prawdopodobieństwo, że długoterminowa kontynuacja rynku sprawi, że długoterminowe zamówienia będą opłacalne.

cena:

Najniższa cena i cena zamknięcia są wybierane w krótkim okresie, ponieważ użytkownikom ręcznym trudno jest zamknąć swoje pozycje w najniższym punkcie.

W długim okresie wybierana jest cena najwyższa i cena zamknięcia, a także obserwuje się prawdopodobieństwo długoterminowej kontynuacji rynku, która sprawi, że długoterminowe zlecenia będą opłacalne.

Cena zamknięcia ma na celu wyeliminowanie skutków ekstremalnych chwilowych wahań i służy do porównania z najniższymi/najwyższymi cenami.

Krótkoterminowe statystyki sytuacji

Średni maksymalny spadek w ciągu 1 minuty wynosi 1,90%, a średni spadek zamknięcia w ciągu 1 minuty wynosi 1,11%;

Średni maksymalny spadek w ciągu 3 minut wynosi 2,12%, a średni spadek zamknięcia w ciągu 1 minuty wynosi 1,05%;

Średni maksymalny spadek w ciągu 5 minut wynosi 2,26%, a średni spadek zamknięcia w ciągu 5 minut wynosi 1,07%.

Na podstawie kompleksowych danych wszystkich przypadków można wyciągnąć kilka wstępnych wniosków:

1. W porównaniu ze średnią stawką opłaty wynoszącą 1,209%, jeśli długie pozycje zostaną zamknięte w krótkim czasie po zakończeniu stawki opłaty, prawdopodobieństwo zysku jest bardzo małe.

2. Maksymalne spadki w ciągu 1 minuty, 3 minut i 5 minut w sposób ciągły osiągały nowe minima, a odpowiadające im ceny zamknięcia były prawie takie same, co wskazuje, że trend w tym okresie miał kształt litery W i podlegał gwałtownym wahaniom.

3. Bazując na drugim punkcie, krótkie pozycje charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem zysku i dają więcej możliwości zamknięcia pozycji.

Do poniższego wykresu wybrano losowo dziesięć tokenów. Większość z nich ma oczywiste trendy w kształcie litery W.

Statystyki długoterminowe

- 4-godzinny średni maksymalny wzrost wynosi 3,73%, a 4-godzinny średni wzrost na zamknięciu wynosi -1,29%;

- Średni maksymalny wzrost w ciągu 8 godzin wynosi 5,84%, a średni wzrost w okresie zamknięcia w ciągu 8 godzin wynosi -1,36%;

- Średni maksymalny wzrost w ciągu doby wynosi 9,5%, a średni wzrost w okresie zamknięcia w ciągu doby wynosi -3,34%;

Podsumowując wnioski są następujące:

1. W porównaniu ze średnią stawką prowizji wynoszącą 1,209%, jeśli byki zdecydują się utrzymać ją przez określony czas, mają możliwość uzyskania zarówno stawki prowizji za finansowanie, jak i wzrostu zysku.

2. Maksymalny wzrost w ciągu 4 godzin, 8 godzin i 24 godzin nadal rośnie, ale wszystkie wzrosty na zamknięciu są ujemne, co wskazuje, że w ciągu 24 godzin trend jest podobny do M w tym okresie, a wahania są gwałtowne.

3. 24-godzinny kurs zamknięcia jest znacznie niższy niż 8-godzinny kurs zamknięcia, co może oznaczać, że większość rynków z opłatami ujemnymi kończy się w ciągu 24 godzin.

Do poniższego wykresu wybrano losowo dziesięć tokenów. Większość z nich ma znaczące trendy w kształcie litery M.

Statystyki klasyfikacyjne oparte na poziomach częstotliwości i szybkości

Wpływ częstotliwości na stawki

Częstotliwość: Biorąc pod uwagę liczbę przypadków, w których każdy token doświadczył wysokiego ujemnego współczynnika w 2023 r., jako wymiar statystyczny, łącznie prawie połowa tokenów ma tylko jeden wysoki współczynnik ujemny i ponad 10 razy wyższy Żetonów sytuacji kursu jest tylko 9.

Średnia stawka opłat: nie wzrosła znacząco wraz ze wzrostem częstotliwości wysokich ujemnych stawek opłat, podczas gdy tokeny takie jak LPT i TRB mają całkowicie ujemne stawki opłat (-2,5% lub -3%), gdy są szeroko rozpowszechnione, co wskazuje że w ich przypadku przed osiągnięciem pełnej ujemnej stawki prowizji lub po jej osiągnięciu średnia ujemna stawka prowizji utrzymywała się przez długi okres czasu.

Skumulowana stawka prowizji: Prawdopodobieństwo przekroczenia 15% jest niskie, ale dla posiadaczy długoterminowych, przy podwojeniu ceny, dochód w postaci stawki prowizji jest nadal znaczny.

Poniższy rysunek przedstawia średnią stawkę opłaty przy różnych częstotliwościach. Jedynie TRB i COMP (pięć wysokich ujemnych stawek opłat) wykazują znaczne odchylenia od innych tokenów.

Wpływ stóp na trendy cenowe

W tej części zbadano, czy im wyższa stopa ujemna, tym większy krótkoterminowy spadek i większy długoterminowy wzrost.

Poniższy wykres przedstawia krótkoterminowe trendy dla wszystkich zakresów.

Po klasyfikacji krótkoterminowe zasady każdego przedziału są spójne z zasadami ogólnymi, czyli: ① trend w kształcie litery W, ② krótkie pozycje mają możliwość zamknięcia swoich pozycji z zyskiem, ③ długie pozycje charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem zysku przy cena zamknięcia;

Im wyższy stopień ujemnej stawki opłaty, tym dotkliwy będzie krótkoterminowy spadek, ale cena zamknięcia jest w zasadzie taka sama jak stawka opłaty.

Poniższy wykres pokazuje długoterminowy trend wszystkich zakresów.

Po klasyfikacji długoterminowe zasady każdego interwału są spójne z zasadami ogólnymi, a mianowicie: ①Trend w kształcie litery M ②Byki mają możliwość zamknięcia swoich pozycji z zyskiem ③Rynek szybko się kończy.

Im wyższy stopień ujemnych stóp procentowych, tym stopień wzrostu nie wzrasta znacząco.

Wpływ częstotliwości na trendy cenowe

rynek krótkoterminowy

Spośród 29 wysokich ujemnych współczynników dla tokena, który miał tylko jeden wysoki współczynnik ujemny,

- Maksymalny spadek w ciągu 1 minuty był większy niż stopa finansowania 28 razy, a wskaźnik zysku osiągnął 97%, spadek w ciągu 1 minuty był większy niż stopa finansowania 17 razy, a wskaźnik zysku osiągnął 59%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 3 minut wynosi 100%; Wskaźnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 3 minut wynosi 41%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 5 minut wynosi 100%; współczynnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 5 minut wynosi 48%;

Dla porównania, LPT odnotowało 32 wysokie ujemne wskaźniki:

- Maksymalny spadek w ciągu 1 minuty był większy niż stopa finansowania 32 razy, a wskaźnik zysku osiągnął 100%, spadek w ciągu 1 minuty był większy niż stopa finansowania 27 razy, a wskaźnik zysku osiągnął 84%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 3 minut wynosi 100%; współczynnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 3 minut wynosi 69%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 5 minut wynosi 100%; współczynnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 5 minut wynosi 69%;

Lub ze względu na ekstremalną stawkę opłaty prawdopodobieństwo krótkiego zysku LPT jest znacznie wyższe niż w przypadku pojedynczej wysokiej stawki opłaty.

Dla porównania BLZ odnotowało 61 wysokich ujemnych wskaźników:

- Maksymalny spadek w ciągu 1 minuty był większy niż stopa finansowania 61 razy, a wskaźnik zysku osiągnął 100%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 3 minut wynosi 100%; współczynnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 3 minut wynosi 69%;

- Wskaźnik zysku przy maksymalnym spadku w ciągu 5 minut wynosi 100%; współczynnik zysku przy zamknięciu spadku w ciągu 5 minut wynosi 62%;

W przypadku skrajnych kursów BLZ prawdopodobieństwo jest podobne jak w przypadku LPT, które również jest znacznie wyższe niż pojedynczy wysoki kurs.

Można zauważyć, że niezależnie od tego, czy jest to krótkoterminowa wysoka ujemna stawka prowizji, czy wyraźna krótka korekta i wzrost rynku, w wymiarze krótkoterminowym dominują pozycje krótkie.

Rynek długoterminowy

Podobnie spośród 29 wysokich stóp ujemnych

- Największy 4-godzinny wzrost był większy niż stopa finansowania 29 razy, przy wskaźniku zysku wynoszącym 100%, 4-godzinny wzrost zamknięcia był większy niż stopa finansowania 10 razy, przy wskaźniku zysku wynoszącym 34%;

- Wskaźnik zysku przy największym podwyżce w ciągu 8 godzin wynosi 100% Wskaźnik zysku przy podwyżce na zamknięcie w ciągu 8 godzin wynosi 31%;

- Wskaźnik zysku największego wzrostu w ciągu 24 godzin wynosi 100% Wskaźnik zysku zamknięcia wzrostu w ciągu 24 godzin wynosi 34%;

W dłuższej perspektywie, ze względu na wspomnianą powyżej charakterystykę „szybkiego końca rynku”, prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków na długim zamknięciu jest znacznie zmniejszone.

Najwyższy punkt zależy całkowicie od osobistych umiejętności handlowych i ma jedynie charakter poglądowy, ale pokazuje również, że stawka ładowania nie oznacza końca czasu na rynku.

Do celów statystycznych wybraliśmy także cztery tokeny o najwyższych stawkach. Jednakże, ponieważ wybór opiera się na rynku, w którym wystąpiła krótka transakcja, statystyki charakteryzują się znacznym „błędem próbkowania”. Ta część ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera wskazówki kolejnych podobnych sytuacjach. To nie ma sensu.

podsumowując

W oparciu o sytuację związaną z wysoką ujemną stawką opłat Binance w 2023 r., przeprowadzono statystyki danych w oparciu o dwie następujące strategie:

- Strategia długa: Otwarta na długo przed pobraniem opłaty w celu uzyskania stawki finansowania rozliczenia;

- Strategia krótka: Otwórz pozycję krótką przed rozliczeniem i zamknij pozycję natychmiast po rozliczeniu, aby uzyskać spadek spowodowany zamknięciem pozycji długiej.

Na poziomie operacji krótkoterminowych strategia krótka ma wyraźną przewagę pod względem prawdopodobieństwa. Nawet przy cenie zamknięcia krótkie pozycje stanowią większość zysków.

Na poziomie operacji długoterminowych strategia długa ma niewielką przewagę prawdopodobieństwa. Po wystąpieniu wysokich ujemnych stóp procentowych zwykle utrzymuje się tendencja wzrostowa.

W branży kryptowalut, aby wykorzystać kolejną okazję na hossie, posiadanie wysokiej jakości kręgu znajomych ma kluczowe znaczenie. Jeśli będziesz działał sam i rozglądał się, ale nie możesz znaleźć partnera, z którym mógłbyś omówić pewne kwestie, utrzymanie się w tej wysoce konkurencyjnej branży stanie się niezwykle trudne.

Jeśli chcesz się przytulić dla ciepła, masz jakieś pytania lub chcesz się skonsultować, zostaw wiadomość!

Tutaj na różne sposoby dostarczamy Ci cennych informacji, które pomogą Ci znaleźć własny kierunek w branży kryptowalut.