Porozmawiajmy dzisiaj o dziewięciu obszarach tradingu, które przychodzą mi do głowy.
Pierwszy poziom handlu nazywam „gąbką”.
Ten etap charakteryzuje się gorączkowym wchłanianiem i poznawaniem różnych teorii, wiedzy i zasad.
Od teorii Dow do teorii Ganna, od wykresów linii K po wykresy krzywych, od analizy finansowej po teorię przemysłu, od teorii makro po psychologię handlu. Krótko mówiąc, wszystko, co jest związane z handlem, pochłania jak szalone.
Jest to jedyny sposób, w jaki każdy może zwiększyć inwestycje i jest to proces kładzenia fundamentów.
Im solidniejszy jest ten fundament, tym dalej możemy dojść w przyszłości. Nie jest trudny do wchłonięcia jak gąbka, ale trudność polega na usunięciu gruboziarnistych składników i wydobyciu esencji. Trudność polega na trawieniu i integracji. Jednak wiele osób niestety pozostaje na etapie wchłaniania. Bądź dumny z tego, ile prawd znasz i popadaj w samozadowolenie z tego powodu.
Na tym etapie wciąż jesteśmy daleko od osiągnięcia stabilnych zysków przez salto w chmurze Brother Monkey. Cóż, to tysiące mil stąd.
Drugi poziom handlu nazywam „utraconym”.
Charakterystyczne cechy tego etapu to: Kochanie, rozumiem prawdę, ale dlaczego nie przynosi to zysków?
Cechy złożonego układu fizjologicznego człowieka są skazane na jedno, a mianowicie na to, że pomiędzy zrozumieniem jakiejś zasady a jej wykonaniem istnieje długa pętla.
Obwód ten może zostać zakłócony i uszkodzony przez wiele rzeczy. To jak Długi Marsz Armii Czerwonej o długości 25 000 mil, podczas którego musieli wspinać się na ośnieżone góry i przemierzać łąki, znosić zimno i głód oraz rozprawiać się z wrogiem na różne sposoby, o włos unikając śmierci. Cykl od zrozumienia prawdy do jej wprowadzenia w życie jest tak trudny jak długi marsz o długości 25 000 mil. Bo na tej drodze spotkasz niezwykle potężnego wroga, jakim są Twoje emocje. Takie jak chciwość i strach.
Siła emocji jest tak wielka, że jest 100 razy potężniejsza niż siła racjonalna.
To nie jest najstraszniejsze.
Najstraszniejsze jest to, że ta emocja jest także częścią ciebie.
Bez względu na to, jak potężny jest wróg zewnętrzny, nie jest on straszny. Ale twoje emocje nie są wrogiem zewnętrznym. Mają to samo pochodzenie co ty. Są częścią ciebie. Są tobą. Na przykład, kiedy nadchodzi czas, aby zatrzymać stratę, po prostu nie możesz znieść zatrzymania straty i po prostu wahasz się przed wykonaniem ruchu. Ta część, której nie możesz porzucić, jest także częścią ciebie. To nie jest wróg zewnętrzny, ale jest w twoim ciele i krwi.
Bez względu na to, jak potężna jest dana osoba, czy jest w stanie pokonać samego siebie? Dlatego starożytni mówili, że tak trudno jest połączyć wiedzę i działanie. Trudność leży tutaj.
Wiele osób gubi się w tej długiej pętli przez całe życie.
Trzeci poziom tradingu nazywam „bezwzględnym”.
Ponieważ emocje zawsze nam przeszkadzają, pozwólmy sobie na bezwzględność.
Pierwszy rozdział Kolekcji Słoneczników mówi, że jeśli chcesz ćwiczyć umiejętności magiczne, dzierżysz miecz z pałacu i to właśnie oznacza.
Podejmując decyzje, staraj się nie dopuszczać do siebie emocji.
Na przykład, gdy zatrzymujesz stratę, ćwicz bycie bezwzględnym w momencie, gdy podnosisz nóż i go upuszczasz.
Tak naprawdę na tym etapie weszliśmy już w praktykę „dobrych i ochronnych myśli”, o których mowa w Diamentowej Sutrze.
Po prostu skup się na teraźniejszości i nie przejmuj się sukcesem lub niepowodzeniem transakcji z przeszłości. Tylko wtedy możesz być „bezwzględny”.
Ten etap jest zwykle początkiem rentowności.
Czwarty poziom handlu nazywam „trzema dobrymi uczniami”.
Cechą charakterystyczną tego etapu jest dyscyplina, zwłaszcza dyscyplina. Bezlitosny etap pokazuje, że nadal masz emocje, ale po prostu mocno i zdecydowanie starasz się je zablokować. Ale wszystko staje się prostsze, gdy po prostu ćwiczysz dyscyplinę handlową.
Wyrobisz w sobie nawyk sporządzania planu handlowego na następny dzień każdego dnia. Następnego dnia, bez względu na to, co się stanie, będziesz postępować zgodnie z tym planem.
Bez względu na cenę jesteś gotowy działać z dyscypliną.
Na przykład, Twój wczorajszy plan handlowy przewidywał, że jeśli cena Bitcoina spadnie do 26 000 USD, zaprzestaniesz strat. W rezultacie najniższa dzisiejsza cena śróddzienna spadła do 26 000 USD, a Ty powstrzymałeś stratę zgodnie z planem. Następnie cena wzrosła do 26 500 dolarów.
Jeśli chodzi o wyniki handlowe, dzisiejsza operacja była okropna. Jednak z punktu widzenia procesu handlowego wykonanie planu handlowego było doskonałe.
Na tym etapie zaczynasz wiedzieć, jak oddzielnie traktować wyniki i procesy handlowe. To bardzo ważny krok.
Prawidłowy proces handlowy jest 100 razy ważniejszy niż prawidłowy wynik handlowy.
Ponieważ wyniki niektórych transakcji są prawidłowe w krótkim okresie, w dłuższej perspektywie będą miały minimalny wpływ na Twoją karierę inwestycyjną. Poprawność procesu handlowego świadczy o tym, że wykształciłeś dobre nawyki. To jest najważniejsza rzecz, która może Ci towarzyszyć przez całe życie.
W rzeczywistości najstraszniejsze jest to, że stosujesz niewłaściwy proces, aby uzyskać właściwe wyniki.
Na przykład w obecnym przykładzie plan przewidywał, że stop loss wyniesie 26 000 dolarów, ale kiedy cena osiągnęła tę wartość, zawahałeś się i nie wykonałeś jej, w wyniku czego cena później wzrosła.
Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że osiągasz zysk, ale to jest najbardziej niebezpieczna część. Ponieważ zostałeś „nagrodzony” za sprzeciwienie się swojemu planowi handlowemu. Następnym razem będziesz dalej odchodzić od swojego planu handlowego.
Mrowisko niszczy tysiącmilową groblę i ostatecznie załamuje się cały system handlowy.
Piąty poziom handlu nazywam „internalizacją”.
Nie musisz nawet codziennie pisać planu handlowego (dla 99,99% ludzi nadal zdecydowanie zaleca się jego napisanie).
Ze względu na całą dyscyplinę i żelazną egzekucję te rzeczy zostały zinternalizowane. Podobnie jak doświadczony kierowca, nauczył się, kiedy należy nacisnąć pedał przyspieszenia, a kiedy hamować. W twoim sercu ukształtował się system transakcyjny i podświadomie realizujesz transakcje ściśle według tego systemu.
W tym momencie jesteś już traderem ilościowym. Lub nazwij to traderem półilościowym.
Wielu mistrzów subiektywnego handlu faktycznie działa w tej dziedzinie.
Szósty poziom handlu nazywam „nierobieniem niczego jest lepsze niż zrobienie czegoś”.
Po utworzeniu systemu okazuje się, że nie możesz już nawet patrzeć na rynek. Możesz zapisać swoją strategię handlową w kodzie komputerowym i pozwolić komputerowi pomóc Ci odczytać rynek i wykonać zlecenia. Jako monitor możesz po prostu rzucić okiem od czasu do czasu.
Na tym etapie okazuje się, że im mniej robisz, tym więcej zarabiasz. Ponieważ Twoja bierność jest warunkiem wstępnym zapewnienia, że system będzie mógł wykorzystać swoją moc. Jeśli zrobisz za dużo i za bardzo ingerujesz w system, będzie to miało negatywne skutki.
Na tym etapie musisz zapanować nad chęcią subiektywnej ingerencji w system.
Siódmy poziom handlu nazywam „matematykiem”.
Przybycie tutaj oznacza, że opanowałeś już handel ilościowy i masz własne strategie, modele i praktyczne praktyki. Najważniejszym pierwszym krokiem dla tradera ilościowego jest sporządzenie pięknej krzywej kapitału historycznej.
Kiedy masz pomysł strategiczny, musisz zapisać go w kodzie komputerowym i co wtedy? Zamiast od razu rozpoczynać prawdziwą ofertę, umieszczamy ją w prawdziwych historycznych danych rynkowych w celu weryfikacji historycznej.
Na przykład, jeśli opracujesz strategię, kupuj, gdy 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 20-dniową średnią kroczącą i sprzedaj, gdy 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 20-dniową średnią kroczącą. Piszesz kod komputerowy, a następnie przeprowadzasz weryfikację historyczną codziennych danych z pięciu lat w ramach indeksu Shanghai Composite Index z lat 2010–2015, aby sprawdzić, czy ta strategia może przynieść zyski.
Okazuje się, że efekt nie jest tak dobry jak myślałeś. Następnie zaczniesz robić coś, co nazywa się optymalizacją parametrów. Ponieważ wpływ 5-dniowej średniej kroczącej i 20-dniowej średniej kroczącej nie jest wystarczająco dobry, co powiesz na przejście na 10-dniową średnią kroczącą i 30-dniową średnią kroczącą?
Przekonasz się, że istnieje wiele parametrów do wyboru. W tym momencie wychodzą na jaw zalety komputera, który może pomóc w wykonaniu dużej liczby obliczeń i znalezieniu optymalnego rozwiązania spośród dużej liczby parametrów.
Proces ten nazywa się w matematyce dopasowaniem. Zasadniczo polega to na zastosowaniu wielu obliczeń w celu znalezienia parametrów, które najlepiej dopasowują się do rynku historycznego. Następnie możesz uzyskać ładne symulowane krzywe pieniężne.
Proces ten jest jedyną drogą dla wszystkich traderów ilościowych i jest to również bardzo ważny etap.
Ponieważ im lepiej potrafisz dopasować się do historycznego rynku i im piękniejsza jest krzywa kapitału, pokazuje to, że Twoje podstawowe umiejętności są bardzo solidne, a zrozumienie rynku bardzo głębokie. Pokazuje, że potrafisz optymalizować i łączyć różne wskaźniki techniczne.
Te umiejętności są niezwykle cenne.
Ósmy poziom handlu nazywam „próbą nie bycia dobrym krawcem”.
Na poprzednim etapie procesu dopasowania możesz zastosować dużą liczbę filtrów, dużą liczbę warunków itp., aby strategia działała wystarczająco dobrze na rynku historycznym. Ale nagle, pewnego dnia, odkryjesz problem. Im więcej parametrów strategii zostanie zastosowanych, tym gorzej będzie się ona dostosowywała do przyszłych warunków rynkowych.
To jak krawiec szyjący ubrania. Sądząc po Twojej aktualnej sylwetce, dokładnie zmierzył wiele danych, a następnie uszył ubrania, które bardzo Ci odpowiadają. Wyglądasz w nich bardzo pięknie. Problem polega jednak na tym, że odzież, która w danym momencie lepiej na Ciebie pasuje, oznacza, że będzie mniej dostosowywała się do ewentualnych zmian w Twoim ciele w przyszłości.
Jeśli w przyszłości nagle przytyjesz lub schudniesz, nie będziesz już mogła nosić tej sukienki. Przyszłość rynku walutowego jest niepewna i pewnego dnia w przyszłości każda odmiana stanie się grubsza lub cieńsza. Jeśli zbyt dobrze dopasujesz ubranie, w przyszłości będzie ono mniej elastyczne.
Kiedy sobie to uświadomisz, wkroczysz w nową fazę, którą nazywam odejmowaniem.
Wolisz, żeby ubrania wyglądały mniej dopasowane i wyglądały w danym momencie gorzej. Chcesz, aby był on bardziej dostosowany do przyszłych zmian.
Ten proces jest bardzo bolesny.
Wyobraź sobie, jak bolesne jest dla doskonałego krawca nakłonienie go do przejęcia inicjatywy i uszycia ubrań, które nie pasują zbyt dobrze.
Podobnie, jedna z Twoich strategii może wygenerować bardzo piękną krzywą kapitału ze stabilnym dochodem i niewielką weryfikacją historyczną na rynku historycznym. W tym momencie trzeba dokonać odjęć, co może sprawić, że krzywa kapitału będzie wyboista i niezbyt piękna.
Kiedy osiągniesz ten stan, będziesz w stanie zrozumieć ten ból.
Dziewiąty poziom handlu to to, co nazywam „największą prostotą”.
„Największą prawdą jest prostota, jedyny wybór” – to zdanie pochodzi z (inskrypcji wiary) Seng Cana, trzeciego przodka buddyzmu zen. Bardzo podoba mi się to zdanie.
Po wypróbowaniu tysięcy metod, udawaniu wyrafinowanych i zastosowaniu niezliczonych równań Nobla, w końcu odkryłeś, że świat jest tak naprawdę prosty.
To, co w długiej rzece czasu może zachować skuteczność przez długi czas, to proste i proste rzeczy.
Proszę, poświęć trochę czasu, aby to zrozumieć. Przyjrzyjmy się ponownie dziewięciu sferom handlu. Na pewno poczujesz, że droga do handlu naprawdę nie jest łatwa. To tak, jakby tysiące żołnierzy przechodziło przez jednobelkowy most. Niektórzy mistrzowie handlu w końcu wyszli na światło dzienne. Doświadczyli kilku bankructw oraz wzlotów i upadków w życiu, zanim w końcu osiągnęli oświecenie.