Chmura Ichimoku to metoda analizy technicznej, która łączy wiele wskaźników w jeden wykres. Metodę tę stosuje się na wykresach świecowych jako narzędzie handlowe, które zapewnia wgląd w potencjalne obszary cenowe wsparcia i oporu. Jest również używany jako narzędzie prognozowania, ponieważ wielu traderów używa go, próbując określić przyszłe trendy rynkowe i dynamikę rynku.
Chmura Ichimoku została zaprojektowana pod koniec lat trzydziestych XX wieku przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosada. Jednak jego innowacyjna strategia handlowa została opublikowana w 1969 roku, po dziesięcioleciach badań i ulepszeń technicznych. Hosada nazwał go Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo), co po japońsku oznacza wgląd w wykres bilansu.
Jak to działa?
System chmurowy Ichimoku wyświetla dane w oparciu o wskaźniki wyprzedzające i opóźnione, a wykres składa się z pięciu linii:
Linia Odwrócenia (Tenkan-sen): 9-okresowa średnia krocząca
Linia bazowa (Kijun-sen): 26-okresowa średnia krocząca
Pierwsza linia wiodąca (Senkou Span A): Prognozowanie średniej ruchomej linii odwrócenia i linii bazowej na 26 okresów w przyszłości.
Druga linia wiodąca (Senkou Span B): średnia krocząca z 52 okresów, z czego 26 przypada na przyszłość
Chikou Span: oczekiwana cena zamknięcia w bieżącym okresie z 26 okresów w przeszłości
Odległość pomiędzy pierwszą linią wiodącą (3) a drugą linią wiodącą (4) tworzy chmurę (Kumo), która jest prawdopodobnie najbardziej widocznym elementem systemu Ichimoku. Oczekuje się, że te dwie linie zapewnią w przyszłości 26 okresów, które pozwolą na uzyskanie spostrzeżeń predykcyjnych, dlatego uważa się je za wskaźniki wiodące. Linia zależna jest opóźnionym/opóźnionym wskaźnikiem oczekiwań 26 okresów w przeszłości.
Chmury są domyślnie wyświetlane w kolorze zielonym lub czerwonym, aby ułatwić czytanie. Zielona chmura powstaje, gdy pierwsza linia wiodąca (zielona linia chmur) jest wyższa niż druga linia wiodąca (czerwona linia chmur) i oczywiście czerwona chmura powstaje, gdy dzieje się odwrotnie.
Należy zauważyć, że średnie kroczące stosowane w strategii Ichimoku nie zależą od cen zamknięcia świec, w przeciwieństwie do innych metod. Średnie obliczane są na podstawie najwyższych i najniższych punktów zarejestrowanych w danym okresie (średnia najwyższa i najniższa).
Na przykład standardowe równanie dla 9-dniowej linii konwersji wygląda następująco:
Linia konwersji = (9d maksimum + 9d minimum)2
Ustawienia Ichimoku
Po ponad trzydziestu latach badań i testów Goichi Hosada stwierdził, że ustawienia (9, 26, 52) osiągały wówczas najlepsze wyniki. Tabele wykresów uwzględniały soboty, więc liczba 9 oznaczała półtora tygodnia (6 + 3 dni), a liczby 26 i 52 oznaczały odpowiednio miesiące i dwa miesiące.
Chociaż te ustawienia są nadal preferowane w większości kontekstów handlowych, analitycy zawsze mogą je dostosować, aby pasowały do różnych strategii. Na przykład na rynkach kryptowalut wielu traderów dostosowuje ustawienia Ichimoku, aby odzwierciedlić rynki działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i często zmieniają się one z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Niektórzy mogą używać dalszych opcji, takich jak (20, 60, 120), aby zredukować fałszywe sygnały.
Wciąż toczy się debata na temat efektywności modyfikowania ustawień. Jedni twierdzą, że warto je regulować, inni twierdzą, że porzucenie standardowych ustawień zaburzy równowagę systemu i wygeneruje zbyt wiele fałszywych sygnałów.
Analiza wykresu
Sygnały handlowe dla Ichimoku
Chmura Ichimoku wytwarza różne typy sygnałów ze względu na swoją wielość elementów. Możemy je podzielić na sygnały dynamiki i podążania za trendem.
Sygnały momentum: są generowane zgodnie z relacją pomiędzy ceną rynkową, linią bazową i linią odwrócenia Sygnały momentum byczy powstają, gdy jedna lub obie linie odwrócenia i cena rynkowa przesuną się powyżej linii bazowej. Podczas gdy sygnały dynamiki niedźwiedziej są generowane, gdy jedna lub obie linie odwrócenia i cena rynkowa przesuną się poniżej linii bazowej. Miejsce przecięcia linii odwrócenia (Tenkan-sen) z linią bazową (Kijun-sen) nazywane jest krzyżem TK.
Sygnały śledzenia trendów: Są generowane na podstawie koloru chmury i pozycji ceny rynkowej względem chmury. Jak wspomnieliśmy wcześniej, kolor chmury odzwierciedla różnicę pomiędzy pierwszą i drugą odległością wiodącą.
Mówiąc najprościej, gdy ceny stale utrzymują się nad chmurami, istnieje większe prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony ceny poruszające się poniżej chmur można interpretować jako sygnał niedźwiedzia, wskazujący na trend spadkowy. Trend można uznać za stabilny lub neutralny, gdy ceny poruszają się w chmurze w bok.
Chikou Span to kolejny element, który może pomóc inwestorom zidentyfikować i potwierdzić potencjalne odwrócenie trendu, ponieważ zapewnia wgląd w siłę ruchu cenowego, co może potwierdzić trend wzrostowy w przypadku przekroczenia cen rynkowych lub trend spadkowy w przypadku zejścia poniżej. Zwykle linia zależna jest używana z innymi komponentami chmury Ichimoku, a nie jako jednostka.
Podsumowanie powyższego:
Sygnały pędu
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
Krzyż TK: linia odwrócenia poruszająca się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
Trend podążający za sygnałami
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) chmury.
Chmura zmienia kolor z czerwonego na zielony (byczy) lub z zielonego na czerwony (niedźwiedzi).
Linia zależna znajduje się powyżej cen rynkowych (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi).
Poziomy wsparcia i oporu
Wykresu Ichimoku można również użyć do identyfikacji obszarów wsparcia i oporu. Pierwsza linia zależna (linia zielonej chmury) zwykle pełni funkcję linii wsparcia podczas trendu wzrostowego i linii oporu podczas trendu spadkowego. W obu przypadkach świece mają tendencję do zbliżania się do wcięcia pomiędzy pierwszą linią wiodącą (A), ale jeśli cena porusza się w chmurze, wcięcie może działać jako linia wsparcia/oporu. Co więcej, linie wiodące rzutujące 26 okresów w przyszłość pozwalają traderom przewidywać nadchodzące potencjalne obszary wsparcia i oporu.
Siła sygnału
Siła sygnałów generowanych przez chmurę Ichimoku zależy w dużej mierze od tego, czy jest ona zgodna z ogólnym trendem, ponieważ sygnał będący częścią większego, dobrze zdefiniowanego trendu zawsze będzie silniejszy niż ten, który przez chwilę będzie wydawał się przeciwny do ogólnego trendu.
Innymi słowy, zwyżkowy sygnał może wprowadzać w błąd, jeśli nie towarzyszy mu trend wzrostowy. Dlatego też, gdy generowany jest sygnał, ważne jest, aby mieć świadomość koloru i położenia chmury. Wolumen obrotu jest również czymś, o czym należy pamiętać.
Należy pamiętać, że używanie Ichimoku z krótszymi interwałami czasowymi (takimi jak wykresy śróddzienne) zwykle generuje dużo szumu i fałszywych sygnałów. Natomiast dłuższe ramy czasowe (wykresy dzienne, tygodniowe i miesięczne) dadzą bardziej wiarygodne sygnały dynamiki i podążania za trendem.
