#quanttrader
quanttrader
37 wyświetleń
2 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
·
--
Tytuł: Dlaczego 99% detalicznych botów StatArb wybucha (i jak to naprawić za pomocą matematyki)99% botów "StatArb" sprzedawanych detalicznym traderom używa statycznego okna patrzenia (OLS) do obliczania współczynnika hedgingu. Kiedy reżim rynkowy się zmienia, spread przekracza próg Z-score, a Twoje konto jest likwidowane.
Prawdziwy arbitraż instytucjonalny wymaga dynamicznego hedgingu. Oto dokładny krok aktualizacji filtra Kalman, którego używam w moim bocie Sentinel, aby dynamicznie śledzić relację między dwoma aktywami w czasie rzeczywistym.
core/kalman_filter.py (Linie 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):
Tytuł: Dlaczego 99% detalicznych botów StatArb wybucha (i jak to naprawić za pomocą matematyki)
99% botów "StatArb" sprzedawanych detalicznym traderom używa statycznego okna patrzenia (OLS) do obliczania współczynnika hedgingu. Kiedy reżim rynkowy się zmienia, spread przekracza próg Z-score, a Twoje konto jest likwidowane.
Prawdziwy arbitraż instytucjonalny wymaga dynamicznego hedgingu. Oto dokładny krok aktualizacji filtra Kalman, którego używam w moim bocie Sentinel, aby dynamicznie śledzić relację między dwoma aktywami w czasie rzeczywistym.
core/kalman_filter.py (Linie 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):
Prawdziwy arbitraż instytucjonalny wymaga dynamicznego hedgingu. Oto dokładny krok aktualizacji filtra Kalman, którego używam w moim bocie Sentinel, aby dynamicznie śledzić relację między dwoma aktywami w czasie rzeczywistym.
core/kalman_filter.py (Linie 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):
88
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści
Dołącz do globalnej społeczności użytkowników kryptowalut na Binance Square
⚡️ Uzyskaj najnowsze i przydatne informacje o kryptowalutach.
💬 Dołącz do największej na świecie giełdy kryptowalut.
👍 Odkryj prawdziwe spostrzeżenia od zweryfikowanych twórców.
E-mail / Numer telefonu
Popularne tematy
1
#IranClosesHormuzAgain
6,740 wyświetleń
262 dyskutuje
2
#CZLiveAMA
5,892 wyświetleń
191 dyskutuje
3
#EthereumFoundationETHSaleForOperations
2,494 wyświetleń
133 dyskutuje
4
#PolygonFunding
2,950 wyświetleń
132 dyskutuje
5
#IranHormuzCryptoFees
5,393 wyświetleń
147 dyskutuje
6
#CZReleasedMemeoir
388,791 wyświetleń
3,802 dyskutuje
7
#MorganStanley'sBTCETFSetToLaunch
284,819 wyświetleń
2,813 dyskutuje
8
#US&IranAgreedToATwo-weekCeasefire
610,028 wyświetleń
4,779 dyskutuje
9
#MarketRebound
195.9M wyświetleń
480,656 dyskutuje
10
#PolymarketMajorUpgrade
620,634 wyświetleń
5,516 dyskutuje