hurstexponent

📊 Współczynnik Hurst'a: Co nam mówi o zachowaniu rynku

Zanim rozwiniesz lub przetestujesz strategie handlowe, kluczowe jest zrozumienie natury danych cenowych. Jednym z potężnych narzędzi statystycznych do tego jest współczynnik Hurst'a (H), miara długoterminowej pamięci w danych szeregów czasowych.

🧠 Co to oznacza?

Współczynnik Hurst'a pomaga klasyfikować zachowanie rynku w trzy reżimy:
📉 H < 0.5 - Powracanie do średniej: Ceny mają tendencję do powracania do swojej średniej w czasie
🔄 H ≈ 0.5 - Losowy ruch: Ceny zachowują się nieprzewidywalnie, jak ruch Browna
📈 H > 0.5 - Trend: Ruchy cenowe mają trwałość i impet

To nie jest bezpośredni sygnał handlowy sam w sobie, ale daje ważny kontekst dotyczący tego, jak ceny zachowują się strukturalnie, i czy mają tendencję do trendu, powrotu, czy zachowania losowego.

📊 Dlaczego to ma znaczenie dla strategii:

W rynkach powracających do średniej, odchylenia od równowagi często korygują się w czasie ✨

W rynkach trendowych, trwałość może sprzyjać strategiom momentum 🚀

W reżimach losowych, ruch cenowy może być trudniejszy do wiarygodnego wykorzystania 📉

💬 Czy używasz narzędzi statystycznych, takich jak współczynnik Hurst'a, aby ocenić reżimy rynkowe, czy polegasz bardziej na tradycyjnych wskaźnikach, takich jak średnie ruchome i zmienność? 👇

#CryptoAnalytics #HurstExponent #MeanReversion #QuantTrading