computationalfinance

korzystając z mojego ramy finansów obliczeniowych z bootstrapami monte carlo w 100 tys. iteracjach ścieżek i stochastycznym dyskontowaniem (uwzględniając płynność dolara, politykę Fed w USA i globalne cykle kredytowe), strukturalna trajektoria bitcoina pozostaje statystycznie spójna z wcześniejszymi cyklami halvingu. Po halvingu w kwietniu 2024 roku stochastyczna projekcja zgadza się z eksponencjalnym kanałem regresji celującym w 150 tys. z prawdopodobieństwem 63 procent, listopad to czas, kiedy zrealizuję swoje zyski i wyjdę. Obecna konsolidacja na poziomie 113 tys. odzwierciedla krótkoterminową dezintegrację z niekorzystnymi danymi ppi w USA, które historycznie zwiększają zmienność spadkową o 8 do 12% przed powrotem do średniej. Opóźnienie w płynności makro opóźnia wybicie, ale funkcje gęstości prawdopodobieństwa na przestrzeni tygodniowych zwrotów nadal konwergują w kierunku górnej granicy zielonej strefy zysku. Wskaźniki sharpe'a skorygowane o ryzyko wciąż sprzyjają alokacji z długim nastawieniem z ryzykiem spadku warunkowym ograniczonym blisko 100 tys., pod warunkiem braku represji regulacyjnych, niepowodzenia ETF, kryzysu kredytowego makro lub innych zjawisk czarnego łabędzia. #bitcoin #btc #computationalfinance
$BTC

korzystając z mojego frameworka finansów obliczeniowych z bootstrapami Monte Carlo w 100k iteracjach ścieżek i stochastycznym dyskontowaniem (uwzględniając płynność dolara, politykę Fedu i globalne cykle kredytowe), strukturalna trajektoria bitcoina pozostaje statystycznie spójna z wcześniejszymi cyklami halvingu. Po halvingu w kwietniu 2024 roku stochastyczna projekcja zbiega się z eksponencjalnym kanałem regresji, celującym w 150k+ z 63 procentową prawdopodobieństwem, listopad to czas, kiedy zarezerwuję swoje zyski i wyjdę. Aktualna konsolidacja na poziomie 113k odzwierciedla krótkoterminowe rozszczepienie z niekorzystnymi danymi PPI z USA, które historycznie zwiększa zmienność spadkową o 8 do 12% przed średnią rewizją. Opóźnienie w płynności makro opóźnia wybicie, ale funkcje gęstości prawdopodobieństwa w tygodniowych zwrotach nadal konwergują w kierunku górnej granicy zielonej strefy zysku. Skorygowane wskaźniki Sharpe'a wciąż faworyzują alokację z długim nastawieniem, z ograniczonym ryzykiem spadku w pobliżu 100k, pod warunkiem braku zaostrzenia regulacyjnego, niepowodzenia ETF, kryzysu kredytowego w makro lub innego czarnego łabędzia. #bitcoin #BTC #computationalfinance

korzystając z mojego ramienia finansów obliczeniowych z bootstrapami Monte Carlo w 100k iteracjach ścieżki i stochastycznym dyskontowaniem (uwzględniając płynność w dolarach, politykę Rezerwy Federalnej USA i globalne cykle kredytowe), strukturalna trajektoria bitcoina pozostaje statystycznie spójna z wcześniejszymi cyklami halvingu. Po halvingu w kwietniu 2024 roku stochastyczna projekcja jest zgodna z kanałem regresji eksponencjalnej celującym w 150k+ z 63 procentowym prawdopodobieństwem, listopad to czas, kiedy zrealizuję swoje zyski i wyjdę. Obecna konsolidacja na poziomie 113k odzwierciedla krótkoterminowe zakłócenie spowodowane niekorzystnymi danymi PPI z USA, które historycznie zwiększa zmienność w dół o 8 do 12% przed powrotem do średniej. Opóźnienie w płynności makro opóźnia wybicie, ale funkcje gęstości prawdopodobieństwa w tygodniowych zwrotach nadal konwergują w kierunku górnej granicy zielonej strefy zysku. Skorygowane o ryzyko metryki Sharpe'a nadal faworyzują długoterminową alokację z ryzykiem spadku ograniczonym blisko 100k, pod warunkiem braku regulacyjnego zaostrzenia, niepowodzenia ETF, kryzysu kredytowego makro lub innego szoku czarnego łabędzia. $BTC
#BTC #computationalfinance