Przetestuj Swoją Strategię Handlową z Historycznymi Danymi Binance Futures

Backtesting jest podstawą tworzenia strategii i podstawowym narzędziem w arsenale każdego tradera. Analiza historyczna jest zwykle przeprowadzana przez rekonstrukcję transakcji na podstawie danych historycznych i jest w stanie dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak strategia handlowa może sprawdzić się w przyszłości.

Przed zakupem samochodu bierzesz pod uwagę takie czynniki jak historia marki, zabezpieczenia, itp. Na koniec, przeprowadzasz jazdę próbną, aby sprawdzić, czy pojazd jest dla Ciebie odpowiedni. Ostatecznie chcesz wiedzieć, czy jest on wart Twoich pieniędzy. Ta sama zasada dotyczy handlu. Więc na czym dokładnie polega backtesting?

Czym jest backtesting?

Mówiąc najprościej, testowanie wsteczne to proces oceny strategii handlowej na podstawie cen historycznych. Załóżmy, że chcesz przetestować, jak prosta strategia crossover'owa ze średnią kroczącą działałaby na kursie Bitcoina. Aby to zrobić, musiałbyś zebrać historyczne dane Bitcoina i przetestować określone parametry strategii. Backtest oceni, które długości średnich kroczących dają najlepsze wyniki w oparciu o historyczne wyniki Bitcoina.

Jak Działa Backtesting

Traderzy wykorzystują backtesting jako sposób oceny i porównania różnych strategii handlowych bez narażania kapitału. Jeśli test wykaże obiecujące wyniki, inwestorzy mogą zdecydować się na wdrożenie strategii w czasie rzeczywistym. Podczas gdy rynek nigdy nie zachowuje się dokładnie tak samo, backtesting opiera się na założeniu, że rynki poruszają się według podobnych wzorców, jak te z przeszłości.

Pomyślny backtest jest zwykle oceniany pod względem dwóch kluczowych celów: ogólnej rentowności i wielkości przyjmowanego ryzyka. Test powinien również uwzględnić wszystkie koszty handlowe, jakkolwiek byłyby one nieistotne. Mogą się one sumować przez cały okres backtestowania i finalnie mieć znaczący wpływ na wydajność strategii. Dlatego traderzy powinni upewnić się, że ich oprogramowanie do backtestowania uwzględnia te koszty.

4 Postawy Backtestowania na Rynkach Kryptowalut

1. Wybór odpowiedniego rynku futures - Binance oferuje szeroki wybór kontraktów futures, z których każdy ma inną charakterystykę. Niektóre aktywa cechują się większą zmiennością niż inne, ale mogą generować wyższe zwroty i odwrotnie. Dwa aktywa o różnym stopniu zmienności dadzą różne wyniki backtestu. Dlatego musisz upewnić się, że parametry Twojej strategii odpowiadają podstawowym cechom aktywa.  

2. Dane historyczne obejmujące różne warunki rynkowe - Czynniki rynkowe i kluczowe wydarzenia często dyktują cenę kryptowalut. Do takich zaliczamy aktualizacje protokołów, partnerstwa strategiczne, a nawet trendy makroekonomiczne. Oznacza to, że ruchy na rynku mogą być nieprzewidywalne i nie zawsze będą zachowywać się w ten sam sposób. Na przykład backtest przeprowadzony podczas dramatycznego krachu w marcu przyniósłby inne wyniki w niż backtest podczas dzisiejszej hossy. W związku z tym traderzy muszą ocenić strategie handlowe w różnych warunkach rynkowych, aby zrozumieć, jak dokładnie działają.

3. Platforma do backtestowania - Wiele platform udostępnia funkcję przeprowadzania backtestów na danych historycznych. Wybierz platformę obsługującą rynki, na których chcesz handlować i zbadaj źródła danych rynkowych, które wspiera. Większość platform do backtestowania wymaga od użytkowników podstawowej znajomości programowania w celu zakodowania backtestu. Dlatego musisz zapoznać się z natywnymi językami programowania, które są używane na każdej platformie. 

4. Wyniki testów porównawczych - Wyniki testów należy oceniać na podstawie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak maksymalny zysk w stosunku do maksymalnej straty, współczynniki wygranych/strat, współczynnik Sharpe, itp. Umożliwia to porównanie jednej backtestowanej strategii z inną.

Czego potrzebujesz, aby rozpocząć backtestowanie?

Oprogramowanie do backtestowania - W Internecie znajdziesz wiele programów do backtestowania. Niektóre programy są bezpłatne, ale posiadają ograniczone możliwości backtestowania. Z drugiej strony, niektóre programy są płatne, ale oferują wszechstronne i zaawansowane funkcje do obsługi złożonych strategii handlowych.

Dane historyczne - Dane historyczne są krytycznym elementem procesu backtestowania, który może być wykorzystany do symulacji zmiennych warunków rynkowych w różnych momentach. Dane historyczne dzieli się na dwa rodzaje: dane Tick oraz dane Księgi Zleceń.

Czym są Dane Tick? Do czego są używane?

Dane tick odnoszą się do danych rynkowych, które pokazują cenę i wolumen każdego wydruku (print'u). Na rynkach krypto profesjonalni traderzy wykorzystują dane tick kontraktów futures do analizy aktywności handlowej na najbardziej szczegółowym poziomie. Oznacza to, że dane tick wyświetlają każdą transakcję na bieżąco. W związku z tym transakcje, które nastąpiły w ułamku sekundy, byłyby rejestrowane i agregowane do późniejszej analizy. Dane tick kontraktów futures zawierają różne przydatne informacje o każdej transakcji i rynku krypto futures jako całości.

Dodanie danych tick do backtestowania strategii umożliwia realistyczną symulację działań kupna i sprzedaży uczestników rynku. Analiza danych tick może dostarczyć wgląd w zachowania handlowe, które zwykle nie są widoczne na wykresie cenowym. Na przykład transakcje o dużym wolumenie mogą reprezentować inwestorów instytucjonalnych, podczas gdy transakcje o małym wolumenie mogą wskazywać na działalność traderów detalicznych. Dane tick mogą być również wykorzystane jako wskaźniki wyprzedzające dla krótkoterminowych zmian cen. Na przykład, stała aktywność kupna lub sprzedaży w wąskim przedziale cenowym jest często prekursorem technicznego przełamania poziomów oporu lub wsparcia.

Czym są Dane Księgi Zleceń? Do czego są używane?

Dane Księgi Zleceń zawierają wszystkie niezrealizowane zlecenia kupna lub sprzedaży dla kontraktu futures, uporządkowane według poziomu cen. Księga zleceń pokazuje głębokość płynności na danym rynku. Płynność rynku jest niezbędna dla bardzo aktywnych inwestorów, ponieważ wpływa na koszty transakcji.

Dane z księgi zleceń są często wykorzystywane do lepszej identyfikacji opóźnień i poślizgów, zwiększając tym samym wyniki handlowe i operacyjne. Dane z księgi zleceń pokazują poziom płynności rynku w danym momencie. Rynek, na którym brakuje płynności, spowoduje poślizgi i zwiększy koszty transakcji. Ponadto mogą być używane do analizowania wzorców poślizgu w określonych okresach, zwłaszcza na rynkach w trendzie bocznym. 

Uzyskiwanie Danych Historycznych Krypto Kontraktów Futures

Jeśli szukasz danych historycznych na temat Kontraktów Futures Bitcoin, możesz skorzystać z usługi Danych Historycznych Binance Futures, aby odnaleźć to, czego szukasz.

Usługa Danych Historycznych Binance zapewnia obszerną kolekcję danych historycznych o wszystkich kontraktach, umożliwiając backtestowanie i optymalizację strategii handlowych. Użytkownicy mają dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz historycznych ze wszystkich instrumentów pochodnych krypto notowanych na giełdzie. 

Dzięki usłudze Danych Historycznych zyskasz dostęp do wszystkich nieprzetworzonych danych, w tym danych tick dla kontraktów USDT- i Coin-Marginowanych oraz do snapshotów księgi zleceń kontraktów futures Bitcoin. Zapewniamy agregacje danych instrumentów pochodnych, w tym dane Świec (przez API), historię stóp finansowania, otwarte odsetki i wolumen transakcji dla kontraktów futures i perpetual futures w wielu okresach. 

Usługa Danych Historycznych Binance Futures jest teraz dostępna dla USDT- i Coin-Marginowanych kontraktów. Aby uzyskać dostęp, kliknij poniższy link i zarejestruj się!