Samouczek
Logika zleceń
Obliczanie PnL
Samouczek
Czym jest handel grid na kontraktach futures?
Handel grid na kontraktach futures to bot handlowy, który automatyzuje kupno i sprzedaż kontraktów futures. Zadaniem bota jest składanie zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym zakresie cenowym. Handel grid na kontraktach futures jest idealny w przypadku rynków niestabilnych i bocznych, kiedy ceny oscylują w konkretnym zakresie. W technice tej chodzi o to, aby osiągać zyski na niewielkich zmianach cen.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Na Czym Polega Handel Grid Futures.
Na czym polega handel long/short grid?
Handel grid long/short to popularna strategia handlu algorytmicznego, która umożliwia użytkownikom handel z trendem rynkowym w ramach systemu handlu grid przy użyciu bota handlowego. Dzięki botowi traderzy mogą otwierać pozycje początkowe (long lub short) na podstawie swojej analizy, a jednocześnie składać zlecenia limit na kupno i zlecenia limit na sprzedaż we wcześniej określonych odstępach czasu, aby wykorzystać zmienność i warunki rynku bocznego.
Trader może np. otworzyć początkową pozycję long na BTCUSDT, aby wyrazić swój optymizm względem bitcoina. Może skonfigurować bota handlowego strategii grid w taki sposób, aby składał zlecenia kupna co 1000 USDT poniżej ceny market BTCUSDT, a jednocześnie zlecenia sprzedaży co 1000 USDT powyżej ceny market BTCUSDT. Dzięki temu w ramach systemu handlu grid może handlować z trendem bazowym.
Decydującą różnicą między strategią grid long/short a neutralną strategią grid jest początkowa pozycja otwarcia. W przypadku bota strategii grid long użytkownicy mają na początku otwartą pozycję long. I odwrotnie – w przypadku bota strategii grid short na początku otwiera się pozycja short.
Jak skonfigurować bota do handlu grid na kontraktach futures?
Bot do handlu grid systematycznie wykonuje zlecenia limit na zakup i sprzedaż zgodnie z wybranymi przez użytkownika parametrami. Oto jak skonfigurować swojego pierwszego bota do handlu grid long/short.
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Derywaty] – [Przegląd Binance Futures]. Przejdź do menu [Boty Handlowe] – [Futures Grid].
Do interfejsu handlu grid kontraktami futures można również wejść ze strony głównej Futures Binance, klikając opcje [Boty Handlowe] – [Futures Grid].
Jeżeli korzystasz z aplikacji Binance, przejdź do menu [Futures] – [USDⓈ-M] lub [COIN-M]. Wybierz parę handlową i kliknij opcję [Grid] w lewym dolnym rogu.
2. Pierwszym parametrem, który musisz wybrać, jest kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. W tym przykładzie użyjemy kontraktu prepetual BTCUSDT.
3. Wprowadź parametry swojego bota do handlu grid long/short w panelu handlu grid. Najważniejsze parametry, jakie należy brać pod uwagę:
- Górne i dolne granice przedziału cenowego;
- Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym;
- Odstęp między każdym zleceniem grid;
- Początkowy margin.
Jeżeli bieżąca cena market przekroczy zakres handlu grid, bot do handlu grid kontraktami futures uruchomi się bez żadnej pozycji.
4. Przypisz początkowy margin pozycji. System obliczy wartość początkowego marginu na podstawie liczby gridów, dźwigni finansowej i wybranego przedziału cenowego. Zwróć uwagę, że im gęstszy grid, tym większy odpowiedni początkowy margin.
Należy pamiętać, że wartość nominalna każdego zlecenia grid musi spełniać minimalnie wymagania. Zmniejsz liczbę gridów lub zwiększ początkowy margin, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej wartości nominalnej każdego gridu.
Przypomnienie o Niewystarczającym Początkowym Marginie
Kiedy margin początkowy spadnie poniżej wymaganego minimum, użytkownik dostaje powiadomienie o wymogu spełnienia minimalnego marginu początkowego koniecznego do uruchomienia bota do handlu grid.
Upewnij się, że dostępne saldo margin jest wyższe niż margin utrzymania, aby uniknąć likwidacji.
5. Kliknij [Utwórz], aby złożyć zlecenie grid.
Ustawienia Zaawansowane
Cena Wyzwalająca
Bot do handlu grid ma również ulepszone funkcje, które umożliwiają lepsze zarządzanie pozycjami i ryzykiem. Jedną z nich jest cena wyzwalająca. Cena wyzwalająca to z góry określony poziom ceny, na którym zostanie aktywowany bot handlowy grid. Dzięki temu możesz dyktować, kiedy system będzie aktywny. Możesz uruchomić go, gdy warunki rynkowe spełnią Twoje kryteria.
Po uruchomieniu transakcji grid system dzieli zakres cenowy danego aktywa na kilka poziomów strategii grid zgodnie z parametrami użytkownika i na każdym poziomie cenowym ustawia zlecenia oczekujące. Kiedy cena aktywa spada, następuje realizacja zlecenia kupna i natychmiastowe złożenie zlecenia sprzedaży po wysokiej cenie. Kiedy cena rośnie, od razu po realizacji zlecenia sprzedaży następuje złożenie zlecenia kupna bezpośrednio po niższej cenie. Z tym botem można kupować nisko i sprzedawać wysoko, co pozwala na osiąganie zysków w zmiennych warunkach rynkowych.
Stop Loss
Dodatkowo możesz ustawić stop-loss dla swoich pozycji grid. Gdy cena aktywa przekroczy poziom poniżej lub powyżej zakresu stop loss, cała Twoja pozycja grid zostanie zamknięta. Ta funkcja chroni Twoją pozycję przed poniesieniem nadmiernych strat, gdy rynek zachowuje się niekorzystnie.
Aby monitorować aktywność handlową, kliknij zakładkę [Bieżące], gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o handlu grid.
Aby wyłączyć system handlu grid, kliknij [Zakończ].
Przykład USDⓈ-M Futures Short Grid
Rozważmy bota strategii grid short ze skonfigurowanym zakresem cen od 9800 $ do 10 200 $ i liczbą strategii grid równą 4.
Przy założeniu, że liczba zleceń limit na sprzedaż w poszczególnych cenach wynosi 1, a cena market (cena ostatniej transakcji) wynosi 10 010 USDT. Na poniższym scenariuszu widać, w jaki sposób dojdzie do uruchomienia bota do handlu grid short.
| Cena | Kierunek |
| 10 200 USDT | Sprzedaj |
| 10 100 USDT | Sprzedaj |
| 10 000 USDT | Sprzedaj |
| 9900 USDT | Sprzedaj |
| 9800 USDT | Sprzedaj |
W tym przypadku wykluczone jest najniższe zlecenie sprzedaży limit (9800 USDT), a kolejne zlecenia sprzedaży są składane w górę od 9900 USDT do 10 200 USDT. Jeśli początkowa pozycja zostanie zawarta pomiędzy cenami od 9900 USDT do 10 000 USDT, początkowe zlecenia grid będą wynosić 2.
Ponieważ aktualna cena rynkowa wynosi 10 010 USDT, zlecenia sprzedaży po cenie 9900 USDT i 10 000 USDT należy wypełnić jako pozycję początkową. Po wypełnieniu początkowej pozycji zostanie złożone zlecenie kupna po kolejnej niższej cenie. Zlecenia limit grid zostaną zaktualizowane w następujący sposób:
| Cena | Kierunek |
| 10 200 USDT | Sprzedaj |
| 10 100 USDT | Sprzedaj |
| 10 000 USDT | - |
| 9900 USDT | Kup |
| 9800 USDT | Kup |
Podsumowując, w przypadku botów do handlu grid short pierwsze zlecenie limit na sprzedaż uruchamia początkową pozycję short. Jednocześnie kolejne zlecenia limit na sprzedaż wypełniają się w kolejności rosnącej w kierunku najwyższej granicy skonfigurowanej strategii grid. Następnie umieszczanie na rynku zleceń limit na kupno ma miejsce po uruchomieniu początkowej pozycji short zgodnie z parametrami bota.
Podobnie boty do handlu grid long uruchamiają się po wypełnieniu pierwszego zlecenia limit na kupno. Następnie wypełniają się wszystkie zlecenia grid.
Aktywacja long/short grid i zlecenia natychmiastowe
Jak ustawiane są zlecenia grid?
Wspólne zasady
- Przy aktywacji strategii grid liczba skonfigurowanych linii grid określa liczbę zleceń, które zostaną złożone w całym przedziale cenowym.
- Na przykład jeśli aktywowano strategię grid z 12 gridami, zostanie złożonych 12 zleceń w zakresie cenowym w równych odstępach czasu.
- Odstęp między zleceniami jest obliczany na podstawie ogólnego zakresu cen ustawionego dla gridu, określonej liczby linii gridu oraz tego, czy używany jest arytmetyczny czy geometryczny odstęp gridu.
Jakie są różnice między początkowym składaniem zleceń w gridach long/short a gridach neutralnych?
W momencie aktywacji gridy neutralne pozwalają na równomierne rozłożenie zleceń powyżej i poniżej bieżącej ceny rynkowej. Oznacza to, że pierwsze uruchomione zlecenie ustanowi nową pozycję long lub short w zależności od zmiany ceny. Jeśli cena wzrośnie, zostanie uruchomione zlecenie sprzedaży rozpoczynające grid z początkową pozycją short. Jeśli cena spadnie, zostanie uruchomione zlecenie kupna, a strategia grid rozpocznie się od pozycji long.
W przeciwieństwie do gridów neutralnych gridy long początkowo składają tylko zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny w momencie aktywacji (T+0). Ma to na celu natychmiastowe zbudowanie pozycji long, ponieważ zlecenia kupna za wysoką cenę są wypełniane po zbliżeniu się do ostatniej ceny w momencie aktywacji gridu. Wypełnione zlecenia kupna są następnie zastępowane zleceniami sprzedaży (T+1).
Zgodnie z tą samą logiką gridy short początkowo umieszczają tylko zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny, gdy są aktywowane dla ustanowienia pozycji short. Ma to na celu natychmiastowe zbudowanie pozycji short, ponieważ zlecenia sprzedaży za niską cenę są wypełniane po zbliżeniu się do ostatniej ceny w momencie aktywacji gridu (T+0). Wypełnione zlecenia sprzedaży są następnie zastępowane zleceniami kupna (T+1).
- Zlecenia long powyżej ostatniej ceny zostaną prawdopodobnie zrealizowane po aktywacji po cenie zbliżonej do ostatniej ceny, budując pozycję long, której wielkość jest równa połączonym wielkościom zleceń początkowo zrealizowanych. (T+1)
- Zrealizowane zlecenia long zostaną następnie automatycznie zastąpione zleceniami sprzedaży odzwierciedlonymi w podglądzie gridu.
- Należy pamiętać, że podgląd gridu odzwierciedla zlecenia grid w T+1, a nie w T+0. Zobaczysz kombinację zleceń kupna i sprzedaży w podglądzie gridu na wykresie świecowym, a nie początkowe zlecenie ustawione natychmiast po aktywacji gridu (odpowiadające T+0).
Logika stojąca za początkowym złożeniem zlecenia pozwala gridom long na ustanowienie początkowej pozycji long poprzez wypełnienie zleceń limit kupna zbliżonych do aktualnej ceny rynkowej. Jeśli spodziewany jest trend wzrostowy, pozycja long zbudowana na podstawie zleceń limit może zostać następnie sprzedana po cenach wyższych w zakresie gridu, co pozwala osiągnąć zysk.
Podobnie gridy short ustanawiają początkową pozycję short poprzez wypełnienie zleceń limit sprzedaży zbliżonych do aktualnej ceny rynkowej. Jeśli przewidywany jest trend spadkowy, pozycja short może zostać następnie odkupiona po niższych cenach w zakresie gridu, umożliwiając zamknięcie pozycji short po korzystniejszej cenie.
Przykład
Ustawiono grid long na ETHUSDT:
- Cena ETHUSDT: 1650,70 USDT
- Liczba gridów: 5 (arytmetyczna)
- Inwestycja początkowa: 100 USDT
- Zakres cen: 1620–1800 USDT
Ponieważ jest to grid long złożony z 5 gridów, system rozpocznie od złożenia 5 zleceń limit kupna po potwierdzeniu, że grid zbuduje początkową pozycję long.
Biorąc pod uwagę zakres i cenę ETHUSDT w momencie aktywacji gridu, 4 z tych 5 zleceń limit są umieszczane powyżej ostatniej ceny w momencie aktywacji gridu (T+0).
Spowoduje to natychmiastową realizację 4 zleceń limit powyżej aktualnej ceny rynkowej, budując początkową pozycję long.
Następnie wypełnione zlecenia limit kupna są automatycznie zastępowane zleceniami sprzedaży, które to z kolei są umieszczane w wyższym gridzie (T+1).
Początkowa wielkość pozycji long w T+1 składa się zatem z liczby gridów powyżej aktualnej ceny, odpowiadającej początkowym zleceniom limit kupna, które zostały zrealizowane.
Odzwierciedlając 4 zlecenia rynkowe kupna, początkowa wielkość pozycji wyniesie 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, co odpowiada 178,28 USDT przy początkowej cenie wejścia wynoszącej 1650,72 USDT.
Jak obliczyć zyski i straty strategii long/short grid?
W obliczeniach zysków i strat bota strategii grid long/short uwzględniane są całkowite dopasowane zyski, niedopasowane zyski i straty oraz opłaty za finansowanie dotyczące pozycji. W tym przypadku transakcje zrealizowane są rejestrowane jako transakcje dopasowane, a transakcje zrealizowane częściowo są rejestrowane jako transakcje niedopasowane. Transakcja dopasowana oznacza, że do każdej pozycji short (lub pozycji long) w bocie handlowym grid jest dopasowane odpowiednie zlecenie kupna (lub sprzedaży).
| Indeks | Definicja | Metodologia |
| Niedopasowany zysk i strata | Zysk i strata z niedopasowanych transakcji grid | Niedopasowany PnL = całkowity zysk – dopasowany zysk – opłaty za finansowanie |
| Całkowity Zysk | Całkowite dopasowane zyski i niedopasowane zyski i straty od momentu powstania | Całkowity zysk = zrealizowany zysk + niezrealizowany PnL + opłaty za finansowanie |
| Wydajność | Całkowity ROI | ROI = całkowity zysk / początkowy margin * 100% |
| Roczna Stopa Zwrotu | Roczny całkowity zwrot APR | APR = ROI * Rok / T (T to czas działania bota) |
Jak obliczyć całkowity zysk bota handlowego strategii grid?
Do obliczenia całkowitego zysku można wykorzystać zrealizowany zysk, niezrealizowany PnL oraz opłaty za finansowanie:
Całkowity zysk = zrealizowany zysk netto + niezrealizowany PnL + opłaty za finansowanie
Jako przykładu użyjemy USDⓈ-M grid futures. Przyjmijmy dodatnią stawkę fundingową na poziomie 0,01% dla tej pary.
1. Obliczenie zrealizowanych zysków netto
Zrealizowany zysk netto = zrealizowany zysk brutto - łączne koszty opłat od wszystkich zrealizowanych zleceń bota handlowego strategii grid
Uwagi:
- Opłaty uiszczane za każdą transakcję można znaleźć w zakładce [Historia handlu].
- Zrealizowany zysk netto można sprawdzić na stronie szczegółów gridu.
Całkowity zrealizowany zysk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
2. Obliczenie niezrealizowanego PnL
Niezrealizowany PnL jest obliczany na podstawie różnicy między ostatnią ceną a ceną wejścia otwartych pozycji. Niezrealizowany zysk i stratę oraz cenę wejścia można znaleźć w oknie [Pozycje i zlecenia].
3. Obliczenie całkowitego zysku
Całkowity zysk = zrealizowany zysk netto + niezrealizowany PnL + opłaty za finansowanie
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Obliczenie niedopasowanych zysków
Zyski niezrealizowane to niezrealizowane zyski z wypełnionych zleceń grid, które nie zostały dopasowane.
Niedopasowany PnL = całkowity zysk – dopasowany zysk – opłata za finansowanie
= 0,65070442 USDT – 0,60454353 USDT – 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Jak dobierane są pozycje?
Pozycje są dobierane przy użyciu metodologii First-In-Last-Out (FILO). W FILO zlecenia wypełnione jako pierwsze zostaną dopasowane jako ostatnie.
Przykład
Załóżmy, że realizacja bota strategi grid long przybiera następującą kolejność:
| Cena | Kierunek | Sekwencja |
| 10 200 USDT | Kup | 1. |
| 10 100 USDT | Kup | 2. |
| 10 000 USDT | Kup | 3. |
Odpowiednie zlecenia sprzedaży, które zostaną dopasowane, będą miały następującą kolejność:
| Cena | Kierunek | Sekwencja | Dopasowana Sekwencja |
| 10 200 USDT | Kup | 1. | 3. |
| 10 100 USDT | Kup | 2. | 2. |
| 10 000 USDT | Kup | 3. | 1. |
Ostatnie zlecenie kupna (10 000 USDT) zostanie dopasowane do odpowiadającego mu zlecenia sprzedaży o wartości 10 100 USDT, a pozostałe zlecenia kupna zostaną dopasowane po wyższej cenie sprzedaży.