Czym jest Handel Gridem Long/Short

Binance
2021-04-14 03:04

Czym jest handel Grid?

Handel grid automatyzuje kupowanie i sprzedaż kontraktów futures. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym. Handel grid jest idealny dla rynków niestabilnych i bocznych, gdy ceny wahają się w danym zakresie. Ta technika ma na celu osiągnięcie zysków przy niewielkich zmianach cen.
Przeczytaj więcej o handlu Grid.

Czym jest Long/Short Grid?

Long/Short Grid to strategia podążająca za trendem, która pozwala użytkownikom handlować zgodnie z trendem rynkowym w systemie handlu grid. Oznacza to, że możesz otworzyć początkową pozycję (long lub short), zgodnie z twoją analizą, jednocześnie składając zlecenia kupna limit i sprzedaży limit w określonych odstępach czasu, aby wykorzystać zmienność rynku i wahania.
Na przykład, trader może otworzyć początkową pozycję long na BTCUSDT, aby wyrazić swój wzrostowy pogląd w stosunku do Bitcoina i jednocześnie składać zlecenia kupna na każdy $1 000 poniżej ceny rynkowej BTCUSDT, a także składać zlecenia sprzedaży na każdy $1 000 powyżej ceny rynkowej kontraktu BTCUSDT. To pozwala mu handlować z podstawowym trendem w systemie handlu grid.
Krytyczną różnicą między gridem long/short a gridem neutralnym jest początkowa pozycja otwarcia. W przypadku strategii long grid użytkownicy będą mieli otwartą początkową pozycję long. I odwrotnie, początkowa pozycja short zostanie otwarta dla strategii short grid.

Konfigurowanie strategii handlowej Long/Short Grid

Bot do handlu grid systematycznie wykonuje zlecenia kupna limit i sprzedaży limit w oparciu o parametry użytkownika. Oto, jak możesz skonfigurować swoją pierwszą strategię long/short grid.
1. Przejdź do interfejsu handlu kontraktami Futures i kliknij [Handel Grid] na górnym pasku menu.
Pierwszym parametrem, który musisz wybrać, jest kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. W tym przykładzie użyjemy kontraktu perpetual BTCUSDT.
2. Wprowadź parametry swojej strategii long/short grid w panelu handel grid. Kluczowe parametry, które należy uwzględnić, to:
  • Górne i dolne granice przedziału cenowego;
  • Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym;
  • Odstęp między każdym zleceniem grid;
  • Początkowy margin.
Jeśli aktualna cena rynkowa jest wyższa niż zakres obrotu grid, strategia grid rozpocznie się od pozycji zerowej.
3. Przypisz początkowy margin pozycji. System obliczy wartość Początkowego Marginu na podstawie liczby gridów, dźwigni finansowej i przedziału cenowego strategii. Zwróć uwagę, że im gęstszy grid, tym większy odpowiedni początkowy margin.
Należy pamiętać, że wartość nominalna każdego zlecenia grid musi być większa niż minimalnie wymagana. Zmniejsz liczbę gridów lub zwiększ początkowy margin, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej wartości nominalnej każdego gridu.
Przypomnienie o Niewystarczającym Początkowym Marginie
Gdy początkowy margin jest niższy niż minimalny wymóg, powiadomienie wskaże minimalny początkowy margin wymagany do aktywacji strategii grid.
Upewnij się, że dostępne saldo i margin utrzymania są wyższe niż początkowy margin, aby uniknąć likwidacji.
4. Kliknij [Utwórz], aby złożyć zlecenie grid.

Ustawienia Zaawansowane

Bot do handlu grid ma również ulepszone funkcje, które umożliwiają lepsze zarządzanie pozycjami i ryzykiem. Jedną z nich jest cena wyzwolenia. Cena Wyzwalania to z góry określony poziom ceny, na którym zostanie aktywowany bot handlowy grid. Dzięki temu możesz dyktować, kiedy system będzie aktywny. Możesz uruchomić go, gdy warunki rynkowe spełnią Twoje kryteria.
Kiedy uruchamiana jest transakcja grid, system dzieli zakres cen aktywów na kilka poziomów grid zgodnie z Twoimi parametrami i ustawia zlecenia oczekujące dla każdego poziomu cen. Kiedy cena aktywa spada, realizowane jest zlecenie kupna, a zlecenie sprzedaży jest składane natychmiast po wysokiej cenie. Kiedy cena aktywów rośnie, zlecenie kupna jest składane bezpośrednio po niższej cenie, gdy tylko zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane. Ta strategia pozwala kupować tanio i sprzedawać drogo, a także pozwala osiągać zyski w zmiennych warunkach rynkowych.
Dodatkowo możesz ustawić stop-loss dla swoich pozycji grid. Gdy cena aktywa przekroczy poziom poniżej lub powyżej zakresu stop loss, cała Twoja pozycja grid zostanie zamknięta. Ta funkcja chroni Twoją pozycję przed poniesieniem nadmiernych strat, gdy rynek zachowuje się niekorzystnie.
Aby monitorować aktywność handlową, kliknij [Aktywny Grid], aby znaleźć szczegółowe informacje o handlu grid.
Aby zakończyć system handlu grid, kliknij [Zakończ].

Przykład Short Grid

Rozważ strategię short grid ze skonfigurowanym zakresem cen od $9 800 do $10 200 i liczbą gridów równą 4.
Zakładając, że ilość zleceń limit sprzedaży po każdej cenie wynosi 1, a cena rynkowa (ostatnia cena transakcji) $10 010. Poniższy scenariusz pokazuje, jak zostanie aktywowana strategia short grid.
CenaZlecenie
$10 200Sprzedaj
$10 100Sprzedaj
$10 000Sprzedaj
$9 900Sprzedaj
$9 800Sprzedaj
W tym przypadku wykluczone jest najniższe zlecenie limit sprzedaży ($9 800), a kolejne zlecenia sprzedaży są składane w górę od $9 900 do $10 200. Jeśli początkowa pozycja zostanie zawarta pomiędzy cenami od $9 900 do $10 000, początkowe zlecenia grid będą wynosić 2.
Ponieważ aktualna cena rynkowa wynosi $10 010, zlecenia sprzedaży po cenie $9 900 i $10 000 należy wypełnić jako pozycję początkową. Po wypełnieniu początkowej pozycji zostanie złożone zlecenie kupna po kolejnej niższej cenie. Zlecenia limit grid zostaną zaktualizowane w następujący sposób:
CenaZlecenia
$10 200Sprzedaj
$10 100Sprzedaj
$10 000-
$9 900Kup
$9 800Kup
Podsumowując, dla strategii short grid, pierwsze zlecenie sprzedaży limit uruchomi początkową pozycję short. Jednocześnie kolejne zlecenia sprzedaży limit będą wypełniane w kolejności rosnącej w kierunku najwyższej granicy skonfigurowanego gridu. Następnie zlecenia kupna limit zostaną umieszczone na rynku po uruchomieniu początkowej pozycji short, ustawionej zgodnie z parametrami Twojej strategii.
Podobnie, strategie long grid zostaną aktywowane po wypełnieniu pierwszego zlecenia kupna limit. Następnie wszystkie zlecenia grid zostaną wypełnione.

Obliczanie Zysków i Strat Long/Short Grid

Obliczenia zysków i strat dla strategii long/short grid uwzględniają zarówno całkowite dopasowane zyski, jak i niedopasowane zyski i straty. W takim przypadku transakcje zakończone są rejestrowane jako transakcje dopasowane, podczas gdy transakcje częściowo zakończone są rejestrowane jako transakcje niedopasowane. Dopasowana transakcja oznacza, że każda pozycja short (lub pozycja long) w strategii grid jest dopasowana do odpowiedniego zlecenia kupna (lub zlecenia sprzedaży).
IndeksDefinicjaMetodologia
Niedopasowany P&LZysk i strata z niedopasowanych transakcji grid(Najnowsza cena kontraktu - niedopasowana średnia cena pary grid) * Niedopasowany wolumen
Całkowity Zrealizowany P&L Całkowity zrealizowany Zysk i Strata od momentu powstaniadopasowany dochód grid + niedopasowany zysk i strata grid
Wydajność Całkowity ROIROI = całkowity zysk / początkowy margin * 100%
Roczna Stopa Zwrotu Roczny Całkowity Zwrot APRAPR = ROI * rok/T, T to czas trwania strategii

Jak obliczyć całkowity zysk strategii grid

Istnieją dwa sposoby obliczania całkowitego zysku, pierwszy wykorzystuje zysk niedopasowany i dopasowany, drugi wykorzystuje zysk zrealizowany i niezrealizowany.

Zrealizowane zyski i niezrealizowana metodologia P&L:

Całkowity Zysk = Zrealizowany Zysk Netto + Niezrealizowany PNL
Najpierw oblicz swoje zrealizowane zyski netto. Zrealizowany zysk netto jest obliczany jako zrealizowany zysk brutto minus łączne koszty opłat wszystkich zrealizowanych zleceń strategii grid.
Uwaga: Opłaty uiszczane za każdą transakcję można znaleźć na stronie historii transakcji.
Obliczenie:
Całkowity zrealizowany zysk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
Następnie oblicz swój niezrealizowany rachunek zysków i strat. Niezrealizowany zysk i strata są obliczane na podstawie różnicy między ostatnią ceną a ceną wejścia otwartych pozycji. Niezrealizowany P&L oraz cenę wejścia można znaleźć w oknie [Pozycje i Zlecenia], jak pokazano poniżej.
Na koniec dodaj zarówno zrealizowane zyski netto, jak i niezrealizowany P&L, aby uzyskać łączne zyski.
Obliczenie:
Całkowite zyski = Zrealizowany Zysk Netto + Niezrealizowany P&L = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodologia Niedopasowanego P&L i Dopasowanych Zysków:
Całkowity zysk = Zrealizowany zysk + Niezrealizowany PNL
Aby obliczyć całkowity zysk, musisz najpierw określić dopasowane zyski. Dopasowany zysk to suma zysków, które można wyświetlić w zakładce [Zakończone], jak pokazano poniżej.
Obliczenie:
Na przykład, jeśli są 3 dopasowane zlecenia:
Całkowite dopasowane zyski = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Następnie oblicz swoje niedopasowane zyski. Niedopasowane zyski to niezrealizowany zysk z wypełnionych zleceń grid, które nie są dopasowane. Oblicza się je na podstawie różnicy między ostatnią ceną a średnią wypełnioną ceną niedopasowanych zleceń.
Śr. wypełniona cena niedopasowanych zleceń = (∑Łączna kwota niedopasowanych zleceń) / (∑Ilość niedopasowanych zleceń)
Na przykład, jeśli poniżej (patrz zrzut ekranu) znajdują się zrealizowane zlecenia, które oczekują na dopasowanie.
Następnie śr. wypełniona cena niedopasowanych zleceń = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Niedopasowany PNL = (ostatnia cena - średnia wypełniona cena niedopasowanych zleceń) * aktualne pozycje
Uwaga: Obecna pozycja jest dodatnia dla pozycji long i ujemna dla pozycji short.
Jeśli ostatnia cena to 2522, wielkość pozycji jest równa całkowitej wielkości niedopasowanych zleceń, która wynosi 0,012.
Dlatego niedopasowany PNL = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Na koniec zsumuj obliczone dopasowane zyski i niedopasowane zyski i straty.
Całkowity zysk = Dopasowany zysk + Niedopasowany PNL = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Jak dobierane są pozycje?

Pozycje są dobierane przy użyciu metodologii First In Last Out (FILO). W FILO zlecenia wypełnione jako pierwsze zostaną dopasowane jako ostatnie.
Przykład
Załóżmy, że strategia long grid jest wypełniana w następującej kolejności:
CenaZleceniaSekwencja
$10 200Kup1.
$10 100Kup2.
$10 000Kup3.
Odpowiednie zlecenia sprzedaży, które zostaną dopasowane, będą miały następującą kolejność:
CenaZleceniaSekwencjaDopasowana Sekwencja
$10 200Kup1.3.
$10 100Kup2.2.
$10 000Kup3.1.
W związku z tym ostatnie zlecenie kupna ($10 000) zostanie dopasowane do odpowiadającego mu zlecenia sprzedaży o wartości $10 100. Następnie pozostałe zlecenia kupna zostaną dopasowane odpowiednio po wyższej cenie sprzedaży.