Exchange
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Academy
Edukasyon sa blockchain at crypto
Broker
Mga solusyon sa trading terminal
Charity
Kawanggawa
Cloud
Mga solusyon sa palitan ng enterprise
DEX
Mabilis at ligtas na desentralisadong palitan ng digital asset
Labs
Incubator para sa mga nangungunang proyekta ng blockchain
Launchpad
Palataporma ng paglaunch ng token
Research
Mga analysis at report na institutional-grade
Trust Wallet
Opisyal na crypto wallet ng Binance
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Mag-convert
Ang pinakamadaling paraan para mag-trade
Karaniwan
Simple at madaling gamiting interface
Advanced
Kumpletong access sa lahat ng tool sa pag-trade
Margin na Wallet
Pataasin ang iyong mga kita gamit ang leverage
P2P Account
Bank transfer at 100+ na pagpipilian
Stock Token
New
Mag-trade ng Mga Stock gamit ang Crypto
Mag-trade
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Gabay sa Futures
Ano ang Grid Trading?
Binance
2021-01-28 16:04
Video ng Tutorial

Ano ang Grid Trading?

Ang grid trading ay isang tool ng diskarte na nagbibigay-daan sa iyong kumita sa pamamagitan ng paglalagay ng isang serye ng long at short order sa mga nakatakdang interval nang malapit sa isang set price. Sa ganitong paraan, bumubuo ito ng isang trading grid. Pinakamahusay ang performance ng grid trading sa isang volatile na merkado kapag nagbabago-bago ang mga presyo sa mga partikular na interval. Sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapatupad ng mga mababang buy order na tumutugma sa mataas na sell order, ginagarantiyahan nito ang mga kita sa bawat pagkakataong ang selling price ay mas mataas kaysa sa buying price sa isang sideways na paggalaw ng presyo, kaya hindi nangangailangan ng paghula ng direksyon ng paggalaw ng merkado.
Ang Binance Grid Trading ay live na ngayon sa USDⓈ-M Futures (mga USDT-Margined perpetual contract at BTCBUSD Delivery Contract). Puwedeng mag-customize at magtakda ng mga grid parameter ang mga user para tukuyin ang itaas at ibabang mga limitasyon ng grid at ang bilang ng mga grid. Kapag nagawa na ang grid, isang pag-click na lang ang kailangan para ma-activate ito, ang system ay awtomatikong bibili o magbebenta ng mga order sa isang naunang naitakdang presyo o magti-trigger ng mga stop-loss o take-profit order batay sa kabuuang pamumuhunan na hahatiin ng bilang ng mga grid. Para ma-lock ang kita, ang grid ay palaging binubuo bilang isang sell limit order sa presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang market price, at isang buy limit order sa presyong mas mababa kaysa sa kasalukuyang market price (kung ang inisyal na limit order ay may presyong kapareho ng kasalukuyang market price, magiging isa itong buy limit order nang default). Kapag mas madalas ang pagbabago-bago sa nakatakdang saklaw ng presyo, mas mataas ang kita.
Babala sa Panganib
Ang grid trading bilang isang tool ng diskarte sa pag-trade ay hindi dapat ituring na payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Gamitin ang grid trading sa iyong sariling pagpapasya at pananagutan. Hindi mananagot sa iyo ang Binance para sa anumang pagkalugi na puwedeng mangyari mula sa iyong paggamit ng feature na ito. Inirerekomenda sa mga user na basahin at lubos na unawain ang Tutorial sa Grid Trading, magkaroon ng kontrol sa panganib, at magsagawa ng rasyonal na pag-trade nang hindi lampas sa iyong pinansyal na kapasidad.

Paano simulan ang grid trading?

1. Pagpasok

Web: Pagkatapos na mag-log in nang matagumpay, sa interface ng USDT-M Futures trading, i-click ang 'Grid Trading' para makapasok sa page ng grid trading.
Mobile: Pumunta sa Futures, at pagkatapos sa USDT-M Futures trading, mag-click sa kanang itaas na sulok at piliin ang 'Grid Trading' . (ay parating na)

2. Page ng setting ng grid trading

Piliin ang simbolong gusto mong maisagawa ang diskarte, itakda ang mga grid parameter, i-click ang lumikha, pagkatapos ay kumpirmahin para simulan ang grid trading
Pansinin na ang mga sumusunod na sitwasyon ay puwedeng maging sanhi ng pagkabigong malikha ang grid:
  1. Kapag kasalukuyan kang nagsasagawa ng grid trading sa simbolo.
  2. Kapag mayroon kang mga bukas na order o posisyon sa simbolo.
  3. Kapag nasa ilalim ka ng hedge position mode, gawing one-way mode.
  4. Kapag lumampas ka sa limitasyon, ang kabuuang dami ng gumagana at limit triggered na grid trading ay 10.

3. Mekanismo ng grid trading

Ang life cycle ng grid trading:
  1. Grid Trigger (opsyonal)
  2. Inisyal na istruktura
  3. Bukas na posisyon
  4. Pag-update ng Grid
  5. Stop Trigger (opsyonal)
  6. Pagkansela
1. Grid Trigger (opsyonal)
Itakda ang parameter 10, 11
Puwedeng piliin ng mga user na simulan ang mga grid limit order kaagad, o piliing mag-trigger kapag umabot ang market price sa isang partikular na value. Mati-trigger ang mga grid order kapag ang napiling uri ng trigger price (Last price o Mark price) ay tumaas nang higit sa o bumagsak nang mas mababa sa trigger price na inilagay mo.
2. Inisyal na istruktura
Itakda ang parameter 1, 2, 3, 4, 6
Ang inisyal na istruktura ay ang tumukoy ng isang serye ng mga antas ng presyo, ayon sa pinakahuling market price (buy, sell, mid price), maglagay ng mga sell limit order sa presyong mas mataas kaysa sa market price, at isang buy limit order sa presyong mas mababa kaysa sa market price, at maghintay na ma-trigger ang presyo.
Tandaan na ang bilang ng mga limit order ay ang bilang ng mga grid +1 sa oras ng inisyal na konstruksyon dahil walang posisyon ang hinawakan. Isa sa mga iyon (ang isang malapit sa pinakahuling market price) ay ang inisyal na opening order na naghihintay na maipatupad;
3. Bukas na posisyon
Ang pagbubukas ng isang posisyon ay ang paghihintay na magbago ang merkado sa pinakamalapit na punto ng presyo at pag-trade pagkatapos ng inisyal na konstruksyon. Walang espesyal na operasyon na kinakailangan para sa prosesong ito.
4. Pag-update ng Grid
Ang pag-update ng grid ay nangangahulugang tuwing maaabot ang isang punto ng presyo, i.e. ang limit order ay napunan, ang grid limit order ay maa-update sa oras. Ang presyo ng pinakahuling naipatupad na order ay palaging ang isang naiwang blangko, pagkatapos, ang mapupunan ulit ang mga buy o sell limit order ayon sa mga nakatakdang parameter, kaya ang bilang ng mga limit order sa grid ay mapapanatili, tulad ng makikita sa sumusunod na halimbawa.
Ang inisyal na market price ay 10010, at ang grid limit price sa bawat yunit ay:
PresyoDireksyon
10200Sell
10100Sell
10000Buy
9900Buy
9800Buy
Ipagpalagay na ang presyo ay bumagsak sa 10000 at ang buy order ay ipinatupad, ito ay ang inisyal na bukas na posisyon, at ang grid limit order ay magiging:
PresyoDireksyon
10200Sell
10100Sell
10000-
9900Buy
9800Buy
Kapag tumaas ang presyo sa 10100 at ang sell order ay ipinatupad, at maa-update ang mga grid limit order gaya ng sumusunod:
PresyoDireksyon
10200Sell
10100-
10000Buy
9900Buy
9800Buy
Kapag bumagsak ang presyo sa 9900 at ang dalawang sell order ay ipinatupad, maa-update ang mga grid limit order gaya ng sumusunod:
PresyoDireksyon
10200Sell
10100Sell
10000Sell
9900-
9800Buy
At pabalik-balik.
5. Stop Trigger (opsyonal)
Itakda ang Parameter 12
Puwedeng piliin ng mga user na manu-manong wakasan ang operasyon ng grid o itakda ang Stop Trigger.
Ang Stop Trigger ay nangangahulugang kapag tumaas ang market price nang higit sa Stop_upper_limit o bumagsak nang mas mababa sa Stop_lower_limit, ibig sabihin, hindi na sumusunod ang merkado sa isang swinging trend, ititigil ng grid ang operasyon nito.
6. Pagkansela
Itakda ang Parameter 13,14
Puwedeng piliin ng mga user na kanselahin ang lahat ng order at isara ang lahat ng posisyon nang manu-mano o awtomatiko pagkatapos tumigil ang grid.
Kapag naka-enable ang kanselahin ang lahat ng order sa stop, awtomatikong kakanselahin ng system ang lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid; Kapag naka-enable ang isara ang lahat ng posisyon sa stop, awtomatikong isasara ng system ang lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid
Tandaang sa panahon ng operasyon ng grid, ang mga sumusunod na sitwasyon ay magiging sanhi para magwakas ang grid:
1. Manu-manong pagwawakas sa grid
2. Hindi sapat na margin na magiging sanhi para ma-liquidate ang ilang posisyon o hindi makapaglagay ng mga order
3. Manu-manong pagkansela ng ilan o lahat ng grid limit order
4. Manu-manong isara ang ilan o lahat ng grid na posisyon
5. Kapag naihatid ang delivery contract, wala na ang produkto at ang diskarte ng grid ay awtomatikong titigil. Sa proseso ng paghahatid, awtomatikong tatanggalin ng system ang mga limit order ng user at ise-settle ang mga bukas na posisyon.
Mag-aabiso ang system para sa mga pagkilos sa itaas kung kasalukuyang nasa operasyon ang grid, ang abiso ay tulad ng makikita sa ibaba:

4. Mga parameter ng Grid Trading

1
  • Pumili ng simbolo
  • Piliin ang Cross/Isolated margin mode
  • Baguhin ang leverage
2
  • Lower price i.e.Grid_lower_limit
  • Upper price i.e. Grid_upper_limit
Itakda ang lower price at upper price ng grid (hindi na mababago pagkatapos mailagay ang grid order). Kung malalampasan ang pinakamataas o pinakamababang grid, wala nang posisyon ang mabubuksan.
Halimbawa, kung ang kasalukuyang BTCUSDT price ay 18000, huhusgahan ng user na ang presyo ay babagsak kapag umabot ito nang higit sa 19000, sa kasong ito, ang upper price ay puwedeng itakda sa 19000. Pagkatapos umabot ng presyo sa 19000, hindi na magbubukas ng mga posisyon ang grid.
3
  • Mode: arithmetic / geometric (hindi na mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
1. Arithmetic: Bawat grid ay may pantay na pagkakaiba ng presyo.
Hinahati ng arithmetic grid ang saklaw ng presyo mula sa grid_lower_limit hanggang sa grid_upper_limit sa grid_count batay sa pantay na pagkakaiba ng presyo.
Ang pagkakaiba ng presyo ng bawat grid ay:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Pagkatapos, bumubuo ito ng isang serye ng mga interval ng presyo:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Sa grid_upper_limit, n = grid_count
Halimbawa: Arithmetic grid_lower_limit = 100:1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (ang susunod na presyo ay mas mataas nang 100 kaysa sa nakaraang presyo)
2. Geometric: Bawat grid ay may pantay-pantay na ratio ng pagkakaiba ng presyo.
Hinahati ng geometric grid ang saklaw ng presyo mula sa grid_lower_limit hanggang sa grid_upper_limit sa grid_count sa pamamagitan ng pantay na ratio ng presyo.
Ang presyo ng ratio ng bawat grid ay:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Ang pagkakaiba ng presyo (price diff) ng bawat grid ay:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Pagkatapos, bumubuo ito ng isang serye ng mga interval ng presyo:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Sa grid_upper_limit, n = grid_count
Halimbawa: Geometric grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (ang susunod na presyo ay 10% mas mataas kaysa sa nakaraang presyo)
4
  • Grid_count i.e. bilang ng mga limit order (hindi na mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Ang minimum ay 2 at ang maximum ay 149
Tandaan: Ang pagkakaiba ng presyo ay hindi puwedeng mas mababa kaysa sa laki ng tick, kung hindi, kinakailangang baguhin ang Grid_count o Grid upper/lower limit.
Paano kakalkulahin?
1. Arithmetic grid, price_diff =(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Geometric grid, min_price_diff=grid_lower_limit**price_ratio< ticksize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Profit/grid (kasama ang bayad)
Tandaan na kung ang Pofit/grid ay mas mababa sa komisyon ng maker, mag-aabiso ang system na posibleng hindi masasakop ng kabuuang kita ng grid ang bayad sa pag-trade.
Paano kakalkulahin? (Profit/grid ay tinantya at para sa sanggunian lang)
1. Arithmetic grid
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Halimbawa: Interval ng presyo 1000-2000,Grid_count 10,Komisyon 0.1%,kung gayon, ang pagkakaiba ng presyo ng bawat grid ay: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Geometric grid:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^ (1/grid_count)-1-2*transaksyon fee%
Halimbawa: Interval ng presyo 1000-2000,Grid_count 10,Komisyon 0.1%,kung gayon, ang ratio ng presyo ng bawat grid ay: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Profit/grid = 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
6
  • Inisyal na margin (hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Inisyal na margin = initial_value / leverage
Puwedeng manu-manong ilagay o i-drag ng user ang slider (ang porsyento ng puwedeng ipuhunang halaga ay hanggang sa 100%, Inisyal na margin = porsyento * balanse sa margin), at ito ay dapat na nasa loob ng pagitan ng min_initial_margin at ang balanse sa margin.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: ang minimum grid_qty
adjust_coef: ang kasalukuyang default ay 0.9, ito ay mababago ayon sa mga kondisyon ng merkado
7
  • Kabuuang pamumuhunan i.e.Initial_value (hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Kabuuang pamumuhunan = Inisyal na margin * leverage
Pagkatapos maitakda ang leverage, ang minimum Initial_value = sum(price * minQty); ang maximum Initial_value = margin * leverage
8
  • Qty/Order, i.e. grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
9
  • Available na balanse sa margin, i.e. balanse sa margin ng USDⓈ-M Futures account
10
  • Trigger_type: Last price / Mark price (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
1. Uri ng grid trigger: Kapag naabot ng last price o market price na pinili mo ang set trigger price, magsisimulang tumakbo ang grid.
2. Uri ng stop trigger: Kapag naabot ng last price o market price ng simbolong pinili mo ang set top o bottom stop price, titigil ang grid.
11
  • Trigger_price (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
Mati-trigger ang grid order kapag ang Last Price / Mark price ay tumaas nang higit sa o bumagsak nang mas mababa sa trigger price na inilagay mo.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , i.e. Stop loss top price / Stop loss bottom price (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
1. Stop_upper_limit
Ang stop loss top price ay dapat na mas mataas kaysa sa upper price, last price, at trigger price; kapag naabot ng pinakabagong market price ang Stop_upper_limit, titigil sa paggana ang grid.
2. Stop_lower_limit
Ang stop loss bottom price ay dapat na mas mababa sa lower price, last price, at trigger price; kapag naabot ng pinakabagong market price ang Stop_lower_limit, titigil sa paggana ang grid.
13
  • Kanselahin ang lahat ng Order sa Stop (Opsyonal, naka-tick nang default, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
Ang I-enable ang Kanselahin ang lahat ng Order sa Stop ay awtomatikong magkakansela sa lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid; kapag hindi dinisable ito, puwede mong kanselahin ang lahat nang manu-mano pagkatapos tumigil ng grid.
14
  • Isara ang lahat ng Posisyon sa Stop (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
Ang I-enable ang Kanselahin ang lahat ng Order sa Stop ay awtomatikong magsasara ng lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid; kapag dinisable ito, puwede mong isara ang lahat ng posisyon nang manu-mano pagkatapos tumigil ng grid.
*Ang mga mungkahing setting ng parameter na nasa itaas ay para lang sa sanggunian. Ang futures trading ay nagdadala ng malaking panganib at posibilidad ng parehong makabuluhang kita at pagkalugi. Ang mga nakaraang nakamit na kita ay hindi nagpapahiwatig ng mga return sa hinaharap. Ang lahat ng iyong balanse sa margin ay puwedeng ma-liquidate kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo.

5. Paano suriin ang Aktibong Grid

OrasOras ng paglikha ng grid
SimboloPara sa mga kontrata sa grid trading, puwedeng mag-click ang mga user sa leverage na makikita sa tabi ng simbolo para baguhin ang grid leverage.
Inisyal na MarginMargin sa panahon ng paglikha ng grid
Kabuuang KitaKabuuang kita = Kita ng grid + Unrealized PNL
Kabuuang kita %ROI = Kabuuang Kita / initial_margin * 100%
Realized na kita
Realized na kita at pagkalugi mula sa grid trading
Pinagsama-samang kita ng lahat ng nakumpletong order. Para sa uri ng arithmetic grid, kabuuang kita = bilang ng nakumpletong order * Profit/grid - kabuuang komisyon
Unrealized PNLUnrealized na kita at pagkalugi sa mga bukas na order na kinakalkula batay sa Mark Price / Last Price, at porsyento ng return on equity
TagalSimula sa paglikha ng grid, kapag lumampas ang oras ng operasyon sa 1 araw, ang oras ng operasyon ay ipapakita bilang 1d2h9m; kapag lumampas ang oras ng operasyon sa 1 taon, ang oras ng operasyon ay ipapakita bilang 1y1d2h9m, na naa-update bawat minuto; kung ang oras ng operasyon ay mas mababa sa 1min, ipapakita ito bilang —
Liq. PriceSumangguni sa pagkalkula ng liquidation price
Status ng Grid
  • Bago: Kapag nilikha ang grid pero hindi na-trigger
  • Gumagana: Pagkatapos ma-trigger ang grid
  • Baguhin ang margin
Available lang ang baguhin ang margin kapag nasa Isolated margin mode ito.
  • Pagwawakas
Mag-click sa pagwawakas para itigil ang operasyon ng grid. Puwedeng piliin ng mga user na kanselahin ang mga hindi napunang order at isara ang lahat ng posisyon nang manu-mano o awtomatiko pagkatapos tumigil ang grid.
Kapag naka-enable ang kanselahin ang lahat ng order sa stop, awtomatikong kakanselahin ng system ang lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid; Kapag naka-enable ang isara ang lahat ng posisyon sa stop, awtomatikong isasara ng system ang lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid.
  • Suriin ang Detalye ng Grid
Paano kalkulahin ang Kasalukuyang Margin?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
  • Cross margin:
Kasalukuyang margin = present notional / current leverage
  • Isolated margin:
Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
  • Aktibong Order
Ipinapakita ng Aktibong order ang lahat ng bukas na order (kabilang ang bahagyang napunan)
Buy orderbook: uriin batay sa limit order price mula sa mataas hanggang mababa, pinakataas hanggang sa pinakababa
Sell orderbook: uriin batay sa limit order price mula sa mababa hanggang mataas, pinakataas hanggang sa pinakababa
  • Mga nakumpletong order
Isang buod ng lahat ng nakumpletong order. Ang bawat transaksyon ay binubuo ng isang pares ng mga kaukulang buy at sell order, ang uri ng transaksyon ay FILO (First In Last Out), makakalkula ang Mga Kita batay sa bawat pares ng mga naitugmang buy and sell order, at ang natitirang order na naghihintay na maitugma ay magkakaroon ng mga kita na ipapakita bilang --。
Iko-convert sa mga margin asset ang bayad sa komisyon sa BNB gamit ang real-time na rate ng palitan sa oras ng transaksyon.

6. Paano tingnan ang Kasaysayan

Mag-click sa tab na Kasaysayan para tingnan ang kasaysayan ng transakyon ng grid at tingnan ang mga detalye ng grid at mga nakumpletong order.
Status ng Grid
  • Nakansela: Status pagkatapos manu-manong wakasan ang grid
  • Na-expire: Sapilitang pagwawakas dahil sa pagkansela ng order, liquidation, atbp.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano gamitin ang Function na Proteksyon ng Presyo?