Ano ang Long/Short na Grid Trading

Binance
2021-04-14 03:04

Ano ang Grid trading?

Ginagawang awtomatiko ng Grid trading ang pagbili at pagbebenta ng mga futures contract. Ito ay dinisenyo para maglagay ng mga order sa merkado sa mga paunang naitakdang interval sa loob ng isang na-configure na saklaw ng presyo. Ang grid trading ay mainam para sa volatile at sideways na merkado kapag nagpapabago-bago ang mga presyo sa isang ibinigay na saklaw. Ang diskarteng ito ay sumusubok na kumita sa maliliit na pagbabago sa presyo.
Magbasa pa tungkol sa Grid trading.

Ano ang Long/Short Grid?

Ang Long/Short Grid ay isang sumusunod sa trend na diskarteng nagbibigay-daan sa mga user na mag-trade kasabay ng trend ng merkado sa loob ng isang sistema ng grid trading. Nangangahulugan ito na puwede kang magbukas ng isang inisyal na posisyon (long o short) ayon sa iyong pagsusuri, habang sabay na naglalagay ng mga buy-limit at sell-limit order sa mga paunang tinukoy na agwat para makinabang sa volatility ng merkado at iba't ibang kondisyon.
Halimbawa, ang isang trader ay puwedeng magbukas ng isang inisyal na long na posisyon sa BTCUSDT para ipahayag ang kanyang bullish view sa Bitcoin at sabay na maglagay ng mga buy-order sa bawat $1,000 sa ibaba ng market price ng BTCUSDT habang naglalagay din ng mga sell-order sa bawat $1,000 sa itaas ng market price ng BTCUSDT contract. Magbibigay-daan ito sa kanyang mag-trade sa pinagbabatayang trend sa loob ng isang sistema ng grid trading.
Ang isang malaking pagkakaiba ng long/short grid at neutral grid ay ang inisyal na posisyon sa pagbubukas. Para sa isang diskarteng long grid, mabubuksan ang isang inisyal na long na posisyon para sa mga user. Sa kabaligtaran, isang inisyal na short na posisyon naman ang mabubuksan para sa isang diskarteng short grid.

Pagtatakda ng isang diskarte ng Long/Short Grid trading

Ang bot ng grid trading ay sistematikong nagpapatupad ng mga buy- at sell-limit order batay sa mga parameter ng user. Narito kung paano mo puwedeng i-set up ang iyong unang diskarteng long/short grid.
1. Pumunta sa interface ng Futures trading at i-click ang [Grid Trading] sa menu bar sa itaas.
Ang unang parameter na kailangan mong piliin ay ang kontrata kung saan ang made-deploy ang bot ng trading. Sa halimbawang ito, gagamitin natin ang BTCUSDT perpetual contract.
2. Ilagay ang mga parameter ng iyong diskarteng long/short grid sa panel ng grid trading. Ang mahahalagang parameter na dapat mong isama ay:
  • Ang mas mataas at mas mababang hangganan ng saklaw ng presyo;
  • Ang bilang ng mga order na ilalagay sa loob ng na-configure na saklaw ng presyo;
  • Ang lapad sa pagitan ng bawat grid order;
  • Inisyal na margin.
Kung ang kasalukuyang market price ay mas mataas kaysa sa saklaw ng grid trading, magsisimula ang diskarteng grid sa zero na posisyon.
3. Itakda ang inisyal na margin ng posisyon. Kakalkulahin ng system ang halaga ng iyong Inisyal na Margin batay sa bilang ng mga grid, leverage, at sa saklaw ng presyo ng diskarte. Tandaan na kapag mas siksik ang grid, mas malaki ang kaukulang inisyal na margin.
Tandaan na ang notional value para sa bawat grid order ay dapat na mas mataas kaysa sa minimum na kinakailangan. Bawasan ang bilang ng mga grid o dagdagan ang inisyal na margin para matiyak na matutugunan ang minimum na notional value ng bawat grid.
Paalala sa Hindi Sapat na Margin
Kapag ang inisyal na margin ay mas mababa kaysa sa minimum na kinakailangan, isasaad ng isang abiso ang minimum na inisyal na margin na kinakailangan para ma-activate ang diskarteng grid.
Tiyakin lang na ang iyong available na balanse at maintenance margin ay mas mataas kaysa sa inisyal na margin para maiwasan ang liquidation.
4. I-click ang [Gawin] para ilagay ang iyong grid order.

Mga Advanced na Setting

Ang bot ng grid trading ay mayroon ding mga pinahusay na function na nagbibigay-kakayahan sa iyong pamahalaan ang iyong mga posisyon at panganib nang mas mahusay. Isa sa mga ito ang trigger price. Ang trigger price ay isang paunang tinukoy na antas ng presyo kung saan maa-activate ang bot ng grid trading. Pinapahintulutan ka nitong magdikta kung kailan magiging aktibo ang system kapag naabot ng mga kondisyon sa merkado ang iyong pamantayan.
Kapag na-trigger ang isang grid trade, hahatiin ng system ang saklaw ng presyo ng asset sa ilang antas ng grid ayon sa iyong mga parameter at magtatakda ito ng mga nakabinbing order para sa bawat antas ng presyo. Kapag bumaba ang presyo ng asset, ipapatupad ang isang buy order, at isang sell order ang agad na mailalagay sa isang mataas na presyo. Kapag tumaas ang presyo ng asset, isang buy-order ang ilalagay nang direkta sa isang mas mababang presyo sa sandaling maipatupad ang isang sell order. Itinatakda ng diskarteng ito na makabili sa mababang presyo at makapagbenta sa mataas na presyo at binibigyang-daan ka nitong kumita sa mga volatile na kondisyon ng merkado.
Bukod pa rito, puwede kang magtakda ng isang stop-loss para sa iyong mga posisyon ng grid. Kapag ang presyo ng asset ay tumawid sa ibaba o sa itaas ng saklaw ng stop loss, ang iyong buong posisyon ng grid ay maisasara. Pinoprotektahan ng feature na ito ang iyong posisyon mula sa pagkakaroon ng malalaking pagkalugi kapag hindi naging maganda ang paggalaw ng merkado.
Para subaybayan ang aktibidad ng pag-trade, i-click ang tab na [Aktibong Grid] para makita ang mga detalye ng grid trading.
Para tapusin ang sistema ng grid trading, i-click ang [Wakasan].

Halimbawa ng Short Grid

Isaalang-alang ang isang diskarteng short grid sa isang na-configure na saklaw ng presyo sa pagitan ng $9,800 at $10,200 at dami ng grid na 4.
Kung ipagpapalagay na ang dami ng mga sell-limit order sa bawat presyo ay 1, at ang market price (ang pinakabagong presyo ng transaksyon) ay $10,010. Ipinapakita ng sumusunod na sitwasyon kung paano maa-activate ang isang diskarteng short grid.
PresyoOrder
$10,200Sell
$10,100Sell
$10,000Sell
$9,900Sell
$9,800Sell
Sa ganitong sitwasyon, hindi isasama ang pinakamababang sell-limit order ($9,800), at ang mga kasunod na sell order ay ilalagay pataas mula $9,900 hanggang $10,200. Kung ang inisyal na posisyon ay magkakaroon ng transaksyong mula $9,900 hanggang $10,000, ang mga inisyal na grid order ay magiging 2.
Dahil $10,010 ang kasalukuyang market price, pupunan ang mga sell order sa presyong $9,900 at $10,000 bilang inisyal na posisyon. Kapag napunan ang inisyal na posisyon, maglalagay ng buy order sa susunod na mas mababang presyo. Ia-update ang mga grid limit order gaya ng sumusunod:
PresyoMga Order
$10,200Sell
$10,100Sell
$10,000-
$9,900Bumili
$9,800Bumili
Para ibuod, para sa mga diskarte ng short grid, ang unang sell-limit order ay magti-trigger sa inisyal na short na posisyon. Kasabay nito, ang mga kasunod na sell-limit order ay mapupunan sa pataas na pagkakasunod-sunod patungo sa pinakamataas na hangganan ng iyong naka-configure na grid. Pagkatapos, ang buy-limit order ay mailalagay sa merkado sa sandaling ma-triggger ang inisyal na short na posisyon, na maitatakda ayon sa mga parameter ng iyong diskarte.
Gayundin, ang mga diskarte ng long grid ay maa-activate sa sandaling mapunan ang unang buy-limit order. Kasunod nito, ang lahat ng grid order ay mapupunan.

Pagkalkula ng Kita at Pagkalugi ng Long/Short Grid

Sa mga pagkalkula sa kita at pagkalugi para sa diskarteng long/short grid, isinasaalang-alang ang kabuuang tumugmang kita at hindi tumugmang kita at pagkalugi. Sa ganitong sitwasyon, itinatala ang mga nakumpletong transaksyon bilang mga tumugmang transaksyon, samantalang itinatala ang mga bahagyang nakumpletong transaksyon bilang mga hindi tumugmang transaksyon. Sa isang tumugmang transaksyon, ang bawat short na posisyon (o long na posisyon) sa diskarteng grid ay tumutugma sa isang kaukulang buy order (o sell order).
IndexKahuluganPamamaraan
Hindi tugmang P&L (Profit and Loss o Kita at Pagkalugi)Ang kita at pagkalugi ng mga hindi tugmang transaksyon ng grid(Ang pinakabagong contract price - average price ng hindi tugmang pares ng grid) * Hindi tugmang dami
Kabuuang Realized P&L Kabuuang realized na Kita at Pagkalugi (P&L) mula sa umpisatugmang kita ng grid + hindi tugmang kita at pagkalugi ng grid
Yield ROI ng kabuuang returnROI = kabuuang kita / inisyal_na_margin * 100%
Taunang Rate ng Return APR ng Taunang Kabuuang ReturnAPR = ROI * taon/T, ang T ay ang tagal ng takbo ng diskarte

Paano kalkulahin ang kabuuang kita ng isang diskarteng grid

May dalawang paraan ng pagkalkula sa kabuuang kita, ang una ay ang paggamit ng hindi tumugmang P&L at tumugmang kita, ang pangalawa naman ay ang paggamit ng realized na kita at unrealized P&L.

Pamamaraan ng mga realized na kita at unrealized P&L:

Kabuuang Kita = Net na Realized na Kita + Unrealized P&L
Una, kalkulahin ang iyong mga net na realized na kita. Kinakalkula ang net na realized na kita bilang gross na realized na kita na binawasan ng kabuuang gastusin sa bayad ng lahat ng nakumpletong order ng diskarteng grid.
Tandaan: Makikita ang bayarin para sa bawat trade sa page ng kasaysayan ng trade.
Kalkulasyon:
Kabuuang realized na kita = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
Susunod, kalkulahin ang iyong unrealized P&L. Kinakalkula ang unrealized P&L batay sa pinagkaiba ng last price at ng entry price ng mga bukas na posisyon. Makikita mo ang iyong unrealized P&L at entry price sa window na [Mga Posisyon at Order] gaya ng ipinapakita sa ibaba.
Sa huli, idagdag ang Mga net na realized na kita at unrealized P&L para makuha ang iyong kabuuang mga kita.
Kalkulasyon:
Kabuuang mga kita = Net na Realized na Kita + Unrealized P&L = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
Pamamaraan ng Hindi Tumugmang P&L at Mga Tumugmang Kita:
Kabuuang kita = Tumugmang kita + Hindi Tumugmang PNL
Para kalkulahin ang kabuuang kita, dapat mo munang tukuyin ang iyong mga tumugmang kita. Ang tumugmang kita ay ang kabuuan ng mga kita. Puwede mong tingnan ang iyong mga tumugmang kita sa tab na [Nakumpleto] gaya ng ipinapakita sa ibaba.
Kalkulasyon:
Halimbawa, kung may 3 tumugmang order:
Kabuuang mga tumugmang kita = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
Susunod, kalkulahin ang iyong mga hindi tumugmang kita. Ang mga hindi tumugmang kita ay ang unrealized na kita ng mga napunang grid order na hindi tumugma. Kinakalkula ito batay sa pinagkaiba ng last price at ng avg. na filled price ng mga hindi tumugmang order.
Ang avg. na filled price ng mga hindi tumugmang order = (∑Kabuuang halaga ng mga hindi tumugmang order) / (∑Dami ng mga hindi tumugmang order)
Halimbawa, kung ang nasa ibaba (sumangguni sa screenshot) ay ang mga nakumpletong order na naghihintay na maitugma.
Ang avg. na filled price ng mga hindi tumugmang order = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
Ang hindi tumugmang PNL = (last price - avg. na filled price ng mga hindi tumugmang order) * mga kasalukuyang posisyon
Tandaan: Positibo ang kasalukuyang posisyon para sa mga long na posisyon at negatibo ito para sa mga short na posisyon.
Kung 2522 ang last price, ang laki ng posisyon ay katumbas ng kabuuang laki ng mga hindi tumugmang order, na 0.012.
Samakatuwid, ang hindi tumugmang PNL = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
Sa huli, kunin ang kabuuan ng mga nakalkulang tumugmang kita at hindi tumugmang P&L.
Kabuuang kita = Tumugmang kita + Hindi tumugmang PNL = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

Paano itinutugma ang mga posisyon?

Ang mga posisyon ay itinutugma gamit ang pamamaraan ng First In Last Out (FILO). Sa ilalim ng FILO, ang mga order na unang mapupunan ay huling maitutugma.
Halimbawa
Kunwari ay napunan ang diskarteng long grid sa ganitong pagkakasunod-sunod:
PresyoMga OrderPagkakasunod-sunod
$10,200BumiliUna
$10,100BumiliIkalawa
$10,000BumiliIkatlo
Ang mga kaukulang sell-order ay itutugma sa ganitong pagkakasunod-sunod:
PresyoMga OrderPagkakasunod-sunodPagkakasunod-sunod ng Pagtutugma
$10,200BumiliUnaIkatlo
$10,100BumiliIkalawaIkalawa
$10,000BumiliIkatloUna
Kung gayon, ang huling buy-order ($10,000) ay itutugma sa isang kaukulang sell-order sa $10,100. Kasunod nito, ang mga natitirang buy order ay itutugma sa isang mas mataas na selling price, ayon sa pagkakabanggit.