Exchange
Blockchain en cryptobeurs
Academy
Blockchain- en crypto-onderwijs
Broker
Handelsterminal oplossingen
Charity
Charity
Cloud
Beursoplossingen voor bedrijven
DEX
Snelle en veilige gedecentraliseerde beurs voor digitale activa
Labs
Incubator voor top blockchainprojecten
Launchpad
Token-lanceerplatform
Research
Analyses en rapporten van institutioneel niveau
Trust Wallet
De officiële cryptowallet van Binance
Crypto kopen
Markten
Converteren
De eenvoudigste manier om te handelen
Klassiek
Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface
Geavanceerd
Volledige toegang tot alle handelstools
Marge
Verhoog je winst door gebruik te maken van een hefboomwerking
P2P
Bankoverschrijving en meer dan 100 andere betaalmethoden
Aandelentoken
New
Handel in aandelen met crypto
Handelen
Scan om iOS- of Android-app te downloaden
Downloaden
English
USD
Ondersteuningscentrum
Veelgestelde vragen
Cryptoderivaten
Futurecontracten
Futures Handleiding
Long/short-gridhandel
Binance
2021-04-14 03:04
Wat is gridhandel?
Gridhandel automatiseert het kopen en verkopen van futurescontracten. Het is ontworpen om orders op de markt te plaatsen met vooraf ingestelde intervallen binnen een vooraf ingesteld prijsbereik. Gridhandel is ideaal voor volatiele en zijwaartse markten wanneer de prijzen binnen een bepaald bereik schommelen. Dit soort handel richt zich op het genereren van winst op kleine prijsveranderingen.
Lees meer over gridhandel.
Wat is een long/short-grid?
Long/short-grid is een strategie waarbij een trend wordt gevolgd waardoor gebruikers met de markttrend kunnen handelen binnen een gridhandelssysteem. Dit betekent dat je een initiële positie (long of short) kunt openen op basis van je analyse, terwijl je tegelijkertijd koop- en verkooplimietorders plaatst op vooraf bepaalde intervallen om te profiteren van marktvolatiliteit en variërende omstandigheden.
Een handelaar kan bijvoorbeeld een initiële longpositie in BTCUSDT openen omdat hij bullish op bitcoin is. Tegelijkertijd plaatst hij kooporders voor elke $ 1.000 onder de marktprijs van BTCUSDT, terwijl hij ook verkooporders voor elke $ 1.000 boven de marktprijs van het BTCUSDT-contract plaatst. Hierdoor kan hij handelen met de onderliggende trend binnen een gridhandelssysteem.
Een cruciaal verschil tussen een long/short-grid en een neutrale grid zit in de initiële openingspositie. Bij een long-gridstrategie openen gebruikers een initiële longpositie. Een initiële shortpositie wordt geopend bij een short-gridstrategie.
Een long/short-gridstrategie opzetten
De gridhandelsbot voert systematisch koop- en verkooplimietorders uit op basis van de instellingen van de gebruiker (parameters). Hier lees je hoe jij je eerste long/short-gridstrategie kunt opzetten.
Open eerst je gridhandelspaneel door op het tabblad voor gridhandel te klikken in de rechterbovenhoek van de Binance Futures-handelsinterface.
De eerste parameter die je moet instellen is het contract waarop de handelsbot wordt ingezet. In dit voorbeeld gebruiken we het eeuwigdurende contract van BTCUSDT.
Nadat je het contract hebt geselecteerd voer je de paramaters van je long/short-gridstrategie in op het gridhandelspaneel. De belangrijkste parameters die je moet invoeren zijn als volgt:
  1. De boven- en ondergrenzen van het prijsbereik.
  2. Het aantal te plaatsen orders binnen de geconfigureerde prijsklasse.
  3. Het bereik tussen iedere gridorder.
  4. Initiële marge.
Houd er rekening mee dat parameters met de rode asterisk (*) vereist zijn. De gridstrategie wordt niet geactiveerd tenzij alle vereiste parameters zijn ingevuld (bekijk de onderstaande schermafbeelding voor meer informatie).
Als de huidige marktprijs hoger is dan het gridhandelsbereik, dan begint de gridstrategie zonder positie.
Vervolgens stel je de initiële marge van de positie in. Het systeem berekent je initiële margewaarde gebaseerd op het aantal grids, de hefboomwerking en het prijsbereik van de strategie. Hoe dichter de grid, hoe groter de corresponderende initiële marge.
Houd er rekening mee dat de nominale waarde voor iedere gridorder groter moet zijn dan de minimumvereiste. Verminder het aantal grids of verhoog de initiële marge om ervoor te zorgen dat aan de minimale nominale waarde van elk raster wordt voldaan.
Melding bij onvoldoende initiële marge
Wanneer de initiële marge onder het minimumvereiste ligt, verschijnt een melding (hieronder weergegeven) met de minimale initiële marge die is vereist om de gridstrategie te activeren.
Zorg ervoor dat je beschikbare saldo en onderhoudsmarge hoger zijn dan de initiële marge om liquidatie te voorkomen.
Klik ten slotte op Maken om de gridorder te plaatsen.
Geavanceerde instellingen
De gridhandelsbot is uitgerust met uitgebreide functies waarmee je je posities en risico's beter kunt beheren. Een van deze functies is de triggerprijs. Een triggerprijs is een vooraf bepaald prijsniveau waarop de gridhandelsbot wordt geactiveerd. Hiermee kun je precies instellen onder welke marktomstandigheden het systeem geactiveerd moet worden.
Wanneer een gridhandelstransactie wordt geactiveerd verdeelt het systeem het prijsbereik van het activum in verscheidene gridniveaus op basis van je vooraf ingestelde parameters. Voor ieder prijsniveau worden vervolgens orders ingesteld. Wanneer de prijs van het activum daalt, wordt een kooporder uitgevoerd en wordt er direct een verkooporder geplaatst tegen een hogere prijs. Wanneer de prijs van het activum stijgt, wordt direct een kooporder geplaatst tegen een lagere prijs zodra een verkooporder is uitgevoerd. Deze strategie stelt je in staat om laag te kopen en hoog te verkopen (buy low, sell high) en je kunt winst maken in volatiele marktomstandigheden.
Bovendien kun je een stop-loss instellen voor je gridposities. Zodra de prijs van het activum onder of boven het stop-lossbereik komt, wordt je volledige gridpositie gesloten. Deze functie beschermt je positie tegen enorme verliezen wanneer de markt ongunstig is.
Om handelsactiviteiten te volgen kun je op Actieve grid klikken voor meer informatie.
Klik op Beëindigen om het gridhandelssysteem te beëindigen.
Voorbeeld van short-grid
Stel je een short-gridstrategie voor met een ingesteld prijsbereik tussen $ 9.800 en $ 10.200 USD met een gridaantal van 4.
Ervan uitgaande dat het aantal verkooplimietorders voor elke prijs 1 is, en de initiële marktprijs (de laatste transactieprijs) bedraagt $ 10.010 USD. Het volgende scenario toont aan hoe een gridstrategie wordt geactiveerd.
PrijsOrder
$ 10.200Verkopen
$ 10.100Verkopen
$ 10.000Verkopen
$ 9.900Verkopen
$ 9.800Verkopen
In dit geval is de laagste verkooplimietorder ($ 9.800) uitgesloten en worden de daaropvolgende verkooporders geplaatst van $ 9.900 tot $ 10.200. Indien de initiële positie wordt verhandeld tussen de prijzen van $ 9.900 en $ 10.000, zullen de initiële gridorders 2 zijn en wordt de grid als volgt bijgewerkt:
PrijsOrders
$ 10.200Verkopen
$ 10.100Verkopen
$ 10.000-
$ 9.900Kopen
$ 9.800Kopen
Indien de initiële positie wordt verhandeld tegen $ 9.900, zal de initiële kooporder 1 zijn en wordt de grid als volgt bijgewerkt:
PrijsOrders
$ 10.200Verkopen
$ 10.100Verkopen
$ 10.000Verkopen
$ 9.900-
$ 9.800Kopen
Daarna wordt de grid bijgewerkt volgens de parameters van de gebruiker.
Samenvattend activeert de eerste verkooplimietorder de initiële shortpositie bij shortgridstrategieën. Tegelijkertijd zullen volgende verkooplimietorders in oplopende volgorde worden gevuld naar de hoogste grens van je geconfigureerde grid. Vervolgens worden er kooporders op de markt geplaatst zodra de initiële shortpositie is geactiveerd. Deze zijn ingesteld volgens de parameters van je strategie.
Op dezelfde manier worden long-gridstrategieën geactiveerd zodra de eerste kooplimietorder volledig is uitgevoerd. Vervolgens worden alle gridorders gevuld.
Long/short-grid winst- en verliesberekening
De winst- en verliesberekeningen voor een long/short-gridstrategie houden rekening met zowel de totale gematchte winst als de niet-gematchte winst en verlies. In dit geval worden voltooide transacties geregistreerd als gematchte transacties, terwijl gedeeltelijk voltooide transacties worden geregistreerd als niet-gematchte transacties. Een gematchte transactie houdt in dat elke shortpositie (of longpositie) in de gridstrategie wordt gematcht door een corresponderende kooporder (of verkooporder).
IndexDefinitieMethodologie
Niet-gematchte PnLDe winst en het verlies van niet-gematchte gridtransacties.(De laatste contractprijs - gemiddelde prijs van het niet-gematchte gridpaar) * Niet-gematcht volume
Totaal gerealiseerde PnL Totaal gerealiseerde winst en verlies sinds het beginGematchte grid-inkomsten + winst en verlies van niet-gematchte grid
Opbrengst Totale rendement (ROI)ROI = totale winst / initiële marge * 100%
Rendement op jaarbasis Totaal rendement op jaarbasis (APR)APR = ROI * jaar/T, T is de looptijd van de strategie
Hoe worden posities gematcht?
Posities worden gematcht op basis van de First In Last Out (FILO)-methodologie. Met FILO worden orders die als eerst zijn uitgevoerd, als laatste gematcht.
Voorbeeld
Stel dat een long-gridstrategie in de volgende volgorde wordt uitgevoerd:
PrijsOrdersVolgorde:
$ 10.200Kopen1e
$ 10.100Kopen2e
$ 10.000Kopen3e
De corresponderende verkooporders die moeten worden gematcht staan in de volgende volgorde:
PrijsOrdersVolgorde:Gematchte volgorde
$ 10.200Kopen1e3e
$ 10.100Kopen2e2e
$ 10.000Kopen3e1e
De laatste kooporder ($ 10.000) zal dus worden gematcht met een overeenkomstige verkooporder tegen $ 10.100. Vervolgens zullen de resterende kooporders worden gematcht tegen een hogere verkoopprijs.
Gerelateerde artikelen
Hoe Een Futures-Account Te Openen