VWAP არ საჭიროებს გართულებას.
გამოვიყენებ ჩემს 9 წლიან სავაჭრო გამოცდილებას, რომ ინტერნეტში ყველაზე პრაქტიკული VWAP სახელმძღვანელო მოგცე.
ეს არის სრული სახელმძღვანელო რეალური მაგალითებით, მხოლოდ თეორია არა.
დავიწყოთ.
გაკვეთილი 1: რა არის VWAP?
VWAP = საშუალო ფასის შეწონილი მოცულობის მიხედვით
იმის ნაცვლად, რომ ყოველი ფასის ცვლილება თანაბრად ჩათვალო, ის ფასს წონავს ვაჭრობის მოცულობით, რათა გაჩვენოს დღის რეალური საშუალო ფასი
წარმოიდგინე, როგორც საყრდენ/ღერძული ფასს, რომლისკენაც ბაზარი მიისწრაფვის
აი, როგორ გამოიყურება VWAP დიაგრამებზე:
Ahịrị anụnụ anụnụ (blue) bụ VWAP: ezi nkezi ọnụahịa e gbanwere maka volume
Bands purple na-agbasawanye 1 standard deviation n’elu (upper band) na 1 standard deviation n’okpuru (lower band) nke VWAP ka o gosi otú ọnụahịa si apụpụ na nkezi ahụ
Gịnị kpatara VWAP ji dị mkpa
Random spikes/dumps nwere ike aghọgbu gị ma ọ bụrụ na olu (volume) abụghị n’azụ ha
VWAP na-ekpuchi noise ahụ ma na-egosi ebe ezigbo ahịa commitment dị
Ihe atụ: ọ bụrụ na 90% nke trades na-eme na $10 ma ọnụahịa obere oge spieki gaa $12, VWAP ga-anọ nso $10. Nke a na-egosi na ịrị elu ahụ bụ naanị obere deviation ngwa ngwa site na overall trend.
Nke a bụ TradingView settings m maka VWAP
Anchor: Session (na-reset kwa ụbọchị)
Bands: ±1 standard deviation
Style: VWAP n’ìhè blue na bands n’azụ blue/ purple
VWAP na-arụ ọrụ dịka anchor price maka ụbọchị ahụ, ebe bands na-egosi otú ọnụahịa si apụpụ n’ebe anchor ahụ
Nke a bụ ndabere anyị tupu itinye VWAP n’ọrụ ahịa n’ezie
3 Key Signals nke VWAP
Banyere VWAP, kewapụ 3 key signals maka nyocha gị.
1. Ọnọdụ VWAP <> Ọnụahịa: Breakouts ma ọ bụ breakdowns?
Ọnụahịa na-aga n’elu VWAP = uptrend siri ike = na-akwado breakouts (momentum longs)
Ọnụahịa na-aga n’okpuru VWAP = downtrend siri ike = na-akwado breakdowns (momentum shorts)
BONUS: Anyị nwekwara ike tụlee ọnọdụ ọnụahịa n’ime lower na upper bands. N’ime uptrend, ọ bụrụ na ọnụahịa dị n’elu ma VWAP na upper band, enwere ọbụna ike ọzọ n’uptrend ahụ. N'otu ụzọ ahụ, n’ime downtrend, ọ bụrụ na ọnụahịa dị n’okpuru ma VWAP na lower band, enwere ike ka ukwuu n’downtrend.
2. Slope nke VWAP: ọnụahịa na-aga ma ọ bụ na-agbagharị?
Nke a na-egosi gị ntụziaka na mkpebi (conviction) n’azụ mmegharị ahụ. Ka slope si sie ike, ka trend na-eme ka o sie ike ịrụ trade n’ụzọ ahụ, na-eme ka ọ dị mfe ime trades n’ụzọ ahụ.
Steeper slope = ọnụahịa na-aga = na-akwado momentum trades
Flat slope = ọnụahịa na-agbagharị (ranging) = na-akwado reversal trades
BONUS: ihe ọzọ anyị nwere ike ịhụ site na slope nke VWAP bụ ọnụọgụ crossovers. Ugboro ole ka VWAP na-agafe ọnụahịa? Nke a bụ ebe ọzọ e jikọtara ya (confluence) ebe crossovers ole na-adịbeghị na-akwado momentum.
3. VWAP Bands = continuation ka ọ bụ reversal ka o yiri ka ọ ga-eme?
Mgbe bands na-agbasawanye, ọ pụtara na ọnụahịa na-adọpụpụ na VWAP na momentum. Mgbe bands na-esiwanye ike (tighten), ọ pụtara na ahịa na-eji nwayọọ, na momentum na-ada.
Wide bands = ike dị n’azụ mmegharị ahụ = na-akwado continuation = trade momentum
Tight bands = adịghị ike dị n’azụ mmegharị ahụ = na-akwado reversals = trade mean reversion
Lesson 1: VWAP Nchịkọta
VWAP (Volume Weighted Average Price) = ezi nkezi ọnụahịa nke ụbọchị ahụ, nke e nyere ịdị arọ site na volume, ọ bụghị naanị mmegharị ọnụahịa
Na-arụ ọrụ dịka anchor price nke ahịa na-adakwasị ya, na-enyocha obere-volume spikes na noise
Bands ahụ nọ ±1 standard deviation n’elu/ n’okpuru VWAP, na-egosi otú ọnụahịa si apụpụ na nkezi ahụ
3 Key Signals:
Ọnụahịa megide VWAP. N’elu = uptrend, n’okpuru = downtrend
Slope. Elu ka ukwuu = ọnụahịa na-aga, flat = ọnụahịa na-agbagharị (ranging)
Bandwidth. Wide = ike dị n’azụ mmegharị ahụ, tight = adịghị ike dị n’azụ mmegharị ahụ
BONUS: Chọpụta Ọkwa Trading nke Gị
Naanị ka m gwa gị obere ihe ebe a: achọrọ m ka traders webata indicators dịka VWAP mgbe ha ruru level 3 na trader roadmap nke m.
Ọ bụrụ na i chọrọ:
Chọpụta ọkwa trade gị nkeonwe
Emeere gị personalized gameplan sitere n’otu m ka i mee ka mma (n’efu)
Lesson 2: VWAP maka Breakout Strategies
Mgbe i na-eme momentum trade, n’ụzọ bụ isi ị na-agba nzọ na continuation nke trend
N’ime breakout strategy, ya bụ, uptrend na-aga n’ihu
N’ime atụmatụ breakdown, ya bụ, downtrend na-aga n’ihu
Yabụ anyị na-ele anya VWAP ka o nye ihe ngosi maka ike dị na trend. Ịkpọghachi ihe a tụlere na ngalaba ikpeazụ:
1. Directional bias
Ọnụahịa na-aga n’elu VWAP = uptrend siri ike = na-akwado breakouts (momentum longs)
Ọnụahịa na-aga n’okpuru VWAP = downtrend siri ike = na-akwado breakdowns (momentum shorts)
2. Strategy bias
Skeew VWAP slope elu = ọnụahịa na-aga = na-akwado momentum trades
Wide VWAP bands = ike dị n’azụ mmegharị ahụ = na-akwado continuation = trade momentum
Ugbu a, ka anyị tụlee ụfọdụ ezigbo ihe atụ trade
Super clean breakdown trade sitere n’aka Brandon ebe a
Directional bias bụ downtrend ebe ọnụahịa na-aga n’okpuru ma VWAP na lower band kwa
N’ihe gbasara bias nke atụmatụ, anyị nwere ike ịhụ na mgbe ọnụahịa ruru mgbe ọ na-eru nso ala nke ụbọchị gara aga, slope nke VWAP na-akawanye elu, na bands nke VWAP na-agbasawanye
Nke a bụ ihe atụ sitere n’aka coach Josh nọ n’otu m
Ụfọdụ traders nwere ike iche na ha ‘furu efu’ mmegharị ahụ ebe a. Ma n’ihe gbasara crypto, ọtụtụ mgbe ọnụahịa na-aga n’ihu ka ọ na-agba elu
Site n’ile anya slope dị elu nke VWAP na mmụba na-aga n’ihu nke bands ahụ, Josh jisiri ike were momentum trade n’ime uptrend a (dị ka e gosiri site na ọnụahịa na-aga n’elu ma VWAP na upper band).
Lesson 2: VWAP maka Breakout Strategies Nchịkọta
Momentum trades = itinye uche n’ịga n’ihu nke trend. Uptrend n’ime breakout, downtrend n’ime breakdown
Chọọ VWAP maka akara nke ike trend tupu ịbanye
E nwere isi akara abụọ na-akwado continuation:
1. Steeper VWAP slope = ọnụahịa na-aga = na-akwado momentum trades
2. Wide VWAP bands = ike dị n’azụ mmegharị ahụ = na-akwado continuation = trade momentum
Ọnọdụ ọnụahịa na-akwado ntụziaka. N’elu VWAP maka longs, n’okpuru maka shorts
Lesson 3: VWAP maka Reversal Strategies
Mgbe i mere reversal trade, ị na-edozi onwe gị n’ụzọ ịkụ nzọ na ntụgharị nke trend
Ya mere, n’ime VWAP, anyị chọrọ ịhụ ihe àmà nke adịghị ike na trend.
Strategy bias:
Flat slope = sou ala ma emipọ ahịa = na-akwado azụ ahịa ntụgharị
Tight bands = adịghị ike n’azụ mmegharị ahụ = na-akwado ntụgharị azụ = azụ ahịa mean reversion
VWAP na-agwa gị na ahịa na-adị mkpụmkpụ (choppy), ebe reversal trades na arụ kacha mma
Ugbu a, ka anyị tụlee ụfọdụ ezigbo ihe atụ trade
Brandon jidere reversal short dị mma nke ukwuu ebe a.
Ị ga-ahụ na bands nke VWAP dị tight, na-akpụ ezigbo close range, ma slope nke VWAP fọrọ nke nta ka ọ bụrụ flat kpamkpam
N’ime ọmụmaatụ trade a, Kim zere fakeout
N’agbanyeghị na ọnụahịa gara elu n’ihe nwere ike iyi ka ọ bụ continuation play, ọ hụrụ na VWAP nọgidere na tight range nwere flat slope. Rịba ama na n’usoro atụ a, e nwekwara ọtụtụ crossovers nke VWAP na ọnụahịa
O jisiri ike kee ya nke ọma dị ka reversal play