Exchange
Blokķēžu un kriptovalūtu aktīvu birža
Academy
Blokķēžu un kriptovalūtu apguve
Brokeris
Tirdzniecības termināla risinājumi
Charity
Labdarība
Cloud
Uzņēmumu biržas risinājumi
DEX
Ātra un droša decentralizētu digitālo aktīvu maiņa
Labs
Inkubators galvenajiem blokķēžu projektiem
Launchpad
Tokenu palaišanas platforma
Research
Oficiāla līmeņa analīze un pārskati
Trust Wallet
Binance oficiālais kriptovalūtu maks
Pirkt kriptovalūtu
Tirgi
Pamata
Vieglākais veids, kā tirgoties
Klasiskā
Vienkārša un viegli lietojama saskarne
Lietpratējiem
Pilna piekļuve visiem tirdzniecības instrumentiem
Marža
Paaugstini savu peļņu ar kredītsviru
Vienādranga (P2P)
Bankas pārskaitījums un 100+ opcijas
Akciju tokeni
New
Akciju tirdzniecība, izmantojot kriptovalūtu
Tirdzniecība
NFT
Skenē, lai lejupielādētu lietotni ierīcē ar operētājsistēmu iOS vai Android
Lejupielādēt
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Nākotnes līgumu ceļvedis
Kas ir režģa tirdzniecība?
Binance
2021-01-28 16:18
Apmācības video

Kas ir režģa tirdzniecība?

Režģa tirdzniecība ir stratēģisks rīks, kas ļauj tev gūt peļņu, izvietojot vairākus garo un īso pozīciju orderus noteiktā intervālā un ap noteikto cenu. Šādi tiek izveidots tirdzniecības režģis. Režģa tirdzniecība nodrošina labākos rezultātus mainīgos tirgus apstākļos, kad cenu izmaiņas notiek konkrētos intervālos. Automātiski izpildot pirkšanas orderi ar zemāku cenu un atbilstošu pārdošanas orderi par augstāku cenu tiek gūta peļņa katru reizi, kad cenas horizontālās kustības apstākļos pārdošanas cena ir augstāka par pirkšanas cenu, kā rezultātā nav nepieciešamības paredzēt tirgus svārstību virzienu.
Binance režģa tirdzniecība tagad ir pieejama USDⓈ-M nākotnes līgumiem (beztermiņa līgumiem ar USDT kredītplecu un BTCBUSD fiksēto nosacījumu līgumiem). Lietotāji var pielāgot un iestatīt režģa parametrus, lai noteiktu režģu augstākās un zemākās robežvērtības, kā arī režģu skaitu. Pēc režģa izveides tā aktivizācijai ir nepieciešams viens klikšķis. Sistēma automātiski pirks vai pārdos orderus ar noteiktajām cenām vai izpildīs zaudējumu apturēšanas un peļņas gūšanas orderus, balstoties uz ar kopējo režģu skaitu dalītu kopējo investīciju summu. Lai fiksētu peļņu, režģis vienmēr tiek veidots kā pārdošanas limita cenas orderis ar cenu, kas ir augstāka par pašreizējo tirgus cenu, un kā pirkšanas limita cenas orderis ar cenu, kas ir zemāka par pašreizējo tirgus cenu (ja sākotnējā limita cenas ordera cena ir vienāda ar pašreizējo tirgus cenu, tas pēc noklusējuma tiek uzskatīts par pirkšanas limita cenas orderi). Jo biežāk notiek svārstības noteiktajā cenu diapazonā, jo lielāka peļņa.
Brīdinājums par riskiem
Režģa stratēģija ir stratēģisks tirdzniecības rīks, kas nav jāuzskata par finanšu vai investīciju padomu no Binance. Tu uzņemies visu ar režģa tirdzniecības izmantošanu saistīto atbildību un riskus. Binance neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas tev var rasties šīs funkcijas izmantošanas rezultātā. Lietotājiem ir ieteicams izlasīt un pilnībā izprast režģa tirdzniecības pamācību, kā arī veikt savām finanšu spējām atbilstošus risku kontroles pasākumus un racionālas tirdzniecības darbības.

Kā sākt izmantot režģa tirdzniecību?

1. Sākšana

Tīmekļa versijā: pēc pierakstīšanās USDT-M nākotnes līgumu saskarnē noklikšķini uz "Režģa tirdzniecība", lai pārietu uz režģa tirdzniecības lapu.
Mobilajā versijā: dodies uz sadaļu "Nākotnes līgumi", pēc tam uz sadaļu "USDT-M nākotnes līgumi", noklikšķini labajā augšējā stūrī un atlasi "Režga tirdzniecība". (būs pieejams drīzumā)

2. Režģa tirdzniecības iestatījumu lapa

Atlasi aktīvu, ar kuru vēlies īstenot režģa stratēģiju, iestati režģa parametrus, noklikšķini uz "Izveidot" un apstiprini, lai sāktu režģa tirdzniecību.
Lūdzu, ņem vērā, ka tālāk minēto situāciju dēļ režģa izveide var neizdoties:
  1. ja tu jau veic režģa tirdzniecību ar atlasīto aktīvu;
  2. ja tev ir atvērti orderi vai pozīcijas ar atlasīto aktīvu;
  3. ja esi riska ierobežošanas režīmā, lūdzu, pārej uz vienvirziena režīmu;
  4. kad pārsniegts ierobežojums; kopējais aktīvās un limita trigeru režģa tirdzniecības ierobežojums ir 10.

3. Režģa tirdzniecības mehānisms

Režģa tirdzniecības cikls:
  1. Režģa trigeris (neobligāts)
  2. Sākotnējā struktūra
  3. Pozīcijas atvēršana
  4. Režģa atjaunināšana
  5. Pārtraukšanas trigeris (neobligāts)
  6. Atcelšana
1. Režģa trigeris (neobligāts)
Iestati parametrus 10, 11
Lietotāji var izvēlēties sākt režģa limita orderu izpildi uzreiz vai iestatīt trigeri, kas nostrādās tad, kad tirgus cena sasniegs noteiktu vērtību. Režģa orderi tiks izpildīti tad, kad izvēlētā veida trigera cena (pēdējā cena vai tirgus cena) būs augstāka vai zemāka par tavu iestatīto trigera cenu.
2. Sākotnējā struktūra
Iestati parametrus 1, 2, 3, 4, 6
Sākotnējā struktūra ir paredzēta, lai noteiktu dažādus cenu līmeņus atbilstoši pēdējai tirgus cenai (pirkšanas, pārdošanas, vidējai cenai), lai izvietotu pārdošanas limita orderus ar cenu, kas ir augstāka par tirgus cenu un lai izvietotu pirkšanas limita orderus ar cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu. Pēc orderu izvietošanas ir jāgaida, līdz tiks sasniegta trigera cena.
Ņem vērā, ka limita orderu skaits režģu izveides brīdī atbilst režģu skaitam +1, jo nav ieņemtu pozīciju. Viens no tiem (tuvākais pēdējai tirgus cenai) ir sākotnējais atvēršanas orderis, kas gaida izpildi.
3. Pozīcijas atvēršana
Pozīcija tiek atvērta, kad tirgus cenu svārstības sasniedz tuvāko iestatīto cenu, izpildot darījumu atbilstoši sākotnējai struktūrai. Šī procesa izpildei nav jāveic jebkādas darbības.
4. Režģa atjaunināšana
Režģa atjaunināšana nozīmē, ka katru reizi, kad tiek sasniegta iestatītā cena, t.i., tiek izpildīts limita orderis, tiks atjaunināts režģa limita orderis. Pēdējā izpildītā ordera cena vienmēr tiks atstāta tukša, un pēc tam atbilstoši iestatītajiem parametriem atkal tiks izpildīti pirkšanas vai pārdošanas limita orderi, saglabājot limita orderu skaitu režģī (sk. tālāk norādīto piemēru).
Sākotnējā tirgus cena ir 10 010, bet režģa limita cena katrai vienībai ir:
CenaVirziens
10 200Pārdot
10 100Pārdot
10 000Pirkt
9900Pirkt
9800Pirkt
Pieņemot, ka cena nokritīs līdz 10 000 un tiks izpildīts pirkšanas orderis, tā būs sākotnējā atvēršanas pozīcija, bet režģa limita orderis kļūs:
CenaVirziens
10 200Pārdot
10 100Pārdot
10 000-
9900Pirkt
9800Pirkt
Cena pieaug līdz 10 100 un tiek izpildīts pārdošanas orderis, bet režģa orderi tiek atjaunināti, kā norādīts šeit:
CenaVirziens
10 200Pārdot
10 100-
10 000Pirkt
9900Pirkt
9800Pirkt
Kad cena samazinās līdz 9900 un tiek izpildīti divi pārdošanas orderi, režģa limita orderi tiek atjaunināti, kā norādīts šeit:
CenaVirziens
10 200Pārdot
10 100Pārdot
10 000Pārdot
9900-
9800Pirkt
Un tā tālāk.
5. Pārtraukšanas trigeris (neobligāts)
Iestati parametru 12
Lietotāji var izvēlēties pārtraukt režģa darbību manuāli vai iestatīt darbības pārtraukšanas trigeri.
Pārtraukšanas trigeris nozīmē to, ka brīdī, kad tirgus cena sasniedz Stop_upper_limit vai Stop_lower_limit, t.i., vairs nenotiek tirgus svārstības paredzētajā diapazonā, režģa darbība tiks pārtraukta.
6. Atcelšana
Iestati parametrus 13, 14
Pēc režģa darbības pārtraukšanas lietotāji var izvēlēties atcelt visus orderus un aizvērt visas pozīcijas manuāli vai automātiski.
Ja ir iespējota visu orderu atcelšana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski atcels visus neizpildītos konkrētā aktīva orderus. Ja ir iespējota visu pozīciju aizvēršana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski aizvērs visas konkrētā aktīva pozīcijas par tirgus cenu.
Ņem vērā, ka režģa darbības laikā režģa darbība tiks pārtraukta tālāk minētajos gadījumos.
1. Režģa darbība tiek pārtraukta manuāli.
2. Nepietiekamas maržas dēļ atsevišķas pozīcijas tiek likvidētas vai orderi netiek izvietoti.
3. Manuāli tiek atcelti daži vai visi režģa limita orderi.
4. Manuāli tiek aizvērtas dažas vai visas režģa pozīcijas.
5. Kad tiek izpildīts fiksēto nosacījumu līgums, produkts vairs neeksistē un režģa tirdzniecības stratēģija tiek automātiski pārtraukta. Izpildes procesa laikā sistēma automātiski noņem lietotāja limita orderus un aizver atvērtās pozīcijas.
Sistēma brīdinās par iepriekš aprakstīto darbību veikšanu, kamēr darbojas režģis. Sistēmas paziņojums izskatās šādi:

4. Režģa tirdzniecības parametri

1
  • Izvēlies aktīvu
  • Atlasi starpkontu/izolētās maržas režīmu
  • Pielāgo kredītplecu
2
  • Zemākā cena, t.i., Grid_lower_limit
  • Augstākā cena, t.i., Grid_upper_limit
Iestati režģa zemāko un augstāko cenu (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas). Ja tiek pārsniegta režģa augstākā vai zemākā cena, jaunas pozīcijas netiks atvērtas.
Piemēram, ja pašreizējā BTCUSDT cena ir 18 000, lietotājs domā, ka cena kritīs, kad tā kļūs lielāka par 19 000, kā rezultātā cena ir iestatīta kā 19 000. Režģis vairs neatvērs pozīcijas, kad cena sasniegs 19 000.
3
  • Režīms: aritmētiskais/ģeometriskais (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
1. Aritmētiskais: katram režģim ir vienāda cenu atšķirība.
Aritmētiskais režģis sadala cenas diapazonu no grid_lower_limit līdz grid_upper_limit grid_count režģos ar vienādu cenu atšķirību.
Katra režģa cenu atšķirība ir:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Pēc tam tiek izveidoti vairāki cenu intervāli:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Pie grid_upper_limit,n = grid_count
Piemērs: aritmētiskajā režīmā grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (nākamā cena ir par 100 lielāka par iepriekšējo)
2. Ģeometriskais: katram režģim ir vienāda cenu atšķirības attiecība.
Ģeometriskais režģis sadala cenas diapazonu no grid_lower_limit līdz grid_upper_limit grid_count režģo ar vienādu cenu attiecību.
Katra režģa cenu attiecība ir:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Katra režģa cenu atšķirība ir:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Pēc tam tiek izveidoti vairāki cenu intervāli:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Pie grid_upper_limit,n = grid_count
Piemērs: ģeometriskajā režīmā price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1,... (katra nākamā cena ir par 10% lielāka par iepriekšējo).
4
  • Grid_count, t.i., limita orderu skaits (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Minimālais skaits ir 2 un maksimālais skaits ir 149.
Piezīme: cenas atšķirība nedrīkst būt zemāka par soli, pretējā gadījumā ir jāpielāgo Grid_count vai režģa augšējā/apakšējā robežvērtība.
Kā aprēķināt?
1. Aritmētiskajam režģim: price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Ģeometriskajam režģim: min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Peļņa par režģi (iesk. komisijas maksu)
Ņem vērā, ka, ja peļņa par režģi ir zemāka par komisijas maksu, sistēma parādīs paziņojumu par to, ka kopējā režģa peļņa var būt nepietiekama, lai nosegtu tirdzniecības komisijas maksu.
Kā aprēķināt? (Peļņa par režģi ir aptuvena, tikai informatīva vērtība)
1. Aritmētiskais režģis
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Piemēram: cenas intervāls 1000-2000,Grid_count 10,komisijas maksa 0,1%, tad katra režģa cenu atšķirība ir: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=4,79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=9,78%
2. Ģeometriskais režģis:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Piemēram: cenas intervāls 1000-2000,Grid_count 10,komisijas maksa 0,1%, tad katra režģa cenu attiecība ir: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Peļņa par režģi = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
6
  • Sākotnējā marža (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Sākotnējā marža = initial_value / kredītplecs
Lietotāji var ievadīt procentus manuāli vai iestatīt ar slīdni (investējamās summas procents ir līdz 100%, sākotnējā marža = procents * maržas bilance), un tiem ir jāiekļaujas intervālā starp min_initial_margin un maržas bilanci.
min_initial_margin= minQty*summa(cena)/(kredītplecs*adjust_coef)
minQty: minimālā grid_qty vērtība
adjust_coef: pašlaik noklusējuma koeficients ir 0,9, taču tas tiks pielāgots atbilstoši tirgus apstākļiem
7
  • Kopējās investīcijas jeb Initial_value (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Kopējās investīcijas = sākotnējā marža * kredītplecs
Pēc kredītpleca iestatīšanas minimālā Initial_value = summa(cena * minQty); maksimālā Initial_value = marža * kredītplecs
8
  • Skaits uz orderi jeb grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*kredītplecs / summa(cena)
9
  • Pieejamā maržas bilance, piemēram, USDⓈ-M nākotnes līgumu maržas bilance.
10
  • Trigger_type: pēdējā cena / tirgus cena (neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības sākuma)
1. Režģa trigera veids: režģa darbība tiek sākta, kad tiek sasniegta par trigeri izvēlētā pēdējā vai tirgus cena.
2. Darbības pārtraukšanas trigera veids: režģa darbība tiks pārtraukta, kad izvēlētā aktīva pēdējā vai tirgus cena sasniegs augstāko vai zemāko pārtraukšas cenu.
11
  • Trigger_price(neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības sākuma)
Režģa orderi tiks izpildīti, kad pēdējā cena/tirgus cena kļūs augstāka vai zemāka par tavu iestatīto trigera cenu.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit jeb zaudējumu pārtraukšanas augstākā cena / zaudējumu pārtraukšanas zemākā cena (neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības sākuma)
1. Stop_upper_limit
Zaudējumu pārtraukšanas cenai ir jābūt augstākai par augstāko cenu, pēdējo cenu un trigera cenu. Režģa darbība tiks pārtraukta, kad jaunākā tirgus cena sasniegs Stop_upper_limit.
2. Stop_lower_limit
Zaudējumu pārtraukšanas cenai ir jābūt mazākai par zemāko cenu, pēdējo cenu un trigera cenu. Režģa darbība tiks pārtraukta, kad jaunākā tirgus cena sasniegs Stop_lower_limit.
13
  • Atcelt visus orderus pēc darbības pārtraukšanas (neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības sākuma)
Iespējojot parametru Atcelt visus orderus pēc darbības pārtraukšanas, sistēma automātiski atcels visus konkrētā aktīva neizpildītos orderus režģa darbības pārtraukšanas brīdī; ja šis parametrs ir atspējots, tu vari pēc režģa darbības pārtraukšanas atcelt visus orderus manuāli.
14
  • Aizvērt visas pozīcijas pēc darbības pārtraukšanas (neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības sākuma)
Iespējojot parametru Atcelt visus orderus pēc darbības pārtraukšanas, sistēma automātiski aizvērs visas konkrētā aktīva atvērtās pozīcijas režģa darbības pārtraukšanas brīdī; ja šis parametrs ir atspējots, tu vari pēc režģa darbības pārtraukšanas aizvērt visas pozīcijas manuāli.
*Augstāk ieteiktajiem parametru iestatījumiem ir tikai informatīva nozīme. Nākotnes līgumu tirdzniecība ir ļoti riskanta un var nest gan būtisku peļņu, gan zaudējumus. Iepriekšējos periodos gūtā peļņa neliecina par nākotnes peļņu. Visa tava maržas bilance var tikt zaudēta ekstrēmu cenu svārstību rezultātā.

5. Kā pārbaudīt darbībā esošu režģi

LaiksRežģa izveides laiks
AktīvsLīgumu režģa tirdzniecības gadījumā lietotāji var noklikšķināt uz pie aktīva simbola redzamā kredītpleca, lai pielāgotu režģa kredītplecu.
Sākotnējā maržaMarža režģa izveides laikā
Kopējā peļņaKopējā peļņa = režģa peļņa + nerealizētais PZA
Kopējais peļņas %INI = kopējā peļņa / initial_margin * 100%
Realizētā peļņa
Realizētā peļņa vai zaudējumi režģa tirdzniecības rezultātā.
Visu izpildīto orderu kumulatīvā peļņa. Aritmētiskā veida režģim: kopējā peļņa = izpildīto oderu skaits * peļņa par režģi - komisijas maksu summa
Nerealizētais PZANerealizētā peļņa vai zaudējumi atvērtajiem orderiem tiek aprēķināta pēc tirgus cenas / pēdējās cenas, kā arī ienākumiem no pamatsummas procentiem
IlgumsSākot no režģa izveides brīža, kad darbības laiks pārsniedz 1 dienu, darbības laiks tiek rādīts formātā 1d2h9m; kad darbības laiks pārsniedz 1 gadu, darbības laiks tiek rādīts formātā 1g1d2h9m. Darbības laiks tiek atjaunināts ik minūti, taču, ja darbības laiks ir īsāks par 1 minūti, tas tiek rādīts kā —
Likv. cenaLūdzu, skati likvidācijas cenas aprēķinu.
Režģa statuss
  • Jauns: režģis ir izveidots, bet nav sācis darbību
  • Darbojas: pēc režģa darbības sākšanas
  • Maržas pielāgošana
Maržas pielāgošana ir pieejama izolētās maržas režīmā.
  • Pārtraukšana
Noklikšķini uz "Pārtraukt", lai pārtrauktu režga darbību. Pēc režģa darbības pārtraukšanas lietotāji var izvēlēties atcelt neizpildītos orderus un aizvērt visas pozīcijas manuāli vai automātiski.
Ja ir iespējota visu orderu atcelšana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski atcels visus neizpildītos konkrētā aktīva orderus. Ja ir iespējota visu pozīciju aizvēršana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski aizvērs visas konkrētā aktīva pozīcijas par tirgus cenu.
  • Režģa informācija
Kā aprēķināt pašreizējo maržu?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
pašreizējā nominālā vērtība = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
atvērtā ordera ask_notional=askNotional
atvērtā ordera bid_notional=bidNotional
  • Starpkontu marža:
Pažreizējā marža = pašreizējā nominālā vērtīa / pašreizējais kredītplecs
  • Izolētā marža:
Pašreizējā marža =(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
  • Aktīvie orderi
Sadaļā "Aktīvie orderi" ir redzami visi atvērtie orderi (tai skaitā daļēji izpildītie)
Pirkšanas orderu grāmata: kārto pēc limita ordera cenas, no augstākās uz zemāko, no augšējās līdz apakšējai
Pārdošanas orderu grāmata: kārto pēc limita ordera cenas, no zemākās uz augstāko, no augšējās līdz apakšējai
  • Izpildītie orderi
Visu izpildīto orderu kopsavilkums. Katru darījumu veido atbilstošo pirkšanas un pārdošanas orderu pāris; darījuma veids ir pirmais iekšā-pēdējais ārā (FILO). Peļņu ir iespējams aprēķināt pēc katra pirkšanas un pārdošanas orderu pāra, kā arī pēc atlikušajiem neizpildītajiem orderiem, kuru peļņa būs parādīta kā --。
BNB komisijas maksa tiek konvertēta maržas aktīvā pēc maiņas kursa darījuma izpildes brīdī.

6. Kā apskatīt vēsturi

Noklikšķini uz cilnes "Vēsture", lai apskatītu režģa darījumu vēsturi, režģa informāciju un izpildītos orderus.
Režģa statuss
  • Atcelts: statuss pēc manuālas režģa darbības pārtraukšanas
  • Pārtraukts: piespiedu režģa darbības pārtraukšana orderu atcelšanas, likvidācijas u.tml. iemeslu dēļ
Saistītie raksti
Kā izmantot cenas aizsardzības funkciju