Exchange
Blokķēžu un kriptovalūtu aktīvu birža
Academy
Blokķēžu un kriptovalūtu apguve
Brokeris
Tirdzniecības termināla risinājumi
Charity
Labdarība
Cloud
Uzņēmumu biržas risinājumi
DEX
Ātra un droša decentralizētu digitālo aktīvu maiņa
Labs
Inkubators galvenajiem blokķēžu projektiem
Launchpad
Tokenu palaišanas platforma
Research
Oficiāla līmeņa analīze un pārskati
Trust Wallet
Binance oficiālais kriptovalūtu maks
Pirkt kriptovalūtu
Tirgi
Pamata
Vieglākais veids, kā tirgoties
Klasiskā
Vienkārša un viegli lietojama saskarne
Lietpratējiem
Pilna piekļuve visiem tirdzniecības instrumentiem
Marža
Paaugstini savu peļņu ar kredītsviru
Vienādranga (P2P)
Bankas pārskaitījums un 100+ opcijas
Akciju tokeni
New
Akciju tirdzniecība, izmantojot kriptovalūtu
Tirdzniecība
NFT
Skenē, lai lejupielādētu lietotni ierīcē ar operētājsistēmu iOS vai Android
Lejupielādēt
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Nākotnes līgumu ceļvedis
Īso/garo pozīciju režģa tirdzniecība
Binance
2021-04-14 03:04
Kas ir režģa tirdzniecība?
Režģa tirdzniecība automatizē nākotnes līgumu pirkšanu un pārdošanu. Tās mērķis ir tirgū ar noteiktu intervālu izvietot orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. Režģa tirdzniecība ir ideāli piemērota svārstīgiem tirgiem, kā arī gadījumos, kad cenas horizontālā kustība notiek konkrētā diapazonā. Šīs metodes mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām.
Lasīt vairāk par režģa tirdzniecību.
Kas ir garo/īso pozīciju režģis?
Garo/īso pozīciju režģis ir tendencēm sekojoša stratēģija, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecības darījumus atbilstoši tirgus tendencēm. Tas nozīmē, ka tu vari atvērt sākotnējo pozīciju (īso vai garo) atbilstoši savai analīzei, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas un pārdošanas limita orderus noteiktos intervālos, lai gūtu peļņu no tirgus svārstībām un mainīgajiem apstākļiem.
Piemēram, tirgotājs var atvērt sākotnējo garo pozīciju BTCUSDT nākotnes līgumiem, izsakot pārliecību par to, ka Bitcoin cena augs, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas orderus par cenām ik pa 1000 zem BTCUSDT tirgus cenas, un izvietojot pārdošanas orderus par cenām ik pa 1000 $ virs BTCUSDT līgumu tirgus cenas. Šādā veidā režģa tirdzniecība ļauj veikt tirgotājam tirdzniecības darījumus režģa tirdzniecības sistēmas ietvaros.
Svarīgākā atšķirība starp garo/īso pozīciju režģi un neitrālo režģi ir sākotnējā atvēršanas pozīcija. Garās pozīcijas režģa stratēģijas gadījumā lietotāji atver sākotnējo garo pozīciju. Savukārt īsās pozīcijas režģa sākotnējā pozīcija ir īsā pozīcija.
Garās/īsās pozīcijas režģa stratēģijas iestatīšana
Režģa tirdzniecības bots sistemātiski izpilda pirkšanas un pārdošanas limita orderus saskaņā ar lietotāja iestatītajiem parametriem. Tālāk aprakstīta garās/īsās pozīcijas režģa stratēģijas iestatīšana.
Vispirms palaid režģa tirdzniecības paneli, noklikšķinot uz cilnes Režģa tirdzniecība, kas atrodas Binance nākotnes līgumu tirdzniecības saskarnes labajā augšējā stūrī.
Pirmais parametrs, kas tev ir jāatlasa, ir līgums, kuram tiks izmantots tirdzniecības bots. Šajā piemērā mēs izmantosim BTCUSDT beztermiņa līgumu.
Pēc tam ievadi sava īsās/garās pozīcijas režģa stratēģijas parametrus režģa tirdzniecības panelī. Galvenie parametri, kas tev ir jānorāda, ir:
  1. cenu diapazona augstākās un zemākās robežas;
  2. noteiktajā cenu diapazonā izvietojamo orderu skaits;
  3. cenas attālums starp katru režģa orderi;
  4. sākotnējā marža.
Ņem vērā, ka ar sarkanu zvaigznīti (*) atzīmētie parametri ir obligāti. Režģa stratēģija netiks aktivizēta, ja nebūs ievadīti visi obligātie parametri (sk. ekrānuzņēmumu zemāk).
Ja pašreizējā tirgus cena ir lielāka par režģa tirdzniecības diapazonu, režģa stratēģija tiks sākta ar nulles pozīciju.
Pēc tam nosaki sākotnējo pozīcijas maržu. Sistēma aprēķinās tavas sākotnējās maržas vērtību atbilstoši režģu skaitam, kredītplecam un stratēģijas cenu diapazonam. Ņem vērā, jo blīvāks ir režģis, jo lielāka ir sākotnējā marža.
Ņem vērā, ka katra režģa ordera nominālajai vērtībai ir jābūt lielākai par obligāto minimumu. Samazini režģu skaitu vai palielini sākotnējo maržu, lai garantētu katra režģa minimālās nominālās vērtības sasniegšanu.
Atgādinājums par nepietiekamu sākotnējo maržu
Ja sākotnējā marža ir mazāka par minimālo vērtību, tiks parādīts paziņojums (attēlots zemāk) par to, ka režģa stratēģijas aktivizēšanai ir nepieciešama minimālā sākotnējā marža.
Lai izvairītos no pozīciju likvidācijas, lūdzu, pārliecinies par to, ka tev pieejamā bilance un uzturēšanas marža ir lielāka par sākotnējo maržu.
Beigās noklikšķini uz Izveidot, lai izvietotu režģa orderi.
Papildu iestatījumi
Režģa tirdzniecības botam ir pieejamas papildu funkcijas, kas ļaus tev labāk pārvaldīt savas pozīcijas un riskus. Viena no funkcijām ir izpildes cena. Izpildes cena ir iepriekš noteikta cena, pie kuras tiek aktivizēts režģa tirdzniecības bots. Tas ļaus tev noteikt sistēmas aktivizēšanas brīdi, kad tirgus apstākļi atbildīs tevis iestatītajiem kritērijiem.
Kad tiek izpildīts režģa tirdzniecības darījums, sistēma sadala aktīva cenas diapazonu vairākos režģu līmeņos saskaņā ar iestatītajiem parametriem un izvieto orderus katrā cenas līmenī. Kad aktīva cena samazinās, tiek izpildīts pirkšanas orderis un nekavējoties tiek izvietots pārdošanas orderis ar augstāku cenu. Kad aktīva cena pieaug, uzreiz pēc pārdošanas ordera izpildes tiek izvietots pirkšanas orderis ar zemāku cenu. Režģa stratēģija ļauj tev pirkt aktīvu par zemu cenu un pārdot to par augstu cenu, gūstot peļņu no tirgus svārstībām.
Papildus tam tu vari iestatīt zaudējumu apturēšanas orderus savām režģa pozīcijām. Kad aktīva cena kļūst zemāka vai augstāka par zaudējumu apturēšanas diapazonu, visa tava režģa pozīcija tiks aizvērta. Šī funkcija aizsargās tavu pozīciju no pārmērīgiem zaudējumiem, kad tirgus kustība notiek tev nelabvēlīgā virzienā.
Lai sekotu līdzi tirdzniecībai, noklikšķini uz Aktīvo režģu cilnes, lai skatītu informāciju par režģa tirdzniecību.
Lai apturētu režģa sistēmas darbību, noklikšķini uz Izbeigt.
Īsās pozīcijas režģa paraugs
Piemērā tiek apskatīta īsās pozīcijas režģa stratēģija ar cenas diapazonu no 9800 $ līdz 10 200 $ un 4 režģiem.
Piemēram tiek pieņemts, ka limita cenas pārdošanas orderu skaits ir katrā cenas līmenī ir 1, bet sākotnējā tirgus cena (pēdējā darījuma izpildes cena) ir 10 010 $. Tālāk ir aprakstīta īsās pozīcijas režģa stratēģijas aktivizēšana.
CenaOrderis
10 200 $Pārdot
10 100 $Pārdot
10 000 $Pārdot
9 900 $Pārdot
9 800 $Pārdot
Šajā gadījumā zemākais limita cenas pārdošanas orderis (9800 $) netiek iekļauts, bet nākamie pārdošanas orderi tiek izvietoti pie augstākas cenas pozīcijām, no 9900 $ līdz 10 200 $. Ja sākotnējā pozīcija tiek izpildīta cenas diapazonā no 9900 $ līdz 10 000 $, tiks izvietoti 2 sākotnējie režģa orderi, bet režģis tiks papildināts šādi:
CenaOrderi
10 200 $Pārdot
10 100 $Pārdot
10 000 $-
9 900 $Pirkt
9 800 $Pirkt
Ja sākotnējā pozīcija tiek izpildīta cenas diapazonā no 9900 $ līdz 10 000 $, tiks izvietoti 2 sākotnējie režģa orderi, bet režģis tiks atjaunināts šādi:
CenaOrderi
10 200 $Pārdot
10 100 $Pārdot
10 000 $Pārdot
9 900 $-
9 800 $Pirkt
Pēc tam režģis tiks atjaunināts saskaņā ar lietotāja ievadītajiem parametriem.
Tātad īsās pozīcijas režģa stratēģijām pirmais limita cenas pārdošanas orderis aktivizēs sākotnējo īso pozīciju. Vienlaicīgi nākamie limita cenas pārdošanas orderi tiks izvietoti augošā secībā līdz režģa konfigurācijā noteiktajai augstākajai robežai. Limita cenas pārdošanas orderi tiks izvietoti tirgū pēc sākotnējās īsās pozīcijas izpildes, kas ir iestatīta saskaņā ar tavas stratēģijas parametriem.
Līdzīgā veidā arī garās pozīcijas režģa stratēģija tiks aktivizēta pēc pirmā limita cenas pirkšanas ordera izpildes. Pēc tam tiks izvietoti visi režģa orderi.
Garās/īsās pozīcijas režģa peļņas vai zaudējumu aprēķins
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā garās/īsās pozīcijas režģa stratēģijai tiek ņemta vērā kopējā realizēto orderu peļņa, kā arī nerealizēto orderu peļņa un zaudējumi. Šajā gadījumā izpildītie darījumi tiek fiksēti kā realizētie darījumi, kamēr daļēji izpildītie darījumi tiek fiksēti kā nerealizētie darījumi. Realizētais darījums ir katra īsā vai garā pozīcija režģa stratēģijā, kurai tiek atrasts atbilstošs pirkšanas vai pārdošanas orderis.
IndekssDefinīcijaMetodoloģija
Nerealizētais PZANerealizēto režģa darījumu peļņa un zaudējumi.(Pēdējā līguma cena - nerealizētā režģa pāra vidējā cena) * nerealizētais apjoms
Kopējais realizētais PZA Kopējā realizētā peļņa un zaudējumi kopš sākumarealizētā režģa peļņa + nerealizētā režģa peļņa vai zaudējumi
Ienesīgums ROI kopsummaROI = kopējā peļņa / sākotnējā marža * 100%
Gada ienesīguma likme Gada kopējie ienākumi (GPL)GPL = ROI * gads/T, T ir stratēģijas darbības laiks
Kā tiek saskaņotas pozīcijas?
Pozīcijas tiek saskaņotas pēc FILO (pirmais iekšā pēdējais ārā) metodes. Atbilstoši FILO, pirmie izpildītie orderi tiks saskaņoti pēdējie.
Piemērs
Pieņemsim, ka garās pozīcijas režģa stratēģija tiek izpildīta šādā secībā:
CenaOrderiSecība
10 200 $Pirkt1.
10 100 $Pirkt2.
10 000 $Pirkt3.
Atbilstošie pārdošanas orderi tiks saskaņoti šādā secībā:
CenaOrderiSecībaSaskaņotā secība
10 200 $Pirkt1.3.
10 100 $Pirkt2.2.
10 000 $Pirkt3.1.
Tāpēc pēdējais pirkšanas orderis (10 000 $) tiks saskaņots ar atbilstošu pārdošanas orderi pie cenas 10 100 $. Atlikušie pirkšanas orderi tiks attiecīgi saskaņoti ar augstāku pārdošanas cenu.
Saistītie raksti
Kā izmantot cenas aizsardzības funkciju