Yunus - Copy Trader - Quant

Tiešraides $BTC sistēmas atjauninājums:

Signāls izsists: momenta izsīkums ilgtermiņā.
Ieeja: strukturālā apstiprināšana aktivizēta.
Sākotnējā pozīcija: 0.5x normāla izmēra (zaudējumu režīms aktīvs).

Ne katrs signāls iegūst pilnu izmēru.
Konteksts nosaka sadalījumu.

Tas ir sistemātiska riska pārvaldība, nevis bailes.

Sekojot noteikumiem zem spiediena, ir patiesā priekšrocība.

#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Kas atšķir 1.5 Sharpe sistēmu no 3.0 Sharpe sistēmas:

Ne ieeja.
Ne indikators.

Iziešanas loģika.
Pozīcijas izmērs.
Samazinājuma režīma noteikumi.

Ieeja veido varbūt 20% no snieguma.

Lielākā daļa mazumtirdzniecības tirgotāju pavada 80% no sava laika pie tā.

$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading

$BTC stundu atdeves sadalījums nav normāls.

Resni gali. Kropļots. Kurtosis 4.8.

Stratēģijas, kas pieņem normālu sadalījumu, novērtēs astes risku par zemu.

Tāpēc standarta stop-loss formulas neizdodas kriptovalūtā.

Modelim jāzina, kurā sadalījumā tas atrodas.
Lielākā daļa nezina.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

1. gads sistemātiskajā tirdzniecībā:
- 847 darījumi
- 3 mēneši krituma
- Divreiz tika apsvērts atteikšanās

2. gads:
- Portfeļa Sharpe 2.8
- Visi 3 sistēmas pozitīvas
- Krituma režīms identificēts un pārvaldīts

Komponēšana nesākas, līdz jūs pārstājāt mainīt noteikumus.

$BTC $ETH #AlgoTirdzniecība #BūvēšanaPubliski #KriptoTirdzniecība

Gājiena validācija uz BTC momenta:

Iekšparauga (2021-2022): Sharpe 3.87
Ārpus parauga (2023-2024): Sharpe 2.89

Degradācija: 25%.

Zem 50% no nozares standarta novecošanas.

Kad ārpus parauga ir tuvu iekšparaugam,
Jums ir priekšrocība.

Kad tas nav, Jums ir izliekta pielāgošana.

$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin

Izmaksu režīma analīze par $BTC momenta sistēmu:

Normālais režīms: maksimāli 8% izmaksas, atgūstas vidēji 12 dienās
Izmaksu režīms: maksimāli 15.9%, atgūšanās 31 dienā

Zinot, kurā režīmā jūs atrodaties, maina pozīciju lielumu.

Lielākā daļa tirgotāju izmēra tāpat neatkarīgi no režīma.
Tas nav sistemātiski. Tas ir slinki.

#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement

1,895-tirdzniecības BTC sistēmai ir uzvaru procents 49%.

Tas nozīmē, ka 51% tirdzniecību ir zaudētāji.

Joprojām Sharpe 3.14.

Jo uzvarētāji ir vidēji 2.3 reizes lielāki par zaudētājiem.

Uzvaru procents ir vispārinātākais rādītājs mazumtirdzniecības tirdzniecībā.
Gaidāmā vērtība ir tas, kas ir svarīgi.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading

Kopēšanas tirdzniecības matemātika:

Meistara konts: +18% mēnesī (izcils mēnesis)
Vidēji: +4-6% mēnesī
Jūsu daļa pēc platformas maksām: 3-5%

Matemātika darbojas tikai tad, ja meistars ir sistemātisks.
Diskrecionārie tirgotājiem ir 3 reizes lielāka variācija.

Laba kopēšanas tirdzniecība ir sistēmas atrašana, nevis personas.

$BTC #KopēšanasTirdzniecība #Binance #AlgoTirdzniecība

Es uzdevu 50 tirgotājiem savā biržā:

"Kāda ir jūsu maksimālā zudumu noteikums?"

47 teica: "Man nav tāda."

Stratēģija ar Sharpe 2.0 un bez zudumu noteikuma
beigās sasniegs zudumu, kas noslēdz kontu.

Maksimālais zudums nav tikai statistika.
Tas ir izdzīvošanas parametrs.

$BTC $ETH #RiskManagement #AlgoTrading #CryptoTrading

Pasūtījumu plūsmas dalības asimetrijas signāli.

68% no konfigurācijām: pozitīva gaida.
32%: līdzena vai negatīva.

Sistēma tirgo tikai 68%.

Izklausās acīmredzami.
Gandrīz neviens mazumtirdzniecības tirgotājs neizmanto tik stingru filtru.

Viņi tirgo katru iestatījumu.
Pēc tam brīnās, kāpēc kapitāla līkne nepalielinās.

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading

3 nekorelēti instrumenti.
$BTC momenta.
$ETH struktūras.
ES scalper.

Vienas instrumenta risks: koncentrēts.
Daudzu instrumentu: dalības asimetrija jūsu labā.

Kad BTC atgriežas pie vidējā, ES var tendēt.
Portfelis nepārstāj strādāt.

Nekorelēts ir vismazāk novērtēts jēdziens mazumtirdzniecības tirdzniecībā.

#AlgoTirdzniecība #QuantTirdzniecība #CryptoTirdzniecība

Volatilitātes saspiešana ilga 11 sesijas.

Vēsturiskie dati: 73% līdzīgu iestatījumu atrisinājās uz augšu 48 stundu laikā.

Man nebija pozīcijas.

Gaidīšana uz strukturālo apstiprinājumu pirms ieejas nav vājums.
Tas ir priekšrocība.

Lielākā daļa tirgotāju uzskata, ka viņiem vienmēr jābūt iekšā.
Šī sajūta viņiem maksā naudu.

$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading