Stochastic RSI jeb vienkārši StochRSI ir tehniskās analīzes indikators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots, kā arī lai noteiktu pašreizējās tirgus tendences. Kā norāda nosaukums, StochRSI ir standarta relatīvā stipruma indeksa (RSI) atvasinājums, un tāpēc to uzskata par indikatora rādītāju. Tas ir oscilatora veids, kas nozīmē, ka tas svārstās virs un zem centra līnijas.

Pirmo reizi StochRSI tika aprakstīts 1994. gadā grāmatā "Jaunais Tehniskais Tirgotājs" Stenlija Krolla un Tušara Čande. To bieži izmanto biržas tirgotāji, bet to var izmantot arī citos tirdzniecības aspektos, piemēram, tirdzniecībā Forex vai ar kriptovalūtām.

Kā darbojas StochRSI?

Indikators StochRSI tiek ģenerēts no parastā RSI, piemērojot Stohastiskā Oscilatora formulu. Rezultāts ir vienots skaitlisks vērtējums, kas svārstās ap centrālo līniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Tomēr pastāv modificētas StochRSI versijas, kas reizinās rezultātus ar 100, tādējādi vērtība atrodas diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Arī bieži sastopama 3 dienu vienkāršā slīdošā vidējā (SMA) kopā ar StochRSI līniju, kas kalpo kā signāls un ir paredzēta, lai samazinātu tirdzniecības riskus.

Standarta Stohastiskā Oscilatora formulas ņem vērā aktīva slēgšanas cenu, kā arī tā augstākās un zemākās cenas noteiktā laika posmā. Tomēr, kad formula tiek izmantota StochRSI aprēķināšanai, tā tieši tiek piemērota RSI datiem (cenas netiek ņemtas vērā).

Stoch RSI = (Pašreizējais RSI - Zemākais RSI)/(Augstākais RSI - Zemākais RSI)

Kā arī standarta RSI, StochRSI visbiežāk izmanto 14 periodu iestatījumu. 14 periodi, kas iesaistīti StochRSI aprēķinā, balstās uz diagrammas laika ietvariem. Tādējādi, kamēr dienas diagramma ņems vērā pēdējās 14 dienas (sveces), stundu diagramma ģenerēs StochRSI, balstoties uz pēdējām 14 stundām.

Periodi var tikt iestatīti dienās, stundās vai pat minūtēs, un to izmantošana ievērojami atšķiras no tirgotāja uz tirgotāju (atkarībā no viņu stratēģijas). Periodu skaits var tikt koriģēts uz augšu vai uz leju, lai noteiktu ilgtermiņa vai īstermiņa tendences. 20 periodu iestatījums ir vēl viens diezgan populārs parametrs StochRSI.

Kā jau minēts, daži StochRSI grafiskie veidnes piešķir vērtības diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šajos grafikos centrālā līnija atrodas 50 vietā, nevis 0,5. Tādēļ signāls par pārmaksāšanu, kas parasti parādās 0,8 līmenī, tiks norādīts kā 80, bet signāls par pārmaksāšanu - 20 līmenī, nevis 0,2. Grafiki ar iestatījumu no 0 līdz 100 var izskatīties nedaudz atšķirīgi, bet praktiskā interpretācija būtībā ir viena un tā pati.

Kā izmantot StochRSI?

Indikators StochRSI iegūst vislielāko nozīmi tuvu tā diapazona augšējiem un apakšējiem robežām. Tādējādi galvenais indikatora izmantojums ir potenciālo ieejas un izejas punktu, kā arī cenu apgriezienu noteikšana. Tādējādi vērtība 0,2 vai zemāk norāda, ka aktīvs, visticamāk, ir pārsniegts, bet vērtība 0,8 vai augstāk norāda, ka tas varētu būt pārmaksāts.

Turklāt līniju atrašanās tuvāk centram var arī sniegt noderīgu informāciju par tirgus tendencēm. Piemēram, kad centrālā līnija kalpo par atbalstu, un StochRSI līnijas pastāvīgi pārvietojas virs 0,5 atzīmes, tas var norādīt uz bullīgu vai augšupejošu tendenci, īpaši, ja līnijas sāk pārvietoties uz 0,8 pusi. Līdzīgi, secīgas svārstības zem 0,5 un novirzes uz 0,2 norāda uz lejupejošu vai lāču tendenci.

StochRSI pret RSI

StochRSI un RSI ir indikatori oscilatoru joslu veidā, kas ļauj tirgotājiem vieglāk noteikt potenciālās pārmaksāšanas un pārsniegšanas nosacījumus, kā arī iespējamos apgrieziena punktus. Īsāk sakot, standarta RSI ir rādītājs, ko izmanto, lai sekotu līdzi tam, cik ātri un cik lielā mērā aktīva cena mainās attiecībā pret noteiktajiem laika intervāliem (periodiem).

Tomēr salīdzinājumā ar Stohastisko RSI, standarta RSI ir salīdzinoši lēns indikators, kas rada nelielu tirdzniecības signālu skaitu. Stohastiskā Oscilatora formulas piemērošana parastajam RSI ļāva izveidot StochRSI kā indikatoru ar paaugstinātu jutību. Tādējādi signālu skaits, ko tas ģenerē, ir daudz lielāks, kas dod tirgotājiem vairāk iespēju noteikt tirgus tendences un potenciālos pirkšanas vai pārdošanas punktus.

Citiem vārdiem sakot, StochRSI ir pietiekami svārstīgs indikators, un, lai gan tas padara to par jutīgāku tehniskās analīzes instrumentu, kas var palīdzēt tirgotājiem ar lielāku tirdzniecības signālu skaitu, tas ir arī riskantāks, jo bieži rada ievērojamu troksni (nepatiesus signālus). Kā jau minēts, vienkāršo slīdošo vidējo (SMA) piemērošana ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā samazināt riskus, kas saistīti ar šiem nepatiesajiem signāliem, un daudzos gadījumos trīs dienu SMA jau ir iekļauts kā noklusējuma iestatījums StochRSI indikatoram.

Secinājums

Dēļ lielākās ātruma un jutības pret tirgus kustībām, Stohastiskais RSI var būt ļoti noderīgs indikators analītiķiem, tirgotājiem un investoriem gan īstermiņa, gan ilgtermiņa analīzē. Tomēr liels signālu skaits arī nozīmē lielāku risku, un šī iemesla dēļ StochRSI jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt apstiprināt tā ģenerētos signālus. Arī ir svarīgi atcerēties, ka kriptovalūtu tirgi ir svārstīgāki nekā tradicionālie, un tādējādi var radīt paaugstinātu nepatieso signālu skaitu.