Uzmanīgi! Daudz teksta.

Vai jums ir lieliska tirdzniecības stratēģija, bet nezināt, kā to pārbaudīt, neriskējot ar savu kapitālu? Labam tirgotājam jāspēj pārbaudīt stratēģijas, izmantojot vēsturiskos datus.

Testēšanas pamatideja ir tāda, ka, ja stratēģija ir darbojusies pagātnē, tā var darboties arī nākotnē. Bet kā jūs veicat testēšanu? Un kā novērtēt iegūtos rezultātus? Sīkāk apskatīsim tirdzniecības stratēģiju pamata testēšanas procesu.

Ievads

Tirdzniecības stratēģiju testēšana jeb backtesting ir viens no galvenajiem procesiem tirdzniecības stratēģijas izstrādē un tirdzniecības diagrammu veidošanā. Tas tiek darīts, iegūstot informāciju par pagātnes darījumiem, pētot vēsturiskos datus. Atpakaļpārbaude sniedz vispārēju priekšstatu par izvēlētās tirdzniecības stratēģijas efektivitāti.

Varat izmantot Binance Futures, lai pārbaudītu stratēģijas. Lai piekļūtu platformas vēsturiskajiem datiem, aizpildiet pieteikuma veidlapu.

Kas ir backtest?

Detalizētu informāciju par tirdzniecības stratēģiju testēšanu var atrast mūsu rakstā Kas ir atpakaļpārbaude?

Īsāk sakot, atpakaļpārbaudes galvenais mērķis ir demonstrēt tirdzniecības stratēģiju efektivitāti. Tirgus vēsturiskie dati tiek izmantoti, lai noskaidrotu, vai līdzīga stratēģija ir darbojusies pagātnē. Un, pamatojoties uz saņemto informāciju, tiek izdarīts secinājums par to, cik perspektīva ir izvēlētā stratēģija izmantošanai reālos tirgus apstākļos.

Pirms atpakaļpārbaudes veikšanas

Vispirms jums ir jānosaka, kurai tirgotāju grupai piederat: diskrecionārajai vai sistemātiskajai tirgotāju grupai.

Diskrecionārā tirdzniecība ir balstīta uz lēmumu pieņemšanu par iekļūšanu un iziešanu no darījumiem. Šī stratēģija tiek uzskatīta par salīdzinoši brīvu, jo lielākā daļa lēmumu ir atkarīgi no tirgotāja pašreizējo apstākļu novērtējuma. Tāpēc atpakaļpārbaude ir mazāk svarīga diskrecionārai tirdzniecībai, jo tā nenozīmē skaidru stratēģijas izvēli.

Tomēr tas nenozīmē, ka, ja esat diskrecionārs tirgotājs, jums nevajadzētu ņemt vērā vēsturiskos datus vai vispār neiesaistīties tirdzniecībā. Tas nozīmē, ka atpakaļpārbaudes rezultāti var nebūt tik uzticami kā sistēmas tirdzniecības gadījumā.

Mūsu tēma ir vairāk attiecināma uz sistēmu tirdzniecību, jo sistēmas tirgotāji paļaujas uz tirdzniecības sistēmu, kas nosaka tirdzniecības uzsākšanas un izbeigšanas laiku. Un, lai gan šajā gadījumā arī tirgotāji pilnībā kontrolē situāciju, ieiešanas un iziešanas no darījuma momentus nosaka viņu izvēlētā stratēģija. Vienkārša sistemātiska stratēģija izskatās šādi:

• Ja A un B notiek vienlaikus, tas norāda uz nepieciešamību iesaistīties darījumā.

• X parādīšanās norāda uz nepieciešamību iziet.

Daži tirgotāji dod priekšroku šai pieejai, jo tā novērš emocionālus lēmumus un nodrošina relatīvu pārliecību par tirdzniecības sistēmas ienesīgumu. Bet viņš, protams, negarantē.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi noteikt īpašus noteikumus, kas nosaka, kad jāieiet vai jāatceļ amats. Tajā pašā laikā skaidra stratēģijas definīcija palielina iegūto rezultātu ticamību. Šis tirdzniecības veids ir īpaši plaši izmantots algoritmiskajā tirdzniecībā.

Ir arī programmatūra, kas ļauj pārbaudīt stratēģijas, izmantojot vēsturiskos datus. To var iegādāties automātiskai atpakaļpārbaudei. Jūs vienkārši ievadiet savu informāciju, un programma veiks pārbaudi jūsu vietā. Tomēr mūsu raksts ir par manuālu atpakaļpārbaudi. Un, lai gan šis process aizņem vairāk laika, tā priekšrocība ir tā, ka tas ir absolūti bezmaksas.

Kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju

Veidne ir pieejama Google izklājlapu izklājlapā, izmantojot šo saiti. Šī ir pamata veidne, ko varat izmantot, lai izveidotu savu. Tas sniedz vispārīgu priekšstatu par to, kāda informācija varētu būt atpakaļpārbaudes tabulā. Daži tirgotāji dod priekšroku Excel vai Python kodēšanai – tas ir tīri gaumes jautājums. Varat pievienot vairāk datu un visu, ko uzskatāt par piemērotu.

Pārbaudīsim vienkāršu tirdzniecības stratēģiju. Lai to izdarītu, iedomājieties šādu situāciju:

• Mēs pērkam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc zelta krusta parādīšanās, tas ir, kad 50 dienu mainīgais vidējais šķērso 200 dienu mainīgo vidējo.

• Mēs pārdodam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc nāves krusta parādīšanās, tas ir, kad 200 dienu mainīgais vidējais šķērso 50 dienu mainīgo vidējo.

Kā redzams, esam norādījuši arī stratēģijas īstenošanas laika intervālu Un tas nozīmē, ka zelta krusta parādīšanos 4 stundu diagrammā neuztversim kā signālu rīcībai.

Šajā piemērā mēs ņemsim vērā tikai laika periodu pirms 2019. gada sākuma. Lai iegūtu precīzāku un uzticamāku rezultātu, varat izsekot agrākajai Bitcoin cenas kustībai.

Tagad analizēsim signālus, kas tiek novēroti tirdzniecības sistēmā norādītajā periodā:

• Pērciet @ ~ 5400 USD

• Pārdod @ ~ 9200 USD

• Pērciet @ ~ 9600 USD

• Pārdod @ ~ 6700 USD

• Pērciet @ ~ 9000 USD

Diagrammā šie signāli izskatās šādi:

Zelta krusta nāves krusta stratēģija. Avots: TradingView

Mūsu pirmā darījuma peļņa būtu aptuveni 3800 USD, savukārt otrā darījuma rezultātā mēs būtu zaudējuši aptuveni 2900 USD. Tas nozīmē, ka mūsu realizētais PnL pašlaik ir 900 USD.

Mēs arī redzam aktīvu tirdzniecību, kas 2020. gada decembrī ir radījusi aptuveni 9000 $ nerealizēto peļņu. Ja mēs pieturēsimies pie savas sākotnējās stratēģijas, izejas signāls būs nāves krusta parādīšanās.

➟ Vai jūs domājat, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Atpakaļpārbaudes rezultātu novērtēšana

Tātad, ko liecina rezultāti? Mūsu stratēģija nestu zināmu peļņu, taču tā nesniegs lieliskus rezultātus. Mēs varētu ieviest pašreizējo atvērto tirdzniecību, lai ievērojami palielinātu mūsu realizēto PnL, taču tas liegtu mūsu backtest mērķi. Ja mēs neturēsimies pie izvēlētā plāna, mēs nesaņemsim ticamus rezultātus.

Lai gan šī stratēģija ir sistemātiska, tā ir jāņem vērā arī kontekstā. COVID-19 krīzes laikā 2020. gada martā zaudētā tirdzniecība bija no USD 9600 līdz USD 6700. Šādam “Melnajam gulbim” var būt milzīga ietekme uz jebkuru tirdzniecības sistēmu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir vērts veikt backtest un pārbaudīt, vai iegūtais rezultāts ir tirgus kraha sekas vai izvēlētās stratēģijas blakusefekts.

Mēs parādījām, kā varētu izskatīties vienkāršs backtest. Izvēlētā stratēģija var būt izdevīgāka, ja tā tiek atkārtoti pārbaudīta, pievienojot vairāk datu vai citus tehniskos rādītājus un tādējādi stiprinot stratēģijā novērotos signālus.

Ko vēl var parādīt atpakaļpārbaudes rezultāti?

• Nepastāvība: maksimālie kāpumi un kritumi.

• Riski: kapitāla apjoms, kas jāpiešķir stratēģijas īstenošanai.

• Gada atdeve: stratēģijas gada procentuālā atdeve.

• Uzvaru un zaudējumu attiecība: kāda daļa no sistēmā veiktajiem darījumiem noved pie uzvaras, un kāda daļa noved pie zaudējuma.

• Vidējā izpildes cena: stratēģijas izpildīto ierakstu un izeju vidējā cena.

Mēs esam iesnieguši tikai dažus atpakaļpārbaudes lietojumprogrammu piemērus. Tas, kādus rādītājus analizēsiet, ir atkarīgs tikai no jums. Jebkurā gadījumā, jo vairāk datu par stratēģiju jūs ņemat vērā, jo efektīvāks būs rezultāts. Daži tirgotāji testēšanu uztver ļoti nopietni, un tas var ietekmēt arī viņu rezultātus.

Pēdējais aspekts, ko mēs apskatīsim, ir optimizācija. Ja esat izlasījis mūsu rakstu par atpakaļejošu pārbaudi, tad jūs jau zināt atšķirību starp atpakaļejošu pārbaudi un priekšpārbaudi vai papīra tirdzniecību. Pārbaudiet un optimizējiet stratēģijas reālos tirdzniecības apstākļos, izmantojot Binance Futures testnetu.

Kopsavilkums

Mēs apskatījām pamata manuālo tirdzniecības stratēģijas testēšanu. Atcerieties, ka jebkuras stratēģijas panākumi pagātnē negarantē tās efektivitāti nākotnē.

Tirgus apstākļi nepārtraukti mainās, un jums ir jāspēj pielāgoties šīm izmaiņām, lai tirgotos ar peļņu. Taču, vērtējot testu rezultātus, ir lietderīgi vadīties ne tikai no skaitļiem, bet arī pēc veselā saprāta.