# Tirdzniecības sistēma #Pozīciju vadība#Nosakietpozīciju ar zaudējumiem

Uz zaudējumiem balstīta pozicionēšana attiecas uz tirdzniecības metodi, kurā katra darījuma pozīcijas lielums tiek aprēķināts, pamatojoties uz maksimālo iespējamo zaudējumu, proti, pirms darījuma tiek noteikts maksimālais iespējamais zaudējums, un pēc tam zaudējumi tiek izmantoti, lai noteiktu, kā daudz pozīciju, lai atvērtu.

Manā tirdzniecības sistēmā es uzskatu, ka risku minimizēšana ir svarīgāka par peļņas palielināšanu Galu galā priekšnoteikums ilgtermiņa tīrās peļņas saglabāšanai ir tas, ka pamatsummu nevar izņemt pārāk daudz. Pamatojoties uz to, turpiniet uzlabot laimestu likmi un peļņas un zaudējumu attiecību, lai sasniegtu mērķi palielināt peļņu.

Pieņemsim, ka mana kopējā pamatsumma ir 10 000 juaņu, un es dodu sev maksimālo zaudējumu 10% apmērā vienā ceturksnī, kas ir maksimālais zaudējums 1000 juaņu apmērā, tad es varu sadalīt 1000 juaņas 10 daļās, no kurām katra ir 100 juaņas. Šī ir mana maksimālā zaudējumu summa vienam darījumam. Psiholoģiski runājot, viens zaudējums no 1% līdz 2% no kopējās pamatsummas var uzturēt labāku tirdzniecības mentalitāti.

Pēc maksimālās zaudējumu summas noteikšanas vienam darījumam un pēc tam izvēlētā mērķa ievades punkta un zaudējuma apturēšanas punkta noteikšanas var aprēķināt zaudējumu apturēšanas koeficientu (pēc ievades punkta noteikšanas var arī novērtēt peļņas un zaudējumu attiecību Parasti peļņas un zaudējumu attiecībai, manuprāt, ir jābūt lielākai par 1,5, lai jūs varētu apsvērt pasūtījuma veikšanu).

Pozīcijas pozīcija = maksimālā viena zaudējuma/apstāšanās zaudējuma attiecība.

Piemēram, maksimālais zaudējums vienā darījumā ir 100 juaņa, stop loss koeficients ir 5%, 100/0,05=2000 juaņa, un tiek aprēķināta šī pasūtījuma pozīcija. Ja pamatsumma ir 10 000 juaņu, šī pozīcija ir līdzvērtīga 20% no pozīcijas.

Ja šis pasūtījums galu galā pelna naudu, pievienojiet pusi no nopelnītās naudas maksimālā zaudējuma limitam vienā ceturksnī. Tas var ne tikai sasniegt sniega bumbas mērķi, bet arī bloķēt daļu ienākumu.

Tad katru nākamo ceturksni visi līdzekļi tiek sabalansēti un pārrēķināti.

Tirgojot ar fiksētu zaudējumu pozīciju, jūs iegūsit šādas priekšrocības:

Pirmais ieguvums ir tas, ka jūsu zaudējumi uz vienu pasūtījumu tiek noteikti iepriekš, tāpēc, ja vēlaties uzlabot rentabilitāti, jūs varat atrast veidus, kā samazināt stop loss koeficientu, tikai atverot pasūtījumu, kas nozīmē palielināt peļņas-zaudējumu attiecību tik daudz, cik iespējams. Ieejiet tirgū piemērotākā vietā, nevis akli atveriet pozīciju.

Jo, ja stop loss attiecība ir pārāk liela, pozīcija neizbēgami būs vieglāka, tāpēc riska un ieguvuma attiecība nebūs rentabla. Tas ir līdzvērtīgs jūsu tirdzniecības sistēmai, kas mudina jūs pastāvīgi optimizēt savu ieejas punktu. Ja pozīcija nav piemērota, jūs labāk neieiet, nevis akli rīkoties.

Otrs ieguvums ir tāds, ka riska noturības iespējas ir vienādas mērķiem ar dažādu svārstīgumu. Piemēram, altcoin ar augstu svārstīgumu un S&P 500 indeksu ar relatīvi zemu svārstīgumu, mans maksimālais vienreizējais zaudējums ir vienāds augsta nepastāvība būs lielāka.

Tas attiecas arī uz līgumu tirdzniecību, vienkārši iekļaujiet formulā daudzkārtni. Pieņemot, ka maksimālais zaudējums vienā darījumā joprojām ir 100 juaņas, reizinājums ir 2 reizes un zaudējumu apturēšanas koeficients ir 5%, tad pozīcijas pozīcija = maksimālais zaudējums vienā darījumā/vairāku darījumu koeficients/stop loss koeficients = 100/ 2/0,05 = 1000 juaņa. Jūs atklāsiet, jo augstāks ir daudzkārtnis, jo mazāka ir pozīcija. Jā, es nekad neizmantoju lielu kredītplecu, jo es piešķiru prioritāti tirdzniecībai no maksimālo zaudējumu perspektīvas.

Parunāsim par praktiskiem punktiem, kas jāņem vērā, nosakot pozīciju, pamatojoties uz zaudējumiem:

Pirmkārt, tirdzniecības fokuss ir jāpārvieto uz laimestu likmju un peļņas un zaudējumu attiecības uzlabošanu, nevis akli tiekties pēc vienas lielas pozīcijas un zemu apturēšanas zaudējumu likmi.

Pieņemsim, ka stop loss koeficients ir tikai 2%, bet laimests ir tikai 1/10, tas ir, 9 no 10 pozīcijām tiek atvērtas ar stop loss, lai gan viens zaudējums ir fiksēts, kopējais zaudējums joprojām ir liels. Tas ir ļoti līdzīgi derībām, ka vienai peļņai būs ļoti augsta peļņas un zaudējumu attiecība. Turklāt šī metode bieži tiks pārtraukta, un tam būs lielāka psiholoģiska ietekme uz tirdzniecību.

Otrkārt, ko darīt, ja vienā ceturksnī ir vairāki secīgi zaudējumi? Viens veids ir proaktīvi samazināt tirdzniecības biežumu un pārskatīt iepriekšējo darījumu zemās laimestu likmes iemeslus, otrs veids ir sadalīt atlikušo zaudējumu summu sīkāk un samazināt maksimālo zaudējumu summu vienā darījumā, lai jūs varētu; ir lielākas tirdzniecības iespējas (tiks samazinātas arī tikai atbilstošās pozīcijas).

Treškārt, ja ir iztērēts maksimālais zaudējumu limits vienam ceturksnim. Mans ieteikums ir uz laiku pamest tirgu, koncentrēties uz savu iekšējo prasmju uzlabošanu, uzlabot savu izziņas un tirdzniecības sistēmu, pārskatīt tirdzniecību, lasīt grāmatu vai doties uz? atpūsties un mainīties. Pirms ienākšanas tirgū nogaidiet līdz nākamajam ceturksnim. Dažkārt labāk izvēlēties netirgoties nekā tirgoties.

Ceturtkārt, iepriekš minēto maksimālo zaudējumu vienā ceturksnī, neatkarīgi no tā, vai šis periods ir viens ceturksnis, viens mēnesis vai pusgads, nosaka katra tirdzniecības paradumi Īsāk sakot, jo lielāks ir laika periods, var būt maksimālā zaudējumu attiecība palielināts, un otrādi.

Visus iepriekš minētos parametrus var elastīgi pielāgot. Galvenais ir atrast parametrus, kas atbilst jūsu tirdzniecības paradumiem un tirdzniecības ritmam, un pēc tam tos apņēmīgi ieviest.

Visbeidzot, ļaujiet man citēt stāstu par Tangu Longu, melnā tirgus boksa čempionu:

Ir kāds leģendārs ķīnietis, kurš kļuva populārs Amerikas Savienoto Valstu melnajā tirgū , Taivāna. Lai gan viņam patīk sevi dēvēt par "Tang Longu", bokseri viņu sauc par "Shark", jo Tans Longs boksa ringā ir ārkārtīgi mežonīgs un bieži nogalina savus pretiniekus dažu raundu laikā. Tang Long savu cīņas ceļu ir gājis ļoti gludi. Viņa rekords ir 97 cīņas un 96 uzvaras, tostarp 95 pretinieku nokauti.

Loģiski runājot, 96 uzvaras 97 spēlēs ir diezgan labs rezultāts, un uzvaras rādītājs ir tuvu 99%. Kāds būs Tanga Longa rezultāts? Uzvarot 96 spēles pēc kārtas, viņš cieta liktenīgu sakāvi cīņā ar Kristiju Polu, kas pazīstams kā "buldozers". Šī sakāve lika Tangam Longam uz visiem laikiem nokrist boksa ringā, un viņš vairs nekad vairs nebija redzams.

Tanga Longa laimestu likme nav slikta. Bet šī vienīgā neveiksme viņam maksāja dzīvību.

Tāpēc mans pamatjēdziens pozicionēšanai ar zaudējumiem ir: neveiciet riskantus darījumus ar lielu pozīciju stud stilā, bet izvēlieties ilgtermiņa ar risku kontrolējamus darījumus, lai pakāpeniski palielinātu savu neto vērtību.